Índice de movimento direcional: Como usar o indicador DMI
O índice de movimento direcional (DMI) é um indicador técnico amplamente usado nos mercados financeiros para avaliar a direção e a força das tendências. Desenvolvida por J. Welles Wilder Jr., ela consiste em três indicadores: o indicador direcional positivo (+DI), o indicador direcional negativo (−DI) e o índice direcional médio (ADX).
Neste artigo, veremos o que é o DMI, o que ele diz e como usá-lo para mercados com tendência e faixa de variação.
Principais conclusões:
O DMI ajuda a identificar tendências e sua força, permitindo que os traders alinhem suas estratégias com as condições predominantes do mercado.
Os crossovers +DI e −DI podem servir como sinais de entrada e saída, fornecendo oportunidades para os traders capitalizarem em trades de momentum.
Embora o DMI tenha seus benefícios, é crucial considerar sua natureza defasada e a probabilidade de gerar sinais falsos, necessitando do uso de ferramentas adicionais para confirmação e lançamentos de tempo.
O que é o índice de movimento direcional (DMI)?
O índice de movimento direcional (DMI) é um indicador técnico amplamente usado por traders em mercados financeiros para avaliar se a pressão para cima ou para baixo sobre o preço é mais dominante. Desenvolvido por J. Welles Wilder Jr., o DMI também ajuda os traders a identificar se um ativo está em forte tendência ou em fase de consolidação lateral.
O DMI consiste em três componentes: o indicador direcional positivo (+DI), o indicador direcional negativo (−DI) e o índice direcional médio (ADX). Esses componentes trabalham juntos para fornecer aos traders informações valiosas sobre a direção e a força do mercado para determinar se a continuação de uma tendência é provável.
Indicadores direcionais (+DI e −DI)
A linha de movimento direcional positivo (+DI) e a linha de movimento direcional negativo (−DI) são partes integrante do DMI. Esses indicadores são usados para medir a força das tendências otimistas e pessimistas, respectivamente.
O +DI mede a força de uma tendência de alta do preço, indicando a presença de altas no mercado. Ele calcula a diferença entre a alta atual e a alta anterior, mas apenas se for positivo. Os valores resultantes são então suavizados durante um período específico. O +DI pode variar de 0 a 100, com valores mais altos sugerindo uma tendência otimista mais forte.
Por outro lado, o −DI mede a força de uma tendência de queda de preço, sinalizando a presença de baixistas no mercado. Ele segue um cálculo semelhante ao +DI, mas se concentra na diferença entre a baixa atual e a baixa anterior. Como o +DI, o −DI também é equilibrado durante um período específico. Os valores variam de 0 a 100, com valores mais altos indicando uma tendência pessimista mais forte.
Ao comparar +DI e −DI, os traders podem avaliar a batalha entre compradores e vendedores. Se o +DI estiver acima do −DI, isso sugere que os altistas têm a vantagem, indicando o potencial de maior pressão de alta, o que significa que os traders podem optar por assumir uma posição long .
Por outro lado, se o −DI for maior do que o +DI, isso indica que os baixistas estão dominando o mercado, sugerindo o potencial de maior pressão de queda no preço, e os traders podem optar por ficar short .
Índice direcional médio (ADX)
O índice direcional médio (ADX) é a terceira linha opcional do indicador de movimento direcional. Ele quantifica a força da tendência, conforme identificado pelo +DI e −DI. Ao contrário dos indicadores direcionais, o ADX não diferencia entre tendências otimistas ou pessimistas, em vez de se concentrar na força geral da tendência, independentemente da direção.
O ADX é calculado pela média ou suavização da diferença entre os valores +DI e −DI durante um período especificado. Os valores resultantes variam de 0 a 100, com leituras mais altas indicando uma tendência mais forte. Os traders muitas vezes usam um limite, como 20, para determinar se uma tendência é significativa o suficiente para garantir sua atenção.
Quando o ADX está subindo, isso sugere que o mercado está em forte tendência, independentemente de ser uma tendência de alta ou de queda. Como alternativa, um ADX em declínio pode indicar uma tendência de enfraquecimento ou um período de consolidação. Se o ADX estiver caindo, é aconselhável implementar um tipo de estratégia de reversão ou intervalo limitado envolvendo outros indicadores técnicos para identificar possíveis oportunidades de trading.
Como calcular o índice de movimento direcional
A fórmula do DMI parece intimidadora. Felizmente, os pacotes de gráficos calcularão isso automaticamente para você e o aplicarão a uma janela separada na parte inferior do gráfico.
O cálculo do DMI envolve uma série de etapas que levam em consideração o indicador direcional positivo (+DI), o indicador direcional negativo (−DI) e o índice direcional médio (ADX). Aqui está um detalhamento do processo de cálculo:
+DM (Movimento direcional) = Alta atual − Alta anterior (PH)
−DM = Baixa anterior − Baixa atual
ATR = Faixa média verdadeira
n = Número de períodos (um valor comum é 14)
Calcule o ATR: São necessários dois passos para calcular o intervalo médio verdadeiro (ATR).
1.º passo: calcule a faixa verdadeira encontrando o valor absoluto máximo dos três valores a seguir:
Alta atual menos fechamento anterior
Corrente alta menos corrente baixa
Baixa atual menos fechamento anterior
2.º passo: Com a verdadeira faixa em mãos, calcule o ATR usando a fórmula:
ATR = [(ATR anterior * (n − 1)) + Faixa real] / n períodos.
