RSI stochastique : Qu'est-ce que c'est et comment ça marche ?

Bitcoin est en train de réécrire l'histoire en termes de valorisations, brisant la résistance des 30 000 $ au moment où nous écrivons ces lignes (28 juin 2023). La croissance récurrente du Bitcoin et des altcoins a engendré une armée de nouveaux traders prêts à se lancer dans le trading de cryptomonnaies. Alors que la plupart des traders se lancent directement dans l'action, il est toujours utile de comprendre les indicateurs et outils techniques qui permettent de définir vos points d'entrée et de sortie pour chaque transaction. Le RSI stochastique est un indicateur de ce type, permettant aux traders d'identifier les tendances du marché.

Examinons en détail cet indicateur technique et son utilité dans le trading de cryptomonnaies.

Points clés à retenir:

• L'indicateur RSI stochastique a été introduit pour accroître la sensibilité à la volatilité des prix, afin de déterminer plus précisément les niveaux de surachat et de survente d'un actif.

• Il utilise les fondements des indicateurs stochastiques et RSI, qui s'adaptent aux performances historiques d'un actif pour mesurer le niveau de RSI par rapport à l'évolution des prix sur une période donnée.

• L'indicateur stochastique RSI est un outil idéal pour le trading intraday et le swing trading sur des actifs volatils tels que le Bitcoin.

Qu'est-ce que le RSI stochastique ?

Le RSI stochastique est un indicateur technique construit sur les fondements de l' oscillateur stochastique et de l'indicateur d'indice de force relative (RSI). Il varie sur une échelle de 0 à 1. Le RSI stochastique permet à un trader technique d'identifier si un actif se trouve en territoire suracheté (≥ 0,8) ou survendu (≤ 0,2). Il prend en compte à la fois l'indicateur RSI et l'oscillateur stochastique afin de dégager des tendances de marché plus sensibles que le RSI seul. L'indicateur RSI stochastique (ou StochRSI) prospère notamment grâce à sa capacité à comparer la fourchette de prix et le prix de clôture d'un actif pour étayer sa prédiction de marché concernant les points de retournement des prix.

Étant donné que cet indicateur est étroitement lié au RSI, il est essentiel de comprendre la nature de cette relation. L'indicateur RSI suit la dynamique d'un actif, par exemple en identifiant si une cryptomonnaie est surachetée ou survendue. Elle se mesure sur une plage de 0 à 100, les valeurs supérieures à 70 indiquant une situation de surachat et les valeurs inférieures à 30 reflétant une situation de survente.

Cependant, le RSI seul ne fournit que des signaux d'achat ou de vente limités, manquant des points d'entrée ou de sortie critiques pour le trading intraday. L'indicateur RSI stochastique, en revanche, est plus sensible aux mouvements du marché, permettant aux traders de trouver de multiples signaux d'entrée/sortie de manière plus granulaire. Il est toutefois essentiel de combiner le RSI stochastique avec d'autres indicateurs techniques afin d'éviter les signaux d'achat ou de vente trop précoces ou trop tardifs.

Comment fonctionne le RSI stochastique ?

L'indicateur RSI stochastique examine les mouvements de l'indicateur RSI sur une période donnée. Elle ne met pas l'accent sur les niveaux de prix actuels. La période de calcul la plus courante est de 14 (jours, sessions, heures ou même minutes).

Le nombre résultant est un chiffre compris entre 0 et 1, oscillant autour d'une ligne centrale de 0,5. Les croisements de la ligne médiane sont principalement utilisés pour confirmer les signaux d'achat ou de vente. Un mouvement au-dessus de 0,5 indique un signal d'achat continu, et une baisse en dessous de 0,5 agit comme un signal de vente continu. Il est essentiel de noter que certains calculateurs StochRSI multiplient la sortie par 100, fournissant des lectures comprises entre 0 et 100. De plus, une autre durée de calcul courante pour le StochRSI est de 20 périodes.

En tant que trader, il est essentiel de comprendre que le StochRSI peut être appliqué à n'importe quelle unité de temps pour identifier les mouvements de prix ou les tendances du marché.

Comment calculer le RSI stochastique

L'indicateur RSI stochastique utilise le RSI comme base. La formule StochRSI est la suivante :

RSI stochastique = (RSI actuel − RSI le plus bas) / (RSI le plus haut − RSI le plus bas)

Comme indiqué, les traders peuvent appliquer cette formule à différentes périodes de trading, y compris les jours, les heures ou même les minutes, et chaque trader devrait comprendre comment lire le RSI stochastique avant de l'appliquer au trading de cryptomonnaies.

À quoi ressemble l'indicateur RSI stochastique ?

