什麼是真實波幅均值 (ATR)，如何用於交易？
大家都想知道自己最喜歡的加密貨幣何時會爆發波動？ 說實話，我想您也不例外。
好消息是，您不再需要抓緊頭腦。本 ATR 交易指南將爲您詳細介紹市場波動情況，讓您不會錯過任何精彩體驗。
ATR 是一個指標，可幫助交易者衡量波動率，幫助您找到合適的市場，實現收益最大化。最棒的是，它還是一個很好的風險管理工具，可以評估保護止損損失的最佳時機。
儘管如此，止損單仍然很棘手。
如果止損過大，則面臨虧損金額超出預期的風險。另一方面，如果您的止損太緊，則有可能過早被趕出交易。
關鍵是 ATR 必須與交易策略結合使用，才能在市場中獲得真正的優勢。換言之，它有助於投資者利用波動性來利於而不是反對他們。
那麼，平均真實區間到底是什麼呢？
平均真實區間是基於振盪器的指標，用於衡量市場波動。ATR 適用於任何時間範圍，適用於任何市場（股票、期貨、加密貨幣、外匯等）。
那麼，使用 ATR 有什麼意義呢？
ATR 旨在爲交易者提供特定時間段內資產的移動量信息。因此，爲了幫助您瞭解未來的波動性，根據市場環境管理未平倉頭寸的工具也更多。
此外，平均真實區間指標可用於確定可能的價格目標，還可用於下單止損單，實現穩健的風險管理。
該指標尤其適合加密貨幣市場，因爲其性質波動。因此，ATR 非常適合識別加密貨幣的可能價格範圍，並幫助您根據信息採取行動和管理資產。
例如，在 BTCUSD 的下一張每日圖表中，我們可以看到由於波動性不斷增加，ATR（下圖）在最後一段的漲幅如何。如果交易者預計波動率會增加，在確定以下指標之前應考慮：
- 倉位規模
- 盈利目標
- 風險管理
但是，ATR 在加密貨幣交易中的運作方式如何？
通常，外匯或股票市場使用的所有指標都可以用於加密貨幣交易。ATR 也不例外。
ATR 可幫助您衡量價格變化（波動率）。無論價格來自股票、商品還是加密貨幣，都無關緊要。然而，它在加密貨幣交易中表現非常出色，主要是因爲波動性較高。例如，就比特幣而言，有一段時間價格在一年內上漲高達 990%。此外，價格大幅下跌，其表現與傳統市場截然不同。
關於 ATR 的一個有趣的事實是，它僅用於衡量波動性。絕不能將其用作買入或賣出信號。
這是因爲 ATR 應該在給定時間段內提供可能的移動範圍。但不會定義區間是上行還是下行。
例如，如果每日 ATR 爲 $5，則表示價格在下一環節的每日區間可能爲 $5。因此，如果價格已經上漲了 5 美元，那麼在當天高點附近做多並不理想。這是因爲價格已經達到當天的平均區間，上行趨勢可能會失去動力。
因此，爲了充分利用 ATR 指標，必須與交易系統結合使用，才能獲得交易信號。ATR 可用於篩選您的參賽作品。
但是，在透過示例來闡明這些概念之前，需要注意的是，在圖表上繪製 ATR 指標的方式有以下幾種：
- 在價格圖表下方，ATR 將在新窗口繪製。
- 在同一張圖表中，價格走勢高於價格走勢。
*注：ATR 可使用當前活動時間範圍內的價格數據或不同時間範圍內的價格數據構建。
在下例中，我們利用 1 小時 BTCUSD 圖表得出未來一天的每日 ATR（14 個期間）預測（見紅線和綠線）。在 ATR 中使用更短時間範圍的目的是確定價格可能會獲得支撐或阻力的可能領域。
在此特定示例中，ATR 與價格行爲分析結合使用，以查找高概率條目。在這裡，您可以看到價格已達到 ATR 上限，這意味着價格已達到每日平均區間上限。
因此，現在的想法是尋找技術指標來建立空頭倉位。
在這種情況下，內部向下欄提供進入信號，這是一個高概率的進入，因爲它位於每日時間範圍的 ATR 頂部。在這裡，您可以瞭解將價格行爲與 ATR 指標相結合如何提供強大的交易。
