Canal de Keltner: qué es y cómo usarlo
Un canal Keltner es una herramienta versátil que ayuda a los comerciantes minoristas de criptomonedas a identificar tendencias, posibles reversiones y volatilidad del mercado. Combina promedios móviles y rango real promedio para proporcionar información sobre las condiciones del mercado.
Conclusiones clave:
El canal Keltner consta de tres líneas: una línea media (normalmente un promedio móvil exponencial), una línea superior y una línea inferior.
Keltner Channels ofrece información sobre la volatilidad de los precios. La ampliación de los canales sugiere un aumento de la volatilidad, mientras que la reducción de los canales indica una menor volatilidad.
Los canales Keltner se utilizan para retiradas y grupos de canales, lo que ofrece a los comerciantes oportunidades para entrar y salir de posiciones en función de los movimientos de precios en relación con los canales.
¿Qué es un canal Keltner?
Un canal de Keltner es una potente herramienta de análisis técnico que los comerciantes minoristas utilizan para detectar la volatilidad, identificar tendencias y posibles reversiones de tendencias, y tomar decisiones comerciales informadas en el mercado de criptomonedas. Es un indicador versátil que combina elementos de un promedio móvil y un indicador de envolvente.
Desarrollado por el comerciante de granos de Chicago Chester W. Keltner en la década de 1960, el canal Keltner consta de tres líneas que se expanden y contraen, dependiendo de la volatilidad del mercado. El cálculo fundamental incluye un promedio móvil exponencial (EMA) combinado con un rango real promedio (ATR). Los comerciantes revisan la posición de la acción de precios actual en relación con los canales de Keltner, al tiempo que tienen en cuenta la pendiente de las líneas de canal del indicador, con el fin de determinar tendencias y posibles reversiones en el mercado.
Interpretación de canales Keltner
El indicador del canal Keltner es bastante sencillo, pero también contiene mucha información.
A continuación se muestra un desglose de sus componentes.
Línea media (EMA o SMA):El núcleo del canal Keltner es la línea media, que suele ser una EMA. Esta línea representa la dirección de la tendencia y actúa como línea de base para el canal. Los comerciantes utilizan diferentes periodos para la EMA, dependiendo de su estilo de negociación y plazos. Aunque la configuración predeterminada para la línea media es una EMA de 20 períodos, la línea media también puede ser un promedio móvil simple (SMA).
Línea de canal superior:La línea de banda superior se traza sobre la línea media y se deriva añadiendo un múltiplo del ATR a la línea media. El ATR mide la volatilidad del mercado y los comerciantes pueden ajustar el multiplicador para adaptarlo a su tolerancia al riesgo. Un multiplicador más alto da lugar a canales más amplios, acomodando una mayor volatilidad. Los comerciantes suelen utilizar un multiplicador de 2 y un ajuste ATR de 10.
Línea de canal inferior: Por el contrario, la línea de la banda inferior se traza debajo de la línea media restando un múltiplo del ATR de ella. Esta línea representa una caída extrema por debajo del promedio dentro de una tendencia alcista, o posible desviación de la media dentro de una tendencia a la baja. De nuevo, el ajuste predeterminado es un multiplicador de 2 con un ajuste ATR de 10.
Keltner Channel proporciona una representación visual de la volatilidad de los precios, con canales más amplios que indican un aumento de la volatilidad y canales más estrechos que sugieren una menor volatilidad. A medida que la volatilidad se contrae, normalmente se forman rangos. Si la volatilidad aumenta, es probable que se desarrollen tendencias.
A continuación, se crean estrategias comerciales en torno a las condiciones del mercado. Las estrategias de negociación de rangos se implementan cuando la volatilidad del mercado cae, y las estrategias de impulso y breakout se utilizan cuando la volatilidad se expande.
Cómo calcular el canal Keltner
El cálculo del canal Keltner implica algunos pasos sencillos, principalmente basados en el ATR y un promedio móvil elegido. La mayoría de los paquetes de gráficos incluyen canales Keltner, por lo que no tiene que calcularlos a mano.
