Kênh Keltner: Đó Là Gì và Cách Sử Dụng
Kênh Keltner là một công cụ linh hoạt hỗ trợ các nhà giao dịch crypto bán lẻ xác định xu hướng, khả năng đảo ngược và biến động thị trường. Nó kết hợp các đường trung bình động và phạm vi thực trung bình để cung cấp thông tin chi tiết về điều kiện thị trường.
Những Bài Học Quan Trọng:
Kênh Keltner bao gồm ba đường: đường giữa (thường là đường trung bình động theo hàm mũ), đường trên và đường dưới.
Kênh Keltner cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá. Các kênh mở rộng cho thấy sự biến động gia tăng, trong khi các kênh thu hẹp cho thấy sự biến động giảm.
Kênh Keltner được sử dụng để pullback và đột phá kênh, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội vào và thoát các vị thế dựa trên biến động giá liên quan đến các kênh.
Kênh Keltner Là Gì?
Kênh Keltner là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ mà các nhà giao dịch bán lẻ sử dụng để phát hiện biến động, xác định xu hướng và khả năng đảo ngược xu hướng tiềm ẩn cũng như đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt trên thị trường tiền điện tử . Đây là một chỉ báo linh hoạt kết hợp các yếu tố của cả đường trung bình động và chỉ báo phong bì .
Được phát triển bởi nhà giao dịch ngũ cốc Chicago Chester W. Keltner vào những năm 1960, Kênh Keltner bao gồm ba tuyến mở rộng và hợp đồng, tùy thuộc vào biến động của thị trường. Tính toán cơ bản bao gồm đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) kết hợp với phạm vi thực trung bình (ATR). Các nhà giao dịch xem xét vị thế của biến động giá hiện tại so với Kênh Keltner, đồng thời xem xét độ dốc của các đường kênh của chỉ báo, để xác định xu hướng và khả năng đảo ngược trên thị trường.
Giải Thích Các Kênh Keltner
Chỉ báo Keltner Channel khá đơn giản, nhưng cũng chứa rất nhiều thông tin.
Sau đây là phân tích các thành phần của nó.
Middle Line (EMA hoặc SMA):Cốt lõi của Kênh Keltner là đường trung gian, thường là EMA. Đường này thể hiện hướng xu hướng và đóng vai trò là đường cơ sở cho kênh. Các nhà giao dịch sử dụng các khoảng thời gian khác nhau cho EMA, tùy thuộc vào phong cách giao dịch và khung thời gian của họ. Mặc dù cài đặt mặc định cho đường trung gian là EMA 20 kỳ, nhưng đường trung gian cũng có thể là đường trung bình động đơn giản (SMA).
Upper Channel Line :Đường trên được vẽ trên đường giữa và được tính bằng cách thêm bội số ATR vào đường giữa. ATR đo lường biến động thị trường và các nhà giao dịch có thể điều chỉnh hệ số cho phù hợp với khả năng chịu rủi ro của họ. Hệ số nhân cao hơn dẫn đến các kênh rộng hơn, có độ biến động cao hơn. Các nhà giao dịch thường sử dụng hệ số 2 và cài đặt ATR là 10.
Đường Kênh Dưới : Ngược lại, đường dải dưới được vẽ dưới đường trung gian bằng cách trừ bội số ATR khỏi đó. Đường này thể hiện mức giảm cực mạnh xuống dưới mức trung bình trong một xu hướng tăng hoặc sai lệch tiềm ẩn so với giá trị trung bình trong một xu hướng giảm. Một lần nữa, cài đặt mặc định là hệ số 2 với cài đặt ATR là 10.
Kênh Keltner cung cấp hình ảnh đại diện về biến động giá, với các kênh ngày càng mở rộng cho thấy sự biến động gia tăng và các kênh thu hẹp cho thấy sự biến động giảm. Khi biến động giảm, phạm vi thường hình thành. Nếu biến động mở rộng, xu hướng có thể sẽ phát triển.
Sau đó, các chiến lược giao dịch được tạo ra xoay quanh các điều kiện thị trường. Các chiến lược giao dịch phạm vi được triển khai khi biến động thị trường giảm và các chiến lược động lượng và đột phá được sử dụng khi biến động mở rộng.
Cách Tính Kênh Keltner
Việc tính toán Kênh Keltner bao gồm một vài bước đơn giản, chủ yếu dựa trên ATR và đường trung bình động đã chọn. Hầu hết các gói biểu đồ bao gồm Kênh Keltner, vì vậy bạn không cần phải tính toán chúng bằng tay.
Tuy nhiên, bạn nên hiểu cách các kênh hoạt động để có thể tìm thấy cài đặt tốt nhất cho chiến lược của mình. Sau đây là hướng dẫn từng bước để tính toán Kênh Keltner.
