Як використовувати Williams %R, щоб визначити, чи є криптовалюта надмірною чи надмірною

Кажуть, щофондальний аналіз розкаже вам історію, тоді як технічний аналіз — це те, що сигналізує про те, коли увійти в угоду та вийти з неї.Технічний аналіз допоможе вам побачити напрямок поточної тенденції, а також про те, коли ринок перекуплений і проданий. Williams %R — це інструмент, який допомагає трейдерам визначати напрямок тренду та сигналізує, коли купувати та продавати. У цій статті ми дізнаємося про цей відносно невідомий показник, а також про чотири стратегії торгівлі з ним.

Що таке індикатор Williams %R?

Williams %R — це показник імпульсності, який використовується в технічному аналізі, за яким визначається, чи є криптовалютний актив перекупленим і пов’язаним із коригуванням, або перепроданим, і чи збирається він почати новий об’єм.

Вільямс %R, також відомий як відсотоковий діапазон %R або Williams, був розроблений Ларрі Вільямсом і вперше внесений у свою книгу 1979 року, «Як я заробив один мільйон доларів... Торгівельні товари минулого року.У 1973 році США офіційно вийшли з золотого стандарту, а інфляція була високою та зростала. У результаті багато товарів зазнали сильних тенденцій, подібних до криптовалютних тенденцій, які ми спостерігаємо сьогодні.

Коли на ринку виникають сильні тенденції, ви хочете використовувати індикатори руху та інструменти, щоб допомогти вам визначити можливості для торгівлі. Williams %R — це динамічний індикатор, який генерує прості торгові сигнали, що дозволяють трейдерам час входу та виходу.

Формула %R Williams

Формула %R використовує цей розрахунок:

По суті, розрахунок визначає, наскільки близько поточна ціна до недавньої високої або низької. Наприклад, показник −10 свідчить про те, що актив перебуває в межах 10% найкращих від діапазону. З іншого боку, показник −90 свідчить про те, що актив знаходиться в межах нижнього 10% діапазону.

%R — це обмежений осцилятор. Це означає (у цьому випадку), що вихідні значення не можуть бути більшими за нуль або меншими за −100. Осцилятори з склеюванням — це чудові інструменти для надання трейдерам сигналів про надлишкову купівлю або перепродану активи, оскільки сигнали легко прочитати.

При використанні Williams %R показник вище −20 вважається завищеним. Якщо криптовалюта перевищує −20, вона наближається до останніх максимумів і може бути призначена для виправлення.

З іншого боку, показник нижче −80 вважається надмірним, що свідчить про бульварне реверсійне зростання незабаром, оскільки ринок сильно розпродався.

Дози й мінуси Williams %R

Як і інші технічні індикатори , Williams %R має як переваги, так і обмеження.

По-перше, як обмежений осцилятор Williams %R робить читання сигналів надмірної купівлі та надмірної торгівлі досить простим: −20 — це надмірна закупівля, а −80 — надмірна торгівля. Додаткові математичні обчислення не потрібні для інтерпретації, коли криптоактив перекупився або перепродався.

Найбільше обмеження для обмеженого осцилятора полягає в тому, що ринки можуть залишатися завищеними або завищеними протягом тривалого часу. Наприклад, якщо Williams %R підтримує від −,05 до 0, це просто означає, що ринок має висхідний рівень для визначеного періоду повернення.  

Іншими словами, якщо ринок перебуває в сильному тренді, на території з надмірною заборгованістю можуть спостерігатися показники %R протягом тривалого періоду часу, а протилежне — у випадку з спадами.

Іншим обмеженням для Williams %R є шкала, яку він використовує. Я вважаю, що %R було створено з урахуванням висхідних тенденцій, і тому він призначений для визначення наближеності до діапазону високого рівня ринку. Отже, ринок завжди буде відсотковим значенням від максимуму, тому Ларрі Вільямс помножує коефіцієнт на −100.

