RSI estocástica: O que é e como funciona?

O Bitcoin está reescrevendo o histórico em termos de avaliações, rompendo a resistência de $30.000 a partir desta redação (28 de junho de 2023). O crescimento recorrente em Bitcoin e altcoins estimulou um exército de novos traders prontos para mergulhar no trading de cripto. Embora a maioria dos traders entre diretamente na ação, vale sempre a pena entender indicadores técnicos e ferramentas que podem traçar estratégias para seus pontos de entrada e saída para cada trade. RSI estocástica é um desses indicadores, permitindo que os traders identifiquem tendências de mercado.

Vamos dar uma olhada detalhada neste indicador técnico e sua utilidade no trading de cripto.

Principais conclusões:

• RSI estocástica foi introduzida para aumentar a sensibilidade à volatilidade de preços, a fim de determinar com mais precisão os níveis de compra e venda excessiva de um ativo.

• Ela usa as bases dos indicadores estocástico e de RSI, que se ajustam ao desempenho histórico de um ativo para medir o nível de RSI em relação ao movimento de preço ao longo de um período de tempo.

• O indicador estocástico de RSI é a ferramenta de trading intraday e swing ideal para ativos de trading voláteis, como Bitcoin.

O que é RSI estocástica?

O RSI estocástico é um indicador técnico construído sobre as bases do oscilador estocástico e do indicador do índice de força relativa (RSI). Ele varia em uma escala de 0 a 1. RSI estocástica permite que um trader técnico identifique se um ativo está em território de sobrecompra (≥ 0,8) ou sobrevenda (≤ 0,2). Ele leva em consideração o indicador de RSI e o oscilador estocástico, a fim de derivar tendências de mercado que são mais sensíveis em comparação com o RSI sozinho. O indicador estocástico de RSI (ou StochRSI) prospera particularmente por sua capacidade de comparar a faixa de preço de um ativo e o preço de fechamento para apoiar sua previsão de mercado para pontos de variação de preço.

Como esse indicador está intimamente relacionado ao RSI, é essencial entender como os dois estão relacionados. O indicador de RSI rastreia o impulso de um ativo, por exemplo, identificando se uma criptomoeda foi comprada ou vendida em excesso. Ela mede em uma faixa entre 0 e 100, com valores acima de 70 indicando sobrecompra e valores abaixo de 30 refletindo posições sobrevendidas.

No entanto, o RSI sozinho fornece sinais limitados de compra ou venda, sem pontos críticos de entrada ou saída para trading intradiário. A RSI estocástica, por outro lado, é mais sensível aos movimentos do mercado, permitindo que os traders encontrem vários sinais de entrada/saída de forma mais granular. No entanto, é fundamental combinar RSI estocástica com outros indicadores técnicos para evitar vender ou comprar opções de compra antecipadas/tardias.

Como funciona a RSI estocástica?

A RSI estocástica examina os movimentos do indicador de RSI em um determinado período. Isso não enfatiza os níveis de preço atuais. O período de cálculo mais popular é de 14 (dias, sessões, horas ou até minutos).

O número resultante é um valor entre 0 e 1, oscilando com uma linha central de 0,5. Os crossovers de linha central são usados principalmente para confirmar sinais de compra ou venda. Um movimento acima de 0,5 indica um sinal de compra contínuo, e um declínio abaixo de 0,5 atua como um sinal de venda contínuo. É essencial observar que algumas calculadoras StochRSI multiplicam a saída por 100, fornecendo leituras na faixa de 0 a 100. Além disso, outra duração de cálculo popular para StochRSI é de 20 períodos.

Como trader, é fundamental entender que o StochRSI pode ser aplicado a qualquer prazo para a identificação de movimentos de preço ou tendências de mercado.

Como calcular RSI estocástica

RSI estocástica usa RSI como base. A fórmula StochRSI é a seguinte:

RSI estocástica = (RSI atual − RSI mais baixo) / (RSI mais alto − RSI mais baixo)

Como mencionado, os traders podem aplicar essa fórmula por diferentes períodos de trading, incluindo dias, horas ou até minutos, e cada trader deve entender como ler as RSI estocásticas antes de aplicá-las ao trading de cripto.

Como é o RSI estocástico?

