Stochastic RSI Là Gì & Cách Hoạt Động?

Bitcoin đang viết lại lịch sử về mặt định giá, phá vỡ ngưỡng kháng cự $30.000 vào thời điểm viết bài này (ngày 28/6/2023). Sự tăng trưởng định kỳ của Bitcoin và altcoin đã thúc đẩy một số lượng lớn các nhà giao dịch mới sẵn sàng tham gia vào giao dịch crypto. Mặc dù hầu hết các nhà giao dịch đều bắt tay ngay vào hành động, nhưng việc hiểu các chỉ báo kỹ thuật và công cụ có thể lập chiến lược cho các điểm vào lệnh và thoát lệnh của bạn cho mỗi giao dịch luôn là điều đáng quan tâm. Stochastic RSI là một trong những chỉ báo như vậy, cho phép nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường.

Chúng ta hãy xem xét chi tiết chỉ báo kỹ thuật này và cách ứng dụng chỉ báo vào giao dịch crypto.

Những Bài Học Quan Trọng:

• Stochastic RSI được giới thiệu để tăng độ nhạy với biến động giá, nhằm xác định chính xác hơn các mức quá mua và quá bán của tài sản.

• Nó sử dụng nền tảng của cả chỉ báo dao động stochastic và chỉ báo RSI, điều chỉnh theo hiệu suất lịch sử của một tài sản để đo lường mức RSI liên quan đến biến động giá trong một khoảng thời gian.

• Chỉ báo stochastic RSI là công cụ lý tưởng để giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng cho các tài sản đang giao dịch có biến động như Bitcoin.

Stochastic RSI Là Gì?

Stochastic RSI là chỉ báo kỹ thuật được xây dựng dựa trên nền tảng của cả chỉ báo dao động stochastic và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), nằm trong phạm vi từ 0 đến 1. Stochastic RSI cho phép một nhà giao dịch kỹ thuật xác định xem một tài sản nằm trong vùng quá mua (≥ 0,8) hay vùng quá bán (≤ 0,2). Nó xem xét cả chỉ báo RSI và chỉ báo dao động stochastic để xác định các xu hướng thị trường nhạy hơn so với chỉ dùng mỗi chỉ báo RSI. Chỉ báo stochastic RSI (hay gọi tắt là StochRSI) đặc biệt phát triển mạnh nhờ khả năng so sánh giá đóng cửa và phạm vi giá tài sản để hỗ trợ việc dự đoán thị trường về các bước ngoặt giá.

Vì chỉ báo này có liên quan chặt chẽ đến RSI, điều quan trọng là phải hiểu hai chỉ báo này có liên quan như thế nào. Chỉ báo RSI theo dõi động lượng của một tài sản, ví dụ: xác định xem crypto có bị quá mua hay quá bán không. Chỉ báo này nằm trong phạm vi từ 0 đến 100, với các giá trị trên 70 cho thấy tình trạng quá mua và các giá trị dưới 30 phản ánh các vị thế quá bán.

Tuy nhiên, chỉ riêng RSI cung cấp tín hiệu mua hoặc bán hạn chế, thiếu các điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh quan trọng để giao dịch trong ngày. Trái lại, Stochastic RSI nhạy với các biến động thị trường hơn, cho phép nhà giao dịch tìm thấy nhiều tín hiệu vào lệnh/thoát lệnh chi tiết hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kết hợp stochastic RSI với các chỉ báo kỹ thuật khác để tránh việc mua quyền chọn mua hoặc bán quyền chọn mua sớm/chậm.

Stochastic RSI Hoạt Động Như Thế Nào?

Stochastic RSI kiểm tra các biến động của chỉ báo RSI trong một khoảng thời gian nhất định. Nó không nhấn mạnh mức giá hiện tại. Khoảng thời gian tính toán phổ biến nhất là 14 chu kỳ (ngày, phiên, giờ hoặc thậm chí phút).