我能否使用 ATR 來尋找市場趨勢？
相信我，您不僅會誤會 ATR 和趨勢指標。事實上，甚至還有專家也這麼認爲。
事實上，ART 是一種波動性指標。
請記住，ATR 僅說明市場中的波動性。這種波動性並不總是定向的（趨勢市場），而是可以在橫向行動中呈現。
如果您仍然難以將頭包在頭包上，接下來的 30 分鐘 BTCUSD 圖表將有助於闡明這些概念。
瞭解價格如何顯示一個下行趨勢，然後是上行趨勢？ 該行爲可歸類爲拋售市場。
請注意，ATRillustra 的漲幅會降低波動性。換句話說，價格波動幅度更大。儘管如此，這一範圍並不一定會轉化爲趨勢市場。
這也是 ATR 必須與交易方法結合分析的原因之一。
爲什麼 ATR 指標如此重要？
ATR 非常重要，因爲它讓交易者能夠瞭解市場波動程度。此外，根據這些信息和可靠的交易策略，交易者可以在其他交易者面前獲得競爭優勢。
請務必記住，ATR 必須用作過濾器，以便在良好位置進行交易。最棒的是？ 它也是定義止損水平和盈利目標的強大工具（下面將介紹這兩個概念）。
我應該使用 ATR 嗎？
無論投資期限如何，所有市場參與者均應使用 ATR。
爲什麼？
這是因爲 ATR 指標有助於找到高概率交易，實現高效的交易管理。
對於執行時間在 5 分鐘和 15 分鐘圖表上的日間交易者，理想的 ATR 應爲每日平均真實區間，以參考價格可能運行的水平。
另一方面，由於持倉時間較長，ATR 拋售交易者應作爲每週和每月平均真實區間作爲主要參考。
詳解：正確使用平均真實範圍
正確使用 ATR 時，必須遵循可靠的交易計畫、適當的風險管理和特定的交易標準。換言之，正確使用 ATR 時，應添加更多元素。嘗試將 ATR 納入價格走勢、其他技術指標和市場背景，以驗證市場地位。
ATR 計算
要計算 ATR，首先必須計算當前真實區間。這些範圍由以下三種公式中選擇的最高絕對值定義：
- 當前高點 - 上一次平倉
- 當前低點 - 上一次平倉
- 當前高值 - 當前低值
簡言之，我們可以將任何特定期間的價格範圍定義爲最低交易價格與最高交易價格之間的差異。
其次，平均數的計算以前一時期的真實範圍作爲參考，默認情況下，ATR 採用最後 14 個週期進行計算，因爲其開發者 J. Welles Wilder， Jr 將這一數字作爲其主要參考；因此幾乎所有平台默認情況下都有 14 個週期。但是，此數字可在設置部分更改。
ATR 公式如下：
當前 ATR = （（之前 ATR x 13） + 當前 TR） / 14
何謂 ATR 等級好？
ATR 指標的計算週期爲 14 個週期，因爲這默認爲大多數交易平台使用的數量。因此，許多零售和機構交易者可能會將這一水平作爲主要參考。
始終牢記 4 小時、每日、每週和每月等相關時間段的 14 期 ATR，因爲許多市場參與者的目光都處於上述水平。
爲何使用 ATR 作爲止損？
ATR 通常用作追蹤止損系統，因爲它允許使用波動率作爲保護當前市場倉位的措施。此外，它還有助於延長交易時間，充分利用熱門市場。
跟蹤止損只能以當前倉位爲受益人，不得與之牴觸。跟蹤 SL 旨在降低風險並鎖定收益，而不會退回過多收益。
接下來的 15 分鐘比特幣圖表就是如何使用 ATR 追蹤止損的好例證。
價格在看跌旗幟破市時觸發空頭入場，市場走勢有利於我們，因此您應該預測跟單止損水平。根據當前收盤價格與當前 ATR 之和*計算得出：
- 空頭倉位跟蹤止損水平 = （當前交割價格 + 1ATR*）
- 多倉跟蹤止損水平= （當前收盤價格 – 1ATR*）