O RSI estocástico considera o RSI como sua entrada e aplica a fórmula osciladora estocástica para chegar a um valor entre 0 e 1 por um determinado período de tempo.

Abaixo está uma representação visual das RSI estocásticas. 

Traders de cripto usando RSI estocástico podem selecionar qualquer período e analisar o movimento de um criptoativo. Vamos analisar mais detalhadamente as diferentes maneiras como os traders usam o StochRSI nas próximas seções.

Oscilador estocástico vs. RSI estocástica vs. índice de resistência relativa (RSI)

Esses três indicadores técnicos são usados para analisar os movimentos de preço dos ativos, com base em sua força e impulso. Embora eles compartilhem semelhanças fundamentais, há algumas diferenças importantes.

• Base de medição: O oscilador estocástico usa o preço de fechamento de um criptoativo como base, enquanto o RSI estocástico usa o RSI como base. Vale observar que as RSI estocásticas podem ficar mais defasadas do que os osciladores estocásticos, pois usam as RSI como sua entrada, enquanto as RSI medem a magnitude dos ganhos e perdas recentes de um ativo durante um período especificado para determinar sua condição.

• Escala de medição: O oscilador estocástico usa um valor entre 0 e 100 para acompanhar o impulso do mercado. As RSI estocásticas, por sua vez, dependem de uma escala de 0 a 1, com 0,5 atuando como sua linha central. O indicador de RSI oscila entre 0 e 100, levando em consideração o ganho e a perda média ao longo de um período escolhido.

• Número de sinais: As RSI estocásticas são mais sensíveis aos movimentos do mercado e fornecem mais informações sobre condições de sobrecompra e sobrevenda em comparação com osciladores estocásticos. O indicador RSI usa limites fixos de 70 e 30, respectivamente, para sinalizar território sobrecomprado ou sobrevendido.

onde n = número de períodos de trading e K = valor.

Um exemplo visual desses indicadores técnicos é o seguinte: 

Como usar RSI estocástica para sinais de trading

Um dos principais usos das RSI estocásticas é identificar sinais de trading. Veja como um trader pode usar esse indicador para interpretar os movimentos de uma criptomoeda.

• Sinal de compra: Qualquer leitura abaixo de 0,2 está na faixa de venda excessiva, o que significa que, à medida que o StochRSI se move acima de 0,2, o trader pode considerá-lo como um sinal de compra.

• Sinal de venda: Se a leitura passar de 0,8, a criptomoeda está testemunhando uma reversão de um estado de compra excessiva. Este é o momento certo para vender o criptoativo.

• Reversão de tendência: Os traders também podem usar o StochRSI como um indicador das tendências de preços em andamento para uma criptomoeda e ajustar suas estratégias de acordo.

Sinais de compra/venda excessiva

• Sinais de compra excessiva: Se o StochRSI de uma criptomoeda violar a marca 0,8 e permanecer acima dessa linha, ele estará na região de venda excessiva. Traders que buscam retornos rápidos podem querer fechar suas posições. Ao mesmo tempo, os traders podem aplicar uma estratégia de shorting se o valor cair abaixo de 0,8.

• Sinais de venda excessiva:Quando o StochRSI cai abaixo de 0,2, a criptomoeda está na região de venda excessiva. Os preços estão próximos dos níveis mais baixos durante o período escolhido, dando a oportunidade certa para comprar (uma vez que ele fique acima de 0,2).

O gráfico abaixo visualiza o uso do StochRSI na previsão de movimento de preço de BTCUSDT:

O StochRSI mede o valor do RSI na faixa alta/baixa de um período. Quando o indicador RSI real registra uma leitura baixa abaixo de 40, o StochRSI estará próximo de 0 e vice-versa: se a leitura do RSI registrar uma leitura alta, o StochRSI estará próximo de uma leitura de 100.

Estratégias de trading de RSI estocásticas

• Trading com StochRSI: Uma das estratégias mais comuns é negociar entre os níveis de 0,2 e 0,8. Por exemplo, em uma sessão de trading (BTC/USDT) com um baixo RSI de 25 e um alto RSI de 60, com níveis atuais de 50, o StochRSI sai para 0,71. Como o StochRSI está próximo da posição de compra excessiva, vale a pena esperar pela correção otimista e reversão de preço. Se a reversão acontecer, o trader pode abrir uma posição short próxima de 0,5. A mesma estratégia se aplica a uma long call.

