Середньозважене переміщення (WMA): що це таке та як ним користуватися

Переміщувані середні значення — це технічні індикатори, які дають трейдерам змогу зрозуміти тенденції та зміни на ринку. Вони допомагають визначити потенційні рухи цін, вказуючи на напрямок угору та вниз, а також висвітлюють потенційні точки повернення або стабілізації. Серед різних типів рухомих середніх показників зважене рухоме середнє (WMA) особливо корисне, оскільки вона приділяє додаткову увагу нещодавнім цінам і не однаково ставиться до всіх цін. Це допомагає трейдерам краще розуміти ринкову динаміку та приймати обґрунтовані рішення щодо купівлі або продажу.

Ключові висновки:

• Зважені рухомі середні значення надзвичайно чутливі до короткострокових коливань ринку, оскільки вони надають пріоритет останнім точкам даних, що дає трейдерам змогу швидко виявляти тенденції, що розвиваються.

• Середньозважене рухоме значення часто діє як динамічна зона підтримки та опору, спрямуючи трейдерів для встановлення оптимальних точок входу та виходу.

• Зважені рухомі середні значення можуть надавати своєчасні сигнали про можливі відхилення тренду, оскільки ціна падає вище або нижче середньої ціни, попереджаючи трейдерів про можливі зміни ринкових намірів і спонукаючи їх розглянути зміну своїх позицій.

Що таке середньозважене переміщення (WMA)?

Середньозважене рухоме значення (WMA) — це інструмент технічного аналізу, який трейдери використовують для аналізу напрямку тренду та визначення потенційних областей підтримки цін і висхідних мітингів, або для визначення випадків, коли ціни можуть бути підвищені та тенденцій до спаду.

WMA належить до ширшої категорії рухомих середніх значень, які є одними з найпопулярніших інструментів криптотрейдерів для розуміння ринкових тенденцій і потенційних змін цін. На відміну від простого рухомого середнього значення (SMA), яке забезпечує однакове зважування всіх точок даних протягом певного періоду часу, середньозважене значення переміщення присвоює в минулі точки даних різні ваги.

Зваженим пересувним середнім значенням є більший коефіцієнт зважування, тоді як старі точки даних отримують поступово нижчу вагу. Це означає, що останні цінові точки мають більш суттєвий вплив на розрахунок середнього значення, що точніше відображає поточні ринкові наміри. 

Середньозважене рухоме середнє є універсальним і може застосовуватися до будь-якої криптовалютної діаграми в будь-який часовий проміжок графіка. Як правило, більшість трейдерів використовують графіки середньої тривалості руху на щогодинну, щоденну або щотижневу графіки для визначення напрямку тренду. Незалежно від часових рамок, цей коефіцієнт зважування дає WMA змогу більш чутливо реагувати на останні ціни, що робить її цінним інструментом для трейдерів, які намагаються усунути ранні зміни тренду.

Як розрахувати середньозважене значення руху (WMA)

Розрахунок WMA передбачає багатоетапний процес, який присвоює коефіцієнт зважування різним точкам даних на основі їхнього хронологічного ордера. Цей процес дає змогу середньозважене значення для останніх цін, водночас враховуючи історичний набір даних. Виконайте наведені нижче дії, щоб обчислити WMA:

1. Визначте середній проміжок часу, що рухається: Виберіть конкретний проміжок часу для свого рухомого середнього значення. Це може бути будь-який період, наприклад 10 днів, 20 днів або будь-який інший період часу, який відповідає вашій торговій стратегії. У наступному прикладі ми використовуватимемо WMA у 5 періодах.

2. Призначте вагу: Призначте вагу кожній точці даних у межах вибраного часового діапазону. Відповідний коефіцієнт зважування зазвичай зменшується, коли ви рухаєтеся далі в часі, а схема зважування — перелічити кількість періодів і додати їх разом. Для WMA у 5 періодів загальна вага становить 15.

5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15

Найновіша точка даних отримує найвищу вагу 5/15, а потім другу останню точку даних з вагою 4/15. Подальші точки даних отримують поступове зменшення ваги.

3. Розрахуйте зважені значення: Помножте кожну точку даних ціни на відповідний коефіцієнт зважування. Наприклад, якщо ви обчислюєте 5-денну WMA для Bitcoin (BTC), які мали такі ціни закриття, ось як вимірюється зважування:

4. Підсумуйте зважені значення: Додайте загальні зважені значення, розраховані на попередньому етапі, щоб отримати суму зважених значень, які складають середньозважене рухоме значення.

