Média móvel simples (SMA): O que é e como usá-lo

Uma média móvel simples é uma ferramenta de análise técnica comumente usada que calcula o preço médio de um instrumento durante um período especificado. É uma média "em movimento" porque atualiza constantemente a cada nova barra de preço, produzindo uma linha em um gráfico de preços. Vamos discutir qual é a média móvel simples, como negociá-la e as vantagens e desvantagens de usá-la.

Principais conclusões:

• A média móvel simples calcula o preço médio de um ativo durante um período especificado, fornecendo um valor médio e justo para ele.

• As médias móveis são frequentemente usadas como filtro de tendência ou para determinar os níveis de suporte para compra ou resistência para venda.

• A média móvel é um indicador de atraso, portanto, os traders muitas vezes consideram usá-la em conjunto com outros indicadores ou ferramentas de análise para confirmação.

O que é uma média móvel simples?

A média móvel simples (SMA), uma ferramenta usada por traders na análise técnica, representa o preço médio de um instrumento durante um período especificado. A média é chamada de “movimento” porque é um único ponto de dados que recalcula com cada nova barra de preço, ou candlestick. Portanto, ele se move à medida que novos dados de preço são descobertos e negociados, produzindo uma linha em um gráfico de preços.

As médias móveis podem ser aplicadas a qualquer ativo financeiro em qualquer período de tempo do gráfico. Eles podem ser usados em estratégias de investimento buy-and-hold, estratégias de oscilação de tendência intermediária e até mesmo para determinar tendências de curto prazo usadas no trading diário.

Os traders usam médias móveis para vários fins. Primeiro, eles ajudam a identificar a tendência geral de um mercado. Por exemplo, ao observar se uma linha média móvel simples está inclinada para cima ou para baixo (ou se movendo lateralmente), os traders podem obter insights sobre a direção do mercado e oportunidades potenciais.

Além disso, as SMAs podem ser usadas para identificar os níveis de suporte ou resistência de um preço. Quando um preço testa uma média móvel acima, muitas vezes é considerado um sinal otimista, indicando possíveis oportunidades de compra. Por outro lado, quando um preço sobe para testar o lado inferior de uma média móvel, ele é visto como um sinal pessimista, sugerindo possíveis oportunidades de venda.

Além disso, alguns traders também usam várias médias móveis para gerar sinais de trading. Isso pode ser feito procurando cruzamentos entre diferentes linhas médias móveis, como a AME de 50 dias acima ou abaixo da AME de 200 dias. Um cruzamento otimista, conhecido como cruz dourada, ocorre quando uma AME de curto prazo ultrapassa a AME de 200 dias. Da mesma forma, quando uma AME de curto prazo se cruza abaixo da AME de 200 dias, aparece um cruzamento pessimista chamado de cruz da morte. Essas cruzes são populares para indicar uma possível mudança na direção da tendência, mas esses sinais não são confiáveis (mais sobre isso abaixo).

Como calcular a média móvel simples

Calcular a SMA é um processo relativamente simples que envolve algumas etapas simples. Apenas uma variável de entrada é necessária para calcular a média móvel, ou seja, o comprimento da média móvel que você deseja.

Os valores de entrada comuns para o comprimento médio móvel incluem 10, 20, 50, 100 e 200.

Fórmula média móvel simples

Vamos calcular a SMA de 10 dias de um determinado preço de ação. Esse cálculo usará os preços de fechamento dos últimos 10 dias de trading. Aqui estão os preços de fechamento, em ordem cronológica:

Dia 1: $50,00

Dia 2: $52,25

Dia 3: $51,50

Dia 4: $49,75

Dia 5: $48,90

Dia 6: $51,10

Dia 7: $52,40

Dia 8: $54,20

Dia 9: $55,80

Dia 10: $56,50

Para calcular médias móveis simples, somamos os preços de fechamento para o período (neste caso, 10 dias) e dividimos a soma pelo número de períodos. 

Neste exemplo, a soma dos preços de fechamento é de 50,00 + 52,25 + 51,50 + 49,75 + 48,90 + 51,10 + 52,40 + 54,20 + 55,80 + 56,50 = 522,40. Dividir essa soma por 10 (o número de períodos) nos dá a SMA:

SMA = $522,40 / 10 = $52,24

Então, a SMA de 10 dias para esta ação é de $52,24. Esse valor representa o preço médio de fechamento ao longo do período de 10 dias e pode nos ajudar a identificar a tendência geral e as oportunidades de trading potenciais.