*注：您可以添加或減去 ATR 的次數取決於交易風格。通常，最常見的因素爲 1-3 ATR。
在該特定示例中，追蹤止損水平由自動投射該水平的指標（紅線）繪製。這樣一來，交易者的工作就是根據參考值移動止損訂單。
請注意，該追蹤止損系統如何提供空頭交易？ 它提供了足夠的空間，讓倉位在反向發生之前運行並充分利用下行趨勢。
使用 ATR 設置盈利目標
使用 ATR 下達目標的主要優勢在於，它根據標的波動率提供合理價格目標的線索。
ATR 指標可公平地預測未來一天的可能範圍。但是，要調整您的退出，我們需要的不僅僅是 ATR 指標。使用 ATR 指標設定價格目標時，應結合支撐和阻力水平、之前波動的高點/低點、移動平均值等市場結構完成。
每週 ATR （14）（紅線）的下一張 BTCUSD 每日圖表就是如何識別目標的好例證。
例如，查看價格跌至雙底後，主要的兩個目標是阻力水平 A 和 B。 然而，更有幾率達到 A 區，因爲這就是每週 ATR 的位置，看看價格如何立即觸及該區域。
交易市場強勁時，我們可以使用多個 ATR 作爲盈利平台。失控市場因超越 ATR 目標而臭名昭著。
例如，如果當前每日比特幣 ATR 爲 $200，那麼您可以將盈利目標設置爲 ATR 值的 2 或 3 倍。這將是一個 $400 或 $600 的盈利目標。
以下是如何使用 ATR 設定盈利目標的最佳實踐：
- 確定市場結構，例如支撐和阻力。
- 使用更高的 ATR 時間範圍。根據您的交易風格，您可以使用每日、每週或每月圖表。
- 選擇由因素、市場結構和 ATR 構成的盈利目標。
使用平均真實區間發現虛假突破
ATR 指標的另一個用途是發現假冒突破或假冒。
發現虛假突破非常棘手。
當價格暫時突破（低於）關鍵合併模式、支撐或阻力水平、先前波動高或波動低但立即改變方向時，通常會發生錯誤突破。
大多數時候，您只能判斷突破是否真實，而不僅僅是事後。但是，這對交易者來說毫無用處。假設您錯過了一艘船，那麼在扶手上握持的要點是什麼？ 解決這一問題的簡單方法是使用平均真實區間，這是一個領先的指標。
交易錯誤突破的規則一是尋找 ATR 指標與價格行爲之間的差異信號。換言之，如果 ATR 指標與價格行爲之間存在分歧，則我們可能面臨錯誤突破。
例如，如果低於支持水平的突破未伴隨 ATR 上升，則通常會顯示錯誤突破。
一般來說，當 ATR 價值較低時，往往會發生錯誤突破。
最後，要使用 ATR 指標發現錯誤突破，只需尋找以下線索：
- 價格已達到每日平均真實區間或高於區間上限。
- 此次突破並未伴隨 ATR 上漲。
示例案例：加密貨幣交易中的 ATR
很多時候，理解概念的最佳方式就是舉例說明。在這種情況下，我們將使用 15 分鐘的比特幣圖表來展示如何執行和管理交易。
輸入基於移動平均線系統（可使用任何技術分析）。此時，當快速移動平均值 （10 SMA） 越過慢速移動平均值 （20 SMA） 至上行時，就會觸發長線入場。初始風險低於最近的波動低點（見圖表）。
持倉對我方有利後，追蹤止損應基於平均真實區間，即綠線。因此，當價格上漲時，ATR 線也會上漲。在觸發 SL 之前，跟蹤止損應始終有利於交易。
限制
ATR 是將您的交易表現提升至更高水平的強大指標。然而，其主要侷限性在於它本身僅提供信息。但獲得精確的進入信號並無用。必須結合交易策略進行分析，才能充分利用指標。換言之，ATR 始終依賴於交易策略或交易系統。
結語
總而言之，ATR 可能是您交易庫中的強大工具，助您從波動市場中獲益良多。歸根結底，ATR 指標的預測性可爲我們提供精確的風險管理參數，以及合理的價格目標。