Le RSI stochastique prend le RSI comme entrée et applique la formule de l'oscillateur stochastique pour obtenir une valeur comprise entre 0 et 1 pour toute période de temps donnée.

Vous trouverez ci-dessous une représentation visuelle du RSI stochastique. 

Les traders de cryptomonnaies utilisant l'indicateur RSI stochastique peuvent sélectionner n'importe quelle période et analyser l'évolution d'un actif crypto. Nous examinerons plus en détail les différentes manières dont les traders utilisent le StochRSI dans les sections suivantes.

Oscillateur stochastique vs. RSI stochastique vs. Indice de force relative (RSI)

Ces trois indicateurs techniques servent à analyser les mouvements de prix des actifs, en fonction de leur force et de leur dynamique. Bien qu'ils partagent des similitudes fondamentales, il existe quelques différences clés.

• Base de mesure: L'oscillateur stochastique utilise le prix de clôture d'un actif crypto comme base, tandis que le RSI stochastique utilise le RSI comme base. Il convient de noter ici que le RSI stochastique peut accuser un retard plus important que les oscillateurs stochastiques, puisqu'il utilise le RSI comme entrée, tandis que le RSI mesure l'ampleur des gains et des pertes récents d'un actif sur une période spécifiée pour déterminer son état.

• Échelle de mesure : L'oscillateur stochastique utilise une valeur comprise entre 0 et 100 pour suivre la dynamique du marché. L'indice RSI stochastique, quant à lui, repose sur une échelle de 0 à 1, 0,5 servant de ligne centrale. L'indicateur RSI oscille entre 0 et 100, en tenant compte du gain et de la perte moyens sur une période choisie.

• Nombre de signaux: L'indicateur RSI stochastique est plus sensible aux mouvements du marché et fournit davantage d'informations sur les conditions de surachat et de survente que les oscillateurs stochastiques. L'indicateur RSI utilise des seuils fixes de 70 et 30, respectivement, pour signaler les zones de surachat ou de survente.

où n = le nombre de périodes de négociation et K = le montant.

Voici un exemple visuel de ces indicateurs techniques : 

Comment utiliser le RSI stochastique pour les signaux de trading

L'une des principales utilisations du RSI stochastique est d'identifier les signaux de trading. Voici comment un trader peut utiliser cet indicateur pour interpréter les mouvements d'une cryptomonnaie.

• Signal d'achat: Toute valeur inférieure à 0,2 se situe dans la zone de survente, ce qui signifie que lorsque le StochRSI dépasse 0,2, le trader peut le considérer comme un signal d'achat.

• Signal de vente: Si l'indicateur passe sous la barre des 0,8, la cryptomonnaie connaît un retournement de situation après une phase de surachat. C'est le moment idéal pour vendre vos crypto-actifs.

• Inversion de tendance: Les traders peuvent également utiliser le StochRSI comme indicateur des tendances de prix actuelles d'une cryptomonnaie et adapter leurs stratégies en conséquence.

Signaux de surachat/survente

• Signaux de surachat : Si le StochRSI d'une cryptomonnaie dépasse la barre des 0,8 et reste au-dessus de ce niveau, elle se trouve en zone de survente. Les traders recherchant des gains rapides pourraient souhaiter clôturer leurs positions. Dans le même temps, les traders peuvent appliquer une stratégie de vente à découvert si la valeur chute en dessous de 0,8.

• Signaux de survente : Lorsque le StochRSI passe sous la barre des 0,2, la cryptomonnaie se trouve en zone de survente. Les prix sont proches de leurs niveaux les plus bas durant la période choisie, offrant ainsi une bonne opportunité d'achat (une fois qu'ils dépassent 0,2).

Le graphique ci-dessous illustre l'utilisation du StochRSI pour la prédiction des mouvements de prix du BTCUSDT :

Le StochRSI mesure la valeur du RSI sur l'intervalle haut/bas d'une période. Lorsque l'indicateur RSI réel enregistre une valeur basse inférieure à 40, le StochRSI sera proche de 0, et inversement : si la valeur du RSI enregistre une valeur élevée, le StochRSI sera proche de 100.

Stratégies de trading basées sur le RSI stochastique

• Trader avec StochRSI: L'une des stratégies les plus courantes consiste à trader entre les niveaux de 0,2 et 0,8. Par exemple, dans une séance de trading (BTC/USDT) avec un RSI bas de 25 et un RSI haut de 60, avec des niveaux actuels à 50, le StochRSI s'élève à 0,71. Étant donné que le StochRSI est proche de la zone de surachat, il est judicieux d'attendre une correction haussière et un renversement de prix. Si le renversement se produit, le trader peut ouvrir une position courte aux alentours de 0,5. La même stratégie s'applique à une option d'achat à long terme.