Como é uma média móvel, o preço mais antigo (o primeiro ponto de dados) é reduzido e o preço de fechamento mais recente é incluído no cálculo à medida que ocorre cada novo dia de trading. Por exemplo, se o preço de fechamento para o Dia 11 for de US$ 57,80, a média móvel será recalculada ao cair o ponto mais antigo (Dia 1 a US$ 50,00) e incluindo o Dia 11 (US$ 57,80). O novo resultado médio móvel é de $53,02. Essa atualização constante garante que a SMA permaneça relevante e responsiva às mudanças no mercado.

Ao calcular médias móveis simples para diferentes períodos (por exemplo, 20 dias, 50 dias ou 200 dias), os traders podem obter insights sobre tendências de longo e curto prazo, o que pode ajudá-los a tomar decisões de trading fundamentadas.

Como negociar uma média móvel simples

Os traders muitas vezes usam médias móveis em conjunto com outras ferramentas técnicas de trading. Há três estratégias básicas ao usar a média móvel simples:

1. Determinar tendências de preço

2. Suporte e resistência para determinar reversões de tendências de curto prazo

3. Cruzamento médio móvel

Usar a média móvel para determinar a tendência atual é um dos usos mais populares. As estratégias que seguem tendências ou incluem análise de vários períodos provavelmente têm uma média móvel para sinalizar a direção da tendência.

Por exemplo, na análise de vários períodos, o período maior usará um SMA de 200 períodos para determinar a tendência. Neste exemplo, um trader diário pode usar uma SMA de 200 períodos no gráfico de preços de duas horas para determinar a tendência maior.

O próximo passo é filtrar trades para que você procure apenas posições long se o preço estiver acima de 200 SMA, ou apenas shorts se o preço estiver abaixo de 200 SMA.

Em um gráfico de preços de 30 minutos, use o índice do canal de commodities (CCI) para gerar um sinal na direção da tendência. A adição de CCI ajudará você a sincronizar seus trades com a direção da tendência e potencialmente aumentar a precisão de suas decisões de trading.

As médias móveis também podem ser usadas como níveis de suporte e resistência. Isso é especialmente útil para a SMA de 50 dias e 200 dias em gráficos de preços diários.

Grandes instituições seguem essas médias móveis, então, quando o preço reverte para a média, os participantes do big-money o veem como um preço médio real (ou "justo"). Eles usarão a média móvel como “apoio e compra”, criando uma recuperação no preço. Ou usarão a média móvel como “resistência e venda”, causando uma queda no preço. 

A estratégia de cruzamento de média móvel incorpora duas ou mais médias móveis no mesmo gráfico. Quando eles cruzam, um sinal de trading é gerado. Embora essa estratégia seja amplamente anunciada, é essencial ter cautela. Ao contrário das outras estratégias mencionadas, esta não é tão confiável, e é crucial escrutiná-la para que você esteja ciente de seus possíveis riscos. 

Por exemplo, no gráfico acima, quando a média móvel de 50 dias ultrapassa a média móvel de 200 dias, isso é chamado de cruz de morte. A cruz da morte é um sinal pessimista, sugerindo que o mercado está em tendência de baixa. No entanto, como você pode ver acima, o preço já caiu significativamente, tornando o sinal cruzado de morte um alerta muito tarde às mudanças nas condições do mercado.

O oposto é verdadeiro quando a SMA de curto período ultrapassa a tendência de longo prazo. Isso é chamado de cruz de ouro, amplamente considerado como indicação de um mercado otimista.

Prós e contras da média móvel simples

A média móvel simples é, sem dúvida, uma das ferramentas de análise técnica mais populares usadas por traders e instituições. Ela oferece vários benefícios, mas também há desvantagens. Vamos explorar essas vantagens e desvantagens.

Prós

Suaviza o ruído de preço:Mudar os preços médios em gráficos, facilitando a identificação da tendência subjacente pelos traders, filtrando as flutuações de preço de curto prazo e o barulho. Isso ajuda os traders a se concentrarem na direção mais ampla do mercado e reduz o impacto de anomalias temporárias do mercado.

Fácil de entender: O cálculo da SMA é relativamente simples, envolvendo os preços médios de fechamento durante um período específico. Essa simplicidade o torna acessível a traders de todos os níveis de experiência, incluindo iniciantes em análise técnica.