Однак коли ви читаєте його, шкала є неінтуїтивною. Як люди, ми легко розуміємо висхідність і позитивні показники. Для розуміння негативних цифр потрібен більш розумовий капітал. Тому, маючи майже всі показники Williams %R на негативній території, для інтерпретації цифр нам потрібно більше енергії.

Як торгувати за допомогою Williams %R

Williams %R — це універсальний осцилятор, що дає змогу використовувати багато варіантів. Він має цілу низку моделей, які надають плідні сигнали купівлі та продажу. Нижче ми поділимося чотирма стратегіями, які криптотрейдер може використовувати з індикатором %R Williams.

Купівля надлишкового продажу та продаж закупівлі

Однією з переваг Williams %R є чітко визначений рівень надмірної купівлі та продажу.

Коли актив продається надмірно і нижче −80, трейдер може купити, щойно ринок повернеться вище −80. За умов надмірної купівлі криптотрейдер може чекати на продаж, доки криптовалютний ринок не перетне нижче −20. Наведений вище графік ілюструє зелені вертикальні лінії, що представляють сигнали купівлі, а червоні вертикальні лінії — сигнали продажу.

Ми можемо додати ще один рівень до цієї простої стратегії шляхом фільтрування угод виключно в напрямку тенденції. Метою цієї вдосконаленої стратегії є використання лише сигналів, які відповідають напрямку більшого тренду, ігноруючи при цьому сигнали зустрічних трендів.

Крім того, ми видалили короткі сигнали, фільтруючи лише сигнали купівлі, коли тренд Bitcoin зростає. Зверніть увагу, що коли Williams %R падає нижче −80 у проданий регіон, невдовзі після цього йде об’єм.

Щоб підсумувати цю стратегію, трейдер купить у тренді, коли %R перетне вище −80, ігноруючи всі короткі сигнали. У спадному тренді трейдер скоротиться, коли %R хрещується нижче −20, ігноруючи всі довгі сигнали.

Середня лінія як фільтр тенденції

Ще одним способом використання %R є зосередження на середній лінії при −50. 

Крім того, ми відзначили середину осцилятора пунктирною лінією −50. Коли Williams %R рухається над цією середньою лінією, це свідчить про те, що тренд зростає і може продовжувати рухатися вище.

Навпаки, коли лінія %R нижче середньої лінії −50, це свідчить про слабкий ринок, який може ще більше послабитися.

Очевидно, що лінія %R перетинається між бичачою та ведмежою територією. Але зазвичай він залишається в одній зоні протягом певного часу. Тому трейдер може шукати ініціювання позицій, коли лінія індикатора перетинає −50 в будь-якому напрямку.

Розбіжність у бульбашковій та ведмежій осциляторній ексциляторній манії

Бувають випадки, коли осцилятор рухається незалежно від дії ціни, створюючи розбіжність. Коли ви помічаєте, що це відбувається, це свідчить про те, що незабаром може з’явитися зміна тренду.

Наприклад, на графіку Bitcoin за 2 години ціна торгується вище з 13 по 21 вересня. Після короткого виправлення, що починається 21 вересня, Bitcoin знову бігає, щоб досягти нової вершини.  

Однак осцилятор %R не сягає нової висоти. Ця розбіжність, коли осцилятор не підтверджує нове підвищення ціни, є ведмежим сигналом, який свідчить про можливість виправлення. Насправді протягом кількох годин Bitcoin впав на 20%.

Протилежне також може траплятися з бичачою дивергенцією.

Ця 4-годинна схема Bitcoin у квітні 2021 року демонструє приклад бичачої дивергенції. Ціна Bitcoin опускається до першого зниження 23 квітня. Осцилятор Williams %R глибоко продається, і Bitcoin торгує невеликою кількістю.

Потім Bitcoin знову опускається, щоб досягти нового рівня. Однак осцилятор %R не створює булярної дивергенції. Bitcoin продовжує збільшуватися на 30% протягом наступних кількох днів.

