Media móvil simple (SMA): Qué es y cómo usarlo
Una media móvil simple es una herramienta de análisis técnico que se utiliza comúnmente y que calcula el precio promedio de un instrumento durante un período específico. Es una media "movible" porque se actualiza constantemente con cada nueva barra de precios, produciendo una línea en un gráfico de precios. Analizaremos cuál es la media móvil simple, cómo hacer trading con ella y las ventajas y desventajas de usarla.
Conclusiones clave:
El promedio móvil simple calcula el precio promedio de un activo durante un período específico, proporcionando un valor promedio y justo para él.
Los promedios móviles a menudo se utilizan como filtro de tendencia, o para determinar los niveles de apoyo a la compra o resistencia a la venta.
La media móvil es un indicador retrasado, por lo que los traders a menudo consideran usarlo junto con otros indicadores o herramientas de análisis para la confirmación.
¿Qué es un promedio móvil simple?
El promedio móvil simple (SMA), una herramienta utilizada por los traders en el análisis técnico, representa el precio promedio de un instrumento durante un período de tiempo específico. El promedio se denomina “movimiento” porque es un único punto de datos que se recalcula con cada nueva barra de precios o vela. Por lo tanto, se mueve a medida que se descubren y negocian nuevos datos de precios, produciendo una línea en un gráfico de precios.
Los promedios móviles se pueden aplicar a cualquier activo financiero en cualquier periodo de tiempo del gráfico. Se pueden utilizar en estrategias de inversión de compra y mantenimiento, estrategias de swing de tendencia intermedia e incluso para determinar tendencias a más corto plazo utilizadas en el trading diario .
Los traders utilizan promedios móviles para varios fines. En primer lugar, ayudan a identificar la tendencia general de un mercado. Por ejemplo, al observar si una línea media móvil sencilla está inclinada hacia arriba o hacia abajo (o se mueve lateralmente), los traders pueden obtener información sobre la dirección del mercado y las oportunidades potenciales.
Además, las SMA se pueden utilizar para identificar los niveles de soporte o resistencia de un precio . Cuando un precio prueba una media móvil desde arriba, a menudo se considera una señal alcista, lo que indica posibles oportunidades de compra. Por el contrario, cuando un precio se dispara para probar el lado inferior de una media móvil, se considera una señal bajista, lo que sugiere posibles oportunidades de venta.
Además, algunos traders también utilizan múltiples promedios móviles para generar señales de trading. Esto se puede hacer buscando cruces entre diferentes líneas medias móviles, como el cruce de SMA de 50 días por encima o por debajo de la SMA de 200 días. Un cruce alcista conocido como la cruz dorada se produce cuando una AME a corto plazo supera la AME de 200 días. Del mismo modo, cuando una AME a corto plazo se cruza por debajo de la AME de 200 días, aparece un cruce bajista llamado cruce de muerte. Estos cruces son populares para indicar un cambio potencial en la dirección de la tendencia, pero estas señales no son fiables (más información a continuación).
Cómo calcular el promedio móvil simple
Calcular la SMA es un proceso relativamente sencillo que implica unos sencillos pasos. Solo se necesita una variable de entrada para calcular el promedio móvil, es decir, la longitud del promedio móvil que deseas.
Los valores de entrada comunes para la longitud media móvil incluyen 10, 20, 50, 100 y 200.
Fórmula media móvil sencilla
Vamos a calcular la SMA a 10 días de un precio de acción concreto. Este cálculo utilizará los precios de cierre de los últimos 10 días de trading. Estos son los precios de cierre, en orden cronológico:
Día 1: $50.00
Día 2: $52.25
Día 3: $51.50
Día 4: $49.75
Día 5: $48.90
Día 6: $51.10
Día 7: $52.40
Día 8: $54.20
Día 9: $55.80
Día 10: $56.50
Para calcular promedios móviles simples, resumimos los precios de cierre para el período de tiempo (en este caso, 10 días) y dividimos la suma por el número de períodos.
En este ejemplo, la suma de los precios de cierre es 50,00 + 52,25 + 51,50 + 49,75 + 48,90 + 51,10 + 52,40 + 54,20 + 55,80 + 56,50 = 522,40. Dividir esta suma por 10 (el número de periodos) nos da la AME:
SMA = $522.40 / 10 = $52.24
Por lo tanto, la SMA de 10 días para este stock es de $52.24. Este valor representa el precio de cierre promedio durante el período de tiempo de 10 días, y puede ayudarnos a identificar la tendencia general y las posibles oportunidades de trading.
