確率的RSI：仕組み

ビットコインはバリュエーションの面で歴史を書き換えており、この記事（2023年6月28日）の時点で3万ドルのレジスタンスを突破しています。ビットコインとアルトコインの継続的な成長は、暗号資産取引に参入する準備をしている多くの新規トレーダーを刺激しました。ほとんどのトレーダーはすぐに取引を始めることができますが、各取引の参入ポイントと出口ポイントを戦略化できるテクニカル指標やツールを理解することは、常に価値があります。確率的RSIはそのような指標の1つであり、トレーダーは市場トレンドを特定することができます。

このテクニカル指標と暗号資産取引における有用性を詳しく見てみましょう。

主なポイント：

• 資産の買われ過ぎと売られ過ぎの水準をより正確に決定するため、価格変動に対する感度を高めるため、確率的RSIが導入されました。

• 確率指標とRSI指標の両方の基盤を使用して、資産の過去のパフォーマンスに調整し、一定期間の価格変動に対するRSIのレベルを測定します。

• 確率的RSI指標は、ビットコインなどのボラティリティの高い取引資産に最適な日中取引およびスイング取引ツールです。

確率的RSIとは？

確率的RSIは、確率的オシレーターと相対筋力指数（RSI）指標の両方に基づいて構築されたテクニカル指標で、0～1の範囲で範囲が広がります。 確率的RSIでは、テクニカルトレーダーは、資産が買われすぎ（≥ 0.8）または売られすぎ（≤ 0.2）の領域にあるかどうかを特定できます。RSI指標と確率オシレーターの両方を考慮して、RSI単独よりも感度の高い市場トレンドを導き出します。確率的RSI指標（StochRSI）は、特に資産の価格範囲と終値を比較し、価格転換ポイントの市場予測をサポートする能力によって繁栄します。

この指標はRSIと密接に関連しているため、両者の関係を理解することが重要です。RSI指標は資産のモメンタムを追跡します。たとえば、仮想通貨が買いすぎか売りすぎかを特定します。0～100の範囲で測定され、70以上の値は買われすぎを示し、30未満の値は売られすぎのポジションを反映しています。

ただし、RSIだけでは、限られた売買シグナルしか表示されず、日中取引の重要な参入ポイントや出口ポイントが欠けています。一方、確率的RSIは市場の動きに敏感であり、トレーダーは複数の出入りシグナルをより細かく見つけることができます。ただし、早期/後期の売りや買いコールを避けるため、確率的RSIと他のテクニカル指標を組み合わせることが重要です。

確率的RSIのしくみ

確率的RSIは、一定期間内のRSI指標の動きを調べます。現在の価格水準を強調するものではありません。最も人気のある計算期間は14時間です（日、セッション、時間、分）。

結果の数字は0～1の数字で、0.5の中心線でスイングします。センターラインクロスオーバーは、主に売買シグナルの確認に使用されます。0.5を超える動きは買いシグナルの連続値を示し、0.5を下回る下落は売りシグナルの連続値として機能します。一部のStochRSI計算機は、出力に100を掛け、0～100の範囲で測定値を提供する点に留意する必要があります。また、StochRSIの一般的な計算期間は20期間です。

トレーダーとして、StochRSIは価格変動や市場トレンドを特定するために任意の期間に適用できることを理解することが重要です。

確率的RSIの計算方法

確率的RSIは、RSIをベースとして利用します。StochRSIの計算式は以下のとおりです。

確率的RSI = (現在のRSI - 最低RSI) ÷ (最高RSI - 最低RSI)

前述のとおり、トレーダーは、数日、数時間、あるいは数分など、さまざまな取引期間にこの計算式を適用できます。仮想通貨取引に適用する前に、確率的RSIの読み方を理解する必要があります。

確率的RSIとは？

確率的RSIは、RSIをその入力値として採用し、確率的オシレーター式を適用して、任意の期間において0～1の数値に到達します。

以下は確率的RSIの視覚的表現です。 

確率的RSIを利用する暗号資産トレーダーは、任意の期間を選択し、暗号資産の動きを分析することができます。これからのセクションでは、BybitのさまざまなStochRSIの使用方法について詳しく説明します。

確率オシレーターと確率的RSIと相対筋力指数（RSI）の比較

これら3つのテクニカル指標は、資産の強さとモメンタムに基づいて、資産の価格変動を分析するために使用されます。両者は基本的な類似点を共有していますが、いくつかの重要な違いがあります。

• 測定基準：確率型オシレーターは仮想通貨の終値をベースとして利用し、確率型RSIはRSIをベースとして利用します。ここで注目すべき点は、確率的RSIはRSIをその入力として使用するため、確率的オシレーターよりも遅れる可能性があることです。一方、RSIは特定の期間における資産の最近の損益の大きさを測定し、その状態を判断します。

• 計測スケール： 確率オシレーターは、市場のモメンタムを追跡するために0～100の値を使用します。一方、確率的RSIは0～1のスケールに依存し、0.5が中心線として機能します。RSI指標は、選択した期間の平均損益を考慮して、0～100の間で変動します。

• シグナル数：確率的RSIは、市場の動きに敏感であり、確率的オシレーターと比較して、買い過ぎや売り過ぎの状況に関するより多くの情報を提供します。RSI指標は、それぞれ70と30の固定しきい値を使用して、買い過ぎまたは売り過ぎのテリトリーを示します。

