EMA frente a AME: ¿Qué promedio móvil es mejor?

Los promedios móviles son indicadores técnicos populares que se utilizan en el comercio para identificar tendencias y posibles puntos clave. En este artículo, exploraremos dos promedios móviles de uso común: el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA). Analizaremos cuándo usarlos y sus ventajas y diferencias para que pueda estar mejor informado sobre qué promedio móvil usar en su estrategia.

Conclusiones clave:

• Los promedios móviles ayudan a suavizar los datos de precios e identificar tendencias y posibles puntos clave.

• El promedio móvil simple (SMA) proporciona la misma ponderación a cada punto de datos, lo que lo hace adecuado para la identificación de tendencias a largo plazo.

• La media exponencial móvil (EMA) da más importancia a los datos recientes, lo que la hace más receptiva a las condiciones actuales del mercado.

¿Qué es un promedio móvil?

Una media móvil es una de las herramientas más populares utilizadas en el análisis técnico. Se aplica a un gráfico para suavizar las fluctuaciones de precios calculando el precio medio durante un periodo específico, de modo que los comerciantes puedan identificar tendencias y posibles puntos clave.

La media móvil aparece como una línea sobre la acción de precio del gráfico. Es un indicador técnico versátil que se puede aplicar a cualquier marco temporal de gráficos, desde gráficos intradía a corto plazo hasta gráficos semanales o mensuales a largo plazo. Los comerciantes confían en la valiosa información que proporcionan los promedios móviles, como determinar la dirección general de la tendencia y filtrar el ruido del mercado para tomar decisiones comerciales más informadas.

Hay varios tipos diferentes de promedios móviles, pero nuestro enfoque aquí es la AME y la EMA.

¿Qué es un promedio móvil simple (SMA)?

Uno de los tipos de promedios móviles más utilizados es el promedio móvil simple (SMA). Su cálculo es sencillo y proporciona una representación fiable de los datos de precios anteriores. Las grandes instituciones utilizan la AME para analizar las tendencias de precios a largo plazo. 

Cuándo usar el promedio móvil simple

Muchos comerciantes utilizan la AME para identificar tendencias de naturaleza a largo plazo. Como resultado, a menudo se aplica en periodos de tiempo diarios, semanales o mensuales, con un valor de entrada de 10, 20, 50 o 200.

El promedio móvil simple otorga el mismo peso a cada punto de datos en la serie de precios. Esto significa que los precios recientes tienen el mismo peso en el cálculo que los puntos de datos más antiguos. Como resultado, la AME es más lenta para responder a los drásticos cambios de precios.

Los comerciantes suelen utilizar SMA en combinación con otras herramientas de análisis técnico para confirmar o validar señales. Por ejemplo, si una estrategia de negociación incluye un análisis de múltiples periodos de tiempo, la mayoría de los comerciantes utilizarán un SMA de 200 periodos en el periodo de tiempo de gráfico más grande para actuar como promedio a largo plazo para identificar tendencias.

Cuando el precio de un activo está constantemente por encima de la AME, sugiere una tendencia alcista, lo que indica una posible oportunidad de compra. Por el contrario, cuando el precio permanece constantemente por debajo de la AME, indica una tendencia a la baja, lo que indica una probable oportunidad de venta.

Los comerciantes de día pueden incorporar valores de entrada más pequeños en su SMA, como un periodo de 10 o 20. Esto ayuda a acelerar la media móvil para ser más sensible a los movimientos de precios para responder rápidamente en cualquier operación a corto plazo.

Por último, los cruces entre diferentes periodos de AME han sido una estrategia popular, compartida en la web, para generar señales comerciales. Sin embargo, la estrategia de intercambio de transacciones de la AME es propensa a llegar tarde a nuevas tendencias, por lo que debe tener mucho cuidado si lo está considerando.

Cómo calcular el promedio móvil simple

La AME se calcula sumando los precios de cierre de un activo en un número específico de periodos y, a continuación, dividiendo la suma entre el número de periodos. Calcular la AME es una fórmula matemática sencilla y, afortunadamente, no es necesario memorizarla, ya que los paquetes de gráficos actuales realizarán automáticamente el cálculo por usted. 

