Đường Trung Bình Động Có Trọng Số (WMA): Đó Là Gì và Cách Sử Dụng

Đường trung bình động là các chỉ báo kỹ thuật cho phép các nhà giao dịch hiểu các xu hướng và thay đổi trên thị trường. Chúng hỗ trợ xác định các biến động giá tiềm ẩn, chỉ ra cả hướng lên và xuống, đồng thời nêu bật các điểm đảo chiều hoặc ổn định tiềm ẩn. Trong số các loại chỉ báo đường trung bình động khác nhau, đường trung bình động có trọng số (WMA) đặc biệt hữu ích vì nó chú ý hơn đến các mức giá gần đây và không coi tất cả các mức giá như nhau. Điều này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn động lực thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến việc mua hoặc bán.

Những Bài Học Quan Trọng:

• Đường trung bình động có trọng số đặc biệt nhạy cảm với biến động thị trường ngắn hạn vì chúng ưu tiên các điểm dữ liệu gần đây, cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng xác định xu hướng đang phát triển .

• Đường trung bình động có trọng số thường hoạt động như một vùng hỗ trợ và kháng cự động, hướng dẫn các nhà giao dịch thiết lập các điểm vào và ra tối ưu.

• Đường trung bình động có trọng số có thể cung cấp các tín hiệu kịp thời về khả năng đảo ngược xu hướng tiềm ẩn khi giá đi qua trên hoặc dưới giá trung bình, cảnh báo các nhà giao dịch về những thay đổi tiềm ẩn trong tâm lý thị trường và nhắc họ xem xét điều chỉnh các vị thế của mình.

Đường Trung Bình Động Có Trọng Số (WMA) Là Gì?

Đường trung bình động có trọng số (WMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để phân tích hướng xu hướng và xác định các lĩnh vực hỗ trợ giá tiềm năng và các đợt tăng giá hoặc để xác định các trường hợp giá có thể tăng và có xu hướng giảm.

WMA thuộc danh mục đường trung bình động rộng hơn, đây là một số công cụ phổ biến nhất được các nhà giao dịch crypto sử dụng để hiểu xu hướng thị trường và khả năng đảo ngược giá. Không giống như đường trung bình động đơn giản (SMA), cung cấp trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu trong một khung thời gian cụ thể, đường trung bình động có trọng số gán các trọng số khác nhau cho các điểm dữ liệu trong quá khứ.

Các điểm dữ liệu gần đây nhất của đường trung bình động có trọng số được đưa ra với hệ số trọng số cao hơn, trong khi các điểm dữ liệu cũ hơn nhận được trọng số thấp hơn dần dần. Điều này có nghĩa là các điểm giá gần nhất có tác động đáng kể hơn đến việc tính toán trung bình, phản ánh tâm lý thị trường hiện tại chính xác hơn. 

Đường trung bình động có trọng số rất linh hoạt và có thể được áp dụng cho bất kỳ biểu đồ crypto nào trên bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào. Nói chung, hầu hết các nhà giao dịch áp dụng đường trung bình động cho các biểu đồ hàng giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần để xác định hướng xu hướng. Bất kể khung thời gian nào, hệ số trọng số này cho phép WMA phản ứng nhạy cảm hơn với giá gần đây, khiến nó trở thành công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch đang cố gắng nắm bắt sự đảo ngược xu hướng sớm.

Cách Tính Trung Bình Động Có Trọng Số (WMA)

Việc tính toán WMA liên quan đến quy trình nhiều bước gán hệ số trọng số cho các điểm dữ liệu khác nhau, dựa trên thứ tự thời gian của chúng. Quá trình này cho phép mức trung bình có trọng số coi trọng hơn giá gần đây trong khi vẫn xem xét bộ dữ liệu lịch sử. Làm theo các bước dưới đây để tính WMA:

1. Xác Định Khung Thời Gian Trung Bình Động : Chọn một khung thời gian cụ thể cho đường trung bình động của bạn. Đây có thể là khoảng thời gian bất kỳ, chẳng hạn như 10 ngày, 20 ngày hoặc bất kỳ khung thời gian nào khác phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ sử dụng WMA 5 giai đoạn.

