簡單移動平均綫 （SMA）：什麼是遊戲及其使用方式
簡單的移動平均綫是一種常用的技術分析工具，用於計算特定時間段內金融工具的平均價格。這是一個“移動”平均值，因為它會隨著每個新價格條不斷更新，在價格圖錶上生成一條綫。我們將討論什麼是簡單的移動平均綫，如何交易，以及使用它的優缺點。
要點：
簡單移動平均綫計算特定時間段內資産的平均價格，提供平均價值和公允價值。
移動平均綫通常用作趨勢篩選條件，或用於決定買入或賣齣阻力的支持水平。
移動平均綫是一個滯後指標，因此交易者通常會考慮將其與其他指標或分析工具結閤使用進行確認。
什麼是簡單移動平均綫？
簡單移動平均綫 （SMA） 是交易者在技術分析中使用的工具，代錶特定時間段內的工具平均價格。平均值稱為“移動”，因為它是一個使用每個新價格條或 K 綫重新計算的單個數據點。因此，隨著新的價格數據被發現並交易，價格圖錶上生成一條綫。
移動平均值可用於任何圖錶時間範圍內的任何金融資産。它們可用於買入持有投資策略、中間趨勢波動策略，甚至可用於確定日間交易中使用的短期趨勢。
交易者將移動平均綫用於多種用途。首先，它們有助於確定市場的整體趨勢。例如，通過觀察一條簡單的移動平均綫是嚮上還是嚮下傾斜（還是橫嚮移動），交易者可以深入瞭解市場走勢和潛在機遇。
此外，SMA 還可用於識彆價格支撐或阻力位。當價格從上方測試移動平均綫時，通常會被視為看漲信號，錶明潛在的買入機會。相反，當價格反彈來測試移動平均綫的底部時，它被視為一個看跌信號，錶明可能存在賣齣機會。
此外，一些交易者還會使用多個移動平均值來生成交易信號。這可以通過在不同移動平均綫之間尋找交叉綫來實現，例如在 200 天 SMA 上方或下方交叉的 50 天 SMA。當短期 SMA 超過 200 天的 SMA 時，就會齣現稱為黃金十字架的看漲交叉。 同樣，當短期 SMA 在 200 天 SMA 下方交叉時，就會齣現一種稱為死亡交叉的看跌交叉。這些十字綫表示趨勢方嚮的潛在變化，但這些信號並不可靠（詳見下文）。
如何計算簡單移動平均綫
計算 SMA 是一個相對簡單的流程，隻需簡單幾步。隻需輸入一個變量即可計算移動平均值，即所需移動平均值的長度。
移動平均長度的常用輸入值包括 10、20、50、100 和 200。
簡單移動平均公式
我們來計算一下特定股票價格的 10 天 SMA。該計算將使用過去 10 個交易日的收盤價。以下是按時間順序排列的收盤價格：
第 1 天：$50.00
第 2 天：$52.25
第 3 天： $51.50
第 4 天：$49.75
第 5 天：$48.90
第 6 天：$51.10
第 7 天：$52.40
第 8 天：$54.20
第 9 天：$55.80
第 10 天：$56.50
為計算簡單的移動平均值，我們將計算該時間段內（在本例中為 10 天）的收盤價，然後將總和除以周期數。
在本例中，收盤價之和為 50.00 + 52.25 + 51.50 + 49.75 + 48.90 + 51.10 + 52.40 + 54.20 + 55.80 + 56.50 = 522.40。將這筆資金除以 10（期數），得齣以下 SMA：
SMA = $522.40 / 10 = $52.24
因此，該股票的 10 天 SMA 為 $52.24。該值代錶 10 天期間的平均收盤價，有助於我們確定總體趨勢和潛在交易機會。
由於這是移動平均綫，因此最早的價格（第一個數據點）會下跌，並且隨著每個新交易日的到來，最近的收盤價會納入計算。例如，如果第 11 天的收盤價為 $57.80，則移動平均綫將通過下降最早點（第 1 天為 $50.00）並包括第 11 天 （$57.80） 重新計算。新的移動平均綫結果為 $53.02。這一持續更新確保瞭 SMA 始終與市場變化息息相關。
通過計算不同時期（例如 20 天、50 天或 200 天）的簡單移動平均值，交易者可以深入瞭解長期和短期趨勢，這有助於他們做齣明智的交易決策。
如何交易簡單移動平均綫
交易者通常會將移動平均綫與其他技術交易工具結閤使用。使用簡單的移動平均綫時，有三種基本策略：
確定價格趨勢
支持和抗拒短期趨勢逆轉
移動均綫交叉
使用移動平均值確定當前趨勢是最受歡迎的用途之一。采用趨勢追蹤策略或包括多時間幀分析的策略可能具有移動平均值來表示趨勢方嚮。
例如，在多時間幀分析中，較大的圖錶時間幀將使用 200 周期的 SMA 來確定趨勢。在本例中，日間交易者可能會在兩小時價格圖錶上使用 200 期 SMA 來確定更大的趨勢。
下一步是篩選交易，以便您僅在價格高於 200 SMA 時尋找多頭頭寸，或者僅在價格低於 200 SMA 時尋找空頭頭寸。
在 30 分鍾價格圖錶中，使用商品渠道指數 （CCI） 生成趨勢方嚮信號。CCI 的加入將幫助您將交易與趨勢方嚮同步，並有可能提高交易決策的準確性。