• Usando StochRSI e divergência para identificar estornos: Como o StochRSI é altamente sensível, faz sentido usá-lo com outros indicadores técnicos. O trader deve prestar atenção à divergência entre o preço do BTC e o StochRSI para detectar uma reversão de tendência.

Exemplo: Como usar RSI estocástica para trading diurno

Como o RSI estocástico permite que os traders identifiquem condições de compra ou venda excessiva, ele funciona como uma excelente ferramenta para identificar o impulso do mercado. Veja um exemplo a seguir.

Identifique e negocie as tendências de curto prazo

Ao usar essa estratégia, os traders devem prestar atenção na linha central (0,5); qualquer movimento acima de 0,5 indica uma tendência de alta, enquanto que movimento abaixo de 0,5 indica uma tendência pessimista. Os traders podem enviar acionadores de compra, pois o valor vai acima de 0,5. Da mesma forma, os traders de cripto podem usar uma venda a descoberto ou vender à medida que o oscilador se move abaixo do nível 0,5.

Detecte os estornos de preço

Os mercados de cripto são notórios por sua volatilidade. O trading intradiário de cripto exige que um trader identifique qualquer reversão de preço instantaneamente, a fim de evitar perdas significativas. Os traders podem usar o RSI estocástico para identificar qualquer reversão de preço e abrir ou fechar posições de forma mais eficaz, devido à sua sensibilidade aos movimentos de preço. Os traders são aconselhados a usar divergência e convergência como indicadores adicionais ao negociar em reversão de preços.

Por exemplo, se o StochRSI se mover acima de 0,80, isso pode implicar que um ativo foi comprado em excesso, mas também pode indicar uma forte tendência de alta e permanecer acima de 0,80 por um período prolongado. Pelo contrário, se cair abaixo de 0,2, indica o início de uma forte tendência de queda. Qualquer movimento para 1,0 pode ser considerado uma tendência de alta muito forte, e qualquer movimento para 0 indica uma tendência muito fraca.

Prós de RSI estocástica

• Mais sinais de compra ou venda: RSI estocástica fornece mais sinais de compra ou venda em comparação com o indicador de RSI devido à sua maior sensibilidade. Ele foi projetado para prever leituras extremas antes que o RSI real atinja as extremidades. Se usado corretamente, os traders de cripto podem identificar várias oportunidades de trading.

• Indicador do impulso do mercado: Para traders que planejam estratégias diárias, o StochRSI pode ajudar a identificar o momentum, permitindo assim que os traders preparem uma estratégia adequada.

• Identifique pequenos pullbacks e tendências de alta para escaloneamento: A ideia principal por trás do couro cabeludo é se beneficiar de movimentos de curto prazo no preço de uma criptomoeda. O StochRSI permite que os traders detectem recuos de curto prazo, criando uma oportunidade ideal para o escalpo. No entanto, é importante usá-lo com outros indicadores técnicos para confirmar o impulso do mercado. Uma forte tendência de alta ou queda pode testemunhar uma violação desses preços estabelecidos.

Limitações

• Distante do preço real das criptomoedas: Ao contrário do indicador de RSI, que leva o preço de um criptoativo como base para seu cálculo, o RSI estocástico usa RSI como base, colocando-o a dois níveis do preço real da criptomoeda. É bastante possível testemunhar uma maior desconexão entre preços e leituras estocásticas de RSI. Além disso, em alguns casos, os traders podem testemunhar um pequeno atraso.

• Maior volatilidade: O principal uso do indicador de RSI estocástico é encontrar mais posições de compra ou venda, o que pode ser uma deficiência para novos traders de cripto. É aconselhável usar a estratégia estocástica de RSI em conjunto com outros parâmetros técnicos, como DMA e indicadores de resistência de suporte.

Conclusão

O indicador estocástico de RSI tem seus benefícios e limitações. Usar o RSI estocástico em conjunto com outros indicadores pode ajudar os traders a criar uma estratégia de trading eficaz. No entanto, não é aconselhável usá-lo como seu único indicador devido à maior volatilidade das criptos e à relação distante com os preços atuais dos ativos.

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