Indicateur de canal gaussien et perspectives à long terme des cryptomonnaies
Les indicateurs techniques sont largement utilisés par les traders pour prédire l'évolution future des prix des instruments financiers. Face à l'incertitude qui plane sur le prix du Bitcoin , on parle beaucoup du canal gaussien et de sa capacité à prédire les évolutions futures.
Si vous détenez des Bitcoins ou d'autres instruments financiers (HODLing), cet article peut vous aider à décider s'il convient de conserver ces actifs ou de modifier votre stratégie. Nous aborderons également les stratégies pertinentes que les traders à long terme et les swing traders peuvent utiliser pour tirer profit de l'évolution actuelle des prix.
Qu'est-ce que l'indicateur de canal gaussien ?
L'indicateur de canal gaussien est un indicateur technique qui définit les tendances des prix sur les marchés financiers en minimisant le décalage.
Cet indicateur est attribué à Carl Friedrich Gauss, l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Bien que Gauss n'ait pas eu accès aux logiciels statistiques modernes et qu'il n'ait pas eu l'intention de faire du commerce de matières premières, ses modèles statistiques se sont révélés extrêmement performants pour interpréter les fluctuations des prix sur les marchés financiers.
L'interprétation moderne de l'indicateur de canal gaussien repose sur les concepts statistiques populaires de distribution normale et de courbe en cloche. En termes techniques, la distribution normale des données place la moyenne au centre, et les écarts types mesurent la dispersion autour de la moyenne.
En termes simples, l'indicateur de canal gaussien tente de prédire la direction d'une tendance de prix, ce qui peut être utilisé pour négocier des devises, des actions, des matières premières et d'autres instruments financiers.
Qu'est-ce qu'un canal gaussien ?
Dans les logiciels de trading, un indicateur est un canal composé de trois bandes : Une bande haute, une bande moyenne et une bande basse. Lorsque le prix entre dans le canal par le haut ou par le bas, cela signale un possible retournement de prix. Le changement de couleur du rouge au vert (ou du vert au rouge) confirme le changement.
L'indicateur de canal gaussien suscite un intérêt croissant ces derniers temps. L'information est d'actualité car les investisseurs en cryptomonnaies veulent savoir si le prix du Bitcoin va continuer à baisser ou s'il va rebondir.
Si l'on se fie à la tendance des prix sur le canal gaussien, les graphiques hebdomadaires et journaliers du BTC/USD suggèrent que nous pourrions assister à une phase baissière dans les mois à venir. Un simple coup d'œil au graphique hebdomadaire BTC/USD nous permet de l'évaluer facilement.
Toutes choses égales par ailleurs, les investisseurs qui envisagent de conserver leurs Bitcoins (HODL) devraient reconsidérer leur décision. S'ils sont optimistes, il vaut mieux patienter car le prix pourrait chuter brutalement avant de reprendre sa dynamique haussière. D'un autre côté, cela peut constituer une opportunité idéale pour les swing traders de réaliser des profits, car la tendance devient plus facile à prévoir.
Dans le même ordre d'idées, il faut bien comprendre que l'indicateur de canal gaussien n'est pas la solution miracle ; il peut lui aussi donner des signaux erronés. Si vous regardez attentivement le graphique précédent, vous pouvez observer que l'indicateur a donné un faux signal en mars 2020 lorsque le prix a clôturé en dessous du canal.
Pour éviter les pertes, les traders utilisent des ordres stop-loss et diverses autres méthodes, qui seront abordées plus loin dans cet article.
Comment utiliser l'indicateur de canal gaussien
Cet indicateur peut être utilisé de plusieurs manières. Par exemple, si vous êtes optimiste quant à l'évolution du Bitcoin, attendez que son prix entre dans le canal gaussien. Cela peut indiquer un potentiel renversement de tendance. Pour confirmer un tel mouvement, les traders attendent souvent qu'une bougie clôture au-dessus de la bande inférieure du canal gaussien. Lorsque le prix franchit la limite supérieure, c'est le signe d'une tendance haussière. Une stratégie similaire peut être utilisée pour prévoir une tendance baissière.
Voici un aperçu d'une tendance haussière :
Les traders qui recherchent des opportunités de trading à long terme peuvent également attendre que l'indicateur du canal gaussien passe du vert au rouge, ou inversement. Dans ce cas, ils sont susceptibles de recevoir un signal plus précis, sans fausses alertes. Cependant, l'inconvénient d'attendre que l'indicateur change de couleur est un retard dans l'entrée sur le marché.
Bien que l'indicateur de canal gaussien soit un outil très puissant pour détecter un changement de tendance, il est recommandé de choisir un point d'entrée en fonction du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Certains traders utilisent également la bande médiane pour initier une transaction, tandis que d'autres préfèrent un indicateur technique supplémentaire pour confirmer une tendance.
Avantages et inconvénients de l'indicateur de canal gaussien
Utilisé avec prudence, le canal gaussien peut détecter une nouvelle tendance potentielle. Cependant, cela ne peut être utile que si vous êtes également conscient des risques. Comprendre ces lacunes permettra de formuler une stratégie viable capable de résister aux fluctuations de prix défavorables.
Avantages
Si l'on en croit l'idée que l'histoire se répète, alors la dynamique des prix de l'indicateur de canal gaussien peut théoriquement fournir une indication fiable d'une tendance à venir.
