Promedio móvil simple (SMA): qué es y cómo usarlo
Un promedio móvil simple es una herramienta de análisis técnico que se utiliza comúnmente y que calcula el precio promedio de un instrumento durante un período específico. Se trata de una media "en movimiento" porque se actualiza constantemente con cada nueva barra de precios, produciendo una línea en un gráfico de precios. Analizaremos cuál es el promedio móvil simple, cómo intercambiarlo y las ventajas y desventajas de usarlo.
Conclusiones clave:
La media móvil simple calcula el precio medio de un activo durante un periodo especificado, proporcionando un valor medio y razonable para él.
Los promedios móviles a menudo se utilizan como filtro de tendencias, o para determinar los niveles de apoyo para la compra o resistencia para la venta.
La media móvil es un indicador retrasado, por lo que los comerciantes a menudo consideran utilizarlo junto con otros indicadores o herramientas de análisis para la confirmación.
¿Qué es un promedio móvil simple?
La media móvil simple (SMA), una herramienta utilizada por los comerciantes en el análisis técnico, representa el precio medio de un instrumento durante un periodo de tiempo especificado. El promedio se denomina “movimiento” porque es un único punto de datos que se recalcula con cada nueva barra de precios o candelabro. Por lo tanto, se mueve a medida que se descubren y comercializan nuevos datos de precios, produciendo una línea en un gráfico de precios.
Los promedios móviles se pueden aplicar a cualquier activo financiero en cualquier período de tiempo del gráfico. Pueden utilizarse en estrategias de inversión de compra y mantenimiento, estrategias de variación de tendencias intermedias e incluso para determinar tendencias a corto plazo utilizadas en el comercio diurno.
Los comerciantes utilizan promedios móviles para varios fines. En primer lugar, ayudan a identificar la tendencia general de un mercado. Por ejemplo, al observar si una línea media móvil está inclinada hacia arriba o hacia abajo (o se mueve lateralmente), los comerciantes pueden obtener información sobre la dirección del mercado y las posibles oportunidades.
Además, las AME pueden utilizarse para identificar los niveles de soporte o resistencia de un precio. Cuando un precio prueba un promedio móvil desde arriba, a menudo se considera una señal alcista, lo que indica posibles oportunidades de compra. Por el contrario, cuando un precio se recupera para probar la parte inferior de una media móvil, se considera una señal pesimista, lo que sugiere posibles oportunidades de venta.
Además, algunos comerciantes también utilizan varias medias móviles para generar señales comerciales. Esto se puede hacer buscando cruces entre diferentes líneas medias móviles, como el cruce de AME de 50 días por encima o por debajo de la AME de 200 días. Un cruce alcista conocido como la cruz dorada se produce cuando una AME a corto plazo cruza por encima de la AME de 200 días. De manera similar, cuando una AME a corto plazo cruza por debajo de la AME a los 200 días, aparece un cruce bajista llamado cruce de muerte. Estas cruces son populares para indicar un posible cambio en la dirección de la tendencia, pero estas señales no son fiables (más información a continuación).
Cómo calcular el promedio móvil simple
El cálculo de la AME es un proceso relativamente sencillo que implica unos pocos pasos sencillos. Solo se necesita una variable de entrada para calcular el promedio móvil, es decir, la longitud del promedio móvil que desea.
Los valores de entrada comunes para la longitud media móvil incluyen 10, 20, 50, 100 y 200.
Fórmula promedio móvil simple
Vamos a calcular la SMA a 10 días de un precio de acción concreto. Este cálculo utilizará los precios de cierre de los últimos 10 días de negociación. Estos son los precios de cierre, en orden cronológico:
Día 1: $50.00
Día 2: $52.25
Día 3: $51.50
Día 4: $49.75
Día 5: $48.90
Día 6: $51.10
Día 7: $52.40
Día 8: $54.20
Día 9: $55.80
Día 10: $56.50
Para calcular promedios móviles simples, sumamos los precios de cierre para el período de tiempo (en este caso, 10 días) y dividimos la suma por el número de períodos.
En este ejemplo, la suma de los precios de cierre es 50,00 + 52,25 + 51,50 + 49,75 + 48,90 + 51,10 + 52,40 + 54,20 + 55,80 + 56,50 = 522,40. Dividir esta suma por 10 (el número de periodos) nos da la AME:
SMA = $522.40 / 10 = $52.24
Por lo tanto, la SMA de 10 días para estas acciones es de $52.24. Este valor representa el precio de cierre promedio durante el período de 10 días y puede ayudarnos a identificar la tendencia general y las posibles oportunidades de negociación.
