Посібник з автоматизованих торгових стратегій на платформі копітрейдингу Bybit
Готові збагатити свій досвід копітрейдингу в ролі майстер-трейдера? На платформі копітрейдингу Bybit з’явилося нове доповнення — автоматизований копітрейдинг, з яким майстер-трейдери можуть автоматизувати свої торгові стратегії. Це оновлення спрямоване не поліпшення процесу роботи й торгових результатів і розширення бази підписників.
Ключові моменти
На платформі копітрейдингу Bybit оновлення — автоматизований копітрейдинг, з яким майстер-трейдери можуть реалізувати автоматизовані торгові стратегії.
Автоматизація копітрейдингу також має інші переваги, наприклад, такі можливості безстрокових контрактів USDT як сповіщення TradingView, трейлінг-стоп і умовні ордери.
До платформ автоматизованої торгівлі з підтримкою Bybit, зокрема 3Commas і Insilico Terminal, можна легко під’єднатися через API-ключ Bybit.
Що таке копітрейдинг на Bybit?
Платформа копітрейдингу Bybit об’єднує майстер-трейдерів і підписників для провадження справді прозорої взаємовигідної торгової діяльності. У ролі майстер-трейдера на платформі копітрейдингу Bybit ви напряму виходите на величезну міжнародну базу користувачів, що значно збільшує можливості із залучення підписників. Високоефективна й надійна платформа копітрейдингу Bybit дає вам низку переваг, зокрема малий час без простоїв (99,9%), швидкий і високопродуктивний метчинговий двигун.
Автоматизований копітрейдинг — це спеціальне нововведення для майстер-трейдерів, що дає низку кілька переваг.
Краща інтеграція з терміналом для торгівлі деривативами. Раніше майстер-трейдери могли займатися копітрейдингом окремо від основного термінала для торгівлі деривативами. Запроваджений автоматизований копітрейдинг інтегрується на платформі з основним терміналом для торгівлі деривативами. Тому зникла вкладка Копітрейдинг, а всі операції з торгівлі, у тому числі з копітрейдингу, відтепер доступні на одній вкладці. Відтак, коли ви торгуєте на своєму субакаунті в ролі майстер-трейдера, ваші підписники автоматично копіюють угоди з усіма торговими парами безстрокових контрактів USDT, які підтримує сервіс копітрейдингу Bybit. Така оптимізація спрощує весь процес копітрейдингу для всіх його учасників.
Повний набір функцій для торгівлі деривативами. Ви отримуєте доступ до всіх функцій торгівлі, доступних на ринку безстрокових контрактів USDT, наприклад до функцій, що до оновлення були недоступні, — сповіщення TradingView, трейлінг-стоп, умовні ордери тощо. Ці додаткові інструменти дають змогу допрацювати торгові стратегії та підвищити їхню результативність.
Копітрейдинг через API. Ви можете скористатись у копітрейдингу можливостями V3/V5 OpenAPI від Linear для безстрокових контрактів USDT. Цей API забезпечує потужні й ефективні рамки для копітрейдингу, підвищує загальні показники й надійність вашої торгової діяльності. З передовим протоколом OpenAPI ви можете здійснювати діяльність з копітрейдингу спокійніше й ефективніше.
Комплексне керування акаунтами. Ви можете оптимізувати торгові операції завдяки зручному керуванню кількома субакаунтами. Ви отримуєте вичерпну інформацію про кожен субакаунт і можете відповідним чином коригувати торгову діяльність на акаунтах, оптимізуючи ефективність торгівлі. Крім того, перекази активів між акаунтами відбувається безпечно та швидко.
Легкість супроводу угод. Спрощується контроль прибутків і збитків (PnL) і експорт Історії ордерів і Історії торгівлі. Так ви можете ефективніше контролювати свою торгову діяльність і приймати більш обґрунтовані рішення на основі аналізу минулих угод і оцінки результативності актуальних угод.
Значок автоматизованих стратегій. Ви отримуєте його на сторінці профілю, якщо використовуєте автоматизовані стратегії. Цей значок засвідчує, що ви залишаєтеся на вістрі новинок і застосовуєте передові інструменти для досягнення торгових цілей. Він позиціонує вас як авторитета в царині алгоритмічної торгівлі та підвищує довіру до вашого профілю. Так залучається більше підписників, яким потрібен досвідчений майстер-трейдер, що вправно автоматизує свою торгову практику. Примітка.Значок відображатиметься в майстер-трейдерів, які працюють із 3Commas і Insilico на бета-етапі, і поступово пошириться на інших партнерів.
