Moyenne mobile simple (SMA) : Qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser
La moyenne mobile simple est un outild'analyse techniquecouramment utilisé qui calcule le prix moyen d'un instrument sur une période donnée. Il s'agit d'une moyenne « mobile » car elle se met constamment à jour à chaque nouvelle barre de prix, produisant ainsi une ligne sur un graphique de prix. Nous allons aborder la définition de la moyenne mobile simple, son utilisation en trading, ainsi que ses avantages et inconvénients.
Points clés à retenir:
La moyenne mobile simple calcule le prix moyen d'un actif sur une période donnée, fournissant ainsi une valeur moyenne et équitable pour cet actif.
Les moyennes mobiles sont souvent utilisées comme filtre de tendance, ou pour déterminer les niveaux de support à l'achat ou de résistance à la vente.
La moyenne mobile est un indicateur retardé, c'est pourquoi les traders envisagent souvent de l'utiliser conjointement avec d'autres indicateurs ou outils d'analyse pour confirmation.
Qu'est-ce qu'une moyenne mobile simple ?
La moyenne mobile simple (SMA), un outil utilisé par les traders en analyse technique, représente le prix moyen d'un instrument sur une période de temps spécifiée. On dit que la moyenne est « mobile » car il s'agit d'un point de données unique qui se recalcule à chaque nouvelle barre de prix, ou chandelier. Par conséquent, elle évolue au fur et à mesure que de nouvelles données de prix sont découvertes et échangées, produisant ainsi une ligne sur un graphique de prix.
Les moyennes mobiles peuvent être appliquées à n'importe quel actif financier sur n'importe quelle échelle de temps graphique. Ils peuvent être utilisés dans les stratégies d'investissement à long terme, les stratégies de retournementde tendance à moyen terme et même pour déterminer les tendances à court terme utilisées dans le day trading.
Les traders utilisent les moyennes mobiles à plusieurs fins. Premièrement, elles permettent d'identifier la tendance générale d'un marché. Par exemple, en observant si une ligne de moyenne mobile simple est inclinée vers le haut ou vers le bas (ou se déplace latéralement), les traders peuvent obtenir des informations sur la direction du marché et les opportunités potentielles.
De plus, les SMA peuvent être utilisées pour identifier les niveaux de support ou de résistanced'un prix. Lorsqu'un prix teste une moyenne mobile par le haut, cela est souvent considéré comme un signal haussier, indiquant des opportunités d'achat potentielles. À l'inverse, lorsqu'un prix remonte pour tester la limite inférieure d'une moyenne mobile, cela est considéré comme un signal baissier, suggérant des opportunités de vente possibles.
De plus, certains traders utilisent également plusieurs moyennes mobiles pour générer des signaux de trading. Cela peut se faire en recherchant les croisements entre différentes lignes de moyennes mobiles, comme le croisement de la SMA à 50 jours au-dessus ou en dessous de la SMA à 200 jours. Un croisement haussier, connu sous le nom de croisement doré, se produit lorsqu'une moyenne mobile simple à court terme passe au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours. De même, lorsqu'une moyenne mobile simple à court terme passe en dessous de la moyenne mobile simple à 200 jours, un croisement baissier appelé « croix de la mort » apparaît. Ces croix sont populaires pour indiquer un changement potentiel de direction de tendance, mais ces signaux ne sont pas fiables (plus de détails ci-dessous).
Comment calculer une moyenne mobile simple
Le calcul de la SMA est un processus relativement simple qui comporte quelques étapes simples. Une seule variable d'entrée est nécessaire pour calculer la moyenne mobile, à savoir la longueur de la moyenne mobile souhaitée.
Les valeurs d'entrée courantes pour la longueur de la moyenne mobile incluent 10, 20, 50, 100 et 200.
Formule de moyenne mobile simple
Calculons la moyenne mobile simple (SMA) à 10 jours du cours d'une action donnée. Ce calcul utilisera les cours de clôture des 10 derniers jours de bourse. Voici les cours de clôture, par ordre chronologique :
Jour 1: 50,00 $
Jour 2 : 52,25 $
Jour 3 : 51,50 $
Jour 4: 49,75 $
Jour 5: 48,90 $
Jour 6: 51,10 $
Jour 7: 52,40 $
Jour 8: 54,20 $
Jour 9: 55,80 $
Jour 10: 56,50 $
Pour calculer les moyennes mobiles simples, nous additionnons les cours de clôture pour la période (dans ce cas, 10 jours) et divisons la somme par le nombre de périodes.
Dans cet exemple, la somme des prix de clôture est 50,00 + 52,25 + 51,50 + 49,75 + 48,90 + 51,10 + 52,40 + 54,20 + 55,80 + 56,50 = 522,40. En divisant cette somme par 10 (le nombre de périodes), on obtient la SMA :
SMA = 522,40 $ / 10 = 52,24 $
La moyenne mobile simple à 10 jours de cette action est donc de 52,24 $. Cette valeur représente le cours de clôture moyen sur une période de 10 jours et peut nous aider à identifier la tendance générale et les opportunités de trading potentielles.
