Trung Bình Động Đơn Giản (SMA): Đó Là Gì và Cách Sử Dụng
Đường trung bình động đơn giản là công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để tính giá trung bình của một công cụ trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là mức trung bình "di chuyển" vì nó liên tục cập nhật với mỗi thanh giá mới, tạo ra một đường trên biểu đồ giá. Chúng ta sẽ thảo luận về đường trung bình động đơn giản là gì, cách giao dịch cũng như những ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng nó.
Những Bài Học Quan Trọng:
Đường trung bình động đơn giản tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, cung cấp giá trị trung bình và hợp lý cho tài sản đó.
Đường trung bình động thường được sử dụng làm bộ lọc xu hướng hoặc để xác định mức hỗ trợ mua hoặc kháng cự bán.
Đường trung bình động là một chỉ báo tụt hậu, vì vậy các nhà giao dịch thường cân nhắc sử dụng nó cùng với các chỉ báo hoặc công cụ phân tích khác để xác nhận.
Đường Trung Bình Động Đơn Giản Là Gì?
Đường trung bình động đơn giản (SMA), một công cụ được các nhà giao dịch sử dụng trong phân tích kỹ thuật, thể hiện giá trung bình của một công cụ trong một khoảng thời gian nhất định. Trung bình được gọi là “di chuyển” vì đó là một điểm dữ liệu duy nhất tính toán lại với mỗi thanh giá mới hoặc nến. Do đó, nó di chuyển khi dữ liệu giá mới được phát hiện và giao dịch, tạo ra một đường trên biểu đồ giá.
Đường trung bình động có thể được áp dụng cho bất kỳ tài sản tài chính nào trên bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào. Chúng có thể được sử dụng trong các chiến lược đầu tư mua và giữ, các chiến lược dao động xu hướng trung bình và thậm chí để xác định các xu hướng ngắn hạn được sử dụng trong giao dịch trong ngày .
Các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động cho một số mục đích. Đầu tiên, chúng giúp xác định xu hướng tổng thể của thị trường. Ví dụ: bằng cách quan sát xem đường trung bình động đơn giản đang dốc lên hay xuống (hoặc đi ngang), các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về hướng thị trường và các cơ hội tiềm năng.
Ngoài ra, SMA có thể được sử dụng để xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự của giá . Khi giá kiểm tra đường trung bình động từ trên cao, nó thường được coi là tín hiệu tăng giá, cho thấy cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, khi giá tăng để kiểm tra phía dưới của đường trung bình động, đó được coi là tín hiệu giảm, cho thấy cơ hội bán có thể xảy ra.
Hơn nữa, một số nhà giao dịch cũng sử dụng nhiều đường trung bình động để tạo tín hiệu giao dịch. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tìm kiếm sự giao thoa giữa các đường trung bình động khác nhau, chẳng hạn như giao cắt SMA 50 ngày trên hoặc dưới SMA 200 ngày. Một sự giao thoa tăng giá được gọi là chữ thập vàng xảy ra khi một SMA ngắn hạn vượt qua SMA 200 ngày. Tương tự như vậy, khi một SMA ngắn hạn vượt qua dưới SMA 200 ngày, một sự giao thoa giá xuống được gọi là giao cắt tử thần xuất hiện. Các dấu chữ thập này phổ biến để chỉ ra sự thay đổi tiềm ẩn theo hướng xu hướng, nhưng những tín hiệu này không đáng tin cậy (chi tiết về điều này bên dưới).
Cách Tính Trung Bình Động Đơn Giản
Việc tính toán SMA là một quá trình tương đối đơn giản liên quan đến một vài bước đơn giản. Chỉ cần một biến đầu vào để tính toán đường trung bình động, cụ thể là độ dài của đường trung bình động mà bạn mong muốn.
Các giá trị đầu vào phổ biến cho độ dài trung bình động bao gồm 10, 20, 50, 100 và 200.
