ストキャスティクスRSI：概要とそのしくみ

ビットコインはバリュエーションの面で歴史を書き換えており、この記事（2023年6月28日）の時点で3万ドルのレジスタンスを突破しています。ビットコインとアルトコインの継続的な成長は、仮想通貨取引に参入する準備が整った新しいトレーダーの軍隊を刺激しました。ほとんどのトレーダーはすぐに行動に移しますが、各取引の出入りポイントを戦略化できるテクニカル指標やツールを理解することは、常に価値があります。確率的RSIはそのような指標の1つであり、トレーダーは市場トレンドを特定できます。

このテクニカル指標と暗号資産取引におけるその有用性を詳しく見てみましょう。

主なポイント：

• 資産の購入過剰と売却水準をより正確に決定するため、価格変動に対する感度を高めるために、確率的RSIが導入されました。

• 確率指標とRSI指標の両方の基礎を使用して、資産の過去のパフォーマンスに調整し、一定期間の価格変動に対するRSIのレベルを測定します。

• 確率的RSI指標は、ビットコインなどのボラティリティの高い取引資産に最適な日中取引およびスイング取引ツールです。

Stochastic RSIとは？

確率的RSIは、確率的発振器と相対強度指数（RSI）の両方の指標に基づいて構築されたテクニカル指標で、0～1のスケールで展開されます。 確率的RSIにより、テクニカルトレーダーは、資産がオーバーブッキング（≥ 0.8）またはオーバーブッキング（≤ 0.2）の領域にあるかどうかを特定できます。RSI指標と確率オシレーターの両方を考慮して、RSI単独よりも感度の高い市場トレンドを導き出します。確率的RSI指標（またはStochRSI）は、特に資産の価格範囲と終値を比較し、価格転換ポイントの市場予測をサポートする能力によって繁栄します。

この指標はRSIと密接に関連しているため、両者がどのように関連しているかを理解することが重要です。RSI指標は、資産のモメンタムを追跡します。たとえば、仮想通貨が買いすぎか売りすぎかを特定します。0～100の範囲で測定され、70以上の値は買われすぎを示し、30未満の値は売られすぎのポジションを反映しています。

ただし、RSIだけでは、限られた売買シグナルしか得られず、日中取引の重要な出入りポイントが不足しています。一方、確率的RSIは市場の動きに敏感であり、トレーダーは複数の出入りシグナルをより詳細に見つけることができます。ただし、早期/後期売買コールを避けるため、確率的RSIを他のテクニカル指標と組み合わせることが重要です。

確率的RSIのしくみ

Stochastic RSIは、一定期間内のRSIインジケーターの動きを調べます。現在の価格水準は重要ではありません。最も人気のある計算期間は14（日、セッション、時間、分）です。

結果の数値は0～1の数字で、中心線は0.5です。センターラインクロスオーバーは、主に売買シグナルの確認に使用されます。0.5を超える動きは継続的な買いシグナルを示し、0.5を下回る下落は継続的な売りシグナルとして機能します。一部のStochRSI計算機は、出力に100を乗じ、0～100の範囲で読み取り値を提供する点に留意する必要があります。また、StochRSIの一般的な計算期間は20期間です。

トレーダーとして、価格変動や市場トレンドを特定するために、StochRSIを任意の期間に適用できることを理解することが重要です。

確率的RSIの計算方法

Stochastic RSIは、RSIをベースとして使用します。StochRSIの計算式は以下のとおりです。

確率的RSI = (現在のRSI - 最低RSI) / (最高RSI - 最低RSI)

前述のように、トレーダーは、数日、数時間、数分など、さまざまな取引期間にこの数式を適用できます。すべてのトレーダーは、仮想通貨取引に適用する前に確率的RSIの読み方を理解する必要があります。

確率的RSIとは？

確率的RSIは、RSIをその入力として受け止め、確率的発振器の式を適用して、任意の期間において0～1の数値に到達します。

以下は、確率的RSIの視覚的表現です。 

確率的RSIを使用する暗号資産トレーダーは、任意の期間を選択し、暗号資産の動きを分析できます。ここでは、トレーダーがStochRSIをどのように使用するかについて、以下のセクションで詳しく説明します。

確率的発振器と確率的RSIと相対力指数（RSI）の比較

これら3つのテクニカル指標は、資産の強さと勢いに基づいて、資産の価格変動を分析するために使用されます。両者は基本的な類似点を共有していますが、いくつかの重要な違いがあります。

• 測定基準：確率型オシレーターは仮想通貨資産の終値をベースにしていますが、確率型RSIはRSIをベースにしています。ここで注目すべき点は、確率的RSIは、RSIをその入力として使用するため、確率的オシレータよりも遅れる可能性があることです。一方、RSIは、特定の期間における資産の最近の損益の大きさを測定し、その状態を判断します。

• 測定スケール： 確率オシレーターは、市場の勢いを追跡するために0～100の値を使用します。一方、確率的RSIは0～1の尺度に依存し、0.5が中心線として機能します。RSI指標は、選択した期間の平均損益を考慮して、0～100の間で変動します。

• シグナル数：確率的RSIは市場の動きに敏感であり、確率的オシレーターと比較して、買い過ぎや売り過ぎの状況に関する詳細な情報を提供します。RSI指標は、70と30の固定しきい値を使用して、買い越しまたは売り越しのテリトリを示します。

