RSI Estocástico: O que é e como funciona?

O Bitcoin está reescrevendo a história em termos de avaliações, rompendo a resistência de $30.000 até o momento (28 de junho de 2023). O crescimento recorrente no Bitcoin e nas altcoins impulsionou um exército de novos negociadores prontos para mergulhar no comércio de criptomoedas. Embora a maioria dos traders entre direto na ação, sempre vale a pena entender indicadores técnicos e ferramentas que podem estrategizar seus pontos de entrada e saída para cada negociação. O Stochastic RSI é um desses indicadores, permitindo que os traders identifiquem tendências de mercado.

Vamos dar uma olhada detalhada nesse indicador técnico e sua utilidade no comércio de criptomoedas.

Principais Conclusões:

• O Stochastic RSI foi introduzido para aumentar a sensibilidade à volatilidade dos preços, a fim de determinar com mais precisão os níveis de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.

• Ele usa as bases dos indicadores estocásticos e RSI, que se ajustam ao desempenho histórico de um ativo para medir o nível de RSI em relação ao movimento de preço ao longo do tempo.

• O indicador Stochastic RSI é uma ferramenta ideal para operações diárias e operações de swing para ativos voláteis, como o Bitcoin. 

O que é o Stochastic RSI?

O Stochastic RSI é um indicador técnico construído com base nas fundações tanto do oscilador estocástico quanto do índice de força relativa (RSI). Ele varia em uma escala de 0 a 1. O Stochastic RSI permite que um trader técnico identifique se um ativo está em território de sobrecompra (≥ 0,8) ou sobrevenda (≤ 0,2). Leva em consideração tanto o indicador RSI quanto o oscilador estocástico para derivar tendências de mercado que são mais sensíveis em comparação ao RSI sozinho. O indicador Stochastic RSI (ou StochRSI) destaca-se particularmente por sua capacidade de comparar o intervalo de preços e o preço de fechamento de um ativo para apoiar sua previsão de mercado para pontos de inversão de preços.

Já que este indicador está intimamente relacionado ao RSI, é essencial entender como os dois estão relacionados. O indicador RSI monitora o momentum de um ativo, por exemplo, identificando se uma criptomoeda está em sobrecompra ou sobrevenda. Ele mede em uma faixa entre 0 e 100, com valores acima de 70 indicando sobrecompra e valores abaixo de 30 refletindo posições de sobrevenda.

No entanto, o RSI sozinho dá sinais limitados de compra ou venda, perdendo pontos críticos de entrada ou saída para o trading intradiário. O Stochastic RSI, por outro lado, é mais sensível aos movimentos de mercado, permitindo que os traders encontrem múltiplos sinais de entrada/saída de forma mais detalhada. No entanto, é crucial combinar o Stochastic RSI com outros indicadores técnicos para evitar chamadas de venda ou compra antecipadas/tardias.

Como Funciona o Stochastic RSI?

O Stochastic RSI examina os movimentos do indicador RSI dentro de um período determinado. Ele não enfatiza níveis de preços atuais. O período de cálculo mais popular é 14 (dias, sessões, horas ou até minutos).

O número resultante é uma figura entre 0 e 1, oscilando com uma linha central de 0,5. Cruzes da linha central são usadas principalmente para confirmar sinais de compra ou venda. Um movimento acima de 0,5 indica um sinal contínuo de compra, e uma queda abaixo de 0,5 atua como um sinal contínuo de venda. É essencial notar que alguns calculadores de StochRSI multiplicam o resultado por 100, fornecendo leituras na faixa de 0 a 100. Além disso, outra duração de cálculo popular para o StochRSI é de 20 períodos.

Como trader, é crucial entender que o StochRSI pode ser aplicado a qualquer uma das estruturas de tempo para a identificação de movimentos de preços ou tendências de mercado.

Como Calcular o Stochastic RSI

O RSI Estocástico usa o RSI como sua base. A fórmula do StochRSI é a seguinte:

RSI Estocástico = (RSI Atual − RSI Mais Baixo) / (RSI Mais Alto − RSI Mais Baixo)

Como mencionado, os negociantes podem aplicar esta fórmula para diferentes períodos de negociação, incluindo dias, horas ou até minutos, e todo negociante deve entender como ler o RSI estocástico antes de aplicá-lo ao comércio de criptomoedas.

Como é o RSI Estocástico?