Công Thức Trung Bình Động Đơn Giản
Hãy tính SMA 10 ngày của một giá cổ phiếu cụ thể. Cách tính này sẽ sử dụng giá đóng cửa trong 10 ngày giao dịch gần nhất. Sau đây là giá đóng cửa, theo thứ tự thời gian:
Ngày 1: $50,00
Ngày 2: $52,25
Ngày 3: $51,50
Ngày 4: $49,75
Ngày 5: $48,90
Ngày 6: $51,10
Ngày 7: $52,40
Ngày 8: $54,20
Ngày 9: $55,80
Ngày 10: $56,50
Để tính toán các đường trung bình động đơn giản, chúng tôi tổng hợp giá đóng cửa cho khoảng thời gian (trong trường hợp này là 10 ngày) và chia tổng cho số khoảng thời gian.
Trong ví dụ này, tổng giá đóng cửa là 50,00 + 52,25 + 51,50 + 49,75 + 48,90 + 51,10 + 52,40 + 54,20 + 55,80 + 56,50 = 522,40. Chia tổng này cho 10 (số khoảng thời gian) cho chúng ta SMA:
SMA = $522,40 / 10 = $52,24
Vì vậy, SMA 10 ngày cho cổ phiếu này là $52,24. Giá trị này thể hiện giá đóng cửa trung bình trong khoảng thời gian 10 ngày và có thể giúp chúng tôi xác định xu hướng chung và cơ hội giao dịch tiềm năng.
Vì đây là đường trung bình động nên giá cũ nhất (điểm dữ liệu đầu tiên) bị giảm và giá đóng gần đây nhất được đưa vào tính toán khi mỗi ngày giao dịch mới diễn ra. Ví dụ: nếu giá đóng cửa của Ngày 11 là $57,80, thì đường trung bình động được tính lại bằng cách giảm điểm cũ nhất (Ngày 1 xuống $50,00) và bao gồm Ngày 11 ($57,80). Kết quả trung bình động mới là $53,02. Việc cập nhật liên tục này đảm bảo rằng SMA vẫn có liên quan và đáp ứng với những thay đổi trên thị trường.
Bằng cách tính toán các đường trung bình động đơn giản cho các khoảng thời gian khác nhau (ví dụ: 20 ngày, 50 ngày hoặc 200 ngày), các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về các xu hướng dài hạn và ngắn hạn, điều này có thể hỗ trợ họ đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Cách Giao Dịch Trung Bình Động Đơn Giản
Các nhà giao dịch thường sử dụng đường trung bình động cùng với các công cụ giao dịch kỹ thuật khác. Có ba chiến lược cơ bản khi sử dụng đường trung bình động đơn giản:
Xác định xu hướng giá
Hỗ trợ và kháng cự để xác định sự đảo ngược xu hướng ngắn hạn
Giao thoa trung bình động
Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng hiện tại là một trong những cách sử dụng phổ biến nhất. Các chiến lược theo xu hướng hoặc bao gồm phân tích khung đa thời gian có thể có đường trung bình động để báo hiệu hướng xu hướng.
Ví dụ: trong phân tích khung đa thời gian, khung thời gian biểu đồ lớn hơn sẽ sử dụng SMA 200 kỳ để xác định xu hướng. Trong ví dụ này, một nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng SMA 200 kỳ trên biểu đồ giá hai giờ để xác định xu hướng lớn hơn.
Bước tiếp theo là lọc các giao dịch để bạn chỉ tìm kiếm các vị thế mua nếu giá cao hơn 200 SMA hoặc chỉ giao dịch bán khống nếu giá thấp hơn 200 SMA.
Trên biểu đồ giá 30 phút, hãy sử dụng chỉ số kênh hàng hóa (CCI) để tạo tín hiệu theo hướng xu hướng. Việc bổ sung CCI sẽ giúp bạn đồng bộ hóa các giao dịch của mình với hướng xu hướng và có khả năng tăng độ chính xác của các quyết định giao dịch.
Đường trung bình động cũng có thể được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này đặc biệt hữu ích cho SMA 50 ngày và 200 ngày trên biểu đồ giá hàng ngày.