Dado que es una media móvil, el precio más antiguo (el primer punto de datos) baja y el precio de cierre más reciente se incluye en el cálculo a medida que se produce cada nuevo día de trading. Por ejemplo, si el precio de cierre para el día 11 es de 57,80 USD, la media móvil se recalcula reduciendo el punto más antiguo (día 1 a 50,00 USD) e incluido el día 11 (57,80 USD). El nuevo resultado promedio móvil es de $53.02. Esta actualización constante garantiza que la SMA siga siendo relevante y responda a los cambios en el mercado.
Al calcular promedios móviles simples para diferentes períodos (por ejemplo, 20 días, 50 días o 200 días), los traders pueden obtener información sobre las tendencias a largo y corto plazo, lo que puede ayudarlos a tomar decisiones de trading informadas.
Cómo hacer trading con un promedio móvil simple
Los traders suelen utilizar medias móviles junto con otras herramientas técnicas de trading. Existen tres estrategias básicas cuando se utiliza la media móvil simple:
Determinar tendencias de precios
Soporte y resistencia para determinar reversiones de tendencias a corto plazo
Cruzado promedio móvil
Usar la media móvil para determinar la tendencia actual es uno de los usos más populares. Las estrategias que siguen tendencias o incluyen análisis de periodos de tiempo múltiples probablemente tengan un promedio móvil para indicar la dirección de la tendencia.
Por ejemplo, en el análisis de periodos de tiempo múltiples, el periodo de tiempo de gráfico más grande utilizará una SMA de 200 periodos para determinar la tendencia. En este ejemplo, un trader de día podría utilizar una SMA de 200 períodos en el gráfico de precios de dos horas para determinar la tendencia más grande.
El siguiente paso es filtrar los trades para que solo busques posiciones largas si el precio está por encima de 200 SMA, o solo hagas trading en corto si el precio está por debajo de 200 SMA.
En un gráfico de precios de 30 minutos, utiliza el índice de canal de materias primas (CCI) para generar una señal en la dirección de la tendencia. La incorporación de CCI te ayudará a sincronizar tus trades con la dirección de la tendencia y, potencialmente, a aumentar la precisión de tus decisiones de trading.
Los promedios móviles también se pueden utilizar como niveles de soporte y resistencia. Esto es especialmente útil para la SMA de 50 días y 200 días en gráficos de precios diarios.
Las grandes instituciones siguen estos promedios móviles, por lo que cuando el precio vuelve a la media, los actores de gran dinero lo consideran un verdadero precio promedio (o "justo"). Usarán la media móvil como “soporte y compra”, creando un rebote en el precio. O bien, utilizarán la media móvil como “resistencia y venta”, lo que provocará una caída del precio.
La estrategia de cruce de promedio móvil incorpora dos o más promedios móviles en el mismo gráfico. Cuando se cruzan, se genera una señal de trading. Aunque esta estrategia se promociona ampliamente, es esencial tener precaución. A diferencia de las otras estrategias mencionadas, esta no es tan fiable, y es crucial analizarla para que seas consciente de sus posibles riesgos.
Por ejemplo, en el gráfico anterior, cuando la media móvil de 50 días se cruza por debajo de la media móvil de 200 días, esto se denomina la muerte cruzada. El cruce de la muerte es una señal bajista, lo que sugiere que el mercado está en una tendencia bajista. Sin embargo, como puedes ver anteriormente, el precio ya ha bajado significativamente, lo que hace que la señal de muerte cruzada sea una alerta muy tardía de las condiciones cambiantes del mercado.
Lo contrario es cierto cuando la SMA a corto plazo supera la tendencia a largo plazo. Esto se denomina una cruz dorada, ampliamente considerada como un indicador de un mercado alcista.
Ventajas e inconvenientes de la media móvil simple
La media móvil sencilla es probablemente una de las herramientas de análisis técnico más populares utilizadas por traders e instituciones. Ofrece varios beneficios, pero también hay desventajas. Exploremos estas ventajas y desventajas.
Ventajas
Suaviza el ruido de precios:Mover los precios uniformes en gráficos facilita a los traders identificar la tendencia subyacente filtrando las fluctuaciones de precios a corto plazo y el ruido. Esto ayuda a los traders a centrarse en la dirección más amplia del mercado y reduce el impacto de las anomalías temporales del mercado.
Fácil de entender: El cálculo de la SMA es relativamente simple, lo que implica los precios de cierre promedio durante un período específico. Esta simplicidad hace que sea accesible para traders de todos los niveles de experiencia, incluidos los principiantes en el análisis técnico.