Що таке автоматизована торгівля?
Автоматизована або алгоритмічна торгівля — це методика торгівлі з використанням комп’ютерних програм, які на основі алгоритмів автоматично встановлюють параметри для розміщення ордера з виконанням чітко у вказаний час.
Автоматизована торгівля дає трейдерам змогу не лише укладати набагато більше угод за короткий проміжок часу, але й реалізовувати наперед визначені торгові стратегії. Насправді плановий характер стратегій має вирішальне значення для успішності алгоритмічної торгівлі. Саме тому автоматизованій торгівлі віддають перевагу багато професійних трейдерів, які прагнуть допрацювати свою стратегію для стабільно високих результатів.
Перехід на автоматизований копітрейдинг
Для нових майстер-трейдерів
Якщо ви приєднуєтеся до Bybit як новий майстер-трейдер, вам автоматично надається доступ до сервісу автоматизованого копітрейдингу. Вам достатньо лише зареєструватися на Bybit і створити акаунт майстер-трейдера.
Для наявних майстер-трейдерів
Якщо користувач уже є майстер-трейдером, перед створенням API-ключа Bybit для безперебійного з’єднання з улюбленими платформами автоматизованої торгівлі потрібно просто перейти на автоматизований копітрейдинг. Процес переходу простий і відбувається за кілька простих дій. Після оновлення ви зможете поринути у світ автоматизованого трейдингу й повністю розкрити його потенціал для власної успішної торгівлі.
1. Доступ до оновленого сервісу можна отримати двома шляхами. Так, ви можете ввійти через вкладку Копітрейдинг на терміналі для торгівлі деривативами або через Центр майстер-трейдера. У будь-якому разі з’явиться повідомлення, щоб ви покращили собі умови роботи в ролі майстер-трейдера. Натисніть Далі для оновлення.
2. Ознайомтеся з текстом Договору з копітрейдингу для майстер-трейдерів і поставте позначку про те, що ви прочитали та приймаєте його умови. Потім натисніть Перейти.
3. Після завершення оновлення натисніть Перейти на субакаунт.
Врахуйте, що перед оновленням доведеться закрити всі торгові позиції. Під час оновлення ви не зможете торгувати або переказувати активи.
Після переходу на автоматизований копітрейдинг ваш акаунт копітрейдингу буде переведено в статус субакаунта, і ви зможете розпочати відкривати позиції на субакаунті в ролі майстер-трейдера вже з новими можливостями копітрейдингу.
З чого почати автоматизовану торгівлю на Bybit
Після переходу на автоматизовану торгівлю ви можете безплатно створити API-ключ. Для цього перейдіть на сторінку Управління API зі сторінки Акаунт або Персональні налаштування.
На сторінці Управління API натисніть Створити новий ключ. Тоді виберіть Ключі API, сформовані системою, для платформ з підтримкою Bybit, наприклад 3Commas і Insilico Terminal. В іншому випадку виберіть Самостійно сформовані ключі API. Обов’язково скопіюйте або завантажте API-ключ і секретний ключ і зберігайте їх у безпечному місці.
Під’єднанням API Bybit до різних торгових платформ ви можете вповні реалізувати потенціал автоматичних торгових стратегій та успішно торгувати.
Чому майстер-трейдерам варто автоматизувати торгівлю?
Автоматизація торгівлі дає майстер-трейдерові безліч переваг.
Оптимальне виконання ордерів і нижчий ризик
По-перше, одна з переваг алгоритмічної торгівлі — майстер-трейдерам більше не потрібно підбирати час укладення угод, опираючись виключно на власні навички й досвід. Натомість угоди автоматично виконуються за оптимальними цінами та з нижчими витратами. Це також звужує простір для людської помилки під час виконання угод.
Гнучкість і одночасне виконання ордерів
Завдяки автоматизованій торгівлі ви можете укладати угоди в режимі 24/7, навіть якщо активно не стежите за ринком. Така гнучкість дає вам змогу планувати реалізацію торгових стратегій за власним графіком, що не дозволяє упускати можливості. Крім того, ви навіть можете укладати кілька угод одночасно, що підвищує результативність і дозволяє укласти більше угод за заданий проміжок часу. Це вивільняє час для пошуку нових можливостей і аналізу трендів на ринку.
Автоматизована торгівля без емоцій
Навіть найдосвідченіший майстер-трейдер схильний до емоцій, які можуть негативно вплинути на результати. Реалізація наперед продуманих стратегій шляхом автоматизації значно зменшує вплив емоцій і підвищує ймовірність прибуткових угод.