Các doanh nghiệp lớn tuân theo các đường trung bình động này, vì vậy khi giá trở lại mức trung bình, các công ty lớn coi đó là mức trung bình thực sự (hoặc "công bằng"). Họ sẽ sử dụng đường trung bình động làm “hỗ trợ và mua”, tạo ra sự phục hồi về giá. Hoặc, họ sẽ sử dụng đường trung bình động làm “kháng cự và bán”, khiến giá giảm.
Chiến lược bắt chéo trung bình động kết hợp hai hoặc nhiều đường trung bình động trên cùng một biểu đồ. Khi giao dịch chéo, tín hiệu giao dịch sẽ được tạo. Mặc dù chiến lược này được quảng cáo rộng rãi, nhưng điều quan trọng là phải thận trọng. Không giống như các chiến lược khác được đề cập, chiến lược này không đáng tin cậy và điều quan trọng là phải xem xét kỹ lưỡng để bạn nhận thức được những rủi ro có thể xảy ra.
Ví dụ: trong biểu đồ trên, khi đường trung bình động 50 ngày giao cắt dưới đường trung bình động 200 ngày, điều này được gọi là giao cắt tử vong. Dấu chữ thập chết là một tín hiệu giảm, cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, như bạn có thể thấy ở trên, giá đã giảm đáng kể, khiến dấu hiệu chéo của tử vong báo hiệu một cảnh báo rất muộn đối với các điều kiện thị trường đang thay đổi.
Điều ngược lại đúng khi SMA kỳ hạn ngắn vượt qua xu hướng dài hạn. Đây được gọi là dấu chữ thập vàng, được coi là biểu thị thị trường tăng giá.
Ưu và Nhược Điểm của Đường Trung Bình Động Đơn Giản
Đường trung bình động đơn giản được cho là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất được các nhà giao dịch và tổ chức sử dụng. Nó mang lại một số lợi ích, nhưng cũng có những nhược điểm. Hãy cùng khám phá những ưu điểm và nhược điểm này.
Ưu điểm
Loại Bỏ Nhiễu Giá :Việc chuyển giá trung bình diễn ra suôn sẻ trên biểu đồ, giúp các nhà giao dịch dễ dàng xác định xu hướng cơ sở hơn bằng cách lọc ra biến động giá ngắn hạn và nhiễu. Điều này giúp các nhà giao dịch tập trung vào hướng thị trường rộng lớn hơn và giảm tác động của các bất thường thị trường tạm thời.
Dễ Hiểu: Việc tính toán SMA tương đối đơn giản, liên quan đến giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Sự đơn giản này giúp các nhà giao dịch thuộc mọi cấp độ kinh nghiệm, bao gồm cả người mới bắt đầu phân tích kỹ thuật, có thể truy cập được.
Được Sử Dụng Rộng rãi và Được Công Nhận : SMA là một chỉ báo phổ biến của các nhà giao dịch. Do đó, một số lượng đáng kể người tham gia thị trường theo dõi SMA, tăng mức độ liên quan và hiệu quả tiềm năng của SMA như một mức hỗ trợ/kháng cự.
Nhược điểm
Chỉ Báo Lagging :Một trong những hạn chế chính của SMA là đó là chỉ báo Lagging. Vì nền tảng này dựa trên dữ liệu giá lịch sử nên phản ứng chậm với những thay đổi giá gần đây. Do đó, có thể không cung cấp tín hiệu kịp thời để tham gia hoặc thoát các giao dịch trong thời kỳ thị trường biến động nhanh chóng.
Trọng Số Giá Bằng Nhau: SMA đối xử bình đẳng với tất cả các mức giá trong một khoảng thời gian đã chọn, bất kể mức giá gần với mức giá hiện tại. Trọng số bằng nhau này có thể không phản ánh chính xác tâm lý thị trường hiện tại, vì giá cũ hơn có cùng ảnh hưởng với giá mới hơn.
Có Thể Tạo Tín Hiệu Sai : Giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, SMA không phải là hoàn hảo và do đó có thể tạo ra các tín hiệu sai. Các nhà giao dịch cần lưu ý rằng SMA có thể tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với biến động thị trường thực tế. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch xem xét sử dụng SMA cùng với các chỉ báo hoặc công cụ phân tích khác để xác nhận.