Amplamente utilizado e reconhecido: A SMA é um indicador popular entre os traders. Portanto, um número significativo de participantes do mercado acompanha a SMA, aumentando sua relevância e eficácia potenciais como nível de suporte/resistência.

Contras

Indicador de atraso : Uma das principais limitações da SMA é que ela é um indicador de atraso. Como depende de dados históricos de preços, reage lentamente às recentes mudanças de preço. Como resultado, pode não fornecer sinais oportunos para entrar ou sair de negociações durante períodos de movimentos rápidos do mercado.

Ponderação igual de preços: A SMA trata todos os preços em um período selecionado igualmente, independentemente de sua proximidade com o preço atual. Essa ponderação igual pode não refletir com precisão o sentimento atual do mercado, já que os preços mais antigos têm a mesma influência que os preços mais recentes.

Pode gerar sinais falsos: Como qualquer indicador técnico, a SMA não é à prova de falhas e, portanto, pode gerar sinais falsos. Os traders precisam estar cientes de que a SMA pode produzir sinais de compra ou venda que nem sempre se alinham aos movimentos reais do mercado. É por isso que muitos traders consideram usar a SMA em conjunto com outros indicadores ou ferramentas de análise para confirmação.

Média móvel simples vs. média móvel exponencial

Além da média móvel simples (SMA), outra ferramenta de análise técnica comumente usada é a média móvel exponencial (EMA). Embora ambos os indicadores sirvam para fins semelhantes, identificando tendências e gerando sinais de trading, há diferenças significativas entre os dois. Entender essas distinções pode ajudar os traders a determinar quando usar uma em vez da outra. Vamos explorar as principais diferenças e suas implicações práticas.

Método de cálculo

A principal diferença entre a média móvel simples e exponencial está em seus métodos de cálculo. A média móvel simples (SMA) leva os preços médios ao longo de um período especificado, enquanto a média móvel exponencial dá mais peso aos preços recentes, tornando-os mais sensíveis à atividade recente do mercado. O cálculo da média móvel exponencial (EMA) atribui pesos exponencialmente decrescentes a preços mais antigos, com os preços mais recentes recebendo o maior peso.

Resposta às mudanças de preço

A EMA reage mais rapidamente à recente ação de preço, em comparação com a SMA. Como a EMA atribui maior importância aos preços recentes, ela se adapta mais rapidamente às mudanças nos preços e sentimento dos ativos. Essa resposta torna a EMA a escolha preferida para traders que buscam capturar movimentos de preço de curto prazo ou aproveitar as condições de mercado que mudam rapidamente.

Efeito suavizante

Embora a EMA seja mais sensível à recente ação de preço, a SMA fornece uma linha mais suave nos gráficos de preço. O cálculo da SMA requer o mesmo peso de todos os preços dentro do período, resultando em uma linha menos volátil. Esse efeito suavizante da SMA pode ser benéfico para traders que se concentram em tendências de longo prazo e filtram ruídos ou flutuações de curto prazo.

Faça trades entre capacidade de resposta e suavidade

Escolher entre SMA e EMA depende do horizonte de tempo do trader e da estratégia de trading. Traders com um prazo mais curto, ou aqueles que buscam capitalizar com movimentos de preços intradiários ou de curto prazo, podem preferir EMAs devido à sua capacidade de resposta. Por outro lado, traders com um horizonte de tempo mais longo ou aqueles que priorizam uma análise de tendência mais tranquila podem se inclinar para a SMA.

As médias móveis simples e exponenciais são normalmente usadas para confirmar tendências. Quando os movimentos de preço estão acima da média móvel, isso sugere uma tendência de alta potencial, enquanto o movimento de preço abaixo indica uma tendência de queda provável. No entanto, devido à responsividade da EMA, ela pode fornecer sinais anteriores de reversão de tendências em comparação com a AME.

Como resultado, a escolha entre a SMA e a EMA mais uma vez depende das preferências do trader, do horizonte de tempo e da estratégia de trading. A EMA oferece uma resposta mais rápida ao movimento recente de preços e é adequada para trading de curto prazo, enquanto a SMA fornece uma análise de tendência mais suave e é frequentemente favorecida para trading de longo prazo.

Conclusão

Uma média móvel simples (SMA) fornece uma análise de tendências tranquila e é popular entre os traders. Ao entender seus benefícios e desvantagens, os traders podem efetivamente incorporar médias móveis em suas análises técnicas e decisões de trading.

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