Види автоматизованих торгових стратегій
Автоматизовані торгові стратегії докорінно змінили принципи роботи трейдерів на фінансових ринках. Опираючись на переваги алгоритмів і технологій, ці стратегії дають системний і ефективний підхід до торгівлі, оберігаючи вас від витрат часу й головного білю.
Про що б не йшлося — про заробіток на цінових трендах, зменшення впливу на ринок чи управління ризиком — автоматизовані торгові стратегії забезпечують трейдерам конкурентну перевагу у вигляді дисципліни й послідовності в торгівлі. У цій статті ми розглядаємо різні автоматизовані торгові стратегії, якими майстер-трейдери можуть усунути людські емоції й упередження в процесі прийняття рішень.
Середньозважена за часом ціна (TWAP)
Середньозважена за часом ціна (TWAP) — це автоматизована торгова стратегія, призначена для виконання великих ордерів з мінімальним впливом на ринок. Це досягається шляхом дроблення ордера на менші та їхнього виконання через регулярні проміжки часу протягом певного періоду, наприклад хвилин, годин чи навіть днів.
Розтягуючи процес виконання ордерів у часі, TWAP досягає середньої ціни виконання, що чітко збігається з середньою ринковою ціною за цей період. Ця стратегія підходить інституційним інвесторам або трейдерам, які мають справу з великими ордерами, адже за нею ринок опрацьовує ордер частинами й поступово, а не весь і відразу.
Полювання з лімітами
Автоматизована торгова стратегія полювання з лімітами передбачає розміщення лімітних ордерів вище або нижче за актуальну ринкову ціну, щоб піймати швидкі зміни й отримати кращу ціну. Лімітні ордери розміщуються на визначеній відстані від найкращої ціни — до N рівнів. Коли ринок досягає вказаної лімітної ціни, стратегія укладає угоду.
Оскільки було пройдено N цінових рівнів, великі блоки ордерів, що виходять на ринок, спричиняють значні зміни ціни на ринку й запускають цю стратегію. Стратегія призначена для отримання прибутку на стрибках ціни, бо лімітні ордери націлені на найкращу доступну ціну вище або нижче за ринкову. Розміщуючи лімітні ордери відповідним чином, стратегія отримує останню частину великого ордера за зниженою ціною. Цей підхід ґрунтується на використанні тимчасових розбіжностей у цінах, які є результатом напливу великих ордерів.
Ф’ючерсний грід-бот
Ф’ючерсний грід-бот — це автоматизована торгова стратегія, спеціально розроблена для ф’ючерсних ринків. На основі гріду (сітки рівнів) він заробляє на коливаннях ціни в наперед визначеному діапазоні. Стратегія викладає ордери на купівлю та продаж за сіткою наперед визначених цінових рівнів вище й нижче за актуальну ринкову ціну.
З рухом ринку стратегія отримує прибуток на цінових коливаннях, купуючи за низькою ціною та продаючи за високою (або навпаки) у наперед визначеному ціновому діапазоні. Систематично відкриваючи позиції та виходячи з них на основі цінових рівнів, ф’ючерсний грід-бот заробляє на короткострокових змінах ціни, водночас контролюючи ризики на основі наперед визначеної грід-структури.
Торгівля за імпульсом/трендом
Стратегії торгівлі за імпульсом і трендом дають прибуток на стійких цінових тенденціях на ринку. Свою популярність ці стратегії здобули тим, що вони визначають тенденції зі значною імовірністю сильних рухів і торгують за ними. Ці стратегії зазвичай передбачають купівлю активів, які набирають момент, і продаж активів, які його втрачають.
Стратегії роботи за трендом спрямовані на виявлення стійких цінових тенденцій, висхідних або низхідних, і торгівлі в їхньому напрямку. Напрямок і сила тренду визначаються за допомогою інструментів і індикаторівтехнічного аналізу. Нарешті, ці стратегії спрямовані на отримання прибутку від подальшого руху ціни в тому ж напрямку.
Регресія до середнього
Стратегії регресії до середнього реалізують схильність ціни після тимчасових відхилень повертатися до свого середнього значення. За цими стратегіями виявляються активи, які значно відхилилися від своєї середньої ціни, і передбачається, що вони зрештою повернуться до середнього значення.
