Cómo usar un indicador VWAP y estrategias para operar en el día con criptomonedas
Como herramienta de análisis técnico, el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es adecuado para los traders de día y los traders intradiarios en general, sobre todo debido a su precisión para detectar los puntos de entrada y salida en un marco temporal a corto plazo. Dado que las criptomonedas son propensas a sufrir violentas oscilaciones de precio y que el mercado de criptomonedas funciona las 24 horas del día, los traders buscan constantemente formas de aprovechar las oportunidades. El trading con VWAP ayuda a los traders a identificar cuándo deben comprar o vender. Por lo tanto, muchos traders de día construyen sus estrategias de cripto en torno a esta herramienta.
¿Qué es el precio promedio ponderado por volumen (VWAP)?
El precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es una herramienta utilizada por los traders de día para sopesar el precio con el volumen negociado con el fin de determinar si una tendencia de mercado está sobrecomprada o sobrevendida. El VWAP ayuda a los operadores a programar sus entradas y salidas en los mercados de valores y criptomonedas.
Si se interpreta correctamente, puede ayudar a un trader a encontrar buenas entradas en el mercado, según el valor relativo con respecto a las operaciones realizadas anteriormente. Además, los traders pueden ver cuándo la acción del precio de un activo ha ido demasiado lejos y demasiado rápido y pueden considerar salir de sus posiciones.
Cómo utilizar el VWAP para detectar las próximas tendencias del mercado
Para saber cómo funciona la herramienta VWAP, es importante entender cómo se realiza el cálculo.
En primer lugar, la línea del VWAP se reinicia cada día de trading. Dado que esta herramienta fue creada para los traders de día, es importante restablecer que los cálculos al principio de cada día.
En el gráfico de Bitcoin de arriba, la línea azul es la línea del VWAP. Cada línea negra vertical es el inicio de un día de trading nuevo. Justo después de que el día de trading comience cerca de la línea negra, la línea azul se inclina bruscamente. Esta inclinación se debe al reinicio del cálculo del VWAP.
Este es el cálculo para el precio típico, que es un promedio de los precios máximos, mínimos y de cierre en el marco de tiempo de la vela.
Precio típico = (máximo + mínimo + cierre) / 3
La mayoría de los gráficos e indicadores se basan en el precio de cierre de la vela. Así, por defecto, un indicador que se ejecute en un gráfico de 15 minutos realizará sus cálculos a partir del precio de cierre de cada vela de 15 minutos. En el caso del VWAP, el valor por defecto toma un promedio de los valores máximos, mínimos y de cierre de esa vela, hasta llegar a un precio real para ese período. Este mecanismo es útil cuando el mercado se invierte, ya que permite al trader comprender las tendencias actuales y futuras.
Uso del precio típico para crear la línea del VWAP
Una vez creado el precio típico, se multiplica por el volumen negociado durante ese período de tiempo:
Subtotal del marco temporal actual = Precio típico * Volumen (escrito como TP*V)
Si utilizas gráficos de velas de 15 minutos, el volumen de trading generado para esos 15 minutos se multiplica por el precio típico para llegar al subtotal.
A continuación, cada cálculo posterior de 15 minutos se añade al subtotal del día de trading y crea un valor TP*V acumulado.
La parte final del cálculo crea una relación entre el TP*V acumulado y el volumen acumulado:
VWAP = [TP * V] acumulado / Volumen acumulado
El resultado de este cálculo es una línea que recorre el gráfico de precios, en general en consonancia con el precio de la cripto.
Por suerte, no necesitas hacer estos cálculos tú mismo/a. El programa informático de gráficos lo calculará por tí y lo representará en tu gráfico de precios.
Uso del VWAP para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa
El VWAP proporciona un precio promedio basado en la cantidad de volumen de trading para ese nivel de precios. Por lo tanto, puedes ver la línea del VWAP como un verdadero precio promedio.
Si el precio está por encima de la línea del VWAP, entonces se considera caro y sobrecomprado. Se puede comprar en el mercado en la zona de sobrecompra, pero se pagaría más por ello.
Por otro lado, por debajo de la línea del VWAP sugiere que el mercado está infravalorado, y quizás sea una buena oportunidad de compra. Esta situación no impide que el mercado se abarate, pero es un valor relativamente mejor que comprar cuando está caro.
¿Qué gráfico es más útil para detectar tendencias con el VWAP?
El VWAP es una herramienta para los traders de día. Por lo tanto, si te gusta el trading de día de cripto y mantener tus operaciones durante menos de un día, el VWAP es una buena herramienta para utilizar.
