隨機相對強弱指標(RSI)：原理與使用方法

比特幣在估值方面正在重寫歷史，截至本文（2023 年 6 月 28 日），比特幣的阻力突破了 $30，000。比特幣和山寨幣的反覆增長刺激了一大批新交易者準備潛入加密貨幣交易。雖然大多數交易者直接參與活動，但瞭解技術指標和工具總是值得的，這些技術指標和工具可以爲您的每筆交易的入場和出場點制定策略。隨機 RSI 就是這樣一個指標，讓交易者能夠識別市場趨勢。

下面我們來詳細瞭解一下這一技術指標及其在加密貨幣交易中的效用。

主要收穫：

• 爲了更準確地確定資產的超買和超賣水平，我們引入了隨機 RSI，以提高對價格波動的敏感性。

• 它使用隨機和 RSI 指標的基礎，根據資產的歷史表現進行調整，以衡量一段時間內 RSI 相對於價格走勢的水平。

• 隨機 RSI 指標是比特幣等波動性交易資產的日內交易和波動交易工具。

什麼是隨機 RSI？

隨機 RSI 是一種基於隨機振盪器和相對強度指數 （RSI） 指標的技術指標，範圍爲 0 到 1。 隨機 RSI 允許技術交易者確定資產處於超買 （≥ 0.8） 還是超賣 （≤ 0.2） 領域。它同時考慮了 RSI 指標和隨機振盪器，以得出與 RSI 相比更爲敏感的市場趨勢。隨機 RSI 指標（或 StochRSI）透過比較資產的價格區間和收盤價來支持其市場對價格轉折點的預測，尤爲突出。

由於該指標與 RSI 密切相關，因此有必要瞭解兩者的相關性。RSI 指標跟蹤資產的動量，例如，確定加密貨幣是超買還是超賣。其測量範圍爲 0 至 100，高於 70 的值表示超買，低於 30 的值表示超賣倉位。

但是，RSI 提供的買入或賣出信號有限，缺少日內交易的關鍵出入口。另一方面，隨機 RSI 對市場走勢更爲敏感，使交易者能夠更精細地找到多個進/出信號。但是，將隨機 RSI 與其他技術指標相結合，避免提早/延遲賣出或買入看漲期權至關重要。

隨機 RSI 如何運作？

隨機 RSI 會檢查給定時間段內 RSI 指標的移動情況。不強調當前價格水平。最受歡迎的計算週期爲 14 天（天、會話、小時甚至分鐘）。

結果數字爲 0 到 1 之間的數字，以 0.5 的中心線擺動。中線分頻器主要用於確認買入或賣出信號。高於 0.5 表示持續買入信號，低於 0.5 則表示持續賣出信號。需要注意的是，一些 StochRSI 計算器會將輸出乘以 100，提供 0 到 100 之間的讀數。此外，StochRSI 的另一個熱門計算持續時間爲 20 個週期。

作爲交易者，瞭解 StochRSI 可應用於任何時間範圍，以識別價格走勢或市場趨勢，這一點至關重要。

如何計算隨機 RSI

隨機 RSI 以 RSI 作爲基礎。StochRSI 公式如下：

隨機 RSI = （當前 RSI − 最低 RSI） / （最高 RSI − 最低 RSI）

如前所述，交易者可以在不同的交易時段使用此公式，包括日、小時或分鐘，每位交易者都應該瞭解如何在將其應用於加密貨幣交易之前閱讀隨機 RSI。

隨機 RSI 是什麼樣子的？

隨機 RSI 以 RSI 爲輸入值，並應用隨機振盪器公式得出任意給定時間段內介於 0 和 1 之間的數值。

以下是隨機 RSI 的直觀表現。 

使用隨機 RSI 的加密貨幣交易者可以選擇任意時期並分析加密貨幣資產的波動情況。我們將在接下來的部分中深入探討交易者使用 StochRSI 的不同方式。

隨機振盪器與隨機 RSI 與相對強度指數 （RSI）

這三項技術指標用於根據資產的強勢和勢頭分析資產的價格走勢。雖然它們有着基本相似之處，但也存在一些關鍵區別。

• 測量基準：隨機振盪器使用加密貨幣資產的收盤價作爲其基數，而隨機 RSI 使用 RSI 作爲其基數。值得注意的是，隨機 RSI 可能滯後於隨機振盪器，因爲它使用 RSI 作爲其輸入值，而 RSI 則衡量資產在指定時間段內近期的盈虧幅度，以確定其狀況。

• 測量比例： 隨機振盪器使用 0 到 100 之間的值來跟蹤市場動能。同時，隨機 RSI 的分值範圍是 0 到 1，其中 0.5 爲中心線。RSI 指標在 0 到 100 之間波動，同時考慮所選期間的平均盈虧。

• 信號數量：與隨機振盪器相比，隨機 RSI 對市場走勢更爲敏感，可提供超買和超賣條件的更多信息。RSI 指標分別使用 70 和 30 的固定閾值來表示超買或超賣地域。