Dado que es una media móvil, el precio más antiguo (el primer punto de datos) se reduce y el precio de cierre más reciente se incluye en el cálculo a medida que se produce cada nueva jornada de negociación. Por ejemplo, si el precio de cierre para el Día 11 es de $57.80, entonces el promedio móvil se recalcula al reducir el punto más antiguo (Día 1 a $50.00) e incluyendo el Día 11 ($57.80). El nuevo resultado promedio móvil es de $53.02. Esta actualización constante garantiza que la AME siga siendo relevante y receptiva a los cambios en el mercado.
Al calcular promedios móviles simples para diferentes períodos (p. ej., 20 días, 50 días o 200 días), los comerciantes pueden obtener información sobre tendencias a largo y corto plazo, lo que puede ayudarles a tomar decisiones comerciales informadas.
Cómo operar con un promedio móvil simple
Los comerciantes suelen utilizar promedios móviles junto con otras herramientas técnicas de negociación. Existen tres estrategias básicas cuando se utiliza el promedio móvil simple:
Determinar tendencias de precios
Soporte y resistencia para determinar las reversiones de tendencias a corto plazo
Cruzado medio móvil
El uso de la media móvil para determinar la tendencia actual es uno de los usos más populares. Las estrategias que siguen tendencias o incluyen análisis de varios marcos de tiempo probablemente tengan un promedio móvil para indicar la dirección de la tendencia.
Por ejemplo, en el análisis de marcos de tiempo múltiple, el marco de tiempo de gráfico más grande utilizará un SMA de 200 períodos para determinar la tendencia. En este ejemplo, un comerciante de un día podría utilizar un SMA de 200 periodos en el gráfico de precios de dos horas para determinar la tendencia más grande.
El siguiente paso es filtrar las transacciones para que solo busque posiciones largas si el precio está por encima de la 200 SMA, o solo posiciones cortas si el precio está por debajo de la 200 SMA.
En un gráfico de precios de 30 minutos, utilice el índice de canales de mercancías (CCI) para generar una señal en la dirección de la tendencia. La adición de CCI le ayudará a sincronizar sus operaciones con la dirección de la tendencia y, potencialmente, a aumentar la precisión de sus decisiones de negociación.
Los promedios móviles también se pueden utilizar como niveles de soporte y resistencia. Esto es especialmente útil para la AME de 50 y 200 días en gráficos de precios diarios.
Las grandes instituciones siguen estas medias móviles, por lo que cuando el precio vuelve a la media, los grandes actores de dinero lo ven como un verdadero precio medio (o "justo"). Utilizarán la media móvil como “soporte y compra”, creando un rebote en el precio. O bien, utilizarán la media móvil como “resistencia y venta”, lo que provocará una caída en el precio.
La estrategia de cruce de media móvil incorpora dos o más medias móviles en el mismo gráfico. Cuando se cruzan, se genera una señal de negociación. Aunque esta estrategia se promociona ampliamente, es esencial tener precaución. A diferencia de las otras estrategias mencionadas, esta no es tan fiable y es crucial analizarla para conocer sus posibles riesgos.
Por ejemplo, en el gráfico anterior, cuando el promedio móvil de 50 días se cruza por debajo del promedio móvil de 200 días, esto se denomina la cruz de muerte. La cruz de muerte es una señal pesimista, lo que sugiere que el mercado está en una tendencia bajista. Sin embargo, como puede ver anteriormente, el precio ya ha disminuido significativamente, lo que hace que la señal cruzada de muerte sea una alerta muy tardía de las condiciones cambiantes del mercado.
Lo contrario ocurre cuando la AME a corto plazo supera la tendencia a largo plazo. Esto se denomina una cruz dorada, ampliamente considerada como un indicador de un mercado alcista.
Ventajas y desventajas de la media móvil simple
La media móvil sencilla es probablemente una de las herramientas de análisis técnico más populares utilizadas por comerciantes e instituciones. Ofrece varios beneficios, pero también hay inconvenientes. Exploremos estas ventajas y desventajas.
Ventajas
Suaviza el ruido de los precios:Mover los precios de forma uniforme en los gráficos facilita a los comerciantes identificar la tendencia subyacente filtrando las fluctuaciones y el ruido de los precios a corto plazo. Esto ayuda a los comerciantes a centrarse en la dirección más amplia del mercado y reduce el impacto de las anomalías temporales del mercado.
Fácil de entender: El cálculo de la AME es relativamente sencillo, y afecta a los precios de cierre medios durante un periodo específico. Esta simplicidad hace que sea accesible para comerciantes de todos los niveles de experiencia, incluidos los principiantes en el análisis técnico.