WMA = $1594,13 + $3025,40 + $4550,00 + $6627,73 + $8549,67

WMA = $24 346,93

Коли з’являться нові дані, повторіть описані вище кроки для нового набору даних для розрахунку WMA на наступний період. Потім відповідно оновіть зважені значення та їхню суму.

На щастя, більшість торгових платформ і програмного забезпечення для графіків пропонують вбудовані інструменти для розрахунку WMA, тому трейдерам не завжди доводиться виконувати ці розрахунки вручну. Однак важливо зрозуміти, як працює розрахунок, щоб краще зрозуміти, чому він корисний для вас.

Як торгувати середньозваженим рухом

Однією з причин, чому рухомі середні значення настільки популярні, є те, що вони універсальні та прості у використанні. Нижче наведено дві стратегії, які трейдери можуть використовувати під час торгівлі WMA.

1. Фільтр тенденції в аналізі кількох інтервалів часу

Багаторазовий аналіз — це спосіб використання різних графіків для виявлення торгових можливостей.

Наприклад, визначте напрямок тренду в денному або 4-годинному графіку. Застосуйте WMA на 200 і спостерігайте за поточною ціною. Якщо він вище рухомого середнього, шукайте лише сигнали купівлі, а якщо він нижче рухомого середнього, то шукайте лише сигнали продажу.

Потім зменште час до 1-годинного графіка та знайдіть сигнал технічного індикатора, який відповідає більшій тенденції. Наприклад, якщо тренд зростає, то шукайте бичачий стохастичний сигнал для купівлі. І навпаки, стежте за ведмежим стохастичним сигналом для продажу, якщо тренд знизиться.

Ініціюйте угоду та кладіть стоп-лос безпосередньо під найнижчою точкою гойдання для купівельної угоди або трохи вище за найвищу точку гойдингу для торгівлі на продаж. Намагайтеся досягти цільового рівня, що вдвічі перевищує відстань до стоп-лосу, щоб співвідношення ризику та винагороди становило щонайменше 1:2.

2. Використовувати середньозважене значення як динамічну стоп-лос

З огляду на більший акцент на короткострокові ціни WMA, деякі трейдери використовують його як стоп-лос у імпульсних угодах. Наприклад, якщо середньозважене за 10 днів рухоме значення перевищує 50-денне рухоме середнє, трейдер може прийняти рішення купити Ripple (XRP) з очікуванням, що тренд підтримуватиме сильну висхідну траєкторію. Замість створення лімітного ордера на отримання прибутку трейдер динамічно спостерігатиме за ринком, використовуючи 50-денний WMA як стоп-лос трейдингу.

Якщо ціни торкаються 50-денної WMA та порушують її, угоду буде закрито. Перевага цієї стратегії полягає в тому, що якщо тренд продовжиться, не досягнувши стоп-лосу, 50-денне рухоме середнє зрештою впаде за ціну входу, що ефективно забезпечить прибуткову торгівлю.

Середні плюси й мінуси зважених рухів

Плюси

Чутливість до останніх тенденцій : WMA особливо ефективні для короткотермінових руху цін через їх акцент на останніх даних. Трейдери, що спеціалізуються на короткострокових торгових стратегіях, вважають, що середньозважене рухоме значення допомагає виявляти швидкі зміни в настрої на ринку, а також зміни напрямку тренду.

Своєчасні зворотні сигнали: Оскільки WMA швидко реагує на останні ціни, вона може своєчасно надавати сигнали про зони підтримки та опору. Це може допомогти трейдерам заходити на позиції або виходити з них у опціонні моменти, тим самим максимізуючи прибутки та мінімізуючи збитки.

Налаштовувані часові рамки: Трейдери можуть скоригувати часовий проміжок для WMA, налаштувавши аналіз відповідно до різних стилів і стратегій торгівлі. Ця гнучкість дає трейдерам змогу адаптувати середньозважене рухоме значення до різних ринкових умов і часових горизонтів.

Мінуси

Більше шуму: Хоча чутливість WMA є перевагою для зйомки короткострокових тенденцій, це також може призвести до підвищення шуму та помилкових сигналів. Трейдери повинні бути обережними та використовувати додаткові індикатори або інструменти для підтвердження сигналів, створених WMA.

Трансформація за швидкими цінами : Незважаючи на їхню увагу на останні дані, WMA все ще можуть відкладатися винятково швидкі зміни цін, що потенційно змушує трейдерів пропустити певні можливості.

Обмежена застосовність на деяких ринках: Якщо ринкові умови змінюються з тихих до мінливих, WMA стає менш ефективним. Турбулентність на ринку часто призводить до менш значимих рухів середньої ціни, внаслідок чого збільшується ймовірність помилкових сигналів.