2. Chỉ Định Trọng Số : Chỉ định trọng số cho mỗi điểm dữ liệu trong khung thời gian đã chọn. Hệ số trọng số tương ứng thường giảm khi bạn lùi xa hơn về phía trước và sơ đồ trọng số là liệt kê số khoảng thời gian và cộng chúng lại với nhau. Đối với WMA 5 giai đoạn, tổng trọng lượng là 15.

5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15

Điểm dữ liệu mới nhất được gán trọng số cao nhất là 5/15, tiếp theo là điểm dữ liệu gần đây thứ hai với trọng số là 4/15. Các điểm dữ liệu tiếp theo nhận được trọng số giảm dần.

3. Tính Giá Trị Trọng Số : Nhân mỗi điểm dữ liệu giá theo hệ số trọng số tương ứng. Ví dụ: nếu bạn đang tính WMA 5 ngày cho Bitcoin (BTC), có giá đóng cửa sau đây, thì cách đo trọng số:

4. Tổng Giá Trị Trọng Số : Cộng tổng giá trị gia quyền được tính ở bước trước để nhận tổng giá trị gia quyền tạo nên đường trung bình động gia quyền.

WMA = $1.594,13 + $3.025,40 + $4.550,00 + $6.627,73 + $8.549,67

WMA = $24.346,93

Khi có dữ liệu mới, hãy lặp lại các bước trên cho bộ dữ liệu mới để tính toán WMA trong khoảng thời gian tiếp theo. Sau đó, cập nhật các giá trị trọng số và tổng của chúng cho phù hợp.

May mắn thay, hầu hết các nền tảng giao dịch và phần mềm lập biểu đồ đều cung cấp các công cụ tích hợp để tính toán WMA, vì vậy các nhà giao dịch không phải lúc nào cũng phải thực hiện các phép tính này theo cách thủ công. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu cách tính toán hoạt động để bạn có thể hiểu rõ hơn lý do tại sao cách tính toán lại hữu ích cho bạn.

Cách Giao Dịch Đường Trung Bình Động Có Trọng Số

Một lý do khiến đường trung bình động trở nên phổ biến là chúng linh hoạt và dễ sử dụng. Sau đây là hai chiến lược mà các nhà giao dịch có thể sử dụng khi giao dịch WMA.

1. Trend Filter trong Phân Tích Khung Thời Gian Đa Thời Gian

Phân tích khung thời gian đa thời gian là một phương pháp sử dụng các khung thời gian biểu đồ khác nhau để phát hiện các cơ hội giao dịch.

Ví dụ: xác định hướng của xu hướng trên khung thời gian biểu đồ hàng ngày hoặc 4 giờ. Áp dụng 200 WMA và quan sát giá hiện tại. Nếu giá cao hơn đường trung bình động, chỉ tìm kiếm tín hiệu mua và nếu thấp hơn đường trung bình động, thì chỉ tìm kiếm tín hiệu bán.

Tiếp theo, mở rộng quy mô xuống khung thời gian biểu đồ 1 giờ và tìm kiếm tín hiệu từ một chỉ báo kỹ thuật phù hợp với xu hướng lớn hơn. Ví dụ: nếu xu hướng tăng, hãy tìm kiếm tín hiệu giá lên để mua. Ngược lại, hãy theo dõi tín hiệu ngẫu nhiên giảm để bán nếu xu hướng giảm.

Bắt đầu giao dịch và đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới điểm thấp nhất của giao dịch mua hoặc ngay trên điểm cao nhất của giao dịch bán. Đặt mục tiêu ít nhất gấp đôi khoảng cách đến mức cắt lỗ để duy trì tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận ít nhất 1:2.

2. Sử dụng Giá Trị Trung Bình Có Trọng Số làm Cắt Lỗ Động

Với sự nhấn mạnh hơn của WMA vào giá ngắn hạn, một số nhà giao dịch sử dụng WMA như một điểm dừng lỗ trong các giao dịch theo đà. Ví dụ: nếu đường trung bình động có trọng số 10 ngày vượt quá đường trung bình động 50 ngày, nhà giao dịch có thể quyết định mua Ripple (XRP) với dự đoán rằng xu hướng này sẽ duy trì quỹ đạo đi lên mạnh mẽ. Thay vì thiết lập lệnh giới hạn chốt lời, nhà giao dịch sẽ chủ động theo dõi thị trường bằng cách sử dụng WMA 50 ngày làm mức cắt lỗ tiếp theo .