L'indicateur est facile à suivre. Dans la plupart des cas, il s'agit simplement d'acheter et de vendre lorsque l'indicateur devient respectivement vert et rouge.
Ce système repose sur un concept mathématique éprouvé, encore utilisé par les statisticiens et les scientifiques pour formuler des théories scientifiques.
Cons
Le canal gaussien est un indicateur de momentum à long terme avec un retard de phase. À court terme, le prix peut dépasser largement le canal, entraînant un retard d'entrée.
En raison de la nature des indicateurs retardés, la réaction différée d'entrée-sortie nécessite une analyse plus approfondie ou l'utilisation d'un autre indicateur pouvant confirmer la tendance.
Malgré son importance, l'indicateur de canal gaussien n'est pas encore disponible sur la plupart des logiciels de trading populaires. Vous devrez peut-être le télécharger depuis une source tierce pour l'utiliser sur votre plateforme préférée.
L'indicateur de canal gaussien est-il fiable ?
Il n'existe pas de norme universelle permettant de déterminer la fiabilité d'un indicateur. Malgré cela, certains facteurs peuvent vous indiquer s'il convient de se fier aux paramètres techniques.
Tout d'abord, recherchez un indicateur qui fournit plus de signaux corrects que de signaux incorrects. En théorie, vous serez rentable si vous parvenez à prédire la tendance avec précision la plupart du temps. Malgré cette théorie, très peu de traders — voire aucun — envisageraient de trader avec un tel indicateur, car les traders cherchent généralement à réaliser des profits substantiels.
Par conséquent, un autre indicateur important que les traders recherchent est le ratio potentiel de profit sur perte. Si votre indicateur n'est correct qu'à 50 % pour déterminer le prix, mais qu'il offre un bon ratio profit/perte par transaction, il est fiable.
Idéalement, un indicateur fiable donne des signaux corrects la plupart du temps, et le ratio profit/perte est supérieur à 2:1.
Compte tenu de ces deux facteurs déterminants, le canal gaussien semble être un indicateur très fiable. Cela ressort clairement des opportunités reflétées dans le graphique journalier BTC/USD. En consultant le graphique du BTC/USD à partir d'octobre 2020, date à laquelle le prix du Bitcoin a décollé, on constate que l'indicateur a prédit avec précision la tendance, aussi bien en période de tendance qu'en période de consolidation. Et ce, malgré les nombreux hauts et les bas. Si vous êtes un investisseur à moyen terme qui se base sur ce graphique, il y avait au moins quatre tendances claires dans les deux sens.
De plus, de nombreux utilisateurs ont tendance à se fier aux bandes inférieure et supérieure de l'indicateur de canal gaussien comme support et résistance pour le BTC.
Stratégies de trading du canal gaussien
L'analyse technique est principalement utilisée pour déterminer les niveaux de support et de résistance. En d'autres termes, cela n'est efficace que si vous êtes capable de repérer précisément les points d'entrée et de sortie sur le graphique de trading.
Heureusement, la fiabilité de l'indicateur de canal gaussien permet aux traders de concevoir des stratégies adaptées à leurs styles de trading. Pour vous aider à démarrer, voici un aperçu des différentes stratégies que vous pouvez utiliser :
1. Niveaux de support et de résistance: Le canal gaussien possède un mécanisme intégré pour les points d'entrée et de sortie. Par exemple, vous pouvez utiliser un chandelier pour entrer et sortir d'une transaction en utilisant les bandes supérieure et inférieure du canal.
Recherchez un signal haussier lorsqu'une bougie clôture à l'intérieur du canal par le bas. Vous pouvez placer le stop-loss au point le plus bas de la tendance actuelle. Prenez vos bénéfices lorsque la tendance change, c'est-à-dire lorsque la bougie clôture à l'intérieur du canal par le haut.
2. Laps de temps: On dit que prendre position à contre-courant d'une tendance existante revient à se tenir devant un train. En d'autres termes, vous vous épuiserez rapidement à aller à contre-courant. Il est en revanche plus rentable de suivre une tendance.
Une façon de procéder consiste à identifier une tendance quotidienne ou hebdomadaire sur le graphique. Si la tendance à long terme est haussière, n'effectuez que des transactions haussières. Si la tendance à long terme est baissière, effectuez une transaction baissière.
En suivant la tendance, vous constaterez probablement un ratio profit/perte très raisonnable. Dans l'exemple ci-dessus, la fausse entrée vous aurait arrêté à quelques points près, étant donné que le stop-loss se situe juste au-dessus du sommet de la dernière bougie. Cependant, la prochaine entrée rapporterait des avantages substantiels, même avec un autre ordre stop-loss serré.
3. Indicateur supplémentaire: Parfois, la tendance n'est pas aussi claire qu'on le souhaiterait. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser un autre indicateur pour confirmer l'évolution des prix. De nos jours, la plupart des logiciels populaires proposent divers indicateurs de « croisement de moyennes mobiles ». Vous pouvez utiliser le croisement des moyennes mobiles (MM) pour entrer et sortir rapidement d'une transaction sur un marché en range.
Conclusion
L'indicateur de canal gaussien est un outil puissant capable de prévoir avec précision une tendance future. Vous pouvez l'utiliser soit comme indicateur autonome, soit en conjonction avec un autre indicateur pour confirmer le signal. Quel que soit votre style de trading, il ne fait aucun doute que l'indicateur de canal gaussien peut fournir des signaux d'entrée et de sortie précis dans diverses plages horaires et conditions de marché.