Tính Toán Kênh Keltner
Đường Trung Gian Kênh Keltner = EMA
Dải Trên Kênh Keltner = EMA + (2 * ATR)
Dải Dưới Kênh Keltner = EMA − (2 * ATR)
EMA = Đường trung bình động tương ứng trong 20 khoảng thời gian
ATR = Phạm vi thực trung bình trong 10 khoảng thời gian
Chọn Thời Gian cho Đường Trung Bình Động : Bước đầu tiên là quyết định xem bạn muốn sử dụng EMA hay SMA làm đường trục cho Kênh Keltner của mình. Các nhà giao dịch thường sử dụng EMA hoặc SMA 20 kỳ, nhưng bạn có thể điều chỉnh điều này theo chiến lược và khung thời gian giao dịch của mình.
Tính Phạm Vi Thực Trung Bình : ATR là thước đo biến động thị trường và thường được tính trong 10 khoảng thời gian cho các Kênh Keltner.
Xác Định Hệ Số: Hệ số là giá trị không đổi được sử dụng để điều chỉnh chiều rộng của Kênh Keltner. Một lựa chọn phổ biến là 2, nhưng bạn có thể tùy chỉnh dựa trên sở thích của mình và mức độ biến động của loại tiền điện tử bạn đang giao dịch.
Tính toán các dải trên và dưới : Để tính đường kênh trên, hãy thêm giá trị trung bình động vào giá trị ATR nhân với hệ số đã chọn. Tương tự, đối với đường kênh thấp hơn, trừ đi giá trị ATR nhân với hệ số nhân từ đường trung bình động.
Bây giờ bạn đã tính toán các đường trên và dưới của Kênh Keltner, bạn có thể vẽ chúng trên biểu đồ giá của mình. Các đường này sẽ tự động điều chỉnh, dựa trên điều kiện thị trường, phản ánh những thay đổi về biến động (tức là ATR). Chất lượng năng động này làm cho Kênh Keltner trở thành một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch, cho phép họ thích ứng với môi trường thị trường thay đổi.
Cài Đặt Tốt Nhất Cho Kênh Keltner
Cài đặt Kênh Keltner tốt nhất có thể thay đổi, tùy thuộc vào mục tiêu giao dịch, loại tiền điện tử bạn đang giao dịch và khung thời gian biểu đồ ưa thích của bạn.
Cài đặt Kênh Keltner mặc định là EMA 20 kỳ với ATR 10 kỳ sử dụng hệ số nhân 2x. Bạn có thể thay đổi bất kỳ cài đặt nào trong số này theo chiến lược của bạn. Tuy nhiên, sau đây là một số hướng dẫn chung giúp bạn chọn cài đặt tốt nhất.
Khung Thời Gian Trung Bình Động : Xem xét khung thời gian giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch trong ngày ngắn hạn có thể thích các khoảng thời gian thấp hơn cho đường trung bình động, chẳng hạn như EMA 10 kỳ, trong khi các nhà giao dịch dài hạn có thể sử dụng EMA 50 kỳ. Thử nghiệm với các khung thời gian khác nhau để xem khung thời gian nào phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của bạn.
Hệ Số: Hệ số bạn chọn có thể được điều chỉnh vì hệ số này xác định chiều rộng và độ nhạy của kênh đối với biến động giá. Hệ số của 2 là điểm khởi đầu phổ biến, nhưng bạn có thể điều chỉnh để cao hơn hoặc thấp hơn để phù hợp với sự biến động của loại tiền điện tử bạn đang giao dịch. Hệ số cao hơn mở rộng kênh, trong khi hệ số thấp hơn thu hẹp kênh. Các nhà giao dịch trong ngày thường sẽ xem xét hệ số thấp hơn như 1,5, do khung thời gian biểu đồ ngắn hơn mà họ sử dụng.
Khung Thời Gian Phạm Vi Thực Trung Bình : Một cách khác để điều chỉnh chiều rộng của các dải trên và dưới là thông qua số khoảng thời gian được sử dụng trên ATR. Thời gian nhìn lại ngắn hơn, chẳng hạn như 7, sẽ dẫn đến các dải biến động hơn. Thời gian nhìn lại dài hơn sẽ mang lại các dải mượt mà hơn. Nếu một nhà giao dịch trong ngày muốn làm dịu các dải, họ có thể xem xét thời gian hồi tưởng dài hơn, chẳng hạn như 20.
Đừng quên rằng không có cách tiếp cận nào phù hợp với tất cả các thông số Kênh Keltner tốt nhất. Các nhà giao dịch nên tùy chỉnh cài đặt của mình cho phù hợp với điều kiện thị trường và sở thích cá nhân, liên tục tinh chỉnh chiến lược dựa trên kinh nghiệm và phân tích.