Số kết quả là một con số từ 0 đến 1, dao động với đường trung tâm là 0,5. Điểm giao cắt với đường trung tâm chủ yếu được sử dụng để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán. Mức biến động trên 0,5 cho thấy tín hiệu mua liên tục và mức giảm dưới 0,5 đóng vai trò là tín hiệu bán liên tục. Điều quan trọng cần lưu ý là một số máy tính StochRSI nhân đầu ra với 100, cho kết quả chỉ số trong phạm vi từ 0 đến 100. Ngoài ra, một thời gian tính toán phổ biến khác cho StochRSI là 20 chu kỳ.

Là nhà giao dịch, bạn cần hiểu rằng StochRSI có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào để xác định biến động giá hoặc xu hướng thị trường.

Cách Tính Stochastic RSI

Stochastic RSI sử dụng RSI làm cơ sở. Công thức tính StochRSI như sau:

Stochastic RSI = (RSI Hiện Tại − RSI Thấp Nhất) / (RSI Cao Nhất − RSI Thấp Nhất)

Như đã đề cập, nhà giao dịch có thể áp dụng công thức này cho các khoảng thời gian giao dịch khác nhau, bao gồm ngày, giờ hoặc thậm chí phút, và mọi nhà giao dịch nên hiểu cách đọc stochastic RSI trước khi áp dụng chỉ báo này vào giao dịch crypto.

RSI Stochastic Trông Như Thế Nào?

Stochastic RSI lấy RSI làm dữ liệu đầu vào và áp dụng công thức tính chỉ báo dao động stochastic để có được con số từ 0 đến 1 trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Sau đây là biểu diễn trực quan của Stochastic RSI. 

Nhà giao dịch crypto sử dụng stochastic RSI có thể chọn bất kỳ khoảng thời gian nào và phân tích biến động của một tài sản crypto. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về các cách khác nhau mà nhà giao dịch sử dụng StochRSI trong các phần tiếp theo.

So Sánh Chỉ Báo Dao Động Stochastic, Stochastic RSI và Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)

Ba chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng để phân tích biến động giá của tài sản, dựa trên sức mạnh và động lượng của chúng. Mặc dù có những điểm tương đồng cơ bản, nhưng có một số điểm khác biệt chính.

• Cơ sở đo lường: Chỉ báo dao động stochastic sử dụng giá đóng cửa của một tài sản crypto làm cơ sở trong khi stochastic RSI sử dụng RSI làm cơ sở. Xin lưu ý rằng stochastic RSI có thể bị trễ hơn so với chỉ báo dao động stochastic vì nó sử dụng RSI làm đầu vào, trong khi RSI đo lường mức độ lãi và lỗ gần đây của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định để xác định tình trạng của nó.

• Thang đo lường: Chỉ báo dao động stochastic sử dụng giá trị từ 0 đến 100 để theo dõi động lượng thị trường. Trong khi đó, stochastic RSI dựa trên thang điểm từ 0 đến 1, với 0,5 đóng vai trò là đường trung tâm của nó. Chỉ báo RSI dao động từ 0 đến 100, có tính đến mức lãi và lỗ trung bình trong một khoảng thời gian đã chọn.

• Số lượng tín hiệu: Stochastic RSI nhạy hơn với các biến động thị trường và cung cấp thêm thông tin về các tình trạng quá mua và quá bán so với chỉ báo dao động stochastic. Chỉ báo RSI sử dụng các ngưỡng cố định lần lượt là 70 và 30 để báo hiệu vùng quá mua hoặc quá bán.

trong đó n = số khoảng thời gian giao dịch và K = số tiền.

Ví dụ trực quan về các chỉ báo kỹ thuật này như sau: 

Cách Sử Dụng Stochastic RSI để Xác Định Tín Hiệu Giao Dịch

Một trong những cách sử dụng chính của stochastic RSI là xác định các tín hiệu giao dịch. Sau đây là cách một nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để diễn giải các biến động của crypto.