Nếu giá chạm và vi phạm WMA 50 ngày, giao dịch sẽ bị đóng. Ưu điểm của chiến lược này là nếu xu hướng tiếp tục mà không đạt mức cắt lỗ, đường trung bình động 50 ngày cuối cùng sẽ tăng vượt quá giá vào lệnh, đảm bảo giao dịch có lợi nhuận một cách hiệu quả.

Ưu và Nhược Điểm của Đường Trung Bình Động Có Trọng Số

Ưu điểm

Độ nhạy cảm với các xu hướng gần đây: WMA đặc biệt hiệu quả trong việc nắm bắt các biến động giá ngắn hạn do nhấn mạnh vào dữ liệu gần đây. Các nhà giao dịch chuyên về các chiến lược giao dịch ngắn hạn thấy đường trung bình động có trọng số hữu ích trong việc xác định những thay đổi nhanh chóng về tâm lý thị trường, cũng như những thay đổi về hướng xu hướng.

Tín Hiệu Nghịch Đảo Kịp Thời : Vì WMA phản ứng nhanh chóng với giá gần đây, nó có thể cung cấp các tín hiệu kịp thời về các vùng hỗ trợ và kháng cự. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch vào hoặc thoát các vị thế vào những thời điểm thích hợp, do đó tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất.

Khung Thời Gian Có Thể Tùy Chỉnh : Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh khung thời gian cho một WMA, điều chỉnh phân tích của họ cho phù hợp với các phong cách và chiến lược giao dịch khác nhau. Sự linh hoạt này cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh đường trung bình động có trọng số theo các điều kiện thị trường và khoảng thời gian khác nhau.

Nhược điểm

Nhiễu lớn hơn: Mặc dù độ nhạy của WMA là một lợi thế trong việc nắm bắt các xu hướng ngắn hạn, nhưng điều này cũng có thể dẫn đến tăng tiếng ồn và tín hiệu sai. Các nhà giao dịch cần thận trọng và sử dụng các chỉ báo hoặc công cụ bổ sung để xác nhận các tín hiệu do WMA tạo ra.

Xếp Sau Biến Động Giá Nhanh: Mặc dù nhấn mạnh vào dữ liệu gần đây, WMA vẫn có thể tụt hậu so với các biến động giá cực kỳ nhanh chóng, có khả năng khiến các nhà giao dịch bỏ lỡ một số cơ hội nhất định.

Khả Năng Áp Dụng Hạn Chế Tại Một Số Thị Trường : Nếu điều kiện thị trường thay đổi từ yên tĩnh sang biến động, WMA sẽ kém hiệu quả hơn. Sự hỗn loạn của thị trường thường dẫn đến biến động giá trung bình ít đáng kể hơn, do đó làm tăng khả năng xảy ra tín hiệu sai.

Đường trung bình động có trọng số là một công cụ cực kỳ linh hoạt cung cấp cho các nhà giao dịch độ nhạy cảm với biến động giá ngắn hạn và tín hiệu đảo ngược kịp thời trong một thị trường suôn sẻ và có thể dự đoán được. Các khung thời gian có thể tùy chỉnh có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau, mặc dù các nhà giao dịch nên nhận thức được tiếng ồn tiềm ẩn và tín hiệu sai.

Đường Trung Bình Động Có Trọng Số (WMA) so với Đường Trung Bình Động Cơ Bản (SMA)

Đường trung bình động có trọng số (WMA) và đường trung bình động đơn giản (SMA) đều là các chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng trong giao dịch và phân tích biểu đồ, mỗi chỉ báo có các đặc điểm và ứng dụng riêng. Hiểu được sự khác biệt giữa các đường trung bình động này là rất quan trọng để bạn có thể xác định khi nào nên sử dụng đường này hoặc đường kia.

Đường Trung Bình Động Có Trọng Số (WMA)

Đường trung bình động có trọng số gán các trọng số khác nhau cho các điểm dữ liệu khác nhau trong một khung thời gian đã chọn. Chương trình trọng số này quan trọng hơn đối với những biến động giá gần đây, giúp nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi ngắn hạn trong tâm lý thị trường. Các nhà giao dịch tập trung vào các chiến lược giao dịch ngắn hạn thường ưu tiên các WMA vì khả năng nắm bắt biến động giá nhanh chóng và cung cấp tín hiệu kịp thời cho khả năng đảo ngược xu hướng.