Por ejemplo, para calcular una AME de 10 días, sumaría los precios de cierre del activo durante los últimos 10 días y dividiría la suma por 10. Cada día, el precio de cierre más antiguo se reduce y el precio de cierre más reciente se añade al cálculo, creando un promedio móvil que se adapta continuamente a los precios recientes.

Estos son los pasos para calcular un promedio móvil simple:

1. Determine el número de periodos que desea utilizar para el promedio móvil (p. ej., 10, 50 o 200).

2. Sume los precios de cierre del activo para el número especificado de periodos en los datos de precios más recientes.

3. Divida la suma por el número de periodos.

Ahora, calculemos una SMA de 10 días con los siguientes precios de cierre: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 y $27.

Suma de precios de cierre = $25 + $27 + $26 + $28 + $29 + $31 + $30 + $29 + $28 + $27 = $280

AME a los 10 días = $280 / 10 = $28

Al repetir este proceso para cada día de negociación, puede trazar la SMA en un gráfico para visualizar el movimiento de precio medio durante el periodo especificado.

Recuerde que la elección del periodo de AME depende de su estrategia y del periodo de tiempo que esté analizando. Los periodos más cortos responden más rápidamente a los cambios de precios, mientras que los periodos más largos proporcionan un promedio más suave que refleja tendencias más significativas.

¿Qué es un promedio exponencial en movimiento (EMA)?

Además del promedio móvil simple, otro indicador de análisis técnico popular es el promedio móvil exponencial. Si bien es similar a la AME, la EMA da más importancia a los datos recientes, lo que la hace más receptiva a las condiciones actuales del mercado.

El cálculo de la EMA difiere de la AME en que incorpora un factor de suavizado que reduce exponencialmente el peso de los datos de precios más antiguos. Esto significa que la EMA da mayor importancia al precio actual, lo que le permite responder rápidamente a los cambios en las tendencias del mercado.

Cuándo utilizar la media móvil exponencial

La EMA es especialmente útil para los comerciantes que prefieren centrarse en las tendencias a corto plazo y la acción de precios. Debido a su énfasis en los precios recientes, la EMA es más adecuada para capturar y reaccionar a los rápidos cambios de precios que la AME. A continuación se presentan algunas situaciones en las que la EMA puede ser beneficiosa.

Identificación de cambios de tendencias: La EMA puede ayudar a los comerciantes a detectar posibles reversiones de tendencias antes que las medias móviles. A medida que la EMA reacciona más rápidamente a los movimientos de precios, puede proporcionar señales oportunas cuando una tendencia está a punto de cambiar de dirección.

Momento de conducción: Los comerciantes que buscan capitalizar las fluctuaciones de precios a corto plazo y el impulso a menudo dependen de la EMA. Al utilizar periodos más cortos de la EMA, pueden entrar y salir rápidamente de las operaciones basándose en acciones de precios inmediatas.

Sesiones de negociación: Los comerciantes buscan movimientos de precios que superen los niveles clave de apoyo o resistencia. Dado que la EMA responde más rápidamente, un precio por encima de él indica una tendencia alcista, mientras que un precio por debajo de la EMA indica una posible tendencia bajista.

Cómo calcular la media móvil exponencial

El cálculo de la EMA implica una fórmula ligeramente más compleja en comparación con la AME. La fórmula incorpora un multiplicador que determina el peso de cada punto de datos de precio. A continuación se indican los pasos para calcular la EMA:

1. Determine el número de periodos que desea utilizar para la EMA.

2. Calcule el factor de suavizado (SF) utilizando la siguiente fórmula: SF = 2 / (N + 1), donde N representa el número de periodos.

3. Comience con la AME del primer periodo como valor inicial de la EMA.

4. Para cada periodo posterior, calcule la EMA utilizando la siguiente fórmula: EMA = (Precio actual − EMA anterior) × SF + EMA anterior

5. Repita este cálculo para cada periodo, actualizando el valor de EMA en consecuencia.

Con la fórmula anterior, calculemos una EMA de 10 días para una acción con los siguientes precios de cierre: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 y $27.