Середньозважене рухоме значення — це надзвичайно універсальний інструмент, який пропонує чутливість трейдера до короткострокових змін цін і сигналів своєчасного повернення на плавному й прогнозованому ринку. Її налаштовувані часові рамки можна налаштувати відповідно до різних стилів торгівлі, хоча трейдери повинні знати про потенційний шум і помилкові сигнали.

Середньозважене переміщення (WMA) порівняно з середнім значенням простого руху (SMA)

Зважене рухоме середнє (WMA) і просте рухоме середнє (SMA) є часто використовуваними технічними індикаторами в торговому та графічному аналізі, кожен з яких має власні унікальні характеристики та застосування. Розуміння різниці між цими рухомими середніми значеннями має вирішальне значення, щоб ви могли визначити, коли найкраще використовувати той чи інший.

Середньозважене переміщення (WMA)

Середньозважене рухоме значення присвоює різну вагу різним точкам даних у вибраний проміжок часу. Ця схема зважування має більше значення для недавніх змін цін, що робить її більш чутливою до короткострокових змін ринкових намірів. Трейдери, які зосереджуються на короткострокових торгових стратегіях, часто надають перевагу WMA за свою здатність швидко фіксувати коливання цін і своєчасно сповіщати про можливі зміни тенденцій.

Оскільки WMA обчислюються шляхом множення кожної точки даних на задану вагу та підсумовування зважених значень, вони пропонують баланс між зменшенням шуму та швидкою реакцією на рух ціни.

Середнє значення простого руху (SMA)

З іншого боку, просте рухоме середнє обчислює середній рух ціни за певну кількість періодів, надаючи однакову вагу всім точкам даних. SMA відома простотою розрахунку. Він забезпечує більш плавне представлення цінових тенденцій порівняно з WMA, оскільки в ньому розглядаються більший спектр історичних даних.

SMA особливо корисний для виявлення довгострокових тенденцій і забезпечення стабільнішого погляду на ринок. Трейдери, які використовують довші часові рамки та інвестиційні горизонти, часто вважають, що простий пересувний середній рівень вигідний для стратегій, що слідують за трендом.

Ключові відмінності

Найбільш значуща різниця між WMA та SMA полягає в їхніх схемах зважування, оскільки WMA прив’язує різну вагу до точок даних, тоді як SMA однаково ставиться до всіх точок даних.

Хоча WMA більш чутливий до останніх змін цін, прості пересувні середні затримки. Отже, SMA пропонує більш плавне представлення довгих тенденцій і часто надає перевагу довгостроковому аналізу.

Середньозважене значення руху (WMA) порівняно з середнім значенням експонентного руху (EMA)

Середньозважене рухоме та експоненціальне рухоме середнє значення є подібними технічними показниками, які по суті досягають подібних цілей.

Обидва ці типи рухомих середніх значень стосуються різної ваги кожного набору даних, що робить їх більш чутливими до останніх дій щодо ціни. На високому рівні трейдери, які використовують його, також можуть бути зацікавлені в використанні іншого. Однак WMA та EMA трохи по-різному призначають вагу останнім точкам даних.

Останні дані зважуються більш сильно на WMA через розрахований множник. Це означає, що за сильними трендами середньозважене рухоме значення хапає ближче до ціни та досягає подальших крайніх значень відносно експоненціального рухомого середнього та простого рухомого середнього двоюрідного брата. Якщо з’явиться зміна ціни, EMA трохи почуватиме зміну тренду, оскільки EMA затримується за WMA на зміні тренду.

Отже, вибір між зваженим рухомим середнім (WMA), простим рухомим середнім (SMA) та експоненціальним рухомим середнім (EMA) залежить від бажаного часового діапазону, способу торгівлі та стратегії трейдера. Розуміючи сильні та слабкі сторони різних показників, трейдер може ефективно інтегрувати їх у свою торгову панель, щоб покращити процес прийняття рішень.

Висновок

Середньозважене рухоме значення (WMA) — це цінний технічний індикатор для визначення напрямку тренду та децифрування потенційних зворотнього руху в криптовалюті. Її унікальна схема зважування підкреслює останні дані про ціни, надаючи трейдерам змогу швидко змінювати настрої на ринку та робити вдалий вибір торгівлі. 

Інтегруючи WMA у свої аналітичні інструменти та узгоджуючи його з іншими технічними показниками, трейдери можуть орієнтуватися в динамічному ландшафті криптовалюти з підвищеною точністю та впевненістю, підвищуючи торгові результати.

#Bybit #TheCryptoArk