Sin embargo, es aconsejable comprender cómo funcionan los canales para que pueda encontrar la mejor configuración para su estrategia. A continuación se muestra una guía paso a paso para calcular los canales de Keltner.
Cálculo del canal Keltner
Línea media del canal Keltner = EMA
Banda superior del canal Keltner = EMA + (2 * ATR)
Banda inferior del canal Keltner = EMA − (2 * ATR)
EMA = promedio exponencial móvil durante 20 períodos
ATR = rango real promedio durante 10 períodos
Seleccione un periodo para el promedio móvil: El primer paso es decidir si desea utilizar una EMA o una AME como línea central para su canal Keltner. Los comerciantes suelen utilizar una EMA o SMA de 20 periodos, pero puede ajustar esto de acuerdo con su estrategia de negociación y plazo.
Calcule el rango real promedio: El ATR es una medida de la volatilidad del mercado y normalmente se calcula a lo largo de 10 períodos para los Canales Keltner.
Determine el multiplicador: El multiplicador es un valor constante utilizado para ajustar el ancho del canal Keltner. Una opción común es 2, pero puede personalizarla según sus preferencias y el nivel de volatilidad en la criptomoneda que está operando.
Calcule las bandas superior e inferior: Para calcular la línea del canal superior, sume el valor promedio móvil al valor ATR multiplicado por el multiplicador elegido. De manera similar, para la línea de canal inferior, reste el valor de ATR multiplicado por el multiplicador del promedio móvil.
Ahora que ha calculado las líneas superior e inferior del canal Keltner, puede trazarlas en su gráfico de precios. Estas líneas se ajustarán dinámicamente, en función de las condiciones del mercado, reflejando los cambios en la volatilidad (es decir, ATR). Esta calidad dinámica hace que Keltner Channel sea una herramienta valiosa para los comerciantes, lo que les permite adaptarse a los entornos de mercado cambiantes.
La mejor configuración para canales Keltner
La mejor configuración del canal de Keltner puede variar, dependiendo de sus objetivos de negociación, la criptomoneda que esté negociando y su marco de tiempo de gráfico preferido.
Los ajustes predeterminados del canal Keltner son un EMA de 20 períodos con un ATR de 10 períodos que utiliza un multiplicador 2x. Cualquiera de estas configuraciones se puede cambiar de acuerdo con su estrategia. Sin embargo, estas son algunas pautas generales para ayudarle a elegir la mejor configuración.
Intervalo de tiempo promedio móvil: Considere el plazo de su negociación. Los comerciantes a corto plazo pueden preferir periodos más bajos para la media móvil, como una EMA de 10 periodos, mientras que los comerciantes a largo plazo podrían utilizar una EMA de 50 periodos. Experimente con diferentes plazos para ver cuál se alinea mejor con su estrategia de negociación.
Multiplicador: El multiplicador que elija se puede ajustar, ya que determina el ancho del canal y la sensibilidad a los movimientos de precios. Un multiplicador de 2 es un punto de partida común, pero puede adaptarlo para que sea mayor o menor para que coincida con la volatilidad de la criptomoneda que está negociando. Los multiplicadores más altos amplían el canal, mientras que los más bajos lo estrechan. Los comerciantes diurnos considerarían generalmente un multiplicador más bajo, como 1,5, debido al plazo de tiempo más corto que utilizan.
Intervalo de tiempo promedio de rango real: Otra manera de ajustar el ancho de las bandas superior e inferior es a través del número de períodos utilizados en el ATR. Un período de retrospectiva más corto, como 7, dará como resultado bandas más volátiles. Un periodo de retrospectiva más largo producirá bandas más suaves. Si un comerciante de un día quiere suavizar las bandas, puede considerar un periodo retroactivo más largo, como 20.
Recuerde que no existe un enfoque único para todos cuando se trata de los mejores parámetros del canal Keltner. Los comerciantes deben personalizar su configuración para adaptarla a las condiciones del mercado y sus preferencias individuales, perfeccionando continuamente su estrategia basada en la experiencia y el análisis.