Determine o movimento direcional (DM) para cada período:
Se a diferença entre a alta atual e a alta anterior for maior do que a diferença entre a baixa anterior e a baixa atual, resultando em um valor positivo, +DM será definido para esse valor.
Se a diferença entre a baixa anterior e a baixa atual for maior do que a diferença entre a alta atual e a alta anterior, e o resultado for um valor positivo, −DM será atribuído a esse valor.
Suavize os valores +DM e −DM durante um período especificado (n): Use uma média móvel ou média móvel exponencial para suavizar os valores +DM e −DM individualmente durante o período escolhido.
Calcule o +DI e −DI: Divida os valores de +DM e −DM suavizados pelos valores de ATR suavizados e multiplique por 100 para obter os valores percentuais de +DI e −DI.
Calcule o ADX: Suavize o valor absoluto da diferença entre +DI e −DI durante um período especificado para obter o ADX.
O que o indicador DMI diz a você?
O DMI é um indicador abrangente que revela insights sobre as tendências do mercado e sua força. A seguir estão alguns insights importantes que o indicador DMI oferece.
Identificação da tendência: O DMI ajuda a identificar se um ativo está em tendência ou em uma fase de consolidação lateral. Ao analisar +DI e −DI, os traders podem determinar a tendência predominante. Se +DI estiver acima de −DI, isso sugere uma tendência de alta potencial, enquanto o oposto indica uma possível tendência de queda.
Força da tendência: O ADX do DMI quantifica a força de uma tendência, independentemente de sua direção. Um ADX crescente indica uma forte tendência, enquanto um ADX em declínio sugere uma tendência de enfraquecimento ou um período de consolidação. Os traders podem usar o ADX para avaliar a importância de uma tendência e tomar decisões de trading fundamentadas.
Pontos de entrada e saída: O DMI pode ajudar os traders a identificar possíveis pontos de entrada e saída. Durante uma tendência de alta, os traders podem considerar inserir posições long quando o +DI cruzar acima de −DI. Por outro lado, durante uma tendência de queda, um cruzamento de +DI abaixo de −DI pode indicar uma chance de entrar em posições short. Os traders também podem procurar leituras de ADX acima de um determinado limite (por exemplo, 20) para confirmar a força de uma tendência antes de tomar decisões de trading.
Como usar DMI para negociar tendências
O indicador DMI tem um medidor de força de tendência e um filtro direcional embutidos nele. Siga as diretrizes abaixo ao negociar uma tendência:
Primeiro, determine se há uma forte tendência. A linha ADX deve subir e chegar a quase 20.
Em seguida, determine se as linhas +DI ou −DI estão aumentando. A linha que fica mais alta e se cruza acima da outra determina a direção da tendência.
Por exemplo, no dia 8 de janeiro de 2023, a linha ADX para o gráfico BTCUSD.P está começando a aumentar. Naquela época, a linha +DI também estava subindo e já cruzou acima da linha −DI. Isso sugere que a tendência está ganhando força para a alta, para dar ao trader a luz verde para fazer um trade long.
Nessa situação, você pode usar outras ferramentas técnicas para identificar a entrada do trade ou fazer um intervalo de compra para a posição long, pois o Bitcoin deve se recuperar. Na verdade, o Bitcoin experimentou uma recuperação significativa de cerca de 35% no mês seguinte.
Como usar DMI para negociar faixas
Uma faixa é essencialmente uma não tendência. Portanto, se o ADX estiver em declínio, ele sinaliza que a tendência está perdendo impulso e as condições para um intervalo ou reversão se desenvolver estão aumentando.
Assim que as condições existirem para que uma faixa se desenvolva, você poderá identificar os níveis de suporte e resistência e, em seguida, procurar comprar no suporte e vender na resistência.
Além disso, um trader poderia considerar uma estratégia de opções que capitalizasse preços não voláteis laterais, como short strangle, short straddle ou borboleta de ferro.
Em 27 de setembro de 2022 (no gráfico acima), a linha ADX para Bitcoin começa a diminuir. Essa é uma pista de que a volatilidade do Bitcoin está desacelerando e um período de consolidação começará.
Para o mês seguinte, os preços do Bitcoin realmente se consolidaram entre US$ 18.600 e US$ 20.400. Um trader naquele momento procuraria comprar em suporte e vender em resistência.
Prós e contras do índice de movimento direcional
O DMI oferece várias vantagens para traders. Primeiro, ajuda a identificar tendências e fornecer informações valiosas para estratégias que seguem tendências.
Além disso, o componente ADX quantifica a força da tendência, ajudando os traders a avaliar a importância de uma tendência. Além disso, os crossovers +DI e −DI servem como possíveis sinais de entrada e saída, ajudando os traders a cronometrar seus trades de forma eficaz.
No entanto, há algumas limitações a serem consideradas. O DMI é um indicador de atraso, o que significa que pode gerar sinais de atraso durante períodos de alta volatilidade do mercado, depois que o mercado já começou a tendência.
Além disso, pode produzir sinais falsos, particularmente em mercados agitados ou com limites de faixa. Se você suspeitar que um mercado com limite de faixa está se desenvolvendo, considere incorporar outras ferramentas de análise técnica para entradas de tempo.
Refletindo sobre esses prós e contras, os traders podem tomar decisões fundamentadas ao incorporar o DMI em suas estratégias de trading.
Conclusão
Em conclusão, o índice de movimento direcional (DMI) é um indicador técnico valioso que os traders usam para avaliar as tendências de movimento de preço. Embora o DMI possa ajudar os traders a tomar decisões de trading oportunas, eles precisam estar atentos à natureza defasada do DMI e ao potencial de sinais falsos.
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