Média Móvel Simples (SMA): O que é e como usá-la

A média móvel simples é uma ferramenta de análise técnica comumente usada que calcula o preço médio de um instrumento ao longo de um período especificado. É uma média "móvel" porque atualiza constantemente com cada novo preço registrado, produzindo uma linha em um gráfico de preços. Vamos discutir o que é a média móvel simples, como negociá-la e as vantagens e desvantagens de usá-la.

Principais Conclusões:

• A média móvel simples calcula o preço médio de um ativo durante um período especificado, fornecendo um valor médio e justo para ele.

• Médias móveis são frequentemente usadas como um filtro de tendência, ou para determinar níveis de suporte para compra ou resistência para venda.

• A média móvel é um indicador de atraso, então os traders frequentemente consideram usá-la em conjunto com outros indicadores ou ferramentas de análise para confirmação.

O Que É uma Média Móvel Simples?

Média móvel simples (SMA), uma ferramenta usada por traders em análise técnica, representa o preço médio de um instrumento durante um período de tempo especificado. A média é chamada "móvel" porque é um único ponto de dados que se recalcula com cada novo gráfico de preço, ou candelabro. Portanto, ela se move à medida que novos dados de preços são descobertos e negociados, produzindo uma linha em um gráfico de preços.

Médias móveis podem ser aplicadas a qualquer ativo financeiro em qualquer período de tempo de gráfico. Elas podem ser usadas em estratégias de investimento de compra e retenção, estratégias swing de tendência intermediária e até mesmo para determinar tendências de curto prazo utilizadas em day trading.

Os traders usam médias móveis para vários propósitos. Primeiro, elas ajudam a identificar a direção geral de um mercado. Por exemplo, ao observar se uma linha de média móvel simples está inclinando para cima ou para baixo (ou movendo-se lateralmente), os traders podem obter insights sobre a direção do mercado e oportunidades potenciais.

Além disso, SMAs podem ser usadas para identificar níveis de suporte ou resistência de um preço. Quando um preço testa uma média móvel de cima, geralmente é considerado um sinal de alta, indicando potenciais oportunidades de compra. Por outro lado, quando um preço sobe para testar a parte inferior de uma média móvel, é visto como um sinal de baixa, sugerindo possíveis oportunidades de venda.

Além disso, alguns negociadores também usam médias móveis múltiplas para gerar sinais de negociação. Isso pode ser feito procurando cruzamentos entre diferentes linhas de médias móveis, como o cruzamento da SMA de 50 dias acima ou abaixo da SMA de 200 dias. Um cruzamento de alta conhecido como golden cross ocorre quando uma SMA de curto prazo cruza acima da SMA de 200 dias. Da mesma forma, quando uma SMA de curto prazo cruza abaixo da SMA de 200 dias, um cruzamento de baixa chamado death cross aparece. Esses cruzamentos são populares por indicar uma mudança potencial na direção da tendência, mas esses sinais não são confiáveis (mais sobre isso abaixo).

Como Calcular Média Móvel Simples

Calcular a SMA é um processo relativamente simples que envolve alguns passos básicos. Apenas uma variável de entrada é necessária para calcular a média móvel, a saber, o comprimento da média móvel que você deseja.

Valores de entrada comuns para a duração da média móvel incluem 10, 20, 50, 100 e 200.

Fórmula da Média Móvel Simples

Vamos calcular a MMS de 10 dias de um preço de ação específico. Este cálculo usará os preços de fechamento dos últimos 10 dias de negociação. Aqui estão os preços de fechamento, em ordem cronológica:

Dia 1: $50.00

Dia 2: $52.25

Dia 3: $51.50

Dia 4: $49.75

Dia 5: $48.90

Dia 6: $51.10

Dia 7: $52.40

Dia 8: $54.20

Dia 9: $55.80

Dia 10: $56.50

Para calcular médias móveis simples, somamos os preços de fechamento para o período de tempo (neste caso, 10 dias), e dividimos a soma pelo número de períodos. 

Neste exemplo, a soma dos preços de fechamento é 50.00 + 52.25 + 51.50 + 49.75 + 48.90 + 51.10 + 52.40 + 54.20 + 55.80 + 56.50 = 522.40. Dividindo esta soma por 10 (o número de períodos) nos dá a SMA:

SMA = $522.40 / 10 = $52.24

Então, a SMA de 10 dias para esta ação é $52.24. Este valor representa o preço médio de fechamento ao longo de um período de 10 dias, e pode nos ajudar a identificar a tendência geral e oportunidades potenciais de negociação.