Chiến Lược Kênh Keltner
Kênh Keltner chủ yếu được sử dụng làm chỉ báo xu hướng và động lượng. Có một vài chiến lược khác nhau, tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn.
Chiến Lược Pullback
Khi thị trường đang có xu hướng cao hơn, giá chủ yếu sẽ vẫn ở phần trên của Kênh Keltner. Đường trung bình động có thể được coi là vùng hỗ trợ, sao cho khi giá giảm, đường trung bình động có thể là nơi có giá trị nơi người mua chọn mua.
Để thực hiện chiến lược này, trước tiên bạn sẽ đợi giá đạt đến đường trung gian. Nếu giá tạm thời giảm xuống dưới đường trung gian, hãy đợi giá lấy lại đường trung gian để vào. Sau đó, đặt mức cắt lỗ khoảng một nửa giữa đường trung bình động và đường kênh dưới. Mục tiêu của dải trên là tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng khoảng 1:2.
Điều ngược lại sẽ đúng trong xu hướng giảm, ngoại trừ giá nắm giữ ở khu vực thấp hơn của Kênh Keltner. Trong những trường hợp như vậy, sự phục hồi trở lại đường trung bình động mang đến cơ hội cho những người bán short tham gia. Cắt lỗ phải được đặt khoảng một nửa giữa đường trung bình động và dải trên, với mục tiêu nằm ở dải dưới.
Chiến Lược Đột Phá
Có những lúc thị trường biến động nhanh chóng và bùng nổ. Trong những trường hợp đó, đột phá Keltner Channel có thể được sử dụng để thực hiện một động thái nhanh chóng.
Khi chỉ báo của bạn được thiết lập trên biểu đồ, hãy đợi giá đóng trên dải trên hoặc dưới dải dưới.
Trong ví dụ trên, Bitcoin tăng giá để tạo ra một ngọn nến đóng trên dải trên trên biểu đồ 15 phút. Một nhà giao dịch sẽ coi đó là tín hiệu mua. Chiến lược thoát liên quan đến việc thực hiện một điểm dừng theo dõi động, dựa trên đường trung gian (EMA). Khi giá chạm hoặc vượt qua đường trung gian, nhà giao dịch sẽ đóng giao dịch.
Trong các xu hướng tăng mạnh, giá có xu hướng duy trì ở phần trên của Kênh Keltner. Điều này cho phép người mua có khả năng chốt giao dịch có lợi nhuận vì đường trung bình động có cơ hội bắt kịp giá tăng, cho phép các nhà giao dịch thoát khỏi vị thế của họ trong khi giá vẫn thuận lợi.
Kết hợp Pullback và Breakout
Bạn sẽ nhận thấy rằng chiến lược pullback đi vào một vị thế mua ở đường giữa, trong khi đối với chiến lược đột phá, việc thoát cũng xảy ra tại thời điểm này.
Tùy thuộc vào bạn nếu bạn muốn kết hợp cả hai chiến lược, bước vào một vị thế mua trên một nhóm đột phá, nhưng thay vì thoát ở đường giữa, hãy đặt mức cắt lỗ nửa chừng giữa đường giữa và dải dưới.
Quyết định này phụ thuộc vào việc bạn có muốn có nhiều thời gian rảnh hơn trên mức cắt lỗ động để duy trì vị thế trong thời gian dài hơn hay không. Tuy nhiên, đôi khi điều đó có thể có nghĩa là thoát khỏi vị thế ở mức giá ít ưu đãi hơn.
Kênh Keltner so với Bollinger Bands
Khi nói đến phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch thường gặp phải câu hỏi về việc nên sử dụng Kênh Keltner hay Dải Bollinger . Cả hai đều là các chỉ báo dựa trên biến động phổ biến giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát tiềm năng, nhưng chúng có những khác biệt rõ rệt về cách tính toán và giải thích.
Kênh Keltner so với Dải Bollinger: Những Điểm Khác Biệt Chính
Phương Pháp Tính Toán
Kênh Keltner: Kênh Keltner sử dụng ATR để đo lường sự biến động và tạo ra các ranh giới kênh năng động. Các đường trên và dưới của Kênh Keltner được xác định bằng cách lần lượt cộng hoặc trừ ATR khỏi đường trung bình động.
Dải Bollinger : Dải Bollinger sử dụng độ lệch chuẩn để đo lường biến động giá. Các dải bao gồm ba đường: đường giữa là đường trung bình động đơn giản và các dải trên và dưới được tính bằng cách cộng và trừ đi bội số độ lệch chuẩn so với đường giữa.
Đại Diện Biến Động
Kênh Keltner: Kênh Keltner cung cấp khả năng đại diện biến động mượt mà hơn, dẫn đến các đường kênh ít nhạy hơn. Chúng có thể phù hợp hơn cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm các tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn.