Стратегії регресії до середнього передбачають продаж активів, які подорожчали й можуть вважатися перекупленими, і купівлю активів, які подешевшали й вважаються перепроданими. Умови перекупленості або перепроданості на ринку визначаються на основі статистичного аналізу й індикаторів. В основі цих стратегій лежить очікування, що перекуплені активи знижуються в ціні, а перепродані — зростають. Тому прибуток отримується, коли ціни повертаються до середніх рівнів.
Момент часового ряду
Автоматизовані торгові стратегії на основі моменту часового ряду ловлять тренди й момент ціни активу за певний період часу. За цими стратегіями аналізуються історичні цінові дані й визначаються активи зі сталим підвищенням або зниженням ціни.
Вимірюючи силу та сталість цих тенденцій, стратегії на основі моменту часового ряду відкривають довгі позиції в активах з позитивним ціновим моментом і короткі — в активах з негативним. Припускається, що активи, які останнім часом мають позитивні чи негативні показники, продовжать показувати, відповідно, кращі чи гірші результати на тлі інших. За такого підходу трейдери можуть узгоджувати позиції з панівними ринковими тенденціями, отримуючи прибуток на постійних коливаннях ціни.
Перехресний момент
Автоматизована торгова стратегія на основі перехресного моменту виявляє активи з вищими показниками відносно інших активів з однієї сфери. Вона оцінює відносну силу різних активів і вибирає активи з показниками, вищими за середньоринкові. Стратегія дає змогу заробити на моменті цих активів, купуючи їх, із можливістю продажу неефективних активів.
Наприклад, дві акції Pepsi і Coca-cola представляють одну групу (напої). За стратегією перехресного моменту потрібно купити акцію з сильнішими показниками й одночасно продати акцію зі слабшими. Така стратегія підійде і для криптовалют, і для форексу — купується сильніший актив, а продається слабший. Ця стратегія приносить прибуток на припущенні, що активи, які демонстрували високі показники в недавньому минулому, з більшою ймовірністю продовжать цю висхідну траєкторію.
Усереднення доларової вартості (DCA)
Стратегія усереднення доларової вартості (DCA) передбачає регулярне придбання активу на фіксовану суму в доларах через наперед визначені проміжки часу незалежно від його ціни. Ця стратегія спрямована на зниження впливу короткострокової волатильності ринку шляхом розподілу інвестиції в часі. У періоди нижчої ціни купується більше одиниць активу, а в періоди вищої — менше.
З часом ця стратегія може знизити середню вартість одиниці та наслідки вибору того чи іншого часу входу на ринок. Стратегія DCA особливо популярна серед довгострокових інвесторів, які прагнуть формувати інвестиційні позиції систематично й поступово.
Автоматизація денної торгівлі
Автоматизація денної торгівлі (або дейтрейдингу) – це стратегія, згідно з якою виконується кілька короткострокових угод протягом одного торгового дня на основі алгоритмів і автоматизованих систем. Шляхом аналізу різних моделей ринкової ціни, обсягів і волатильності в режимі реального часу ці алгоритми виявляють і реалізують короткострокові торгові можливості.
Ця стратегія спрямована на отримання прибутку на невеликих цінових розбіжностях і коливаннях усередині дня. Завдяки автоматизації процесу денної торгівлі усуваються емоційні упередження, а угоди укладаються швидко й на основі наперед визначених правил.
Арбітраж
Арбітраж — це автоматизована торгова стратегія для заробітку на різниці цін між різними ринками, інструментами чи біржами. Вона передбачає купівлю активу за нижчою ціною на одному ринку й одночасний його продаж за вищою на іншому, де різниця в ціні й формує прибуток.
Скануванням кількох ринків у режимі реального часу ця автоматизована стратегія виявляє випадки, коли розбіжності в ціні перевищують величину звичайної ринкової неефективності. Наприклад, ціна Bitcoin на біржі A може бути нижчою за його ціну на біржі B. Щойно виявляється можливість для арбітражу, здійснюється операція з купівлі Bitcoin на біржі A й одночасного продажу Bitcoin на біржі B, щоб скористатися розбіжністю в ціні. Арбітражні стратегії дають прибутки без ризику, бо різниця в ціні приносить фінансову вигоду незалежно від загального напрямку ринку.
Висока/низька схильність до ризику
Стратегія високої/низької схильності до ризику коригує торгові позиції з урахуванням настроїв, що панують на ринку щодо ризику. У періоди високої схильності до ризику, коли інвестори дивляться на ринок оптимістичніше, стратегія віддає перевагу активам з вищим ризиком, таким як альткоїни, акції чи високодохідні облігації. Вона спрямована на отримання якнайвищих прибутків у сприятливих ринкових умовах.
