EMA vs. SMA: Qual média móvel é melhor?

As médias móveis são indicadores técnicos populares usados no trading para identificar tendências e possíveis pontos de pivô. Neste artigo, exploraremos duas médias móveis comumente usadas: a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). Discutiremos quando usá-los e suas vantagens e diferenças para que você possa ser mais bem informado sobre qual média móvel usar em sua estratégia.

Principais conclusões:

• As médias móveis ajudam a suavizar os dados de preço e identificar tendências e possíveis pontos de pivô.

• A média móvel simples (SMA) dá o mesmo peso a cada ponto de dados, tornando-o adequado para identificação de tendências de longo prazo.

• A média móvel exponencial (EMA) coloca mais peso em dados recentes, tornando-os mais sensíveis às condições atuais do mercado.

O que é uma média móvel?

Uma média móvel é uma das ferramentas mais populares usadas na análise técnica . Ela é aplicada a um gráfico para suavizar as flutuações de preço, calculando o preço médio durante um período especificado, para que os traders possam identificar tendências e possíveis pontos de pivô.

A média móvel aparece como uma linha sobre a ação de preço do gráfico. É um indicador técnico versátil que pode ser aplicado a qualquer período, desde gráficos intradiários de curto prazo até gráficos semanais ou mensais de longo prazo. Os traders dependem das valiosas percepções que as médias móveis fornecem, como determinar a direção geral da tendência e filtrar o ruído do mercado para tomar decisões de trading mais fundamentadas.

Há vários tipos diferentes de médias móveis, mas nosso foco aqui é em SMA e EMA.

O que é uma média móvel simples (SMA)?

Um dos tipos mais comumente usados de média móvel é a média móvel simples (SMA). Seu cálculo é simples e fornece uma representação confiável dos dados de preço anteriores. Grandes instituições usam o SMA para analisar tendências de preço a longo prazo. 

Quando usar a média móvel simples

Muitos traders usam SMA ao identificar tendências de natureza mais duradoura. Como resultado, muitas vezes é aplicado em períodos diários, semanais ou mensais, com um valor de entrada de 10, 20, 50 ou 200.

A média móvel simples dá o mesmo peso a cada ponto de dados na série de preços. Isso significa que os preços recentes têm o mesmo peso no cálculo que os pontos de dados mais antigos. Como resultado, a SMA é mais lenta para responder a drásticas oscilações de preço.

Os traders muitas vezes usam SMA em combinação com outras ferramentas de análise técnica para confirmar ou validar sinais. Por exemplo, se uma estratégia de trading incluir análise de vários períodos, a maioria dos traders usará um SMA de 200 períodos no período maior do gráfico para atuar como a média de longo prazo para identificar tendências.

Quando o preço de um ativo está consistentemente acima da SMA, isso sugere uma tendência de alta, indicando uma possível oportunidade de compra. Por outro lado, quando o preço permanece consistentemente abaixo da SMA, indica uma tendência de queda, sinalizando uma provável oportunidade de venda.

Os traders diurnos podem incorporar valores de entrada menores em sua SMA, como um período de 10 ou 20 períodos. Isso ajuda a acelerar a média móvel para ser mais sensível aos movimentos de preço para responder rapidamente a qualquer trade de curto prazo.

Por fim, os cruzamentos entre diferentes períodos de SMA têm sido uma estratégia popular, compartilhada na web, para gerar sinais de trading. No entanto, a estratégia de trading cruzado de SMA está propensa a chegar tarde a novas tendências, então tenha muito cuidado se estiver considerando isso.

Como calcular a média móvel simples

O SMA é calculado somando os preços de fechamento de um ativo ao longo de um número específico de períodos e, em seguida, dividindo a soma pelo número de períodos. Calcular a AME é uma fórmula matemática simples e, felizmente, você não precisa memorizá-la, pois os pacotes de gráficos de hoje realizarão automaticamente o cálculo para você. 