Estrategias de canal Keltner
El canal Keltner se utiliza principalmente como indicador de tendencias e impulso. Hay un par de estrategias diferentes, dependiendo de su estilo de negociación.
Estrategia pullback
Cuando el mercado esté tendiendo al alza, los precios permanecerán en su mayoría en la parte superior del canal de Keltner. La media móvil puede considerarse una zona de apoyo, de modo que cuando los precios caen, la media móvil puede ser un lugar de valor donde los compradores eligen comprar.
Para implementar esta estrategia, primero esperará a que los precios alcancen la línea media. Si el precio cae temporalmente por debajo de la línea media, espere a que recupere la línea media para entrar. Luego, coloque una pérdida de parada aproximadamente a mitad de camino entre el promedio móvil y la línea de canal inferior. Busca la banda superior para una relación riesgo-recompensa de alrededor de 1:2.
Lo contrario sería cierto en una tendencia bajista, excepto por los precios que se mantienen en la zona inferior del canal de Keltner. En tales casos, un repunte de la media móvil presenta una oportunidad para que entren los vendedores en corto. La pérdida de parada debe situarse aproximadamente a mitad de camino entre el promedio móvil y la banda superior, con el objetivo ubicado en la banda inferior.
Estrategia de breakout
Hay momentos en los que el mercado se mueve rápidamente y se rompe. En esas circunstancias, la desconexión del canal Keltner se puede utilizar para realizar un movimiento rápido.
Una vez que el indicador esté configurado en el gráfico, espere a que el precio se cierre por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior.
En el ejemplo anterior, Bitcoin se reúne para crear una vela de cierre por encima de la banda superior en el gráfico de 15 minutos. Un comerciante lo consideraría una señal de compra. La estrategia de salida implica implementar una parada dinámica, basada en la línea media (EMA). Una vez que el precio toque o cruce la línea media, el comerciante cerrará la operación.
Dentro de las fuertes tendencias alcistas, los precios tienden a permanecer en la parte superior del canal de Keltner. Esto permite a los compradores mantener potencialmente un comercio rentable, ya que la media móvil tiene la oportunidad de ponerse al día con el aumento de los precios, lo que permite a los comerciantes salir de sus posiciones mientras los precios siguen siendo favorables.
Combinación de retirada y salida
Notará que la estrategia de retirada entra en una posición larga en la línea media, mientras que para la estrategia de brotes, la salida también se produce en esta unión.
Depende de ti si quieres combinar ambas estrategias, entrando en una posición larga en un breakout, pero en lugar de salir por la línea media, coloca la pérdida de parada a mitad de camino entre la línea media y la banda inferior.
Esta decisión depende de si desea más margen en la pérdida de parada dinámica para permanecer en la posición durante más tiempo. Sin embargo, en ocasiones puede significar salir de la posición a un precio menos favorable.
Canales Keltner frente a bandas Bollinger
En lo que respecta al análisis técnico, los comerciantes a menudo se enfrentan a la pregunta de si deben usar canales Keltner o bandas Bollinger. Ambos son indicadores populares basados en la volatilidad que ayudan a los comerciantes a identificar posibles puntos de entrada y salida, pero tienen diferencias distintivas en términos de cálculo e interpretación.
Canales Keltner frente a bandas Bollinger: Diferencias clave
Método de cálculo
Canales de Keltner: Los canales Keltner utilizan un ATR para medir la volatilidad y crear límites de canal dinámicos. Las líneas superior e inferior del canal Keltner se determinan sumando o restando el ATR de un promedio móvil, respectivamente.
Bandas de Bollinger: Bollinger Bands utiliza la desviación estándar para medir la volatilidad de los precios. Las bandas constan de tres líneas: la línea media es un promedio móvil simple y las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un múltiplo de la desviación estándar de la línea media.
Representación de la volatilidad
Canales de Keltner: Los canales Keltner proporcionan una representación más fluida de la volatilidad, lo que resulta en líneas de canal menos sensibles. Es posible que sean más adecuados para los comerciantes que buscan señales de tendencia más claras.