Como é uma média móvel, o preço mais antigo (o primeiro ponto de dados) é excluído, e o preço de fechamento mais recente é incluído no cálculo à medida que cada novo dia de negociação ocorre. Por exemplo, se o preço de fechamento do Dia 11 for $57.80, então a média móvel é recalculada excluindo o ponto mais antigo (Dia 1 a $50.00) e incluindo o Dia 11 ($57.80). O novo resultado da média móvel é $53.02. Essa atualização constante garante que a média móvel simples (SMA) permaneça relevante e responsiva às mudanças no mercado.

Calculando médias móveis simples para diferentes períodos (por exemplo, 20 dias, 50 dias ou 200 dias), os traders podem obter insights sobre tendências de longo e curto prazo, o que pode auxiliá-los a tomar decisões de negociação informadas.

Como Negociar com Média Móvel Simples

Os traders frequentemente usam médias móveis em conjunto com outras ferramentas técnicas de negociação. Existem três estratégias básicas ao usar a média móvel simples:

1. Determinar tendências de preço

2. Suporte e resistência para determinar reversões de tendência de curto prazo

3. Cruzamento de médias móveis

Usar a média móvel para determinar a tendência atual é um dos usos mais populares. Estratégias que seguem tendências ou incluem análise de múltiplos prazos provavelmente têm uma média móvel para sinalizar a direção da tendência.

Por exemplo, na análise de múltiplos prazos, o gráfico com tempo maior usará uma SMA de 200 períodos para determinar a tendência. Neste exemplo, um trader diário pode usar uma SMA de 200 períodos no gráfico de preços de duas horas para determinar a tendência maior.

O próximo passo é filtrar as operações para que você só procure posições longas se o preço estiver acima da SMA de 200, ou apenas operar curtos se o preço estiver abaixo da SMA de 200.

Em um gráfico de preços de 30 minutos, use o índice de canal de commodities (CCI) para gerar um sinal na direção da tendência. A adição do CCI ajudará você a sincronizar suas negociações com a direção da tendência e, potencialmente, aumentar a precisão de suas decisões de negociação.

As médias móveis também podem ser usadas como níveis de suporte e resistência. Isso é especialmente útil para a SMA de 50 dias e 200 dias nos gráficos de preços diários.

Grandes instituições seguem essas médias móveis, então, quando o preço retorna à média, os grandes players consideram como um preço médio verdadeiro (ou "justo"). Eles usarão a média móvel como “suporte e comprar”, criando um salto no preço. Ou, usarão a média móvel como “resistência e vender”, causando uma queda no preço. 

A estratégia de cruzamento de médias móveis incorpora duas ou mais médias móveis no mesmo gráfico. Quando elas se cruzam, um sinal de negociação é gerado. Embora essa estratégia seja amplamente promovida, é essencial ter cautela. Ao contrário das outras estratégias mencionadas, esta não é tão confiável, e é crucial analisá-la para que você esteja ciente dos possíveis riscos. 

Por exemplo, no gráfico acima, quando a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias, isso é chamado de cruzamento da morte. O cruzamento da morte é um sinal de baixa, sugerindo que o mercado está em uma tendência de queda. No entanto, como você pode ver acima, o preço já caiu significativamente, tornando o sinal de cruzamento da morte um alerta muito tardio para as condições de mudança do mercado.

O oposto é verdadeiro quando a SMA de curto prazo cruza acima da tendência de longo prazo. Isso é chamado de cruz dourada, amplamente considerado como um indicativo de um mercado em alta.

Prós e Contras da Média Móvel Simples

A média móvel simples é, indiscutivelmente, uma das ferramentas de análise técnica mais populares usadas por traders e instituições. Ela oferece diversos benefícios, mas também existem desvantagens. Vamos explorar essas vantagens e desvantagens.

Prós

Suaviza o Ruído dos Preços:Médias móveis suavizam preços em gráficos, facilitando para os traders identificar a tendência subjacente ao filtrar flutuações e ruídos de preços de curto prazo. Isso ajuda os traders a focar na direção mais ampla do mercado e reduz o impacto de anomalias temporárias do mercado.

Fácil de Entender: O cálculo da SMA é relativamente simples, envolvendo a média dos preços de fechamento ao longo de um período específico. Essa simplicidade a torna acessível a traders de todos os níveis de experiência, incluindo iniciantes na análise técnica.

