EMA vs. SMA: Rata-Rata Pergerakan Mana yang Lebih Baik?

Rata-rata bergerak adalah indikator teknis populer yang digunakan dalam perdagangan untuk mengidentifikasi tren dan potensi titik pivot. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi dua rata-rata bergerak yang umum digunakan: rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial (EMA). Kita akan membahas kapan menggunakannya, serta keuntungan dan perbedaannya, sehingga Anda dapat lebih mengetahui rata-rata pergerakan mana yang akan digunakan dalam strategi Anda.

Takeaway Utama:

• Rata-rata pergerakan membantu memperlancar data harga dan mengidentifikasi tren serta potensi titik pivot.

• Simple moving average (SMA) memberikan pembobotan yang sama pada setiap titik data, sehingga cocok untuk identifikasi tren jangka panjang.

• Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) memberikan lebih banyak bobot pada data terbaru, menjadikannya lebih responsif terhadap kondisi pasar saat ini.

Apa Itu Rata-Rata Pergerakan?

Rata-rata bergerak adalah salah satu alat paling populer yang digunakan dalam analisis teknis. Ini diterapkan pada grafik untuk melancarkan fluktuasi harga dengan menghitung harga rata-rata selama periode tertentu, sehingga trader dapat mengidentifikasi tren dan potensi titik pivot.

Rata-rata bergerak muncul sebagai garis atas aksi harga bagan. Ini adalah indikator teknis serbaguna yang dapat diterapkan pada jangka waktu grafik apa pun, mulai dari grafik intraday jangka pendek hingga grafik mingguan atau bulanan jangka panjang. Trader mengandalkan wawasan berharga yang diberikan rata-rata bergerak, seperti menentukan arah tren secara keseluruhan dan menyaring kebisingan pasar untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat.

Ada beberapa jenis rata-rata bergerak, tetapi fokus kami di sini adalah pada SMA dan EMA.

Apa Itu Rata-Rata Pergerakan Sederhana (SMA)?

Salah satu jenis rata-rata bergerak yang paling umum digunakan adalah rata-rata bergerak sederhana (SMA). Perhitungannya mudah dan memberikan representasi data harga sebelumnya yang andal. Institusi besar menggunakan SMA untuk menganalisis tren harga jangka panjang. 

Kapan Menggunakan Rata-Rata Pergerakan Sederhana

Banyak trader menggunakan SMA saat mengidentifikasi tren yang bersifat jangka panjang. Akibatnya, ini sering diterapkan pada kerangka waktu harian, mingguan, atau bulanan, dengan nilai input 10, 20, 50, atau 200.

Rata-rata bergerak sederhana memberikan bobot yang sama untuk setiap titik data dalam seri harga. Ini berarti bahwa harga terbaru memiliki bobot yang sama dalam penghitungan dengan titik data lama. Akibatnya, SMA lebih lambat untuk menanggapi perubahan harga yang dramatis.

Trader sering menggunakan SMA bersama alat analisis teknis lain untuk mengonfirmasi atau memvalidasi sinyal. Misalnya, jika strategi perdagangan mencakup analisis beberapa kerangka waktu, sebagian besar trader akan menggunakan SMA 200 periode pada kerangka waktu grafik yang lebih besar untuk bertindak sebagai rata-rata jangka panjang untuk mengidentifikasi tren.

Ketika harga aset secara konsisten berada di atas SMA, ini menunjukkan tren naik, yang menunjukkan peluang membeli potensial. Sebaliknya, ketika harga secara konsisten tetap di bawah SMA, ini menunjukkan tren turun, menandakan peluang penjualan yang mungkin.

Trader harian dapat memasukkan nilai input yang lebih kecil ke dalam SMA mereka, seperti periode 10 atau 20. Hal ini membantu mempercepat rata-rata bergerak agar lebih sensitif terhadap pergerakan harga untuk merespons perdagangan jangka pendek dengan cepat.

Terakhir, crossover antara periode SMA yang berbeda telah menjadi strategi populer yang dibagikan di web untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Namun, strategi perdagangan crossover SMA cenderung terlambat mengikuti tren baru, jadi sangat berhati-hatilah jika Anda mempertimbangkannya.

Cara Menghitung Rata-Rata Pergerakan Sederhana

SMA dihitung dengan menjumlahkan harga penutupan aset dalam jumlah periode tertentu, lalu membaginya dengan jumlah periode. Menghitung SMA adalah rumus matematika sederhana, dan untungnya, Anda tidak perlu mengingatnya, karena paket grafik saat ini akan secara otomatis melakukan perhitungan untuk Anda. 