Comme il s'agit d'une moyenne mobile, le prix le plus ancien (le premier point de données) est supprimé et le prix de clôture le plus récent est inclus dans le calcul à chaque nouveau jour de bourse. Par exemple, si le prix de clôture du jour 11 est de 57,80 $, la moyenne mobile est recalculée en supprimant le point le plus ancien (jour 1 à 50,00 $) et en incluant le jour 11 (57,80 $). La nouvelle moyenne mobile est de 53,02 $. Cette mise à jour constante garantit que le SMA reste pertinent et réactif aux évolutions du marché.
En calculant des moyennes mobiles simples sur différentes périodes (par exemple, 20 jours, 50 jours ou 200 jours), les traders peuvent mieux comprendre les tendances à long et à court terme, ce qui peut les aider à prendre des décisions de trading éclairées.
Comment trader avec une moyenne mobile simple
Les traders utilisent souvent les moyennes mobiles en complément d'autres outils d'analyse technique. Il existe trois stratégies de base lors de l'utilisation de la moyenne mobile simple :
Déterminer les tendances des prix
Supports et résistances pour déterminer les retournements de tendance à court terme
croisement de moyennes mobiles
L'utilisation de la moyenne mobile pour déterminer la tendance actuelle est l'une des plus courantes. Les stratégies de suivi de tendance ou incluant une analyse multi-temporelle utilisent généralement une moyenne mobile pour indiquer la direction de la tendance.
Par exemple, dans une analyse multi-temporelle, l'échelle de temps la plus large utilisera une moyenne mobile simple (SMA) de 200 périodes pour déterminer la tendance. Dans cet exemple, un day trader pourrait utiliser une moyenne mobile simple (SMA) à 200 périodes sur le graphique des prix en deux heures pour déterminer la tendance générale.
L'étape suivante consiste à filtrer les transactions afin de ne rechercher que les positions longues si le prix est supérieur à la moyenne mobile simple à 200 périodes (SMA 200), ou de ne trader que les positions courtes si le prix est inférieur à la SMA 200.
Sur un graphique de prix de 30 minutes, utilisez l' indice de canal des matières premières (CCI) pour générer un signal dans la direction de la tendance. L'ajout du CCI vous aidera à synchroniser vos transactions avec la direction de la tendance et à potentiellement améliorer la précision de vos décisions de trading.
Les moyennes mobiles peuvent également être utilisées comme niveaux de support et de résistance. Ceci est particulièrement utile pour les moyennes mobiles simples (SMA) à 50 et 200 jours sur les graphiques de prix journaliers.
Les grandes institutions suivent ces moyennes mobiles, de sorte que lorsque le prix revient à la moyenne, les gros investisseurs le considèrent comme un véritable prix moyen (ou « juste »). Ils utiliseront la moyenne mobile comme « support et point d'achat », ce qui provoquera un rebond des prix. Ou bien, ils utiliseront la moyenne mobile comme « résistance et vente », provoquant une baisse des prix.
La stratégie de croisement des moyennes mobiles consiste à intégrer deux moyennes mobiles ou plus sur le même graphique. Lorsqu'elles se croisent, un signal de trading est généré. Bien que cette stratégie soit largement vantée, il est essentiel de faire preuve de prudence. Contrairement aux autres stratégies mentionnées, celle-ci n'est pas aussi fiable, et il est crucial de l'examiner attentivement afin d'être conscient de ses risques potentiels.
Par exemple, sur le graphique ci-dessus, lorsque la moyenne mobile à 50 jours passe en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, on parle de croisement de la mort. La croix celtique est un signal baissier, suggérant que le marché est dans une tendance baissière. Cependant, comme vous pouvez le constater ci-dessus, le prix a déjà considérablement baissé, ce qui fait du signal de la croix celtique une alerte très tardive face à l'évolution des conditions du marché.
L'inverse est vrai lorsque la moyenne mobile simple à court terme croise la tendance à long terme par le haut. On appelle cela une croix dorée, largement considérée comme un indicateur de marché haussier.
Avantages et inconvénients de la moyenne mobile simple
La moyenne mobile simple est sans doute l'un des outils d'analyse technique les plus populaires utilisés par les traders et les institutions. Elle offre plusieurs avantages, mais elle présente aussi des inconvénients. Explorons ces avantages et inconvénients.
Avantages
Lissage des fluctuations de prix : Les moyennes mobiles lissent les prix sur les graphiques, ce qui permet aux traders d’identifier plus facilement la tendance sous-jacente en filtrant les fluctuations et les variations de prix à court terme. Cela aide les traders à se concentrer sur la tendance générale du marché et réduit l'impact des anomalies de marché temporaires.
Facile à comprendre: Le calcul de la SMA est relativement simple, il consiste à calculer la moyenne des cours de clôture sur une période donnée. Cette simplicité la rend accessible aux traders de tous niveaux d'expérience, y compris aux débutants en analyse technique.