ここで、n = 取引期間数、K = 金額です。

これらのテクニカル指標の視覚的な例は以下のとおりです。 

確率的RSIを取引シグナルに使用する方法

確率的RSIの主な用途の1つは、取引シグナルを特定することです。トレーダーは、この指標を使用して仮想通貨の動きを次のように解釈できます。

• 購入シグナル：0.2未満の測定値は売り過ぎの範囲にあります。つまり、StochRSIが0.2を超えると、トレーダーは買いシグナルと見なすことができます。

• 販売シグナル：測定値が0.8を下回ると、仮想通貨は買い過ぎの状態からの反転を目撃しています。暗号資産を売却するには、今が絶好のタイミングです。

• トレンド反転：トレーダーは、仮想通貨の継続的な価格トレンドの指標としてStochRSIを使用し、それに応じて戦略を調整することもできます。

買われすぎ/売られすぎのシグナル

• 買われすぎのシグナル：仮想通貨のStochRSIが0.8マークを突破し、このラインより上にとどまった場合、売られすぎの地域にあります。迅速なリターンを求めるトレーダーは、ポジションを決済したいと考えるかもしれません。同時に、価格が0.8を下回った場合、ショート戦略を適用できます。

• 売られ過ぎのシグナル：StochRSIが0.2を下回ると、仮想通貨は売られ過ぎの地域にあります。選択した期間中、価格は最低水準に近づいており、（0.2を超えると）買いの機会が十分に得られます。

下のチャートは、BTCUSDTの価格変動予測におけるStochRSIの使用を視覚化したものです。

StochRSIは、期間の高い範囲と低い範囲におけるRSIの値を測定します。実際のRSI指標の測定値が40未満の場合、StochRSIは0に近く、逆も同様です。RSIの測定値が高値の場合、StochRSIは100に近くなります。

RSIの確率的取引戦略

• StochRSIでの取引：最も一般的な戦略の1つは、0.2と0.8の間で取引することです。たとえば、低RSIが25、高RSIが60の（BTC/USDT）取引セッションでは、現在の水準が50の場合、StochRSIは0.71になります。StochRSIは買われ過ぎのポジションに近いため、強気の修正と価格の反転を待つ価値があります。反転が発生した場合、トレーダーは0.5付近でショートポジションを建てることができます。同じ戦略がロングコールにも当てはまります。

• StochRSIとダイバージェンスを使用して反転を特定：StochRSIは感度が高いため、他のテクニカル指標と併用することは理にかなっています。トレーダーは、BTC価格とStochRSI価格の乖離に注意を払い、トレンドの反転を見極めなければなりません。

例：日次取引で確率的RSIを利用する方法

確率的RSIは、買い過ぎや売り過ぎの状況を特定できるため、市場のモメンタムを特定するための優れたツールとして機能します。以下に例を示します。

短期トレンドの特定と取引

この戦略を使用することで、トレーダーは中心線（0.5）に注意する必要があります。0.5を超える動きは上昇トレンドを示し、0.5を下回る動きは弱気トレンドを示します。価格が0.5を超えると、買いトリガーを発注できます。同様に、仮想通貨トレーダーは、オシレーターが0.5レベルを下回ると、ショートセルまたはセルを使用できます。

価格反転を目指そう

仮想通貨市場はボラティリティが高いため有名です。仮想通貨の日中取引では、大きな損失を避けるために、価格の反転を即座に特定する必要があります。トレーダーは、確率的RSIを使用して、そのような価格反転を特定し、価格変動に対する感度が高いため、より効果的にポジションを建てたり、決済したりすることができます。価格反転で取引する場合は、追加の指標として分散とコンバージェンスを使用することをお勧めします。

たとえば、StochRSIが0.80を上回った場合、資産が買われすぎである可能性がありますが、強い上昇トレンドを示し、長期間にわたって0.80を上回ったままである可能性もあります。逆に、0.2を下回ると、強い下降トレンドの始まりを示します。1.0への動きは、非常に強い上昇トレンドとみなされ、0への動きは、非常に弱いトレンドを示します。

確率的RSIのメリット

• 売買シグナルを増やす：確率的RSIは感度が高いため、RSI指標に比べて買いシグナルや売りシグナルが多くなります。実際のRSIが手足に達する前に極端な測定値を予測するように設計されています。暗号資産を正しく使用すれば、複数の取引機会を特定できます。

• 市場モメンタムの指標：日次戦略を計画しているトレーダーにとって、StochRSIはモメンタムの特定に役立つため、トレーダーは適切な戦略を準備できます。

• スキャルピングの短いプルバックと上昇トレンドを特定する：スキャルピングの主な考え方は、仮想通貨の価格が短期的に変動することにあります。StochRSIを利用すると、短期的なプルバックを発見できるため、スキャルピングに最適な機会が得られます。ただし、市場のモメンタムを確認するためには、他のテクニカル指標と併用することが重要です。上昇トレンドまたは下降トレンドが強い場合、これらの設定価格の違反を目撃する可能性があります。

限界

• 仮想通貨の実際の価格から遠い：仮想通貨の価格を計算のベースとするRSI指標とは異なり、確率的RSIはRSIをそのベースとして使用し、仮想通貨の実際の価格から2つのレベルを離します。価格と確率的RSIの読取値との間に大きな乖離が生じることは、非常にあり得ます。また、トレーダーが少し遅れを目撃する場合もあります。

• ボラティリティの上昇：確率的RSI指標の主な用途は、より多くの売買ポジションを見つけることです。これは、新規仮想通貨トレーダーにとって欠点となる可能性があります。確率的RSI戦略は、DMAやサポートレジスタンス指標などの他のテクニカルパラメータと併用することをお勧めします。

終わりに

確率的RSI指標にはメリットと制限があります。確率的RSIを他の指標と併用することで、トレーダーは効果的な取引戦略を立てることができます。ただし、仮想通貨のボラティリティが高く、現在の資産価格との遠い関係にあるため、唯一の指標として使用することはお勧めできません。

#Bybit #TheCryptoArk