Topics Chỉ Số

Chỉ Số Chuyển Động Hướng: Cách Sử Dụng Chỉ Báo DMI

Trung Cấp
Chỉ Số
Giao Dịch
27 de jul de 2023

Chỉ số chuyển động định hướng (DMI) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trên thị trường tài chính để đánh giá hướng và sức mạnh của xu hướng. Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., nó bao gồm ba chỉ báo: chỉ báo định hướng dương (+DI), chỉ báo định hướng âm (−DI) và chỉ số định hướng trung bình (ADX).

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét DMI là gì, DMI nói gì và cách sử dụng DMI cho các thị trường có xu hướng và giới hạn phạm vi.

Những Bài Học Chính:

  • DMI giúp xác định xu hướng và sức mạnh của chúng, cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của họ với các điều kiện thị trường phổ biến.

  • +Giao thoa DI và −DI có thể đóng vai trò là tín hiệu vào và ra, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch tận dụng các giao dịch theo đà.

  • Mặc dù DMI có những lợi ích của nó, nhưng điều quan trọng là phải xem xét bản chất tụt hậu và khả năng tạo ra tín hiệu sai, đòi hỏi phải sử dụng các công cụ bổ sung để xác nhận và nhập thời gian.

Chỉ Số Chuyển Động Định Hướng (DMI) Là Gì?

Chỉ số biến động định hướng (DMI) là một chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch trong thị trường tài chính sử dụng rộng rãi để đánh giá xem áp lực tăng hay giảm giá có chiếm ưu thế hơn hay không. Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., DMI cũng giúp các nhà giao dịch xác định xem một tài sản đang trong giai đoạn củng cố đi ngang hay xu hướng mạnh.

DMI gồm ba thành phần: chỉ báo định hướng dương (+DI), chỉ báo định hướng âm (−DI) và chỉ số định hướng trung bình (ADX). Các thành phần này hoạt động cùng nhau để cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin có giá trị về hướng và sức mạnh của thị trường để xác định xem có khả năng tiếp tục xu hướng hay không.

Chỉ Báo Hướng (+DI và −DI)

Đường chuyển động hướng dương (+DI) và đường chuyển động hướng âm (−DI) là các phần không thể thiếu của DMI. Các chỉ báo này được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng tăng và giảm tương ứng.

+DI đo lường sức mạnh của xu hướng giá tăng, cho thấy sự hiện diện của các đợt tăng giá trên thị trường. Nó tính toán chênh lệch giữa mức cao hiện tại và mức cao trước đó, nhưng chỉ khi dương. Các giá trị kết quả sau đó được làm mịn trong một khoảng thời gian cụ thể. +DI có thể dao động từ 0 đến 100, với các giá trị cao hơn cho thấy xu hướng tăng mạnh hơn.

Mặt khác, −DI đo lường sức mạnh của xu hướng giá xuống, báo hiệu sự hiện diện của giá xuống trên thị trường. Nó tuân theo một phép tính tương tự như +DI, nhưng tập trung vào chênh lệch giữa mức thấp hiện tại và mức thấp trước đó. Giống như +DI, −DI cũng được chẵn hóa trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá trị dao động từ 0 đến 100, với giá trị cao hơn cho thấy xu hướng giảm mạnh hơn.

Bằng cách so sánh +DI và −DI, các nhà giao dịch có thể đánh giá cuộc chiến giữa người mua và người bán. Nếu +DI cao hơn −DI, điều đó cho thấy rằng các đợt tăng giá có ưu thế, cho thấy tiềm năng gây thêm áp lực tăng – có nghĩa là các nhà giao dịch có thể chọn vị thế mua .

Ngược lại, nếu −DI cao hơn +DI, điều đó chỉ ra rằng giá xuống đang thống trị thị trường, cho thấy tiềm năng gây áp lực giảm giá nhiều hơn và các nhà giao dịch có thể chọn bán khống.

Chỉ Số Định Hướng Trung Bình (ADX)

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là dòng thứ ba tùy chọn của chỉ báo chuyển động định hướng. Nó định lượng sức mạnh của xu hướng như được xác định bởi +DI và −DI. Không giống như các chỉ báo định hướng, ADX không phân biệt giữa xu hướng tăng hoặc giảm, thay vào đó tập trung vào sức mạnh tổng thể của xu hướng, bất kể hướng nào.