1. Calcularemos una EMA de 10 periodos.

2. Determine el factor de suavizado: SF = 2 / (10 + 1) = 0,1818

3. Comience con la AME a los 10 días como valor inicial de la EMA: EMA = $28

4. Calcule la EMA de 10 días para el segundo periodo: EMA = ($27 − $28) × 0.1818 + $28 = $27.1818

5. Repita este cálculo para cada periodo posterior para obtener los valores de EMA.

Al trazar la EMA en un gráfico, los comerciantes pueden analizar visualmente la relación entre el precio y la línea de la EMA para identificar posibles oportunidades comerciales y tomar decisiones informadas.

Recuerde que la elección del periodo de la EMA depende de la estrategia y del nivel deseado de capacidad de respuesta a los cambios de precios. Los periodos más cortos de la EMA reaccionan más rápidamente, pero pueden ser más susceptibles a señales falsas, mientras que los periodos más largos de la EMA proporcionan un promedio más suave, pero responden más lentamente a los movimientos de los precios.

Diferencias clave entre la EMA y la AME

Aunque tanto el promedio móvil exponencial (EMA) como el promedio móvil simple (SMA) se utilizan comúnmente en el análisis técnico, tienen algunas diferencias clave. Esta es una tabla comparativa que destaca sus distinciones.

Ventajas de la EMA sobre la AME

La EMA tiene varias ventajas sobre la AME, lo que la convierte en una opción popular para muchos comerciantes.

Capacidad de respuesta: La EMA responde rápidamente a los cambios de precios actuales, lo que permite a los comerciantes capturar tendencias y oportunidades comerciales potenciales con mayor rapidez.

Señales oportunas: Debido a su énfasis en los precios actuales, la EMA puede proporcionar señales oportunas para las reversiones de tendencias y puntos de entrada/salida en el mercado.

Reducción del retraso: La EMA tiene menos retraso que la AME, lo que permite a los comerciantes tomar decisiones más rápidas basadas en las condiciones actuales del mercado.

Ventajas de la AME frente a la EMA

Aunque la EMA tiene sus puntos fuertes, la AME también ofrece ventajas únicas:

Simplicidad: El cálculo de la AME es sencillo, lo que hace que sea comprensible para los comerciantes de todos los niveles de experiencia.

Suavidad: SMA proporciona una línea de señal más suave y estable, reduciendo el impacto de las fluctuaciones de precios a corto plazo y proporcionando una imagen de tendencia general más clara.

Fiabilidad: La AME se sigue más ampliamente, desde el pequeño comerciante hasta la gran institución. Esto hace que las señales que lo rodean sean más fiables.

¿Qué promedio móvil es mejor para el comercio diurno?

Aunque ambas medias móviles se utilizan para la negociación diurna, por lo que los comerciantes tratan de capitalizar los movimientos de precios a corto plazo en un solo día de negociación, a menudo se prefieren medias móviles exponenciales. Su capacidad de respuesta a los recientes cambios de precios permite a los comerciantes identificar y reaccionar rápidamente ante las tendencias intradía y las reversiones de precios, proporcionando señales de entrada y salida más oportunas.

¿Qué promedio móvil es mejor para Swing Trading?

Cuando se trata de oscilar el comercio, una estrategia que implica capturar movimientos de precios a medio plazo durante varios días a semanas, tanto las medias móviles exponenciales como las medias móviles simples pueden ser eficaces. La elección entre EMA y SMA depende de la preferencia del comerciante. La capacidad de respuesta de la EMA a los precios actuales puede ayudar a los comerciantes a identificar oscilaciones a corto plazo y capturar movimientos de precios más pequeños. Por otro lado, muchos comerciantes de oscilación incorporan algún tipo de análisis de varios plazos, lo que hace que la suavidad y estabilidad de la SMA sean más fiables y proporciona una imagen más clara de la tendencia general.

Conclusiones

Los promedios móviles simples y los promedios móviles exponenciales son indicadores técnicos valiosos. Cada promedio móvil tiene sus ventajas e idoneidad para diferentes estrategias de negociación y plazos. SMA proporciona una línea de señal más suave y estable, lo que la hace fiable para la identificación de tendencias a largo plazo. Por otro lado, la capacidad de respuesta de la EMA a los recientes cambios de precios es adecuada para la identificación de tendencias a corto plazo y la captura de fluctuaciones de precios más cortas. Al comprender las diferencias y ventajas de estos dos tipos de medias móviles, los comerciantes pueden mejorar su análisis y tomar decisiones comerciales más informadas.

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