• Tín hiệu mua: Bất kỳ giá trị nào dưới 0,2 là phạm vi quá bán, có nghĩa là khi StochRSI di chuyển trên 0,2, nhà giao dịch có thể coi đó là tín hiệu mua.

• Tínhiệu bán: Nếu giá trị vượt qua đường dưới 0,8, crypto đang chứng kiến sự đảo chiều từ trạng thái quá mua. Đây là thời điểm thích hợp để bán tài sản crypto.

• Đảochiều xu hướng: Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng StochRSI như một chỉ báo về xu hướng định giá đang diễn ra cho một loại crypto và điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp. 

Tín Hiệu Quá Mua/Quá Bán

• Tín hiệu quá mua: Nếu StochRSI của một loại crypto phá vỡ mốc 0,8 và nằm trên đường này thì nó nằm trong vùng quá bán. Nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng có thể muốn đóng các vị thế của họ. Đồng thời, nhà giao dịch có thể áp dụng chiến lược bán khi giá trị giảm xuống dưới 0,8.

• Tín hiệu quá bán: Khi StochRSI giảm xuống dưới 0,2 thì crypto nằm trong vùng quá bán. Giá gần với mức thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn, tạo cơ hội mua phù hợp (khi giá vượt quá 0,2).

Biểu đồ dưới đây trực quan hóa việc sử dụng StochRSI cho dự đoán biến động giá BTCUSDT:

StochRSI đo giá trị của RSI trên phạm vi cao/thấp của một khoảng thời gian. Khi chỉ báo RSI thực tế ghi lại giá trị thấp dưới 40, StochRSI sẽ gần bằng 0 và ngược lại: nếu chỉ báo RSI ghi lại giá trị cao, StochRSI sẽ gần bằng 100.

Chiến Lược Giao Dịch theo Stochastic RSI

• Giao dịch theo StochRSI: Một trong những chiến lược phổ biến nhất là giao dịch giữa các mức 0,2 và 0,8. Ví dụ, trong một phiên giao dịch (BTC/USDT) với RSI thấp là 25 và RSI cao là 60, với mức hiện tại là 50, StochRSI sẽ ở mức 0,71. Vì StochRSI gần với vị thế quá mua nên nhà giao dịch cần chờ đợi sự điều chỉnh tăng giá và đảo chiều giá. Nếu đảo chiều xảy ra, nhà giao dịch có thể mở một vị thế bán/short gần 0,5. Chiến lược tương tự cũng áp dụng cho mua/long quyền chọn mua.

• Sử dụng StochRSI và phân kỳ để xác định sự đảo chiều xu hướng: Vì StochRSI có độ nhạy cao, nên việc sử dụng chỉ báo này cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác là điều hợp lý. Nhà giao dịch phải chú ý đến phân kỳ giữa giá BTC và StochRSI để phát hiện sự đảo chiều xu hướng.

Ví dụ: Cách Sử Dụng Stochastic RSI cho Giao Dịch Trong Ngày

Vì stochastic RSI cho phép nhà giao dịch xác định các tình trạng quá mua hoặc quá bán nên chỉ báo này là công cụ tuyệt vời để xác định động lượng thị trường. Sau đây là một ví dụ.

Xác Định và Giao Dịch Các Xu Hướng Ngắn Hạn

Bằng cách sử dụng chiến lược này, nhà giao dịch nên chú ý đến đường trung tâm (0,5); bất kỳ biến động nào trên 0,5 cho thấy xu hướng tăng giá trong khi biến động dưới 0,5 cho thấy xu hướng giảm giá. Nhà giao dịch có thể kích hoạt lệnh mua khi giá trị tăng lên trên 0,5. Tương tự, nhà giao dịch crypto có thể bán khống hoặc bán khi chỉ báo dao động di chuyển xuống dưới mức 0,5.