Los traders de día de cripto suelen utilizar gráficos de minutos, como los de 1, 3, 5 o 15 minutos. Estos gráficos de menor duración que utilizan el VWAP permiten al trader de día visualizar cómo el precio promedio se basa en la cantidad de volumen negociado.
Como el volumen es una parte importante del cálculo, los mercados que se negocian en los exchanges (como las criptomonedas y los mercados de valores) son los principales candidatos para utilizar el VWAP. El mercado de divisas Forex se negocia de forma extraoficial, por lo que las cifras de volumen, si se proporcionan, pueden no ser exactas. En este caso, el indicador del VWAP puede generar señales falsas.
Estrategias de trading diario con el precio promedio ponderado por volumen
Hay varias formas de encontrar oportunidades de trading utilizando el VWAP. Antes de entrar en el tema, es importante señalar que las condiciones variables del mercado pueden tener efectos tanto positivos como negativos sobre estas estrategias.
Por ejemplo, los traders de día (operadores a corto plazo) suelen operar 24 horas al día y 7 días a la semana, incluidos los fines de semana El VWAP sigue calculando durante el fin de semana, pero puede que no sea el momento más adecuado para operar, ya que cualquier operación grande puede empujar el mercado significativamente en una dirección u otra.
Por lo tanto, considera estas estrategias de trading de lunes a viernes, que es cuando se produce el mayor volumen en cripto.
Estrategia de trading 1: La operación de retroceso
Esta primera estrategia se considera más conservadora, ya que dejamos que el mercado haga el trabajo pesado por nosotros. Las herramientas necesarias incluyen un gráfico de precios de 15 minutos para los principales mercados de criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, además del indicador del VWAP.
En primer lugar, si los mercados de criptomonedas se encuentran en una tendencia al alza, inclina tus operaciones para buscar solamente posiciones largas.
Espera a que el mercado de criptomonedas se sumerja y cierre por debajo del VWAP. Así se provocará una alerta abierta de que una señal de compra puede estar próxima.
A continuación, espera a que la vela vuelva a cerrar por encima del indicador del VWAP. Una vez que la vela haya cerrado por encima del VWAP, entra en una posición larga en la apertura de la siguiente vela.
Configura tu orden stop loss justo por debajo del reciente mínimo de oscilación. De este modo, si el precio vuelve a corregir por debajo del mínimo reciente, tendrá que volver a corregir a través del VWAP.
En el gráfico de Bitcoin de arriba, la distancia entre la entrada y la orden stop loss es de 410 puntos de Bitcoin. Establece el objetivo de beneficios al menos al doble de la distancia entre el precio de entrada y la orden stop loss. En el ejemplo anterior, el objetivo es de 410 dólares x 2 = 820 dólares. Por lo tanto, se añaden 820 dólares al precio de entrada de 32.129,50 dólares y se establece un nivel de objetivo de beneficios de 32.949,50 dólares.
Estrategia de trading 2: bandas y canales del VWAP
Esta segunda estrategia es un poco más agresiva porque requiere que un trader de día entre con precios mejores y más bajos, lo que puede significar entrar con una mayor cantidad de operaciones perdedoras.
Abre tu gráfico con una configuración de velas de 5 minutos con VWAP incluido. Para esta estrategia, se puede añadir una herramienta adicional. Activa las bandas alrededor del VWAP a dos desviaciones estándar.
De esta forma se añadirá un límite superior e inferior a la línea del VWAP. Si los mercados de criptomonedas están en una tendencia al alza, solamente busca señales de compra.
Espera a que el mercado baje a la banda inferior. A veces, el precio se dispara fuera de la banda. Si eso ocurre, espera a que el precio vuelva a estar por encima de la banda y se coloque dentro del canal.
Luego, inicia una posición larga con el riesgo fijado por debajo de un mínimo de oscilación reciente en el gráfico. Al igual que con la estrategia anterior, establece tu objetivo de beneficios a una longitud del doble de la distancia entre la entrada y la orden stop loss.
En el gráfico de Ethereum de arriba, el precio cae por debajo de la banda inferior y luego rebota al alza un par de velas más tarde. Una vez que Ethereum rebota dentro del canal verde, se activa una señal de compra. El riesgo y la orden stop loss se fijan en un mínimo de oscilación reciente de principios de semana.
Ethereum termina subiendo y alcanza el objetivo de beneficios.
VWAP vs. VWAP móvil: las diferencias
Como hemos señalado anteriormente, el VWAP reajusta su cálculo cada día para que sea útil para los traders de día. Sin embargo, hay ocasiones en las que los traders pueden querer ver la tendencia general ponderada de los precios. Aquí es donde entra en juego el VWAP móvil (MVWAP).