Dải Bollinger : Dải Bollinger phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá nhanh chóng, do việc sử dụng độ lệch tiêu chuẩn. Điều này khiến họ nhạy cảm với mức tăng giá ngắn hạn và có thể dẫn đến các dải cực rộng. [Xem các khối Bollinger Band trong hình trên.]
Giải Thích Tín Hiệu
Kênh Keltner: Kênh Keltner thường được sử dụng để xác định hướng xu hướng và các đợt bứt phá tiềm năng khi giá vượt qua ranh giới kênh. Các nhà giao dịch có thể dựa vào Kênh Keltner để xác nhận xu hướng.
Dải Bollinger : Dải Bollinger thường được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán. Khi giá chạm hoặc vượt qua dải trên, điều đó có thể cho thấy các điều kiện quá mua, trong khi chạm hoặc vượt qua dải dưới có thể cho thấy các điều kiện quá bán.
Điều Tốt Hơn: Kênh Keltner hay Bollinger Bands?
Sự lựa chọn giữa Kênh Keltner và Dải Bollinger cuối cùng phụ thuộc vào phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn. Không có câu trả lời đúng nhất thống nhất vì cả hai chỉ báo đều cung cấp thông tin chi tiết độc đáo về biến động thị trường.
Kênh Keltner thích hợp hơn cho các nhà giao dịch coi trọng các tín hiệu xu hướng mượt mà hơn và muốn tập trung vào xác nhận xu hướng. Chỉ báo này có thể là công cụ trong các thị trường có xu hướng, nơi tìm kiếm các tín hiệu đột phá rõ ràng.
Dải Bollinger khó sử dụng hơn để phát hiện các tín hiệu tốt, vì thước đo biến động của chúng có thể làm lệch đáng kể các dải. Do đó, Dải Bollinger phù hợp hơn với các thị trường giới hạn phạm vi và có thể giúp xác định các cực đoan về giá.
Nếu bạn đang tìm kiếm xu hướng và động lực đột phá, thì Kênh Keltner sẽ hữu ích hơn. Trong các thị trường giới hạn phạm vi, Dải Bollinger có thể giúp phát hiện các mức quá mua và quá bán.
Giới Hạn Kênh Keltner
Mặc dù Keltner Channel là một công cụ phân tích kỹ thuật có giá trị, nhưng chúng đi kèm với những hạn chế riêng mà các nhà giao dịch nên biết.
Giống như bất kỳ chỉ báo theo xu hướng nào, Kênh Keltner có thể tạo ra tín hiệu sai trong thời kỳ biến động thấp. Các nhà giao dịch có thể gặp phải những đợt roi trong đó giá vượt qua ranh giới kênh một thời gian ngắn trước khi đảo ngược, dẫn đến tổn thất tiềm ẩn.
Kênh Keltner cũng được coi là một chỉ báo tụt hậu vì chúng dựa vào dữ liệu giá lịch sử. Điều này có nghĩa là chúng có thể không cung cấp tín hiệu kịp thời trong điều kiện thị trường biến động nhanh hoặc thay đổi giá đột ngột.
Chiến lược Keltner Channel có thể không hoạt động tốt như nhau cho tất cả các loại tiền điện tử hoặc công cụ tài chính. Một số tài sản thể hiện hành vi giá duy nhất, chẳng hạn như biến động cực đoan, có thể không phù hợp với đặc điểm của chỉ báo.
Ngoài ra, việc tìm kiếm cài đặt Kênh Keltner tốt nhất có thể là một thách thức. Thời gian và hệ số trung bình động lý tưởng có thể khác nhau đối với mỗi nhà giao dịch và thị trường, đòi hỏi phải điều chỉnh và kiểm nghiệm lại liên tục.
Cuối cùng, chỉ dựa vào Kênh Keltner để đưa ra quyết định giao dịch có thể gây rủi ro. Các nhà giao dịch thường xem xét kết hợp các chỉ báo và mẫu biểu đồ khác để xác nhận tín hiệu và giảm nguy cơ dương tính giả.
Các nhà giao dịch cần hiểu những hạn chế này khi kết hợp các Kênh Keltner vào các chiến lược giao dịch của họ. Kênh Keltner không phải là một chỉ báo dễ hiểu và việc sử dụng nó chỉ là một phần của bộ công cụ rộng lớn hơn trong phân tích kỹ thuật.
Kết luận
Mặc dù Keltner Channels là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch tiền điện tử, nhưng điều quan trọng là phải hiểu những hạn chế của chúng. Chúng có thể tạo ra tín hiệu giả trong các thị trường ít biến động, tụt hậu trong các điều kiện chuyển động nhanh và yêu cầu tùy chỉnh liên tục. Để tối đa hóa hiệu quả, các nhà giao dịch nên cân nhắc kết hợp Kênh Keltner với các chỉ báo và chiến lược khác.
#Bybit #TheCryptoArk