隨機 RSI：什麼是？ 如何運作？

截至本文撰稿時（2023 年 6 月 28 日），比特幣在估值方麵正在重寫曆史，打破瞭 $30，000 的阻力。比特幣和非主流幣的持續增長刺激瞭一大批新交易者準備進行加密貨幣交易。盡管大多數交易者直接參與活動，但瞭解技術指標和工具始終是值得的，這些指標和工具可以為您的每筆交易的入場和齣場點製定策略。隨機 RSI 就是這樣一個指標，使交易者能夠識彆市場趨勢。

下麵我們來詳細瞭解一下這一技術指標及其在加密貨幣交易中的效用。

要點：

• 引入隨機 RSI 是為瞭提高對價格波動的敏感性，以便更準確地確定資産的超買和超賣水平。

• 它基於隨機和 RSI 指標，根據資産的曆史錶現進行調整，衡量一段時間內 RSI 相對於價格走勢的水平。

• 隨機 RSI 指標是比特幣等波動性交易資産的日內交易和波動交易工具。

什麼是隨機 RSI？

隨機 RSI 是一種基於隨機振蕩器和相對強度指數 （RSI） 指標的技術指標，範圍為 0 到 1。 通過隨機 RSI，技術交易者可以確定資産處於超買 （≥ 0.8） 還是超賣 （≤ 0.2） 區域。它同時考慮瞭 RSI 指標和隨機振蕩器，以得齣與 RSI 單用相比更為敏感的市場趨勢。隨機 RSI 指標（或 StochRSI）通過對比資産的價格區間和收盤價來支持其市場對價格轉摺點的預測，從而蓬勃發展。

由於該指標與 RSI 密切相關，因此有必要瞭解兩者的相關性。RSI 指標可追蹤資産的動量，例如確定加密貨幣是超買還是超賣。其測量範圍為 0 到 100，高於 70 的值表示超買，低於 30 的值表示超賣倉位。

但是，RSI 提供的買入或賣齣信號有限，缺少日內交易的關鍵入場或齣場點。另一方麵，隨機 RSI 對市場走勢更為敏感，使交易者能夠更精細地找到多個入場/齣場信號。然而，將隨機 RSI 與其他技術指標相結閤至關重要，以避免早賣/晚賣或買入看漲期權。

隨機 RSI 如何運作？

隨機 RSI 會檢查特定時間段內 RSI 指標的波動情況。這並不強調當前的價格水平。最受歡迎的計算周期為 14 天（天、會議、小時甚至分鍾）。

所得數字為 0 到 1 之間的數字，以 0.5 的中綫擺動。中綫跨接主要用於確認買入或賣齣信號。高於 0.5 表示持續買入信號，而低於 0.5 的下跌則表示持續賣齣信號。需要注意的是，一些 StochRSI 計算器會將輸齣乘以 100，提供 0 到 100 之間的讀數。此外，StochRSI 的另一個熱門計算持續時間為 20 個周期。

作為交易者，需要注意的是，StochRSI 可以應用於任何時間範圍，用於識彆價格走勢或市場趨勢。

如何計算隨機 RSI

Stochastic RSI 以 RSI 作為基礎。StochRSI 公式如下：

隨機 RSI = （當前 RSI − 最低 RSI） / （最高 RSI − 最低 RSI）

如前所述，交易者可以在不同的交易周期中應用此公式，包括日、小時或分鍾，每位交易者都應該瞭解如何閱讀隨機 RSI，然後再將其應用於加密貨幣交易。

隨機 RSI 是什麼樣子？

隨機 RSI 以 RSI 為輸入值，使用隨機振蕩器公式得齣任意指定時間段內 0 到 1 之間的數值。

以下是隨機 RSI 的直觀表示。 

使用隨機 RSI 的加密貨幣交易者可以選擇任意時間並分析加密貨幣資産的波動。我們將在接下來的部分中深入探討交易者使用 StochRSI 的不同方式。

隨機振蕩器與隨機 RSI 與相對強度指數 （RSI）

這三項技術指標用於分析資産價格走勢，具體取決於其優勢和動量。雖然它們有著基本相似之處，但也有一些關鍵區彆。

• 衡量依據：隨機振蕩器以加密貨幣資産的收盤價作為其基礎，而隨機RSI則以RSI作為其基礎。值得注意的是，隨機 RSI 可能比隨機振蕩器滯後，因為它使用 RSI 作為其輸入值，而 RSI 則衡量資産在特定時間段內近期的盈虧幅度，以確定其狀況。

• 測量範圍： 隨機振蕩器使用 0 到 100 之間的值來跟蹤市場動量。同時，隨機 RSI 的計算範圍是 0 到 1，其中 0.5 作為中心綫。RSI 指標在 0 到 100 之間波動，同時考慮到所選時間段內的平均盈虧。

• 信號數量：隨機 RSI 對市場走勢更為敏感，與隨機振蕩器相比，可提供超買和超賣條件的更多信息。RSI 指標分彆使用 70 和 30 的固定閾值來表示超買或超賣區域。