Ampliamente utilizado y reconocido: La SMA es un indicador popular entre los traders. Por lo tanto, un número significativo de participantes del mercado vigilan la AME, aumentando su posible relevancia y eficacia como nivel de apoyo/resistencia.
Inconvenientes
Indicador de retraso: Una de las principales limitaciones de la SMA es que es un indicador de retraso. Dado que se basa en datos históricos de precios, reacciona lentamente a los recientes cambios de precios. Como resultado, es posible que no proporcione señales oportunas para entrar o salir de operaciones durante periodos de movimientos rápidos del mercado.
Igual ponderación de precios: SMA trata todos los precios dentro de un período seleccionado por igual, independientemente de su proximidad al precio actual. Esta ponderación igual puede no reflejar con precisión la confianza actual del mercado, ya que los precios más antiguos tienen la misma influencia que los más recientes.
Puede generar señales falsas: Al igual que cualquier indicador técnico, la SMA no es infalible y, por lo tanto, puede generar señales falsas. Los traders deben ser conscientes de que la SMA puede producir señales de compra o venta que pueden no estar siempre alineadas con los movimientos reales del mercado. Por eso muchos traders consideran utilizar la SMA junto con otros indicadores o herramientas de análisis para la confirmación.
Media móvil simple frente a media móvil exponencial
Además del promedio móvil simple (SMA), otra herramienta de análisis técnico comúnmente utilizada es el promedio móvil exponencial (EMA). Aunque ambos indicadores tienen fines similares, identificando tendencias y generando señales de trading, hay diferencias significativas entre los dos. Comprender estas distinciones puede ayudar a los traders a determinar cuándo usar una sobre otra. Vamos a explorar las diferencias clave y sus implicaciones prácticas.
Método de cálculo
La principal diferencia entre la media móvil simple y exponencial reside en sus métodos de cálculo. La media móvil simple (SMA) toma los precios promedio durante un período específico, mientras que la media móvil exponencial da más peso a los precios recientes, lo que la hace más receptiva a la actividad reciente del mercado. El cálculo de la media móvil exponencial (EMA) asigna pesos decrecientes exponencialmente a precios más antiguos, y los precios más recientes reciben el peso más alto.
Capacidad de respuesta a los cambios de precios
La EMA reacciona más rápidamente a la acción de precios reciente, en comparación con la AME. Dado que la EMA asigna una mayor importancia a los precios recientes, se adapta más rápidamente a los cambios en los precios de los activos y la confianza. Esta capacidad de respuesta convierte a la EMA en una opción preferida para los traders que buscan capturar movimientos de precios a corto plazo o aprovechar las condiciones del mercado que cambian rápidamente.
Efecto de suavizado
Aunque la EMA es más sensible a la acción de precios reciente, la SMA proporciona una línea más fluida en los gráficos de precios. El cálculo de la SMA requiere el mismo peso de todos los precios dentro del período de tiempo, lo que da lugar a una línea menos volátil. Este efecto de suavizado de la SMA puede ser beneficioso para los traders que se centran en tendencias a largo plazo y filtran el ruido o las fluctuaciones a corto plazo.
Compensación entre capacidad de respuesta y fluidez
Elegir entre la SMA y la EMA depende del horizonte temporal del trader y la estrategia de trading. Los traders con un plazo más corto, o aquellos que buscan capitalizar los movimientos de precios intradía o a corto plazo, pueden preferir EMA debido a su capacidad de respuesta. Por otro lado, los traders con un horizonte temporal más largo o aquellos que priorizan un análisis de tendencias más fluido pueden inclinarse hacia la SMA.
Los promedios móviles simples y exponenciales se utilizan normalmente para confirmar tendencias. Cuando los movimientos de precios están por encima de la media móvil, sugiere una posible tendencia alcista, mientras que el movimiento de precios por debajo indica una probable tendencia bajista. Sin embargo, debido a la capacidad de respuesta de la EMA, puede proporcionar señales anteriores de reversiones de tendencias en comparación con la AME.
Como resultado, la elección entre la SMA y la EMA depende de las preferencias del trader, el horizonte temporal y la estrategia de trading. La EMA ofrece una respuesta más rápida al movimiento reciente de precios y es adecuada para el trading a corto plazo, mientras que la SMA proporciona un análisis de tendencias más fluido y a menudo se favorece para el trading a largo plazo .
Conclusión
Una media móvil (SMA) sencilla proporciona un análisis de tendencias fluido y es popular entre los traders. Al comprender sus beneficios y desventajas, los traders pueden incorporar de forma eficaz promedios móviles en sus análisis técnicos y decisiones de trading.
#Bybit #TheCryptoArk