Amplamente Utilizada e Reconhecida: A SMA é um indicador popular entre traders. Portanto, um número significativo de participantes de mercado observa o SMA, aumentando seu potencial de relevância e efetividade como um nível de suporte/resistência.

Contras

Indicador Atrasado: Uma das principais limitações do SMA é que é um indicador atrasado. Como depende de dados de preços históricos, reage lentamente a mudanças recentes de preços. Como resultado, pode não fornecer sinais oportunos para entrar ou sair de operações durante períodos de movimentos rápidos do mercado.

Ponderação Igual de Preços: O SMA trata todos os preços dentro de um período selecionado igualmente, independentemente de sua proximidade com o preço atual. Esta ponderação igual pode não refletir com precisão o sentimento atual do mercado, já que preços mais antigos têm a mesma influência que os mais recentes.

Pode Gerar Sinais Falsos: Como qualquer indicador técnico, o SMA não é infalível e pode assim gerar sinais falsos. Os traders precisam estar cientes de que o SMA pode produzir sinais de compra ou venda que podem nem sempre se alinhar com os movimentos reais do mercado. É por isso que muitos traders consideram usar o SMA em conjunto com outros indicadores ou ferramentas de análise para confirmação.

Média Móvel Simples vs. Média Móvel Exponencial

Além da média móvel simples (SMA), outra ferramenta comumente usada na análise técnica é a média móvel exponencial (EMA). Embora ambos os indicadores sirvam para objetivos semelhantes, identificando tendências e gerando sinais de negociação, existem diferenças significativas entre os dois. Compreender essas distinções pode ajudar os traders a determinar quando usar um em vez do outro. Vamos explorar as principais diferenças e suas implicações práticas.

Método de Cálculo

A principal diferença entre a média móvel simples e a média móvel exponencial reside nos seus métodos de cálculo. A média móvel simples (SMA) considera os preços médios em um período especificado, enquanto a média móvel exponencial dá mais peso aos preços recentes, tornando-a mais responsiva à atividade recente do mercado. O cálculo da média móvel exponencial (EMA) atribui pesos exponencialmente decrescentes aos preços mais antigos, sendo que os preços mais recentes recebem o maior peso.

Sensibilidade a Mudanças de Preço

A EMA reage mais rapidamente às ações recentes do preço, em comparação com a SMA. Como a EMA atribui maior importância aos preços recentes, ela se adapta mais rapidamente a mudanças nos preços dos ativos e no sentimento. Essa sensibilidade torna a EMA uma escolha preferida para traders que buscam capturar movimentos de preço de curto prazo ou aproveitar condições de mercado que mudam rapidamente.

Efeito de Suavização

Enquanto a EMA é mais sensível à ação recente dos preços, a SMA fornece uma linha mais suave nos gráficos de preços. O cálculo da SMA requer peso igual de todos os preços dentro do período de tempo, resultando em uma linha menos volátil. Esse efeito de suavização da SMA pode ser benéfico para os traders que se concentram em tendências de longo prazo e procuram filtrar ruídos ou flutuações de curto prazo.

Compensação Entre Sensibilidade e Suavidade

Escolher entre a SMA e a EMA depende do horizonte temporal do trader e da estratégia de negociação. Traders com um período de tempo mais curto, ou aqueles que visam capitalizar movimentos de preços intradiários ou de curto prazo, podem preferir EMAs devido à sua sensibilidade. Por outro lado, traders com um horizonte de tempo mais longo ou aqueles que priorizam uma análise de tendência mais suave podem preferir a SMA.

Tanto as médias móveis simples quanto as exponenciais são tipicamente usadas para confirmar tendências. Quando os movimentos de preços estão acima da média móvel, sugere uma possível tendência de alta, enquanto o movimento de preços abaixo indica uma provável tendência de baixa. No entanto, devido à sensibilidade da EMA, ela pode fornecer sinais mais precoces de reversões de tendência em comparação com a SMA.

Como resultado, a escolha entre a SMA e a EMA, mais uma vez, depende das preferências do trader, do horizonte temporal e da estratégia de negociação. A EMA oferece uma resposta mais rápida ao movimento de preço recente e é adequada para operações de curto prazo, enquanto a SMA proporciona uma análise de tendência mais suave e é frequentemente preferida para operações de longo prazo.

Conclusão

Uma média móvel simples (SMA) proporciona uma análise de tendência suave e é popular entre os traders. Ao entender seus benefícios e desvantagens, os traders podem incorporar efetivamente as médias móveis em sua análise técnica e decisões de negociação.

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