ここで、n = 取引期間数、K = 金額です。

これらのテクニカル指標の視覚的な例は以下のとおりです。 

取引シグナルに確率的RSIを使用する方法

確率的RSIの主な用途の1つは、取引シグナルを特定することです。トレーダーがこの指標を使用して仮想通貨の動きを解釈する方法は以下のとおりです。

• 購入シグナル：0.2未満の測定値は、売り過ぎの範囲にあります。つまり、StochRSIが0.2を超えると、トレーダーは買いシグナルと見なすことができます。

• 販売シグナル：測定値が0.8を下回った場合、仮想通貨は買われ過ぎの状態からの逆転を目撃しています。暗号資産を売却するタイミングは今が最適です。

• トレンド反転：トレーダーは、仮想通貨の継続的な価格トレンドの指標としてStochRSIを使用し、それに応じて戦略を調整することもできます。

買い過ぎ/売り過ぎのシグナル

• 買い越しシグナル：仮想通貨のStochRSIが0.8マークを突破し、この線を上回った場合、売り越し地域にあります。迅速なリターンを求めるトレーダーは、ポジションを決済したいかもしれません。同時に、価格が0.8を下回った場合、ショート戦略を適用できます。

• 売り越しシグナル：StochRSIが0.2を下回ると、仮想通貨は売り越し地域にあります。価格は、選択した期間中に最低レベルに近づいており、（0.2を超えると）購入できる適切な機会を提供します。

下のチャートは、BTCUSDT価格変動予測におけるStochRSIの使用を視覚化したものです。

StochRSIは、期間の高い範囲と低い範囲におけるRSIの値を測定します。実際のRSI指標の測定値が40未満の場合、StochRSIは0に近く、逆もまた同じです。RSIの測定値が高値の場合、StochRSIは100に近くなります。

確率的RSI取引戦略

• StochRSIでの取引：最も一般的な戦略の1つは、0.2と0.8の間で取引することです。たとえば、（BTC/USDT）取引セッションでは、RSIが25と低く、RSIが60と高く、現在のレベルが50の場合、StochRSIは0.71になります。StochRSIは買い越しポジションに近いため、強気の修正と価格の反転を待つ価値があります。反転が発生した場合、トレーダーは0.5付近のショートポジションを開設できます。ロングコールにも同じ戦略が適用されます。

• StochRSIとダイバージェンスを使用して反転を特定：StochRSIは感度が高いため、他のテクニカル指標と使用することは理にかなっています。トレーダーは、BTC価格とStochRSI価格の乖離に注意を払い、トレンドの逆転を突き止める必要があります。

例：デイトレードに確率的RSIを使用する方法

確率論的なRSIは、買い過ぎや売り過ぎの状況を特定できるので、市場のモメンタムを特定するための優れたツールとして機能します。以下はその例です。

短期トレンドの特定と取引

この戦略を使用することで、トレーダーはセンターライン（0.5）に注意する必要があります。0.5を超える動きは上昇トレンドを示し、0.5を下回る動きは弱気トレンドを示します。価格が0.5を超えると、買いトリガーを発注できます。同様に、仮想通貨トレーダーは、オシレーターが0.5レベルを下回ると、ショートセルまたはセルを使用できます。

価格の反転をみつける

仮想通貨市場はボラティリティが高いため有名です。仮想通貨の日中取引では、大幅な損失を避けるために、価格の反転を即座に特定する必要があります。トレーダーは、確率的RSIを使用して、そのような価格反転を特定し、価格変動に対する感度が高いため、より効果的にポジションを開閉できます。価格反転で取引する場合、追加の指標として分散とコンバージェンスを使用することをお勧めします。

たとえば、StochRSIが0.80を上回った場合、資産が買われすぎていることを意味する可能性がありますが、強い上昇トレンドを示し、長期間にわたって0.80を上回ったままである可能性もあります。逆に、0.2を下回ると、強い下降トレンドが始まることを意味します。1.0への動きは非常に強い上昇トレンドとみなされ、0への動きは非常に弱いトレンドを示します。

確率的RSIのメリット

• その他の売買シグナル：確率的RSIは感度が高いため、RSI指標に比べて買いシグナルや売りシグナルが多くなります。実際のRSIが四肢に達する前に極端な測定値を予測するように設計されています。暗号資産トレーダーは、正しく使用すれば複数の取引機会を特定できます。

• 市場の勢いの指標：日次戦略を計画しているトレーダーにとって、StochRSIはモメンタムの特定に役立つため、トレーダーは適切な戦略を準備できます。

• スキャルピングのショートプルバックと上昇トレンドを特定する：スキャルピングの主なアイデアは、仮想通貨価格の短期的な変動から利益を得ることです。StochRSIは、短期的なプルバックを発見できるので、スキャルピングに最適な機会となります。ただし、市場のモメンタムを確認するために、他のテクニカル指標と併用することが重要です。強気な上昇または下降トレンドは、これらの確立された価格の違反を目撃する可能性があります。

限界

• 仮想通貨の実際の価格から遠い：仮想通貨資産の価格を計算のベースとするRSI指標とは異なり、確率的RSIはRSIをそのベースとして使用し、仮想通貨の実際の価格から2つのレベルを奪います。価格と確率的RSIの読み取り値との間に大きな乖離があることは、非常にあり得ます。また、トレーダーが若干遅れる場合もあります。

• ボラティリティの上昇：確率的RSI指標の主な用途は、新規仮想通貨トレーダーにとって欠点となりうる、より多くの売買ポジションを見つけることです。確率的RSI戦略は、DMAやサポート耐性指標などの他のテクニカルパラメータと併せて使用することを推奨します。

終わりに

確率的RSI指標には、メリットと限界があります。確率的RSIを他の指標と併用することで、トレーダーは効果的な取引戦略を立てることができます。ただし、仮想通貨のボラティリティが高く、現在の資産価格との遠い関係があるため、唯一の指標として使用することはお勧めできません。

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