O RSI Estocástico usa o RSI como entrada e aplica a fórmula do oscilador estocástico para chegar a um valor entre 0 e 1 para qualquer período de tempo dado.

Abaixo está uma representação visual do RSI Estocástico. 

Os negociantes de criptomoedas que usam o RSI estocástico podem selecionar qualquer período e analisar o movimento de um ativo de criptomoeda. Vamos dar uma olhada mais aprofundada nas diferentes maneiras que os traders usam o StochRSI nas seções seguintes.

Oscilador Estocástico vs. Stochastic RSI vs. Índice de Força Relativa (RSI)

Esses três indicadores técnicos são usados para analisar os movimentos de preço de ativos, com base na sua força e momento. Embora compartilhem semelhanças fundamentais, há algumas diferenças principais.

• Base de medição: O oscilador estocástico usa o preço de fechamento de um ativo cripto como sua base, enquanto o Stochastic RSI utiliza o RSI como sua base. É importante notar que o Stochastic RSI pode atrasar mais do que os osciladores estocásticos, pois utiliza o RSI como sua entrada, enquanto o RSI mede a magnitude dos ganhos e perdas recentes de um ativo em um período específico para determinar sua condição.

• Escala de medição: O oscilador estocástico usa um valor entre 0 e 100 para rastrear o momento do mercado. Enquanto isso, o Stochastic RSI depende de uma escala de 0 a 1, com 0,5 atuando como sua linha central. O indicador RSI oscila entre 0 e 100, levando em consideração o ganho e a perda médios durante um período escolhido.

• Número de sinais: O RSI estocástico é mais sensível aos movimentos do mercado e fornece mais informações sobre condições de sobrecompra e sobrevenda em comparação com os osciladores estocásticos. O indicador RSI usa limites fixos de 70 e 30, respectivamente, para sinalizar território de sobrecompra ou sobrevenda.

onde n = o número de períodos de negociação e K = a quantidade..

Um exemplo visual destes indicadores técnicos é o seguinte: 

Como Usar o Stochastic RSI para Sinais de Negociação

Um dos usos principais do stochastic RSI é identificar sinais de negociação. Aqui está como um trader pode usar esse indicador para interpretar os movimentos de uma criptomoeda.

• Sinal de compra: Qualquer leitura abaixo de 0,2 está na faixa de sobrevenda, o que significa que, à medida que o StochRSI se move acima de 0,2, o trader pode considerá-lo como um sinal de compra.

• Sinal de venda: Se a leitura cruzar abaixo de 0,8, a criptomoeda está testemunhando uma reversão de um estado de sobrecompra. Este é o momento certo para vender o ativo cripto.

• Reversão de tendência: Os traders também podem usar o StochRSI como um indicador de tendências de preços em andamento para uma criptomoeda e ajustar suas estratégias de acordo.

Sinais de Sobrecompra/Sobrevenda

• Sinais de sobrecompra:Se o StochRSI de uma criptomoeda ultrapassa a marca de 0,8 e permanece acima desta linha, está na região de sobrecompra. Os traders que buscam retornos rápidos podem querer fechar suas posições. Ao mesmo tempo, os traders podem aplicar uma estratégia de venda a descoberto se o valor cair abaixo de 0,8.

• Sinais de sobrevenda:Quando o StochRSI cai abaixo de 0,2, a criptomoeda está na região de sobrevenda. Os preços estão próximos dos níveis mais baixos durante o período de tempo escolhido, oferecendo a oportunidade certa para comprar (uma vez que passe acima de 0,2).

O gráfico abaixo visualiza o uso do StochRSI na previsão do movimento de preços do BTCUSDT:

O StochRSI mede o valor do RSI sobre a faixa de alta/baixa de um período. Quando o indicador RSI real registra uma leitura baixa abaixo de 40, o StochRSI estará próximo de 0, e vice-versa: se a leitura do RSI registrar um valor alto, o StochRSI estará próximo de uma leitura de 100.

Estratégias de Trading com Stochastic RSI

• Trading com StochRSI: Uma das estratégias mais comuns é negociar entre os níveis de 0.2 e 0.8. Por exemplo, em uma sessão de trading (BTC/USDT) com um RSI baixo de 25 e um RSI alto de 60, com níveis atuais em 50, o StochRSI resulta em 0.71. Como o StochRSI está próximo da posição de sobrecompra, vale a pena esperar pela correção de alta e reversão de preço. Se a reversão acontecer, o trader pode abrir uma posição curta perto de 0.5. A mesma estratégia se aplica a uma chamada longa.