Por exemplo, para calcular uma SMA de 10 dias, você somaria os preços de fechamento do ativo nos últimos 10 dias e dividiria a soma por 10. Todos os dias, o preço de fechamento mais antigo é reduzido e o preço de fechamento mais recente é adicionado ao cálculo, criando uma média móvel que se adapta continuamente aos preços recentes.

Aqui estão as etapas para calcular uma média móvel simples:

1. Determine o número de períodos que deseja usar para a média móvel (por exemplo, 10, 50 ou 200).

2. Adicione os preços de fechamento do ativo pelo número especificado de períodos nos dados de preço mais recentes.

3. Divida a soma pelo número de períodos.

Agora, vamos calcular um SMA de 10 dias com os seguintes preços de fechamento: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 e $27.

Soma dos preços de fechamento = $25 + $27 + $26 + $28 + $29 + $31 + $30 + $29 + $28 + $27 = $280

SMA de 10 dias = $280 / 10 = $28

Ao repetir esse processo para cada dia de trading, você pode plotar a SMA em um gráfico para visualizar o movimento médio do preço durante o período especificado.

Lembre-se, a escolha do período de SMA depende da sua estratégia e do prazo que você está analisando. Períodos mais curtos respondem mais rapidamente às mudanças de preço, enquanto períodos mais longos fornecem uma média mais suave que reflete tendências mais significativas.

O que é uma média móvel exponencial (EMA)?

Além da média móvel simples, outro indicador de análise técnica popular é a média móvel exponencial. Embora semelhante à SMA, a EMA coloca mais peso em dados recentes, tornando-os mais sensíveis às condições atuais do mercado.

O cálculo da EMA difere do SMA, pois incorpora um fator de suavização que diminui exponencialmente o peso de dados de preços mais antigos. Isso significa que a EMA dá maior importância ao preço atual, permitindo que ela responda rapidamente às mudanças nas tendências do mercado.

Quando usar a média móvel exponencial

A EMA é particularmente útil para traders que preferem se concentrar em tendências de curto prazo e ação de preço. Devido à sua ênfase nos preços recentes, a EMA é mais adequada para capturar e reagir a rápidas mudanças de preço do que a SMA. A seguir estão alguns cenários em que a EMA pode ser benéfica.

Identificando mudanças nas tendências: A EMA pode ajudar os traders a detectar possíveis reversões de tendências antes de médias móveis simples. À medida que a EMA reage mais rapidamente aos movimentos de preço, ela pode fornecer sinais oportunos quando uma tendência está prestes a mudar de direção.

Momento do Piloto: Traders que buscam capitalizar com oscilações de preço de curto prazo e momentum muitas vezes dependem da EMA. Ao usar períodos mais curtos da EMA, eles podem entrar e sair rapidamente dos trades com base na ação imediata do preço.

Discussões de trading: Traders em grupo buscam movimentos de preço que rompem os principais níveis de suporte ou resistência. Como a EMA responde mais rapidamente, uma queda de preço acima dela sinaliza uma tendência otimista, enquanto uma queda abaixo da EMA sinaliza uma possível tendência pessimista.

Como calcular a média móvel exponencial

O cálculo da EMA envolve uma fórmula um pouco mais complexa em comparação com a AME. A fórmula incorpora um multiplicador que determina o peso de cada ponto de dados de preço. A seguir estão as etapas para calcular a EMA:

1. Determine o número de períodos que deseja usar para a EMA.

2. calcule o fator de suavização (SF) usando a seguinte fórmula: SF = 2 / (N + 1), onde N representa o número de períodos.

3. Comece com a SMA do primeiro período como o valor inicial da EMA.

4. Para cada período subsequente, calcule a EMA usando a seguinte fórmula: EMA = (Preço atual − EMA anterior) × SF + EMA anterior

5. Repita esse cálculo para cada período, atualizando o valor da EMA de acordo.

Usando a fórmula acima, vamos calcular uma EMA de 10 dias para uma ação com os seguintes preços de fechamento: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 e $27.

