Como usar o %R da Williams para identificar se um cripto foi comprado ou vendido em excesso

Dizem que a análise fundamental contará a história, enquanto a análise técnica é o sinal de quando entrar e sair de um trade. A análise técnica ajudará você a ver a direção da tendência atual e quando o mercado é sobrecomprado e sobrevendido. O %R da Williams é uma ferramenta que ajuda os traders a identificar a direção da tendência e sinaliza quando comprar e vender. Neste artigo, aprenderemos sobre esse indicador relativamente desconhecido, bem como quatro estratégias para negociar com ele.

O que é o indicador %R da Williams?

Williams %R é um indicador de momentum usado na análise técnica que mede se um criptoativo foi comprado em excesso e deve ser corrigido, ou sobrevendido e está prestes a começar uma nova recuperação.

O %R da Williams, também conhecido como %R ou Faixa de Porcentagem da Williams, foi desenvolvido por Larry Williams e introduzido pela primeira vez em seu livro de 1979, “Como ganhei um milhão de dólares ... Ano passado ... Trading de commodities. Em 1973, os Estados Unidos se retiraram formalmente do padrão ouro e a inflação estava alta e aumentando. Como resultado, muitas commodities experimentaram fortes tendências, semelhantes às tendências de criptomoedas que estamos testemunhando hoje.

Quando um mercado experimenta fortes tendências, você quer utilizar indicadores de momentum e ferramentas para ajudá-lo a identificar oportunidades de trading. O %R da Williams é um indicador de impulso que gera sinais de trading fáceis de seguir, permitindo que os traders cronometrem suas entradas e saídas.

Fórmula %R da Williams

A fórmula %R usa este cálculo:

Em essência, o cálculo determina o quão próximo o preço atual está de uma alta ou baixa recente. Por exemplo, uma leitura de -10 sugere que o ativo está dentro dos 10% superiores da faixa. Por outro lado, uma leitura de -90 sugere que o ativo está dentro dos 10% inferiores da faixa.

O %R é um oscilador limitado. Isso significa (neste caso) que os valores de saída não podem ser maiores que zero ou menores que -100. Os osciladores limitados são excelentes ferramentas para fornecer sinais aos traders sobre ativos comprados ou vendidos em excesso, pois os sinais são fáceis de ler.

Com o %R da Williams, uma leitura acima de -20 é considerada comprada em excesso. Se uma criptomoeda ultrapassar -20, ela está se aproximando de suas altas recentes e pode ser necessária uma correção.

Por outro lado, uma leitura abaixo de -80 é considerada sobrevendida, sugerindo que uma reversão otimista pode ocorrer em breve, porque o mercado vendeu duro.

Prós e contras da Williams %R

Como outros indicadores técnicos, o %R da Williams tem vantagens e limitações.

Primeiro, como oscilador limitado, o %R da Williams torna a leitura de sinais sobrecomprados e sobrevenda bastante simples: −20 representa sobrecompras e −80 representa sobrevenda. Não são necessários cálculos matemáticos adicionais para interpretar quando um criptoativo se tornou sobrecompra ou sobrevenda.

A maior limitação para um oscilador limitado é que os mercados podem permanecer sobrecomprados ou sobrevendidos por longos períodos de tempo. Por exemplo, se o %R da Williams estiver vaculando entre −,05 e 0, isso significa simplesmente que o mercado está flutuando perto de sua máxima para o período de retrospecto definido.  

Para dizer de outra forma, se o mercado estiver em forte tendência de alta, pode experimentar leituras de %R em território supercomprado por um longo período, com o oposto sendo o caso de tendências de queda.

Outra limitação ao %R de Williams é a escala que ele usa. Eu acredito que o %R foi criado com tendências de alta em mente e, portanto, destinado a ser usado para determinar quão próximo da faixa máxima o mercado está. Assim, o mercado sempre será uma porcentagem da alta, e é por isso que Larry Williams multiplica a proporção por −100.

No entanto, a escala é contraintuitiva quando você a está lendo. Como humanos, entendemos facilmente as tendências de alta e os números positivos. Os números negativos exigem mais capital mental para compreendermos. Portanto, com quase todas as leituras do %R da Williams em território negativo, é necessário mais energia para interpretarmos os números.

Como fazer trades usando Williams %R

Williams %R é um oscilador versátil e produz muitos usos. Ela tem uma variedade de padrões que fornecem sinais de compra e venda frutíferos. Abaixo, compartilharemos quatro estratégias que um trader de cripto pode usar com o indicador %R da Williams.

Comprar com excesso de vendas e vender com excesso

Uma das vantagens do %R da Williams é seus níveis claramente definidos de compra e venda excessivas.

Quando um ativo é sobrevendido e abaixo de -80, um trader pode comprar assim que o mercado subir acima de -80. Em condições de compra excessiva, um trader de cripto pode esperar para vender até que o mercado de cripto passe de -20. O gráfico acima é ilustrado com linhas verticais verdes que representam sinais de compra e linhas verticais vermelhas que representam sinais de venda.

Podemos adicionar outra camada a essa estratégia simples, filtrando trades exclusivamente na direção de uma tendência. O objetivo desta estratégia refinada é aproveitar apenas os sinais que se alinham com a direção da tendência maior, ignorando os sinais de contratendência.

Acima, removemos os sinais short, filtrando apenas para sinais de compra, pois a tendência do Bitcoin aumenta. Observe que, quando o %R da Williams cai abaixo de -80 na região de overbooking, uma alta ocorre logo depois.

Para resumir essa estratégia, um trader compraria em tendência de alta quando o %R ultrapassasse -80, ignorando todos os sinais curtos. Em uma tendência de queda, o trader teria short quando o %R cruzasse abaixo de -20, ignorando todos os sinais longos.