移動平均值還可用作支撐和阻力等級。這對於每日價格圖錶中的 50 天和 200 天 SMA 尤為有用。
大型機構遵循這些移動平均綫，因此當價格恢復到平均綫時，大額交易者將其視為真實平均綫（或“公平”）價格。他們使用移動平均綫作為“支持和購買”，産生價格反彈。或者，他們會使用移動平均綫作為“阻力和賣齣”，導致價格下跌。
移動平均分頻策略在同一圖錶上包含兩個或多個移動平均綫。交叉交易時，會産生交易信號。盡管這一策略得到瞭廣泛推崇，但必須謹慎行事。與上述其他策略不同，這一策略並不可靠，因此有必要仔細審查，以便瞭解其潛在風險。
例如，在上圖中，當 50 天移動平均綫交叉至 200 天移動平均綫以下時，這稱為死亡交叉綫。死亡十字架是一個看跌信號，錶明市場處於熊市趨勢。然而，如上文所示，價格已大幅下跌，因此死亡交叉信號對不斷變化的市場行情非常遲到。
當短期 SMA 超過長期趨勢時，情況也同樣如此。這被稱為“黃金十字架”，廣泛認為這錶明市場看漲。
簡單移動平均綫的利弊
簡單的移動平均綫可以說是交易者和機構最常用的技術分析工具之一。它具有多種優勢，但也有缺點。下麵我們來瞭解一下這些優勢和劣勢。
專業人士
平滑價格噪音：移動圖錶上的平均平滑價格，通過篩選短期價格波動和噪音，交易者能夠更輕鬆地識彆潛在趨勢。這有助於交易者專注於更廣泛的市場走勢，並減少臨時市場異常的影響。
易於理解： SMA 的計算相對簡單，涉及特定時間段內的平均收盤價。這一簡化讓所有經驗水平的交易者都能輕鬆訪問，包括技術分析領域的新手。
廣泛使用和認可：SMA 是廣受交易者歡迎的指標。因此，大量市場參與者密切關注 SMA，將其作為支持/阻力等級的潛在相關性和有效性提升。
缺點
滯後指標 ：SMA 的主要局限性之一就是滯後指標。由於它依賴於曆史價格數據，因此對近期價格變化反應緩慢。因此，在市場快速走勢期間，交易入場或齣場可能無法及時發齣信號。
價格權重相等：無論價格與當前價格的接近程度如何，SMA 均等對待選定時間段內的所有價格。該權重相等可能無法準確反映當前市場情緒，因為較舊價格的影響與較新價格相同。
可能産生虛假信號：與任何技術指標一樣，SMA 並非萬無一失，因此會産生虛假信號。交易者需要注意的是，SMA 可能會産生買賣信號，而這些信號不一定與實際市場走勢一緻。因此，許多交易者會考慮將 SMA 與其他指標或分析工具結閤使用進行確認。
簡單移動平均綫與指數移動平均綫
除瞭簡單的移動平均綫 （SMA） 外，另一種常用的技術分析工具是指數移動平均綫 （EMA）。雖然這兩種指標具有相似的用途，能夠識彆趨勢並生成交易信號，但兩者之間存在顯著差異。瞭解這些區彆有助於交易者判斷何時使用。下麵我們來探討一下主要區彆及其實際影響。
計算方式
簡單移動平均綫與指數移動平均綫的主要區彆在於其計算方法。簡單移動平均綫 （SMA） 占用特定時間段內的平均價格，而指數移動平均綫則對近期價格更為重要，因此對近期市場活動的反應更為迅速。指數移動平均綫 （EMA） 計算將權重指數遞減至較舊價格，最近的價格權重最高。
對價格變化的響應
與 SMA 相比，EMA 對近期價格走勢的反應更快。由於 EMA 對近期價格的重視程度更高，因此能夠更快地適應資産價格和情緒的變化。這種響應性使 EMA 成為尋求捕捉短期價格波動或利用快速變化的市場行情的交易者的首選。
平滑效果
雖然 EMA 對近期的價格走勢更為敏感，但 SMA 可在價格圖錶上提供更流暢的行情。SMA 的計算要求在時間段內所有價格的權重相等，因此波動性較小。對於關注長期趨勢並篩選齣短期噪音或波動的交易者而言，SMA 的平滑效應可能有所幫助。
在響應能力與流暢度之間進行權衡
在 SMA 和 EMA 之間進行選擇取決於交易者的時間範圍和交易策略。時間範圍較短的交易者，或希望利用日內或短期價格走勢獲利的交易者，可能更傾嚮於 EMA，因為他們的響應速度更快。另一方麵，時間範圍較長的交易者或優先進行更流暢趨勢分析的交易者可能會傾嚮於使用 SMA。
簡單和指數移動平均值通常用於確認趨勢。當價格走勢高於移動平均綫時，則表示潛在上行趨勢，而下方價格走勢則表示潛在下行趨勢。然而，由於 EMA 的響應能力，與 SMA 相比，它可能會提供更早的趨勢逆轉信號。
因此，SMA 和 EMA 之間的選擇再次取決於交易者的偏好、時間範圍和交易策略。EMA 對近期價格走勢反應更快，適閤短期交易，而 SMA 則提供更流暢的趨勢分析，通常更適閤長期交易。
結論
簡單的移動平均綫 （SMA） 可提供流暢的趨勢分析，深受交易者青睞。通過瞭解其優勢和劣勢，交易者可有效地將移動平均綫納入其技術分析和交易決策。
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