Largement utilisé et reconnu: La SMA est un indicateur populaire auprès des traders. Par conséquent, un nombre important d'acteurs du marché surveillent de près la SMA, ce qui accroît sa pertinence et son efficacité potentielles en tant que niveau de support/résistance.
Cons
Indicateur retardé: L'une des principales limites de la SMA est qu'il s'agit d'un indicateur retardé. Puisqu'il se base sur des données de prix historiques, il réagit lentement aux variations de prix récentes. Par conséquent, il se peut qu'il ne fournisse pas de signaux opportuns pour entrer ou sortir des positions lors de périodes de mouvements de marché rapides.
Pondération égale des prix : La méthode SMA traite tous les prix d'une période sélectionnée de manière égale, quelle que soit leur proximité avec le prix actuel. Cette pondération égale peut ne pas refléter fidèlement le sentiment actuel du marché, car les prix anciens ont la même influence que les prix plus récents.
Peut générer de faux signaux: Comme tout indicateur technique, la SMA n'est pas infaillible et peut donc générer de faux signaux. Les traders doivent être conscients que la moyenne mobile simple (SMA) peut générer des signaux d'achat ou de vente qui ne correspondent pas toujours aux mouvements réels du marché. C’est pourquoi de nombreux traders envisagent d’utiliser la SMA conjointement avec d’autres indicateurs ou outils d’analyse pour confirmation.
Moyenne mobile simple vs. moyenne mobile exponentielle
En plus de la moyenne mobile simple (SMA), un autre outil d'analyse technique couramment utilisé est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Bien que ces deux indicateurs servent des objectifs similaires, à savoir identifier les tendances et générer des signaux de trading, il existe des différences significatives entre eux. Comprendre ces distinctions peut aider les traders à déterminer quand utiliser l'un plutôt que l'autre. Explorons les principales différences et leurs implications pratiques.
Méthode de calcul
La principale différence entre la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle réside dans leurs méthodes de calcul. La moyenne mobile simple (SMA) prend en compte les prix moyens sur une période spécifiée, tandis que la moyenne mobile exponentielle accorde plus d'importance aux prix récents, la rendant plus réactive à l'activité récente du marché. Le calcul de la moyenne mobile exponentielle (EMA) attribue des pondérations exponentiellement décroissantes aux prix les plus anciens, les prix les plus récents recevant la pondération la plus élevée.
Réactivité aux variations de prix
La moyenne mobile exponentielle (EMA) réagit plus rapidement aux variations de prix récentes que la moyenne mobile simple (SMA). L'EMA accordant une plus grande importance aux prix récents, elle s'adapte plus rapidement aux variations des prix des actifs et au sentiment du marché. Cette réactivité fait de la méthode EMA un choix privilégié pour les traders cherchant à capter les mouvements de prix à court terme ou à tirer profit de l'évolution rapide des conditions de marché.
Effet lissant
Alors que la moyenne mobile exponentielle (EMA) est plus sensible aux variations de prix récentes, la moyenne mobile simple (SMA) offre une ligne plus lisse sur les graphiques de prix. Le calcul de la SMA exige une pondération égale de tous les prix au sein de la période considérée, ce qui donne une ligne moins volatile. Cet effet de lissage de la SMA peut être bénéfique pour les traders qui se concentrent sur les tendances à long terme et qui filtrent les fluctuations ou le bruit à court terme.
Compromis entre réactivité et fluidité
Le choix entre la SMA et l'EMA dépend de l'horizon temporel et de la stratégie de trading du trader. Les traders ayant un horizon temporel plus court, ou ceux qui cherchent à tirer profit des fluctuations de prix intraday ou à court terme, peuvent préférer les EMA en raison de leur réactivité. En revanche, les traders ayant un horizon temporel plus long ou ceux qui privilégient une analyse de tendance plus lisse peuvent se tourner vers la SMA.
On utilise généralement les moyennes mobiles simples et exponentielles pour confirmer les tendances. Lorsque les variations de prix sont supérieures à la moyenne mobile, cela suggère une tendance haussière potentielle, tandis que des variations de prix inférieures indiquent une tendance baissière probable. Cependant, grâce à sa réactivité, l'EMA peut fournir des signaux de renversement de tendance plus précoces que la SMA.
En conséquence, le choix entre la SMA et l'EMA dépend une fois de plus des préférences du trader, de son horizon temporel et de sa stratégie de trading. L'EMA offre une réactivité plus rapide aux mouvements de prix récents et convient au trading à court terme, tandis que la SMA offre une analyse de tendance plus douce et est souvent privilégiée pour le trading à plus long terme.
Conclusion
La moyenne mobile simple (SMA) offre une analyse de tendance lisse et est populaire auprès des traders. En comprenant leurs avantages et leurs inconvénients, les traders peuvent intégrer efficacement les moyennes mobiles à leur analyse technique et à leurs décisions de trading.
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