• Utilisation de StochRSI et de la divergence pour identifier les retournements : Étant donné la grande sensibilité du StochRSI, il est judicieux de l'utiliser conjointement avec d'autres indicateurs techniques. Le trader doit prêter attention à la divergence entre le prix du BTC et le StochRSI pour repérer un renversement de tendance.

Exemple: Comment utiliser le RSI stochastique pour le day trading

L'indicateur RSI stochastique permettant aux traders d'identifier les conditions de surachat ou de survente, il constitue un excellent outil pour identifier la dynamique du marché. Voici un exemple.

Identifier et exploiter les tendances à court terme

En utilisant cette stratégie, les traders doivent prêter attention à la ligne centrale (0,5) ; tout mouvement au-dessus de 0,5 indique une tendance haussière, tandis qu'un mouvement en dessous de 0,5 indique une tendance baissière. Les traders peuvent déclencher des ordres d'achat lorsque la valeur dépasse 0,5. De même, les traders de cryptomonnaies peuvent utiliser une vente à découvert ou vendre lorsque l'oscillateur passe sous le niveau de 0,5.

Spot les retournements de prix

Les marchés des cryptomonnaies sont réputés pour leur volatilité. Le trading intraday de cryptomonnaies exige du trader qu'il identifie instantanément tout retournement de prix afin d'éviter des pertes importantes. Les traders peuvent utiliser le RSI stochastique pour identifier ces retournements de prix et pour ouvrir ou fermer des positions plus efficacement, grâce à sa sensibilité aux variations de prix. Il est conseillé aux traders d'utiliser la divergence et la convergence comme indicateurs supplémentaires lorsqu'ils spéculent sur les retournements de prix.

Par exemple, si le StochRSI dépasse 0,80, cela peut indiquer qu'un actif est suracheté, mais cela peut également signaler une forte tendance haussière et rester au-dessus de 0,80 pendant une période prolongée. Au contraire, s'il tombe en dessous de 0,2, cela indique le début d'une forte tendance baissière. Tout mouvement vers 1,0 pourrait être considéré comme une tendance haussière très forte, et tout mouvement vers 0 indique une tendance très faible.

Avantages du RSI stochastique

• Plus de signaux d'achat ou de vente: L'indicateur RSI stochastique fournit davantage de signaux d'achat ou de vente que l'indicateur RSI en raison de sa sensibilité plus élevée. Il est conçu pour prédire les valeurs extrêmes avant que l'indice RSI n'atteigne réellement ses limites. Utilisées correctement, les techniques de trading de cryptomonnaies permettent aux traders de trouver de multiples opportunités de trading.

• Indicateur de la dynamique du marché: Pour les traders qui planifient des stratégies quotidiennes, le StochRSI peut aider à identifier la dynamique, leur permettant ainsi de préparer une stratégie appropriée.

• Identifier les replis de courte durée et les tendances haussières pour le scalping : L'idée principale du scalping est de tirer profit des fluctuations à court terme du prix d'une cryptomonnaie. Le StochRSI permet aux traders de repérer les replis à court terme, créant ainsi une opportunité idéale pour le scalping. Toutefois, il est important de l'utiliser conjointement avec d'autres indicateurs techniques afin de confirmer la dynamique du marché. Une forte tendance à la hausse ou à la baisse pourrait entraîner une rupture de ces prix établis.

Limites

• Loin du prix réel des cryptomonnaies: Contrairement à l'indicateur RSI, qui prend le prix d'un actif crypto comme base de calcul, le RSI stochastique utilise le RSI comme base, le plaçant à deux niveaux du prix réel de la cryptomonnaie. Il est tout à fait possible d'observer un décalage plus important entre les prix et les valeurs de l'indicateur stochastique RSI. De plus, dans certains cas, les traders peuvent constater un léger décalage.

• Volatilité plus élevée: L'indicateur stochastique RSI sert principalement à identifier davantage de positions d'achat ou de vente, ce qui peut constituer un inconvénient pour les nouveaux traders de cryptomonnaies. Il est conseillé d'utiliser la stratégie RSI stochastique en conjonction avec d'autres paramètres techniques, tels que le DMA et les indicateurs de support-résistance.

Conclusion

L'indicateur RSI stochastique présente des avantages ainsi que des limites. L'utilisation du RSI stochastique conjointement à d'autres indicateurs peut aider les traders à créer une stratégie de trading efficace. Toutefois, il n'est pas conseillé de l'utiliser comme unique indicateur en raison de la volatilité plus élevée des cryptomonnaies et de sa corrélation éloignée avec les prix actuels des actifs.

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