1. Vamos calcular uma EMA de 10 períodos.

2. Determine o fator de suavização: SF = 2 / (10 + 1) = 0,1818

3. Comece com a SMA de 10 dias como valor inicial da EMA: EMA = $28

4. Calcule a EMA de 10 dias para o segundo período: EMA = ($27 − $28) × 0,1818 + $28 = $27,1818

5. Repita esse cálculo para cada período subsequente para obter os valores da EMA.

Ao plotar a EMA em um gráfico, os traders podem analisar visualmente a relação entre o preço e a linha da EMA para identificar possíveis oportunidades de trading e tomar decisões fundamentadas.

Lembre-se, a escolha do período da EMA depende da estratégia e do nível desejado de resposta às mudanças de preço. Períodos mais curtos de EMA reagem mais rapidamente, mas podem ser mais suscetíveis a sinais falsos, enquanto períodos mais longos de EMA fornecem uma média mais suave, mas respondem mais lentamente aos movimentos de preço.

Principais diferenças entre EMA e SMA

Embora a média móvel exponencial (EMA) e a média móvel simples (SMA) sejam comumente usadas na análise técnica, elas têm algumas diferenças importantes. Aqui está uma tabela de comparação destacando suas distinções.

Vantagens da EMA em relação à AME

A EMA tem várias vantagens sobre a SMA, o que a torna uma escolha popular para muitos traders.

Resposta: A EMA responde rapidamente às mudanças de preço atuais, permitindo que os traders capturem tendências e oportunidades de trading potenciais mais rapidamente.

Sinais oportunos: Devido à sua ênfase nos preços atuais, a EMA pode fornecer sinais oportunos para reversões de tendências e pontos de entrada/saída no mercado.

Atraso reduzido: A EMA tem menos atraso do que a SMA, permitindo que os traders tomem decisões mais rápidas com base nas condições atuais do mercado.

Vantagens da AME em relação à EMA

Embora a EMA tenha seus pontos fortes, a SMA também oferece vantagens únicas:

Simplicidade: O cálculo da SMA é simples, tornando-a compreensível para traders de todos os níveis de experiência.

Suavidade: A SMA fornece uma linha de sinal mais suave e estável, reduzindo o impacto das flutuações de preço de curto prazo e fornecendo um quadro de tendência geral mais claro.

Confiabilidade: A SMA é mais amplamente seguida, desde o pequeno trader até a grande instituição. Isso faz com que os sinais sobre ele sejam mais confiáveis.

Qual média móvel é melhor para o trading diário?

Embora ambas as médias móveis sejam usadas para trading no dia , em que os traders buscam capitalizar com movimentos de preço de curto prazo em um único dia de trading, as médias móveis exponenciais são frequentemente preferidas. Sua capacidade de resposta às recentes mudanças de preço permite que os traders diurnos identifiquem e reajam rapidamente às tendências intradiários e reversões de preço, fornecendo sinais de entrada e saída mais oportunos.

Qual média móvel é melhor para o trading com oscilação?

Quando se trata de swing trading, uma estratégia que envolve a captura de movimentos de preço de médio prazo ao longo de vários dias a semanas, tanto médias móveis exponenciais quanto médias móveis simples podem ser eficazes. A escolha entre EMA e SMA depende da preferência do trader. A capacidade de resposta da EMA aos preços atuais pode ajudar os traders a identificar oscilações de curto prazo e capturar movimentos de preços menores. Por outro lado, muitos traders de swing incorporam algum tipo de análise de vários prazos, tornando a suavidade e estabilidade da SMA mais confiável e fornecendo uma visão mais clara da tendência geral.

Últimas considerações

Médias móveis simples e médias móveis exponenciais são indicadores técnicos valiosos. Cada média móvel tem suas vantagens e adequabilidade para diferentes estratégias de trading e prazos. O SMA fornece uma linha de sinal mais suave e estável, tornando-o confiável para identificação de tendências de longo prazo. Por outro lado, a resposta da EMA às recentes mudanças de preço é adequada para identificação de tendências de curto prazo e captura de oscilações de preço mais curtas. Ao entender as diferenças e vantagens desses dois tipos de médias móveis, os traders podem melhorar sua análise e tomar decisões de trading mais fundamentadas.

#Bybit #TheCryptoArk