Linha média como filtro de tendência

Outra maneira de usar o %R é focar na linha média em -50. 

Acima, marcamos o meio do oscilador com uma linha pontilhada de −50. Quando a %R da Williams se move acima dessa linha média, ela sinaliza que a tendência está alta e pode continuar a subir.

Pelo contrário, quando a linha %R está abaixo da linha média de -50, isso sugere um mercado fraco que pode enfraquecer ainda mais.

Obviamente, a linha %R irá se cruzar entre território otimista e pessimista. Mas, em geral, ela permanece contida dentro de uma zona por um tempo. Portanto, um trader pode tentar iniciar posições quando a linha do indicador cruzar -50 em qualquer direção.

Divergência do oscilador otimista e pessimista

Há momentos em que o oscilador se moverá independentemente da ação do preço, criando divergência. Quando você vê isso acontecendo, isso sinaliza que uma mudança de tendência pode aparecer em breve.

Por exemplo, no gráfico de Bitcoin de 2 horas acima, o preço está sendo negociado mais alto de 13 a 21 de setembro. Depois de uma breve correção a partir do dia 21 de setembro, o Bitcoin se reúne novamente para atingir uma nova alta.  

No entanto, o oscilador %R não atinge uma nova alta. Essa divergência, com o oscilador não confirmando a nova alta no preço, é um sinal pessimista que sugere que uma correção pode estar disponível. Na verdade, em algumas horas, o Bitcoin caiu 20%.

O oposto também pode ocorrer com divergência otimista.

Este gráfico de 4 horas do Bitcoin de abril de 2021 ilustra uma instância de divergência otimista. O preço do Bitcoin cai para a primeira baixa em 23 de abril. O oscilador %R da Williams está profundamente sobrevendido, e o Bitcoin acumula uma pequena quantidade.

Em seguida, o Bitcoin corrige para baixo novamente para atingir uma nova baixa. No entanto, o oscilador %R não o faz, o que cria uma divergência otimista. O Bitcoin subiu 30% nos próximos dias.

Estratégia de oscilação de falha %R da Williams

Há momentos em que o mercado é tão forte que as correções são muito rasas, tendendo a não se tornar sobrevendido. É durante esses mercados fortes que você quer estar bem posicionado. A estratégia de oscilação de falhas pode ajudar.

No gráfico diário de Bitcoin acima, você pode identificar quando a linha %R de Williams está tentando corrigir para baixo. No entanto, o mercado é tão forte que a linha %R mal cai abaixo de -50 e não atinge a região de sobrevenda de -80.

Essa é uma oscilação de falha otimista, pois a baixa não atinge níveis de sobrevenda. Se você identificar situações como essas em um gráfico, procure oportunidades para se posicionar no lado long.

Com o benefício do retrospecto, agora podemos ver que o Bitcoin subiu quase 3× nos próximos quatro meses como resultado dessa energia otimista.

Williams %R vs. indicadores de trading alternativos

Como oscilador limitado, há algumas semelhanças entre o %R da Williams e outros osciladores. É importante entender as semelhanças e diferenças entre esses osciladores para que você possa determinar qual funcionará melhor para você.

Williams %R vs. Oscilador estocástico rápido

O %R de Williams calcula o nível atual do mercado em relação à máxima mais alta para o período de retrospecção. Por outro lado, o oscilador estocástico rápido, que se move entre 0 e 100, compara o nível atual do mercado com a menor baixa. Como resultado, esses dois osciladores essencialmente fazem a mesma coisa e parecem muito semelhantes em gráficos.

Ao examinar essas duas fórmulas, você verá que elas parecem muito semelhantes, com duas diferenças principais. A primeira diferença, que já discutimos, é que o %R se compara usando altas recentes, enquanto o estocástico rápido se compara usando baixas recentes.

A segunda principal diferença é o multiplicador. Devido a essa discrepância, o %R tem uma faixa de saída limitada de 0 a −100, enquanto o oscilador estocástico rápido tem uma faixa de 0 a +100.

Williams %R vs. Índice de força relativa

Outro oscilador limitado é oindicador do índice de resistência relativa (RSI). Semelhante ao estocástico rápido, o indicador de RSI também mede entre 0 e 100. No entanto, as semelhanças acabam por aí.

O cálculo de RSI envolve a média dos dias “para cima” em relação aos dias “para baixo”. Em essência, é descobrir a força com que o mercado de cripto se recupera em seus dias otimistas vs. suas correções fracas em dias pessimistas. O RSI é usado para calcular quanto um mercado se move em média.

Observe a diferença com o %R, que é uma comparação pura de preços em relação a uma faixa alta ou baixa. O %R de Williams está calculando o quão próximo o preço atual está da faixa alta e baixa.

Como resultado, você tende a receber valores completamente diferentes ao comparar o RSI com o %R da Williams.

Dentro da %R da Williams no exemplo acima, leituras sobrevendidas abaixo de -80 são fáceis de encontrar. No entanto, as leituras de RSI correspondentes nunca atingem o nível de sobrevenda de 30. Como o Bitcoin está em tendência de alta na época, sua força relativa é aparente no oscilador RSI, com leituras correspondentes altas.

Conclusão

A ferramenta %R da Williams é excelente para ajudar os traders a identificar claramente os níveis de compra e venda excessiva de criptomoedas. O %R também é versátil, pois há quatro estratégias diferentes que um trader pode implementar ao usar o oscilador, desde simples “compras na baixa” até falhas de oscilação.

Embora a escala de %R não seja a mais intuitiva, os traders que trabalharam com osciladores estocásticos ou RSI estarão familiarizados com como usar o %R da Williams como indicador de mercados sobrecompras e sobrevendas.