Стратегія гойдання безуспішної гойдингу Williams %R

Бувають випадки, коли ринок настільки сильний, що коригування дуже мілкі, схильні не перепродатися. Саме на цих сильних ринках ви хочете бути добре позиціонованими. Стратегія гойдингу може допомогти.

На денному графіку Bitcoin вище ви можете помітити, коли лінія Williams %R намагається виправити нижче. Однак ринок настільки сильний, що лінія %R ледве падає нижче −50 і не досягає регіону перепродажу −80.

Це бичачий збій гойдання, оскільки зниження гойдингу не досягає рівня надмірної торгівлі. Якщо ви помічаєте подібні ситуації на графіку, шукайте можливості позиціонувати себе на довгій стороні.

Завдяки переваги хендсейну тепер можна побачити, що коефіцієнт Bitcoin зріс майже в 3 рази протягом наступних чотирьох місяців у результаті цієї бичачої енергії.

Вільямс %R порівняно з альтернативними торговими показниками

Як обмежений осцилятор, між Williams %R та іншими осциляторами є деякі схожості. Важливо зрозуміти подібності та відмінності між цими осциляторами, щоб ви могли визначити, який з них найкраще вам підходить.

Вільямс %R у порівнянні зі швидким стохастичним осцилятором

Williams %R обчислює поточний рівень ринку порівняно з найвищим рівнем за період повернення. З іншого боку, швидкий стохастичний осцилятор, який рухається від 0 до 100, порівнює поточний рівень ринку з найнижчим рівнем. У результаті ці два осцилятори по суті роблять те саме та виглядають дуже схожими на графіки.

Перевіряючи ці дві формули, ви побачите, що вони дуже схожі — з двома основними відмінностями. Перша відмінність, яку ми вже обговорювали, полягає в тому, що %R порівнюється з використанням недавніх максимумів, а швидке стохастичне порівняння — з нещодавніми зниженнями.

Друга основна різниця — це множник. Через цю невідповідність %R має обмежений діапазон виведення від 0 до −100, тоді як швидкий стохастичний осцилятор має діапазон від 0 до +100.

Вільямс %R порівняно з індексом відносної сили

Іншим зв’язаним осцилятором є Індекс відносної сили (RSI). Подібно до швидкого стохастичного режиму, індикатор RSI також має значення від 0 до 100. Однак подібність закінчується там.

Розрахунок RSI передбачає усереднення кількості днів «вгору» відносно днів «вниз». По суті, це означає, що сила, з якою ринок криптовалюти об’єднує свої бульварні дні в порівнянні з слабкими коригуваннями в дні ведмежих. RSI використовується для розрахунку середньої кількості руху ринку.

Зверніть увагу на різницю з %R, що є чистим порівнянням ціни з діапазоном високого або низького рівня. Вільямс %R обчислює, наскільки близько поточна ціна до діапазону високого та низького.

У результаті ви зазвичай отримуєте абсолютно різні значення при порівнянні RSI з Williams %R.

У межах Williams %R у прикладі вище можна легко отримати надмірні показники нижче −80. Однак відповідні показники RSI ніколи не досягають рівня перепроданих 30. Наразі AsBitcoin має висхідний рівень, його відносна сила є очевидною в осциляторі RSI з відповідними високими показниками.

Підсумки

Інструмент Williams %R ідеально підходить для того, щоб допомогти трейдерам чітко визначити рівень надмірної купівлі та продажу криптовалют. %R також є універсальним, оскільки є чотири різні стратегії, які трейдер може застосовувати під час використання осцилятора — від простого «купівлі спадами» до гойдингу.

Хоча масштабування %R не є найінтуїтивнішим, трейдери, які працювали зі стохастичними або RSI осциляторами, знають, як використовувати Williams %R як індикатор надмірної купівлі та надмірної торгівлі.