Bandas de Bollinger: Las bandas de Bollinger son más sensibles a los cambios rápidos de precios, debido a su uso de la desviación estándar. Esto los hace sensibles a los aumentos de precios a corto plazo y puede dar lugar a bandas extremadamente anchas. [Vea los bultos de la banda de Bollinger en la imagen anterior.]
Interpretación de la señal
Canales de Keltner: Los canales Keltner se utilizan a menudo para identificar la dirección de la tendencia y los posibles brotes cuando el precio cruza los límites del canal. Los comerciantes pueden confiar en Keltner Channels para confirmar las tendencias.
Bandas de Bollinger: Las bandas de Bollinger se utilizan comúnmente para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Cuando el precio toca o cruza la banda superior, puede indicar condiciones de sobrecompra, mientras que tocar o cruzar la banda inferior puede sugerir condiciones de sobreventa.
Lo que es mejor: ¿Canales Keltner o bandas Bollinger?
La elección entre los canales de Keltner y las bandas de Bollinger depende en última instancia de su estilo de negociación y sus objetivos. No hay una mejor respuesta uniforme, ya que ambos indicadores ofrecen información única sobre la volatilidad del mercado.
Los canales Keltner son preferibles para los comerciantes que valoran las señales de tendencia más suaves y quieren centrarse en la confirmación de tendencias. El indicador puede ser fundamental en los mercados de tendencia, donde se buscan señales de ruptura claras.
Las bandas de Bollinger son más difíciles de usar para detectar buenas señales, ya que su medida de volatilidad puede sesgar las bandas significativamente. Por lo tanto, las bandas de Bollinger son más adecuadas para los mercados de rango limitado y pueden ayudar a identificar los extremos de precios.
Si estás buscando tendencias y grupos de impulso, entonces los canales de Keltner serán más útiles. En los mercados con límites de alcance, Bollinger Bands puede ayudar a detectar los niveles de sobrecompra y sobreventa.
Limitaciones del canal Keltner
Aunque los canales de Keltner son una valiosa herramienta de análisis técnico, vienen con su propio conjunto de limitaciones que los comerciantes deben conocer.
Al igual que cualquier otro indicador de tendencias, el canal Keltner puede producir señales falsas durante periodos de baja volatilidad. Los comerciantes pueden experimentar sierras de fusta en las que el precio cruza brevemente los límites del canal antes de revertir, lo que conduce a posibles pérdidas.
Los canales de Keltner también se consideran un indicador retrasado porque dependen de los datos históricos de precios. Esto significa que es posible que no proporcionen señales oportunas durante las condiciones del mercado en rápido movimiento o los cambios repentinos de precios.
Es posible que la estrategia del canal Keltner no funcione igual de bien para todas las criptomonedas o instrumentos financieros. Algunos activos muestran un comportamiento de precios único, como la volatilidad extrema, que puede no alinearse con las características del indicador.
Además, encontrar los mejores ajustes de canal de Keltner puede ser un desafío. El período promedio móvil ideal y el multiplicador pueden diferir para cada comerciante y mercado, lo que requiere ajustes continuos y pruebas de respaldo.
Por último, depender únicamente de los Canales de Keltner para tomar decisiones comerciales puede ser arriesgado. Los comerciantes a menudo consideran incorporar otros indicadores y patrones de gráficos para confirmar señales y reducir el riesgo de falsos positivos.
Los comerciantes deben comprender estas limitaciones al incorporar canales Keltner en sus estrategias de negociación. El canal Keltner no es un indicador infalible, y su uso es solo una parte de un kit de herramientas más amplio en el análisis técnico.
Conclusión
Aunque los canales de Keltner son una herramienta valiosa para los comerciantes de criptomonedas, es esencial comprender sus limitaciones. Pueden generar señales falsas en mercados de baja volatilidad, retrasarse en condiciones de movimiento rápido y requerir una personalización constante. Para maximizar su eficacia, los comerciantes deben considerar la combinación de canales Keltner con otros indicadores y estrategias.
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