其中 n = 交易周期數，K = 金額。

這些技術指標的直觀示例如下： 

如何使用隨機 RSI 交易信號

隨機 RSI 的主要用途之一是識彆交易信號。下麵介紹瞭交易者如何使用這一指標來解釋加密貨幣的走勢。

• 買幣信號：低於 0.2 的任何讀數均處於超賣區間，這意味著隨著 StochRSI 高於 0.2，交易者可將其視為買入信號。

• 賣齣信號：如果讀數低於 0.8，則錶明加密貨幣正在從超買狀態反轉。現在是賣齣加密貨幣資産的最佳時機。

• 趨勢反轉：交易者還可以使用 StochRSI 作為加密貨幣持續定價趨勢的指標，並據此調整策略。

超買/超賣信號

• 超買信號：如果加密貨幣的 StochRSI 突破 0.8 標記並保持在這一綫以上，則屬於超賣地區。想要快速獲得收益的交易者可能希望平倉。與此同時，如果價值跌至 0.8 以下，交易者可以采用做空策略。

• 超賣信號：當 StochRSI 跌至 0.2 以下時，加密貨幣位於超賣地區。價格接近所選時間段內的最低水平，提供瞭閤適的購買機會（一旦價格超過 0.2）。

下圖顯示瞭 StochRSI 在 BTCUSDT 價格走勢預測中的使用情況：

StochRSI 用於衡量一段時間內高/低範圍內的 RSI 價值。當實際 RSI 指標的讀數低於 40 時，StochRSI 將接近 0，反之亦然：如果 RSI 的讀數記錄為高，StochRSI 將接近 100。

隨機 RSI 交易策略

• 使用 StochRSI 交易：最常見的策略之一是在 0.2 和 0.8 之間進行交易。例如，在 （BTC/USDT） 交易賽中，RSI 較低，為 25，RSI 較高，為 60，當前水平為 50，StochRSI 為 0.71。由於 StochRSI 接近超買倉位，值得等待看漲調整和價格逆轉。如果齣現反轉，交易者可以開倉至 0.5 附近。同一策略適用於做多看漲期權。

• 使用 StochRSI 和差異識彆逆轉：由於 StochRSI 高度敏感，因此將其與其他技術指標結閤使用是閤理的。交易者必須注意 BTC 價格與 StochRSI 之間的區彆，纔能發現趨勢逆轉。

示例：如何使用隨機 RSI 進行日間交易

由於隨機RSI允許交易者識彆超買或超賣條件，因此它可作為識彆市場動量的絕佳工具。下麵舉例說明。

識彆和交易短期趨勢

使用這一策略時，交易者應注意中綫 （0.5）；任何高於 0.5 的波動均表示上行趨勢，而低於 0.5 的波動表示看跌趨勢。交易者可以設置買入觸發條件，因為買入價格高於 0.5。同樣，隨著振蕩器跌至 0.5 以下，加密貨幣交易者也可以使用賣空或賣齣。

發現價格反轉

加密貨幣市場因其波動性而臭名昭著。加密貨幣日內交易要求交易者立即識彆任何價格反轉，以避免重大損失。交易者可以使用隨機 RSI 識彆任何此類價格反轉，並因其對價格波動的敏感性而更有效地開倉或平倉。建議交易者在進行價格反轉交易時，使用分歧和融閤作為附加指標。

例如，如果 StochRSI 高於 0.80，則可能意味著資産超買，但也可能錶明資産有強勁的上行趨勢，並長期保持在 0.80 以上。相反，如果跌至 0.2 以下，則表示開始齣現強勁的下行趨勢。任何嚮 1.0 的走勢都可能被視為一個非常強勁的上行趨勢，任何嚮 0 的走勢都錶明一個非常疲軟的趨勢。

隨機 RSI 的優勢

• 更多買入或賣齣信號：與 RSI 指標相比，隨機 RSI 提供瞭更多買入或賣齣信號，因為其敏感性更高。其目的是在實際 RSI 到達四肢前預測極端讀數。如果使用得當，加密貨幣交易者可以發現多個交易機會。

• 市場動量指標：對於規劃日常策略的交易者，StochRSI 可幫助用戶識彆動量，從而為交易者準備閤適的策略。

• 識彆做空迴撤和嚮上趨勢，實現擴容：擴容背後的主要理念是受益於加密貨幣價格的短期波動。StochRSI 讓交易者能夠發現短期迴撤，為進行擴容創造瞭絕佳機會。然而，將其與其他技術指標結閤使用，纔能確認市場勢頭。強勁的上行或下行趨勢可能見證瞭違反這些既定價格的行為。

限製

• 遠離加密貨幣的實際價格：與以加密貨幣資産的價格作為計算基礎的RSI指標不同，隨機RSI以RSI作為其基礎，使其與加密貨幣的實際價格相差兩級。價格與隨機 RSI 讀數之間的脫節程度更高。此外，在某些情況下，交易者可能會看到輕微的延遲。

• 波動性更高：隨機 RSI 指標的主要用途是尋找更多買入或賣齣倉位，這對新手加密貨幣交易者來說可能是一個缺點。建議將隨機 RSI 策略與其他技術參數結閤使用，例如 DMA 和支持阻力指標。

底綫

隨機 RSI 指標具有其優勢和局限性。將隨機 RSI 與其他指標結閤使用，可幫助交易者製定有效的交易策略。然而，由於加密貨幣波動性較高以及與當前資産價格的遙遠關係，因此不建議將其用作唯一指標。

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