ADX được tính bằng cách tính trung bình hoặc làm mịn chênh lệch giữa các giá trị +DI và −DI trong một khoảng thời gian nhất định. Các giá trị kết quả dao động từ 0 đến 100, với chỉ số cao hơn cho thấy xu hướng mạnh hơn. Các nhà giao dịch thường sử dụng ngưỡng, chẳng hạn như 20, để xác định xem một xu hướng có đủ quan trọng để đảm bảo sự chú ý của họ hay không.

Khi ADX đang tăng, điều đó cho thấy thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ, bất kể đó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Ngoài ra, ADX giảm có thể cho thấy xu hướng suy yếu hoặc giai đoạn củng cố. Nếu ADX đang giảm, bạn nên thực hiện một loại chiến lược đảo chiều hoặc giới hạn phạm vi liên quan đến các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Cách Tính Chỉ Số Chuyển Động Theo Hướng

Công thức cho DMI có vẻ đáng sợ. May mắn thay, các gói biểu đồ sẽ tự động tính toán số tiền này cho bạn và áp dụng cho một cửa sổ riêng biệt ở cuối biểu đồ của bạn.

Việc tính DMI bao gồm một loạt các bước có tính đến chỉ báo định hướng dương (+DI), chỉ báo định hướng âm (−DI) và chỉ số định hướng trung bình (ADX). Sau đây là chi tiết về quy trình tính toán:

+DM (Chuyển Động Trực Tiếp) = Cao Hiện Tại − Cao Trước Đây (PH)

−DM = Thấp Trước Đây − Thấp Hiện Tại

ATR = Phạm Vi Thực Trung Bình

n = Số khoảng thời gian (giá trị chung là 14)

Tính ATR: Phải mất hai bước để tính toán phạm vi thực trung bình (ATR).

Bước 1: Tính phạm vi thực bằng cách tìm giá trị tuyệt đối tối đa của ba giá trị sau:

  • Mức cao hiện tại trừ đi đóng trước đó

  • Mức cao hiện tại trừ mức thấp hiện tại

  • Mức thấp hiện tại trừ đi đóng trước đó

Bước 2: Với phạm vi thực sự trong tay, hãy tính ATR bằng công thức: 

ATR = [(ATR trước đó * (n − 1)) + Khoảng Đúng] / n kỳ.

Xác định Chuyển Động Hướng (DM) cho mỗi khoảng thời gian :

  • Nếu chênh lệch giữa mức cao hiện tại và mức cao trước đó lớn hơn chênh lệch giữa mức thấp trước đó và mức thấp hiện tại, dẫn đến giá trị dương, +DM được đặt thành giá trị đó.

  • Nếu chênh lệch giữa mức thấp trước đó và mức thấp hiện tại lớn hơn chênh lệch giữa mức cao hiện tại và mức cao trước đó và kết quả là giá trị dương, −DM được gán giá trị đó.

Làm mịn các giá trị +DM và −DM trong một khoảng thời gian cụ thể (n): Sử dụng đường trung bình động hoặc đường trung bình động theo hàm mũ để làm mịn các giá trị +DM và −DM riêng lẻ trong khoảng thời gian đã chọn.

Tính +DI và −DI: Chia các giá trị +DM và −DM được làm mịn cho các giá trị ATR được làm mịn và nhân với 100 để nhận các giá trị phần trăm cho +DI và −DI.

Tính ADX: Làm mịn giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa +DI và −DI trong một khoảng thời gian nhất định để nhận ADX.

Chỉ Báo DMI Cho Bạn Biết Điều Gì?

DMI là một chỉ báo toàn diện tiết lộ thông tin chi tiết về xu hướng thị trường và sức mạnh của chúng. Sau đây là một số thông tin chi tiết chính mà chỉ báo DMI cung cấp.

Xác Định Xu Hướng : DMI giúp xác định xem một tài sản đang có xu hướng hay đang trong giai đoạn củng cố đi ngang. Bằng cách phân tích +DI và −DI, các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng phổ biến. Nếu +DI cao hơn −DI, điều đó cho thấy xu hướng tăng tiềm năng, trong khi ngược lại cho thấy xu hướng giảm có thể xảy ra.