其中 n = 交易週期數，K = 金額。

這些技術指標的示例如下： 

如何在交易信號中使用隨機 RSI

隨機 RSI 的主要用途之一是識別交易信號。以下是交易者如何使用這一指標來解釋加密貨幣的走勢。

• 買幣信號：任何低於 0.2 的讀數均處於超賣區間，這意味着當 StochRSI 高於 0.2 時，交易者可將其視爲買入信號。

• 賣出信號：如果讀數低於 0.8，加密貨幣將出現超買狀態的逆轉。現在是賣出加密貨幣資產的最佳時機。

• 趨勢逆轉：交易者還可以使用 StochRSI 作爲加密貨幣持續定價趨勢的指標，並相應地調整策略。

超買/超賣信號

• 超買信號：如果加密貨幣的 StochRSI 突破 0.8 標記，並一直高於這條線，則屬於超賣地區。尋求快速收益的交易者可能希望平倉倉。同時，如果價值跌至 0.8 以下，交易者可採用做空策略。

• 超賣信號：當 StochRSI 跌至 0.2 以下時，加密貨幣位於超賣地區。價格接近所選時間段內的最低水平，提供了合適的買入機會（一旦價格超過 0.2）。

下圖顯示了 StochRSI 在 BTCUSDT 價格波動預測中的使用情況：

StochRSI 可衡量一段時間內高/低範圍內的 RSI 值。當實際 RSI 指標的讀數低於 40 時，StochRSI 將接近 0，反之亦然：如果 RSI 的讀數記錄爲高，StochRSI 將接近 100。

隨機 RSI 交易策略

• 使用 StochRSI 交易：最常見的策略之一是在 0.2 和 0.8 之間進行交易。例如，在低 RSI 爲 25、高 RSI 爲 60 且當前水平爲 50 的 （BTC/USDT） 交易中，StochRSI 達到 0.71。由於 StochRSI 接近超買倉位，因此值得等待看漲調整和價格逆轉。如果出現反向，交易者可以開倉接近 0.5 的空頭倉位。同一策略適用於多頭看漲期權。

• 使用 StochRSI 和差異識別撤銷：由於 StochRSI 高度敏感，因此將其與其他技術指標結合使用是合理的。交易者必須注意 BTC 價格與 StochRSI 價格之間的差異，才能發現趨勢逆轉。

舉例說明：如何使用隨機 RSI 進行日間交易

由於隨機的 RSI 允許交易者識別超買或超賣的行情，因此它可作爲識別市場動能的絕佳工具。以下爲示例。

識別和交易短期趨勢

使用這一策略時，交易者應注意中線 （0.5）；任何高於 0.5 的波動均表示上升趨勢，而低於 0.5 的波動表示看跌趨勢。交易者可以設置買入觸發，因爲買入觸發的價值高於 0.5。同樣，隨着振盪器跌至 0.5 以下，加密貨幣交易者也可以使用賣空或賣出。

發現價格迴轉

加密貨幣市場因其波動性而臭名昭著。當日加密貨幣交易要求交易者立即識別任何價格迴轉，以避免重大損失。交易者可以使用隨機 RSI 識別任何此類價格反轉，並因其對價格波動的敏感性而更有效地開倉或平倉。建議交易者在價格反轉時使用分歧和收斂作爲額外指標。

例如，如果 StochRSI 高於 0.80，則可能意味着資產超買，但也可能表明資產呈強勁上漲趨勢，並長期保持在 0.80 以上。相反，如果跌至 0.2 以下，則表示開始出現強勁下跌趨勢。任何向 1.0 的走勢都可能被視爲一個非常強勁的上行趨勢，任何向 0 的走勢都表明一個非常弱的趨勢。

隨機 RSI 的優點

• 更多買入或賣出信號：與 RSI 指標相比，隨機 RSI 提供了更多買入或賣出信號，因爲其靈敏度更高。其目的是在實際 RSI 到達四肢前預測極端讀數。如果正確使用，加密貨幣交易者可以識別多個交易機會。

• 市場勢頭指標：對於計畫每日策略的交易者，StochRSI 可幫助識別動能，從而讓交易者能夠制定合適的策略。

• 識別短期回撤和向上趨勢，實現擴容：擴容背後的主要理念是從加密貨幣價格的短期波動中獲益。StochRSI 讓交易者能夠發現短期回撤，爲擴容創造理想機會。然而，爲了確認市場勢頭，請務必將其與其他技術指標結合使用。上行或下行的強勁趨勢可能會違反這些既定價格。

限制

• 遠離加密貨幣的實際價格：與以加密貨幣資產價格作爲計算基礎的 RSI 指標不同，隨機 RSI 使用 RSI 作爲其基礎，使其與加密貨幣的實際價格相去甚遠。價格與隨機 RSI 讀數之間的脫節程度更高。此外，在某些情況下，交易者可能會看到輕微延遲。

• 波動性更高：隨機 RSI 指標的主要用途是尋找更多買賣倉位，這對新手加密貨幣交易者來說可能是一個缺點。建議將隨機 RSI 策略與其他技術參數結合使用，例如 DMA 和支持阻力指標。

結語

隨機 RSI 指標具有其優勢和侷限性。將隨機 RSI 與其他指標結合使用，可幫助交易者制定有效的交易策略。然而，由於加密貨幣波動性較高以及與當前資產價格的遙遠關係，因此不建議將其用作唯一指標。

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