El VWAP móvil es solo eso: un promedio móvil del VWAP. Aunque estos dos indicadores comparten el mismo VWAP, hay grandes diferencias entre ellos.
En primer lugar, el VWAP se ha desarrollado para los traders de día a corto plazo. El VWAP móvil se puede utilizar en los marcos temporales de los gráficos a largo plazo, que abarcan días, semanas o incluso meses.
En segundo lugar, el VWAP proporciona un total continuo a lo largo del día y termina al cierre del día. El cálculo del VWAP comienza de nuevo todos los días en la apertura de cada día. El VWAP móvil proporciona un promedio basado en el rango seleccionado. O sea que el cálculo continúa de manera indefinida y se prolonga día a día.
La última diferencia radica en cómo se utilizan los indicadores. El VWAP indica lecturas de sobrecompra y sobreventa basadas en el volumen. Por otro lado, el MVWAP puede utilizarse como estrategia de cruce de promedios móviles.
Indicadores técnicos para utilizar con el precio promedio ponderado por volumen
La base del indicador del VWAP es determinar cuándo el precio es relativamente barato o caro. Sin embargo, el uso del indicador por sí mismo puede conducir a señales imprecisas. Hay un par de otros indicadores que complementan bastante bien al VWAP para identificar oportunidades de trading.
Puntos pivote
Los puntos pivote eran utilizados por los operadores de piso (floor traders) en la época en que las operaciones se llevaban a cabo en los boxes de negociación, antes de las computadoras. Los operadores necesitaban un cálculo rápido que pudieran completar en sus cabezas para determinar posibles puntos de inversión en el mercado.
Por lo tanto, los puntos pivote diarios son importantes para un trader de día porque son niveles impulsados por el precio, que señalan dónde puede girar un mercado y revertirse.
En la imagen anterior, la línea horizontal negra es el punto de giro. Las líneas horizontales naranjas son los distintos niveles de giro. Cuando el mercado está por debajo de la línea negra, los niveles de giro de soporte naranja pueden apoyar los precios.
Esta estrategia es muy útil cuando un trader de día está buscando entradas largas con un mercado por debajo del VWAP. El trader de día de cripto puede esperar a que el precio alcance S1, S2 o S3 para iniciar una posición larga.
El marco temporal del gráfico anterior, que muestra los precios de soporte S2, es de dos días.
VWAP y líneas de tendencia
Existen otras herramientas técnicas que generan niveles de soporte y resistencia que son útiles cuando se combinan con el VWAP. Por ejemplo, las líneas de tendencia son útiles para que los traders determinen la dirección de la tendencia durante varios días. Además, las líneas de tendencia pueden identificar cuándo la tendencia puede girar e invertirse.
En el gráfico anterior, un trader de día con una línea de tendencia de varios días en el gráfico puede identificar las zonas en las que el precio puede invertirse. En los puntos donde se toca la línea de tendencia, el precio está por debajo del indicador del VWAP, lo que sugiere un buen valor y un precio barato.
¿Es confiable el precio promedio ponderado por volumen (VWAP)?
El trading de día es intrínsecamente arriesgado y el VWAP es una herramienta que ayuda a aportar más coherencia al trader. Sin embargo, hay casos en los que el VWAP probablemente produzca señales falsas debido al ruido del mercado, así que es importante entender estas situaciones.
El VWAP utiliza el volumen en su cálculo. Por lo tanto, cuando el mercado experimenta días prolongados con un volumen débil, es probable que se produzca un entorno de trading lateral en un rango. En consecuencia, las señales que da el VWAP pueden no ser confiables.
Además, aunque las señales del VWAP puedan ser confiables la mayor parte del tiempo, los costos de realizar operaciones frecuentes se llevarán los beneficios. Con cada posición abierta, hay un costo de margen (spread) que asume el trader. Después de abrir la posición, no puedes cerrarla de inmediato para obtener un beneficio, ya que los creadores de mercado van a cobrar un margen por ofrecerte la operación.
Conclusión
El precio promedio ponderado por volumen es amigo de los traders de cripto porque ayuda a determinar el precio promedio ponderado. Muchas estrategias de trading de criptomonedas pueden construirse en torno al VWAP, utilizando otras herramientas como bandas de canal, puntos pivote y otros niveles de soporte y resistencia. Sin embargo, el VWAP puede ser propenso a dar señales falsas si se utiliza en el entorno de mercado equivocado.
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