І навпаки, у періоди низької схильності до ризику, яким властива підвищена невизначеність або ринкові потрясіння, стратегія зміщується в бік безпечніших активів, таких як державні облігації чи захисні акції. У криптовалютній сфері «безпечнішими» вважаються такі криптовалюти-сині фішки, як Bitcoin і Ethereum. Шляхом динамічного коригування розподілу активів портфеля на основі настроїв учасників щодо ризику стратегія оптимізує доходи в різних ринкових умовах.
Час входу/виходу
Торгові стратегії за часом входу/виходу прогнозують майбутній рух ціни шляхом аналізу різних індикаторів технічного аналізу, цінової дії, фундаментального аналізу або аналізу настроїв. Ці стратегії допомагають визначити ключові моменти входу або виходу з позицій на ринку на основі прогнозованих коливань цін.
За результатами аналізу історичних даних, закономірностей і ринкових сигналів алгоритми вибору часу входу/виходу формують сигнали на купівлю чи продаж. Та важливо зазначити, що час входу/виходу буває складно визначити, бо важко завжди робити правильні прогнози, а торгові рішення залежать від непередбачуваних чинників.
Відсоток обсягу
Автоматизована стратегія «Відсоток обсягу» (POV) передбачає укладення угод на основі наперед визначеного відсотка від загального торгового обсягу на певному активі за певний період часу. Ця стратегія працює, коли ви маєте справу з ордерами великого розміру, які в протилежному випадку могли б значно вплинути на ринок.
Укладанням угод у розмірі, пропорційному до загального торгового обсягу, стратегія зменшує вплив на ринок і спотворення ціни, які спричиняє великий ордер. Вона узгоджує торгову активність з ліквідністю ринку, допомагає трейдерам уникати негативного впливу на ціну активу й одночасно ефективно виконує великі ордери.
Недоліки реалізації
Стратегія з усунення недоліків реалізації скорочує різницю між очікуваною та фактичною цінами виконання угоди. Під час визначення оптимального порядку виконання вона враховує вплив ринку та трансакційні витрати. Ця стратегія зазвичай передбачає дроблення великого ордера на менші та їхнє виконання протягом певного періоду.
Компенсуючи прагнення до швидкого виконання та зменшуючи прослизання, стратегія добивається найкращих загальних показників угоди. На основі ринкових даних у режимі реального часу й розширених алгоритмів прийняття обґрунтованих торгових рішень стратегія з усунення недоліків реалізації оптимізує процес виконання угод і водночас знижує загальний вплив на ринок.
Платформи для автоматизованої торгівлі
У минулому для реалізації автоматизованих торгових стратегій були потрібні знання у сфері програмування. Завдяки розвитку технологій ви можете тепер легко знайти платформи для розробки алгоритмічних торгових стратегій без потреби в програмуванні алгоритмів. Доступ до двох вказаних далі платформ можна легко отримати з API-ключем від Bybit.
Грід-бот 3Commas
Грід-бот 3Commas — це трейлінговий грід-бот, що укладає угоди за оптимальними цінами на боковому ринку в напрямку, що залежить від позиції ціни — вище або нижче за серединну лінію. Він дає змогу отримувати прибуток швидше та довше, адже ви можете збільшити розмір ордера й розмістити більше ордерів на купівлю, щоб з суттєвим падінням ціни продовжити торгівлю. Грід-бот 3Commas також містить багато стандартних шаблонів ботів для ефективнішої торгівлі, і їх можна зупиняти щоразу, коли ви вважаєте умови на ринку збитковими.
Insilico Terminal TWAP
Система Insilico Terminal TWAP дозволяє виконувати великі ордери через регулярні проміжки часу. Її можна вимкнути будь-якої миті. Крім того, вона дає змогу розміщувати приховані ордери випадкового розміру через випадкові проміжки часу, що ускладнює трекерам відкритого ринку її виявлення.
Підсумки
З оновленням сервісу копітрейдингу Bybit майстер-трейдери зможуть легко реалізувати автоматизовані торгові стратегії та здобути конкурентну перевагу для отримання системного доходу від торгівлі, залучення нових підписників і розширення їхньої бази. Тож чого ви зволікаєте? Зареєструйтеся майстер-трейдером на Bybit просто зараз, щоб користуватися всіма перевагами оновленого сервісу — автоматизований копітрейдинг!