• Usando StochRSI e divergência para identificar reversões: Como o StochRSI é altamente sensível, faz sentido usá-lo com outros indicadores técnicos. O trader deve prestar atenção à divergência entre o preço do BTC e o StochRSI para identificar uma reversão de tendência.

Exemplo: Como Usar o RSI Estocástico para Day Trading

Como o RSI estocástico permite que traders identifiquem condições de sobrecompra ou sobrevenda, ele funciona como uma ferramenta excelente para identificar o momento do mercado. O seguinte é um exemplo.

Identifique e Faça Trading nas Tendências de Curto Prazo

Ao usar esta estratégia, os traders devem prestar atenção à linha central (0.5); qualquer movimento acima de 0.5 indica uma tendência de alta, enquanto movimento abaixo de 0.5 indica uma tendência de baixa. Os traders podem colocar gatilhos de compra à medida que o valor ultrapassa 0.5. Da mesma forma, traders de criptomoedas podem usar uma venda a descoberto ou vender quando o oscilador se move abaixo do nível de 0.5.

Identificar as Reversões de Preço

Os mercados de cripto são notórios por causa de sua volatilidade. O trading intradiário em cripto requer que um trader identifique instantaneamente qualquer reversão de preço para evitar perdas significativas. Os traders podem usar o RSI estocástico para identificar tais reversões de preço, e para abrir ou fechar posições de forma mais eficaz, devido à sua sensibilidade a movimentos de preço. Os traders são aconselhados a usar divergência e convergência como indicadores adicionais ao negociar em reversões de preço.

Por exemplo, se o StochRSI se mover acima de 0,80, isso pode implicar que um ativo está sobrecomprado, mas também pode indicar uma forte tendência de alta e permanecer acima de 0,80 por um período prolongado. Pelo contrário, se ele cair abaixo de 0,2, indica o início de uma forte tendência de baixa. Qualquer movimento em direção a 1,0 pode ser considerado uma tendência de alta muito forte, e qualquer movimento em direção a 0 indica uma tendência muito fraca.

Prós do Stochastic RSI

• Mais sinais de compra ou venda: O Stochastic RSI fornece mais sinais de compra ou venda em comparação com o indicador RSI devido à sua maior sensibilidade. Ele é projetado para prever leituras extremas antes que o RSI real atinja os extremos. Se usado corretamente, os traders de criptomoedas podem identificar múltiplas oportunidades de negociação.

• Indicador de momentum do mercado: Para traders que planejam estratégias diárias, o StochRSI pode ajudar a identificar o momentum, permitindo assim que os traders preparem uma estratégia apropriada.

• Identificar pequenas correções e tendências de alta para scalping: A ideia principal por trás do scalping é beneficiar de movimentos de curto prazo no preço de uma criptomoeda. O StochRSI permite que os negociantes identifiquem retrações de curto prazo, criando uma oportunidade ideal para scalping. No entanto, é importante usá-lo com outros indicadores técnicos para confirmar o impulso do mercado. Uma tendência forte para cima ou para baixo pode testemunhar uma violação desses preços estabelecidos.

Limitações

• Distante do preço real das criptomoedas: Ao contrário do indicador RSI, que toma o preço de um criptoativo como base para seu cálculo, o StochRSI usa o RSI como base, colocando-o dois níveis afastados do preço real da criptomoeda. É bastante possível testemunhar uma maior desconexão entre os preços e as leituras do StochRSI. Além disso, em alguns casos, os negociantes podem observar um ligeiro atraso.

• Maior volatilidade: O uso principal do indicador StochRSI é encontrar mais posições de compra ou venda, o que pode ser uma deficiência para novos negociantes de criptomoedas. É recomendável usar a estratégia de RSI estocástico em conjunto com outros parâmetros técnicos, como DMA e indicadores de suporte e resistência.

Conclusão

O indicador RSI estocástico tem seus benefícios, bem como limitações. Usar o RSI estocástico em conjunto com outros indicadores pode ajudar os traders a criarem uma estratégia de negociação eficaz. No entanto, não é recomendável usá-lo como seu único indicador devido à maior volatilidade das criptomoedas e à relação distante com os preços atuais dos ativos.

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