Vì các WMA được tính bằng cách nhân từng điểm dữ liệu với trọng số xác định trước và tổng hợp các giá trị có trọng số, chúng cung cấp sự cân bằng giữa làm dịu tiếng ồn và phản ứng nhanh chóng với biến động giá.

Trung Bình Động Đơn Giản (SMA)

Mặt khác, một đường trung bình động đơn giản tính toán biến động giá trung bình trong một số khoảng thời gian nhất định, đưa ra trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu. SMA được biết đến với khả năng dễ tính toán. Nền tảng này cung cấp khả năng đại diện mượt mà hơn cho các xu hướng giá so với WMA, vì nền tảng này xem xét phạm vi dữ liệu lịch sử rộng hơn.

SMA đặc biệt hữu ích để xác định các xu hướng dài hạn và cung cấp cái nhìn ổn định hơn về thị trường. Các nhà giao dịch áp dụng khung thời gian dài hơn và chân trời đầu tư thường thấy đường trung bình động đơn giản có lợi cho các chiến lược theo xu hướng.

Những Điểm Khác Biệt Chính

Sự khác biệt đáng kể nhất giữa WMA và SMA nằm ở các sơ đồ trọng số của chúng, vì WMA gán các trọng số khác nhau cho các điểm dữ liệu trong khi SMA đối xử với tất cả các điểm dữ liệu như nhau.

Mặc dù WMA nhạy cảm hơn với các biến động giá gần đây, nhưng đường trung bình động đơn giản lại tụt hậu. Do đó, SMA cung cấp khả năng đại diện mượt mà hơn cho các xu hướng dài hạn hơn và thường được ưa thích hơn để phân tích dài hạn.

Đường Trung Bình Động Có Trọng Số (WMA) so với Đường Trung Bình Động Exponential (EMA)

Đường trung bình động có trọng số và đường trung bình động theo cấp số nhân là các chỉ báo kỹ thuật tương tự về cơ bản đạt được các mục tiêu tương tự.

Cả hai loại đường trung bình động này đều áp dụng các trọng số khác nhau cho mỗi bộ dữ liệu, khiến chúng nhạy cảm hơn với biến động giá gần đây. Ở cấp độ cao, các nhà giao dịch sử dụng một loại cũng có thể quan tâm đến việc sử dụng loại kia. Tuy nhiên, WMA và EMA chỉ định trọng số cho các điểm dữ liệu gần đây theo cách hơi khác nhau.

Dữ liệu gần đây nhất được cân nhắc nhiều hơn trên WMA, do hệ số tính toán của nó. Điều này có nghĩa là trong các xu hướng mạnh, đường trung bình động có trọng số sẽ ôm sát hơn với giá và đạt đến các thái cực hơn so với đường trung bình động theo cấp số nhân và các đường trung bình động đơn giản. Nếu sự đảo chiều giá xuất hiện, EMA sẽ có một chút khởi đầu thuận lợi cho sự thay đổi xu hướng, vì EMA tụt hậu so với WMA về sự thay đổi xu hướng.

Tóm lại, lựa chọn giữa đường trung bình động có trọng số (WMA), đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) phụ thuộc vào khung thời gian, phong cách và chiến lược ưa thích của nhà giao dịch. Bằng cách hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của các chỉ báo khác nhau, nhà giao dịch có thể tích hợp chúng một cách hiệu quả vào hộp công cụ giao dịch của họ để nâng cao quá trình ra quyết định của họ.

Kết luận

Đường trung bình động có trọng số (WMA) là một chỉ báo kỹ thuật có giá trị để xác định hướng xu hướng và giải mã các sự đảo ngược tiềm ẩn trong crypto. Cơ chế trọng số đặc biệt của nền tảng này nhấn mạnh dữ liệu giá gần đây, trao quyền cho các nhà giao dịch nắm bắt những thay đổi nhanh chóng trong tâm lý thị trường và đưa ra các lựa chọn giao dịch đúng thời điểm. 

Bằng cách tích hợp WMA vào bộ công cụ phân tích và điều chỉnh nó với các chỉ báo kỹ thuật khác, các nhà giao dịch có thể điều hướng bối cảnh tiền điện tử năng động với độ chính xác và tự tin cao hơn, cuối cùng nâng cao kết quả giao dịch của họ.

#Bybit #TheCryptoArk