Misalnya, untuk menghitung SMA 10 hari, Anda akan menambahkan harga penutupan aset selama 10 hari terakhir dan membagi jumlahnya dengan 10. Setiap hari, harga penutupan tertua turun, dan harga penutupan terbaru ditambahkan ke penghitungan, menciptakan rata-rata bergerak yang terus beradaptasi dengan harga terbaru.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana:

1. Tentukan jumlah periode yang ingin Anda gunakan untuk rata-rata pergerakan (misalnya, 10, 50, atau 200).

2. Tambahkan harga penutupan aset untuk jumlah periode tertentu pada data harga terbaru.

3. Bagi jumlahnya dengan jumlah periode.

Sekarang, mari menghitung SMA 10 hari dengan harga penutupan berikut: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28, dan $27.

Jumlah harga penutupan = $25 + $27 + $26 + $28 + $29 + $31 + $30 + $29 + $28 + $27 = $280

SMA 10 hari = $280 / 10 = $28

Dengan mengulangi proses ini untuk setiap hari perdagangan, Anda dapat membuat plot SMA pada grafik untuk memvisualisasikan pergerakan harga rata-rata selama periode yang ditentukan.

Ingat, pilihan periode SMA tergantung pada strategi dan kerangka waktu yang Anda analisis. Periode yang lebih pendek merespons perubahan harga dengan lebih cepat, sementara periode yang lebih lama memberikan rata-rata yang lebih halus yang mencerminkan tren yang lebih signifikan.

Apa Itu Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA)?

Selain rata-rata bergerak sederhana, indikator analisis teknis populer lainnya adalah rata-rata bergerak eksponensial. Meskipun mirip dengan SMA, EMA memberikan lebih banyak bobot pada data terbaru, menjadikannya lebih responsif terhadap kondisi pasar saat ini.

Perhitungan EMA berbeda dengan SMA karena menggabungkan faktor penghalusan yang secara eksponensial menurunkan bobot data harga yang lebih lama. Ini berarti bahwa EMA memberikan arti penting yang lebih besar pada harga saat ini, memungkinkannya untuk merespons perubahan tren pasar dengan cepat.

Kapan Menggunakan Rata-Rata Pergerakan Eksponensial

EMA sangat berguna bagi trader yang lebih suka berfokus pada tren jangka pendek dan aksi harga. Karena penekanannya pada harga baru-baru ini, EMA lebih cocok untuk menangkap dan bereaksi terhadap perubahan harga yang cepat daripada SMA. Berikut adalah beberapa skenario ketika EMA dapat bermanfaat.

Mengidentifikasi Perubahan Tren: EMA dapat membantu trader menemukan potensi pembalikan tren lebih cepat daripada rata-rata pergerakan sederhana. Karena EMA bereaksi lebih cepat terhadap pergerakan harga, EMA dapat memberikan sinyal tepat waktu ketika tren akan berubah arah.

Momentum Berkendara: Trader yang bertujuan untuk memanfaatkan ayunan harga jangka pendek dan momentum sering kali mengandalkan EMA. Dengan menggunakan periode EMA yang lebih pendek, mereka dapat dengan cepat masuk dan keluar dari perdagangan berdasarkan tindakan harga yang segera.

Breakout Perdagangan: Trader breakout mencari pergerakan harga yang menembus tingkat dukungan atau resistensi utama. Karena EMA merespons lebih cepat, penurunan harga di atasnya menandakan tren bullish, sedangkan penurunan di bawah EMA menandakan potensi tren bearish.

Cara Menghitung Rata-Rata Pergerakan Eksponensial

Menghitung EMA melibatkan formula yang sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan SMA. Formulanya menggabungkan pengganda yang menentukan berat setiap titik data harga. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung EMA:

1. Tentukan jumlah periode yang ingin Anda gunakan untuk EMA.

2. Hitung faktor penghalus (SF) menggunakan rumus berikut: SF = 2 / (N + 1), di mana N mewakili jumlah periode.

3. Mulai dengan SMA periode pertama sebagai nilai EMA awal.

4. Untuk setiap periode berikutnya, hitung EMA menggunakan rumus berikut: EMA = (Harga Saat Ini − EMA Sebelumnya) × SF + EMA Sebelumnya

5. Ulangi penghitungan ini untuk setiap periode, perbarui nilai EMA dengan tepat.

Menggunakan rumus di atas, mari menghitung EMA 10 hari untuk saham dengan harga penutupan berikut: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28, dan $27.