Phát Hiện Sự Đảo Chiều Giá

Thị trường crypto nổi tiếng vì sự biến động. Giao dịch trong ngày bằng crypto yêu cầu nhà giao dịch xác định bất kỳ sự đảo chiều giá nào ngay lập tức để tránh tổn thất đáng kể. Nhà giao dịch có thể sử dụng stochastic RSI để xác định bất kỳ sự đảo chiều giá nào như vậy và để mở hoặc đóng các vị thế hiệu quả hơn do độ nhạy của chỉ báo này với biến động giá. Nhà giao dịch nên sử dụng sự phân kỳ và hội tụ như các chỉ báo bổ sung khi giao dịch dựa vào sự đảo chiều giá.

Ví dụ: nếu StochRSI di chuyển trên 0,80, điều đó có thể ngụ ý rằng một tài sản bị quá mua nhưng nó cũng có thể cho thấy xu hướng tăng giá mạnh và duy trì trên 0,80 trong một thời gian dài. Ngược lại, nếu chỉ báo này giảm xuống dưới 0,2, nó cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá mạnh. Bất kỳ chuyển động nào về phía 1,0 đều có thể được coi là xu hướng tăng giá rất mạnh và bất kỳ chuyển động nào về phía 0 đều cho thấy xu hướng rất yếu.

Ưu Điểm của RSI Stochastic

• Nhiều tín hiệu mua hoặc bán hơn: Stochastic RSI cung cấp nhiều tín hiệu mua hoặc bán hơn so với chỉ báo RSI vì độ nhạy cao hơn. Nó được thiết kế để dự đoán các chỉ số cực đoan trước khi RSI thực tế đến các điểm cực trị. Nếu được sử dụng đúng cách, nhà giao dịch crypto có thể xác định nhiều cơ hội giao dịch.

• Chỉ báo động lượng thị trường: Đối với nhà giao dịch lập kế hoạch chiến lược hàng ngày, StochRSI có thể giúp xác định động lượng, do đó cho phép nhà giao dịch chuẩn bị một chiến lược thích hợp.

• Xác định các đợt pullback ngắn hạn và xu hướng tăng giá để giao dịch lướt sóng: Ý tưởng chính đằng sau giao dịch lướt sóng là hưởng lợi từ các biến động giá ngắn hạn của một loại crypto. StochRSI cho phép nhà giao dịch phát hiện các đợt pullback ngắn hạn, tạo ra cơ hội giao dịch lướt sóng lý tưởng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng chỉ báo này kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận động lượng thị trường. Xu hướng tăng hoặc giảm giá mạnh có thể chứng kiến sự phá vỡ các mức giá đã thiết lập này.

Giới hạn

• Khác xa với giá crypto thực tế: Không giống như chỉ báo RSI, lấy giá của một tài sản crypto làm cơ sở để tính toán, stochastic RSI sử dụng RSI làm cơ sở, khiến chỉ báo này cách xa hai mức so với giá crypto thực tế. Rất có thể chứng kiến sự chênh lệch cao hơn giữa giá và kết quả stochastic RSI. Ngoài ra, trong một số trường hợp, nhà giao dịch có thể nhận thấy độ trễ nhẹ.

• Độ biến động cao hơn: Mục đích sử dụng chính của chỉ báo stochastic RSI là tìm thêm các vị thế mua hoặc bán, đây có thể là một thiếu sót đối với các nhà giao dịch crypto mới. Bạn nên sử dụng chiến lược stochastic RSI kết hợp với các thông số kỹ thuật khác, chẳng hạn như DMA và các chỉ báo mức kháng cự-hỗ trợ.

Điểm Mấu Chốt

Chỉ báo stochastic RSI có những lợi ích cũng như hạn chế. Sử dụng stochastic RSI kết hợp với các chỉ báo khác có thể giúp nhà giao dịch tạo ra chiến lược giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, không nên sử dụng chỉ riêng mình chỉ báo này vì tính biến động cao hơn của crypto và có mối liên hệ khác xa với giá tài sản hiện tại.

#Bybit #TheCryptoArk