Trung Bình Động Đơn Giản so với Trung Bình Động Exponential
Ngoài đường trung bình động đơn giản (SMA), một công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng khác là đường trung bình động theo hàm mũ (EMA). Mặc dù cả hai chỉ báo đều phục vụ các mục đích tương tự nhau, xác định xu hướng và tạo tín hiệu giao dịch, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa hai chỉ báo này. Hiểu được những điểm khác biệt này có thể giúp các nhà giao dịch xác định khi nào nên sử dụng điểm khác biệt này. Hãy cùng khám phá những điểm khác biệt chính và ý nghĩa thực tế của chúng.
Phương Pháp Tính Toán
Sự khác biệt chính giữa đường trung bình động đơn giản và theo cấp số nhân nằm ở phương pháp tính toán. Đường trung bình động đơn giản (SMA) lấy giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi đường trung bình động theo hàm mũ mang lại nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây, giúp nó phản ứng nhanh hơn với hoạt động thị trường gần đây. Tính toán đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) chỉ định trọng số giảm theo cấp số nhân so với giá cũ hơn, với giá gần nhất nhận được trọng số cao nhất.
Đáp Ứng Với Thay Đổi Giá
EMA phản ứng nhanh hơn với biến động giá gần đây, so với SMA. Vì EMA gán tầm quan trọng lớn hơn đối với giá gần đây nên nó thích ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá và tâm lý tài sản. Khả năng đáp ứng này khiến EMA trở thành lựa chọn ưa thích của các nhà giao dịch muốn nắm bắt biến động giá ngắn hạn hoặc tận dụng các điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng.
Hiệu Ứng Làm mịn
Mặc dù EMA nhạy cảm hơn với biến động giá gần đây, nhưng SMA cung cấp một đường mượt mà hơn trên biểu đồ giá. Việc tính toán SMA yêu cầu trọng lượng bằng nhau của tất cả các giá trong khoảng thời gian, dẫn đến đường ít biến động hơn. Tác động làm mịn của SMA này có thể có lợi cho các nhà giao dịch tập trung vào các xu hướng dài hạn và lọc ra những tiếng ồn hoặc biến động ngắn hạn.
Giao Dịch Giữa Khả Năng Đáp Ứng Và Độ Mịn
Việc lựa chọn giữa SMA và EMA phụ thuộc vào khoảng thời gian và chiến lược giao dịch của nhà giao dịch. Các nhà giao dịch có khung thời gian ngắn hơn hoặc những người muốn tận dụng các biến động giá trong ngày hoặc ngắn hạn, có thể thích EMA hơn do khả năng đáp ứng của họ. Mặt khác, các nhà giao dịch có khoảng thời gian dài hơn hoặc những người ưu tiên phân tích xu hướng mượt mà hơn có thể nghiêng về SMA.
Cả đường trung bình động đơn giản và theo cấp số nhân đều thường được sử dụng để xác nhận xu hướng. Khi biến động giá cao hơn đường trung bình động, nó cho thấy xu hướng tăng tiềm năng, trong khi biến động giá bên dưới cho thấy xu hướng giảm có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, do khả năng đáp ứng của EMA, nó có thể cung cấp các tín hiệu đảo ngược xu hướng sớm hơn so với SMA.
Do đó, lựa chọn giữa SMA và EMA một lần nữa phụ thuộc vào sở thích, thời gian và chiến lược giao dịch của nhà giao dịch. EMA cung cấp khả năng đáp ứng nhanh hơn với biến động giá gần đây và phù hợp với giao dịch ngắn hạn, trong khi SMA cung cấp phân tích xu hướng mượt mà hơn và thường được ưa chuộng cho giao dịch dài hạn .
Kết luận
Đường trung bình động đơn giản (SMA) cung cấp phân tích xu hướng mượt mà và phổ biến đối với các nhà giao dịch. Bằng cách hiểu được những lợi ích và nhược điểm của mình, các nhà giao dịch có thể kết hợp hiệu quả các đường trung bình động vào các quyết định giao dịch và phân tích kỹ thuật của họ.
#Bybit #TheCryptoArk