1. Kami akan menghitung EMA 10 periode.

2. Tentukan faktor penghalusan: SF = 2 / (10 + 1) = 0,1818

3. Mulai dengan SMA 10 hari sebagai nilai EMA awal: EMA = $28

4. Hitung EMA 10 hari untuk periode kedua: EMA = ($27 − $28) × 0,1818 + $28 = $27,1818

5. Ulangi perhitungan ini untuk setiap periode berikutnya guna mendapatkan nilai EMA.

Dengan membuat plot EMA pada grafik, trader dapat menganalisis secara visual hubungan antara harga dan garis EMA untuk mengidentifikasi peluang perdagangan potensial dan membuat keputusan yang tepat.

Ingat, pilihan periode EMA tergantung pada strategi dan tingkat responsivitas yang diinginkan terhadap perubahan harga. Periode EMA yang lebih pendek bereaksi lebih cepat tetapi mungkin lebih rentan terhadap sinyal palsu, sedangkan periode EMA yang lebih lama memberikan rata-rata yang lebih halus tetapi merespons pergerakan harga dengan lebih lambat.

Perbedaan Utama Antara EMA dan SMA

Meskipun rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dan rata-rata bergerak sederhana (SMA) umumnya digunakan dalam analisis teknis, keduanya memiliki beberapa perbedaan utama. Berikut adalah tabel perbandingan yang menyoroti perbedaan mereka.

Keuntungan EMA Dibandingkan SMA

EMA memiliki beberapa keuntungan dibandingkan SMA, yang menjadikannya pilihan populer bagi banyak trader.

Responsif: EMA merespons perubahan harga saat ini dengan cepat, sehingga trader dapat menangkap tren dan potensi peluang perdagangan dengan lebih cepat.

Sinyal Tepat Waktu: Karena penekanannya pada harga saat ini, EMA dapat memberikan sinyal tepat waktu untuk pembalikan tren dan titik masuk/keluar di pasar.

Pengurangan Lag : EMA memiliki sedikit lag dibandingkan SMA, sehingga trader dapat membuat keputusan yang lebih cepat berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Keuntungan SMA Dibandingkan EMA

Meskipun EMA memiliki kekuatan, SMA juga menawarkan keuntungan unik:

Kesederhanaan : Penghitungan SMA sangat mudah, sehingga dapat dipahami oleh trader dari semua tingkat pengalaman.

Kehalusan : SMA memberikan garis sinyal yang lebih lancar dan stabil, mengurangi dampak fluktuasi harga jangka pendek dan memberikan gambaran tren keseluruhan yang lebih jelas.

Keandalan: SMA diikuti secara lebih luas, mulai trader kecil hingga institusi besar. Hal ini membuat sinyal yang mengelilinginya lebih dapat diandalkan.

Rata-Rata Pergerakan Mana yang Lebih Baik untuk Perdagangan Harian?

Meskipun kedua rata-rata bergerak digunakan untuk perdagangan harian, di mana trader bertujuan untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek dalam satu hari perdagangan, rata-rata bergerak eksponensial sering kali lebih disukai. Responsivitas mereka terhadap perubahan harga baru-baru ini memungkinkan trader untuk dengan cepat mengidentifikasi dan bereaksi terhadap tren intraday dan pembalikan harga, memberikan sinyal masuk dan keluar yang lebih tepat waktu.

Rata-Rata Pergerakan Mana yang Lebih Baik untuk Perdagangan Ayun?

Dalam hal perdagangan ayun, strategi yang melibatkan pencatatan pergerakan harga jangka menengah selama beberapa hari hingga minggu, baik rata-rata pergerakan eksponensial maupun rata-rata pergerakan sederhana dapat menjadi efektif. Pilihan antara EMA dan SMA tergantung pada preferensi trader. Responsivitas EMA terhadap harga saat ini dapat membantu trader ayun mengidentifikasi ayunan jangka pendek dan menangkap pergerakan harga yang lebih kecil. Di sisi lain, banyak trader ayun menggabungkan beberapa jenis analisis beberapa kerangka waktu, membuat kelancaran dan stabilitas SMA lebih andal dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren keseluruhan.

Kesimpulan

Rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak eksponensial adalah indikator teknis yang berharga. Setiap rata-rata bergerak memiliki keuntungan dan kesesuaian untuk strategi perdagangan dan jangka waktu yang berbeda. SMA memberikan jalur sinyal yang lebih lancar dan stabil, sehingga dapat diandalkan untuk identifikasi tren jangka panjang. Di sisi lain, responsivitas EMA terhadap perubahan harga baru-baru ini sangat sesuai untuk identifikasi tren jangka pendek dan menangkap ayunan harga yang lebih pendek. Dengan memahami perbedaan antara dan keuntungan dari kedua jenis rata-rata bergerak ini, trader dapat meningkatkan analisis mereka dan membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat.

#Bybit #TheCryptoArk