Ampliamente utilizado y reconocido: La AME es un indicador popular entre los comerciantes. Por lo tanto, un número significativo de participantes del mercado vigilan la AME, aumentando su posible relevancia y efectividad como nivel de apoyo/resistencia.
Inconvenientes
Indicador de retraso:una de las principales limitaciones de la AME es que es un indicador de retraso. Dado que se basa en datos históricos de precios, reacciona lentamente a los cambios recientes de precios. Como resultado, es posible que no proporcione señales oportunas para entrar o salir de las operaciones durante periodos de movimientos rápidos del mercado.
Ponderación igualitaria de precios: La SMA trata todos los precios dentro de un período seleccionado por igual, independientemente de su proximidad al precio actual. Esta ponderación igualitaria puede no reflejar con precisión la confianza actual del mercado, ya que los precios más antiguos tienen la misma influencia que los más recientes.
Puede generar señales falsas: Como cualquier indicador técnico, la SMA no es infalible y, por lo tanto, puede generar señales falsas. Los comerciantes deben ser conscientes de que la SMA puede producir señales de compra o venta que pueden no estar siempre alineadas con los movimientos reales del mercado. Por eso muchos comerciantes consideran utilizar la SMA junto con otros indicadores o herramientas de análisis para la confirmación.
Media móvil simple frente a media móvil exponencial
Además del promedio móvil simple (SMA), otra herramienta de análisis técnico comúnmente utilizada es el promedio móvil exponencial (EMA). Si bien ambos indicadores sirven para fines similares, identificando tendencias y generando señales comerciales, existen diferencias significativas entre los dos. Comprender estas distinciones puede ayudar a los comerciantes a determinar cuándo utilizar una sobre la otra. Exploremos las diferencias clave y sus implicaciones prácticas.
Método de cálculo
La principal diferencia entre la media móvil simple y exponencial reside en sus métodos de cálculo. La media móvil simple (SMA) toma los precios medios durante un periodo especificado, mientras que la media móvil exponencial da más peso a los precios recientes, lo que la hace más receptiva a la actividad reciente del mercado. El cálculo de la media móvil exponencial (EMA) asigna pesos exponencialmente decrecientes a precios más antiguos, y los precios más recientes reciben el peso más alto.
Capacidad de respuesta a los cambios de precios
La EMA reacciona más rápidamente a la reciente acción de precios, en comparación con la AME. Dado que la EMA asigna mayor importancia a los precios recientes, se adapta más rápido a los cambios en los precios de los activos y la confianza. Esta capacidad de respuesta convierte a la EMA en una opción preferida para los comerciantes que buscan capturar movimientos de precios a corto plazo o aprovechar las condiciones del mercado que cambian rápidamente.
Efecto suavizante
Si bien la EMA es más sensible a la acción de precios reciente, la AME proporciona una línea más fluida en las tablas de precios. El cálculo de la AME requiere el mismo peso de todos los precios dentro del periodo de tiempo, lo que resulta en una línea menos volátil. Este efecto suavizador de la AME puede ser beneficioso para los comerciantes que se centran en tendencias a largo plazo y filtran el ruido o las fluctuaciones a corto plazo.
Compensación entre capacidad de respuesta y suavidad
La elección entre la AME y la EMA depende del horizonte temporal del comerciante y de la estrategia comercial. Los comerciantes con un plazo de tiempo más corto, o aquellos que pretenden capitalizar los movimientos intradía o a corto plazo de los precios, pueden preferir a los EMA debido a su capacidad de respuesta. Por otro lado, los comerciantes con un horizonte temporal más largo o aquellos que priorizan un análisis de tendencias más suave pueden inclinarse hacia la AME.
Los promedios móviles simples y exponenciales se utilizan normalmente para confirmar tendencias. Cuando los movimientos de precios están por encima de la media móvil, sugiere una posible tendencia al alza, mientras que el movimiento de precios por debajo indica una probable tendencia a la baja. Sin embargo, debido a la capacidad de respuesta de la EMA, puede proporcionar señales más tempranas de reversiones de tendencias en comparación con la AME.
Como resultado, la elección entre la AME y la EMA depende de las preferencias del comerciante, el horizonte temporal y la estrategia comercial. La EMA ofrece una respuesta más rápida al reciente movimiento de precios y es adecuada para operaciones a corto plazo, mientras que la SMA proporciona un análisis de tendencias más fluido y a menudo se favorece para operaciones a largo plazo.
Conclusión
Una media móvil simple (SMA) proporciona un análisis de tendencias fluido y es popular entre los comerciantes. Al comprender sus ventajas y desventajas, los comerciantes pueden incorporar de forma efectiva los promedios móviles en sus análisis técnicos y decisiones comerciales.
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