Sức Mạnh Của Xu Hướng: ADX của DMI định lượng sức mạnh của một xu hướng, bất kể hướng đi. ADX tăng cho thấy xu hướng mạnh, trong khi ADX giảm cho thấy xu hướng suy yếu hoặc giai đoạn củng cố. Các nhà giao dịch có thể sử dụng ADX để đánh giá tầm quan trọng của một xu hướng và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Điểm Vào và Thoát : DMI có thể giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát tiềm năng. Trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể cân nhắc nhập các vị thế mua khi +DI vượt quá −DI. Ngược lại, trong xu hướng giảm, giao cắt +DI dưới −DI có thể cho thấy cơ hội vào các vị thế bán. Các nhà giao dịch cũng có thể tìm kiếm các chỉ số ADX trên một ngưỡng nhất định (ví dụ: 20) để xác nhận sức mạnh của xu hướng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Cách Sử Dụng DMI Để Giao Dịch Xu Hướng

Chỉ báo DMI có một thước đo sức mạnh xu hướng và bộ lọc định hướng được tích hợp vào đó. Làm theo các hướng dẫn dưới đây khi giao dịch theo xu hướng:

Trước tiên, hãy xác định xem có xu hướng mạnh hay không. Tìm kiếm đường ADX đang tăng và gần 20.

Tiếp theo, xác định xem các đường +DI hoặc −DI đang tăng cao hơn. Đường quay cao hơn và vượt qua đường kia sẽ xác định hướng xu hướng của bạn.

Ví dụ: vào ngày 8/1/2023, đường ADX cho biểu đồ BTCUSD.P đang bắt đầu tăng. Tại thời điểm đó, đường +DI cũng đang tăng và đã vượt qua đường −DI. Điều này cho thấy xu hướng này đang tăng sức mạnh lên để mang đến cho nhà giao dịch ánh sáng xanh để đặt một giao dịch mua.

Trong tình huống này, bạn có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật khác để xác định chính xác mục nhập giao dịch hoặc đặt breakout mua để định vị long, vì Bitcoin dự kiến sẽ tăng. Thật vậy, Bitcoin đã trải qua một đợt tăng đáng kể khoảng 35% trong tháng tiếp theo. 

Cách Sử Dụng DMI Để Giao Dịch Phạm Vi

Về cơ bản, một phạm vi không phải là xu hướng. Do đó, nếu ADX đang giảm, nó báo hiệu xu hướng đang mất đà và các điều kiện cho một phạm vi hoặc sự đảo chiều phát triển đang tăng lên.

Khi các điều kiện tồn tại để một phạm vi phát triển, bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự , sau đó tìm cách mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự.

Ngoài ra, một nhà giao dịch có thể xem xét một chiến lược quyền chọn tận dụng giá cả không biến động đi ngang, chẳng hạn như một strangle ngắn, straddle ngắn hoặc con bướm sắt.

Vào ngày 27/9/2022 (trong biểu đồ trên), đường ADX cho Bitcoin bắt đầu giảm. Đây là manh mối cho thấy biến động của Bitcoin đang chậm lại và một giai đoạn củng cố sẽ bắt đầu.

Trong tháng tiếp theo, giá Bitcoin thực sự đã củng cố từ $18.600 đến $20.400. Một nhà giao dịch tại thời điểm đó sẽ tìm cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.

Ưu Và Nhược Điểm Của Chỉ Số Chuyển Động Định Hướng

DMI mang lại một số lợi thế cho các nhà giao dịch. Đầu tiên, nó hỗ trợ xác định xu hướng và cung cấp thông tin có giá trị cho các chiến lược theo dõi xu hướng. 

Ngoài ra, thành phần ADX định lượng sức mạnh xu hướng, giúp các nhà giao dịch đánh giá tầm quan trọng của một xu hướng. Hơn nữa, các giao dịch chéo +DI và −DI đóng vai trò là tín hiệu vào và ra tiềm năng, hỗ trợ các nhà giao dịch xác định thời điểm giao dịch một cách hiệu quả. 

Tuy nhiên, có một số hạn chế cần xem xét. DMI là một chỉ báo tụt hậu, có nghĩa là nó có thể tạo ra các tín hiệu chậm trễ trong thời kỳ thị trường biến động cao sau khi thị trường đã bắt đầu có xu hướng. 

Ngoài ra, nó có thể tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt là ở các thị trường bị hạn chế hoặc bị giới hạn phạm vi. Nếu bạn nghi ngờ một thị trường giới hạn phạm vi đang phát triển, hãy cân nhắc kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật khác để nhập thời gian.

Suy ngẫm về những ưu và nhược điểm này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt khi kết hợp DMI vào các chiến lược giao dịch của họ.

Điểm Mấu Chốt

Tóm lại, chỉ số chuyển động định hướng (DMI) là một chỉ báo kỹ thuật có giá trị mà các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá xu hướng chuyển động giá. Mặc dù DMI có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch đúng thời điểm, nhưng họ cần lưu ý đến bản chất tụt hậu của DMI và khả năng xảy ra tín hiệu sai.

#Bybit #TheCryptoArk