Стохастичний RSI: що це таке і як він працює?

Bitcoin переписує історію з точки зору оцінки, руйнуючи опір у розмірі $30 000 станом на цей лист (28 червня 2023 р.). Регулярне зростання Bitcoin і altcoin викликало армію нових трейдерів, готових занурюватися в криптовалютну торгівлю. Незважаючи на те, що більшість трейдерів кидаються прямо в дію, завжди варто розуміти технічні індикатори та інструменти, які можуть стратифікувати точки входу та виходу для кожної угоди. Стохастична RSI — це один із таких індикаторів, що дає трейдерам змогу визначати ринкові тенденції.

Розгляньмо цей технічний індикатор і його корисність у торгівлі криптовалютою.

Ключові висновки:

• Стохастична RSI була впроваджена для підвищення чутливості до волатильності ціни, щоб точніше визначити рівень надмірної купівлі та продажу активу.

• Він використовує основи як стохастичних, так і RSI-індикаторів, які пристосовуються до історичних показників активу для вимірювання рівня RSI відносно руху ціни протягом певного періоду часу.

• Стохастичний індикатор RSI є ідеальним інструментом для торгівлі протягом дня та гойдингу для нестабільних торгових активів, як-от Bitcoin.

Що таке стохастична ДІБ?

Стохастична ДІБ — це технічний індикатор, побудований на основах як індикатора стохастичного осцилятора, так і індикатора відносного індексу сили (RSI). Він знаходиться в діапазоні від 0 до 1. Стохастична RSI дає технічному трейдеру змогу визначити, чи актив знаходиться в території з надмірною заборгованістю (≥ 0,8) чи з надмірною продачею (≤ 0,2). Він враховує як індикатор RSI, так і стохастичний осцилятор, щоб визначити ринкові тенденції, які є більш чутливими порівняно з лише RSI. Стохастичний індикатор RSI (або StochRSI) процвітає, особливо завдяки його здатності порівнювати ціновий діапазон активу та ціну закриття, щоб підтримати ринкове прогнозування для точок переходу цін.

Оскільки цей індикатор тісно пов’язаний із RSI, важливо зрозуміти, як ці два показники пов’язані. Індикатор RSI відстежує імпульс активу, наприклад, визначаючи, чи криптовалюта перекуплена чи продана. Він вимірюється в діапазоні від 0 до 100, при цьому значення вище 70 вказують на надмірну купівлю, а значення нижче 30 відображають надмірну купівлю позицій.

Однак лише RSI дає обмежені сигнали купівлі або продажу, відсутні критичні точки входу або виходу для торгівлі протягом дня. З іншого боку, Стохастична RSI більш чутлива до руху ринку, що дозволяє трейдерам більш деталізовано знаходити кілька сигналів входу/виходу. Однак дуже важливо поєднувати стохастичну ДІБ з іншими технічними показниками, щоб уникнути ранніх/пізніх угод про продаж або купівлі.

Як працює стохастична RSI?

Стохастична RSI вивчає рухи індикатора RSI протягом певного періоду. Він не підкреслює поточні рівні цін. Найпопулярніший період розрахунку — 14 (днів, сеансів, годин або навіть хвилин).

Отримана цифра — це рисунок від 0 до 1, який гойдається за центральною лінією 0,5. Перехресні кросовери осьової лінії використовуються головним чином для підтвердження сигналів купівлі або продажу. Перебіг вище 0,5 вказує на безперервний сигнал купівлі, а зниження нижче 0,5 діє як сигнал безперервного продажу. Важливо зазначити, що деякі калькулятори StochRSI помножують вихід на 100, забезпечуючи показники в діапазоні від 0 до 100. Крім того, ще одна популярна тривалість розрахунку StochRSI — 20 періодів.

Як трейдер, важливо розуміти, що StochRSI можна застосовувати в будь-який період часу для виявлення руху цін або ринкових тенденцій.

Як обчислити стохастичну RSI

Стохастична RSI використовує RSI як свою основу. Формула StochRSI така:

Стохастична RSI = (Поточна RSI − Найнижча RSI) / (Найвища RSI − Найнижча RSI)

Як уже згадувалося, трейдери можуть застосовувати цю формулу для різних торгових періодів, у тому числі днів, годин або навіть хвилин, і кожен трейдер повинен зрозуміти, як ознайомитися зі стохастичним RSI, перш ніж застосовувати його до торгівлі криптовалютою.

Як виглядає стохастична ДІБ?

Стохастична RSI приймає RSI як свій внесок і застосовує формулу стохастичного осцилятора для досягнення цифри від 0 до 1 за будь-який заданий період часу.

Нижче наведено візуальне представлення RSI для стохастичних країн. 

Трейдери криптовалюти, які використовують стохастичну RSI, можуть вибрати будь-який період і проаналізувати рух криптоактиву. Ми докладніше розглянемо різні способи використання трейдерами StochRSI у наступних розділах.

Стохастичний асцилятор порівняно зі стохастичним RSI порівняно з індексом відносної сили (RSI)

Ці три технічні індикатори використовуються для аналізу руху цін активів на основі їхньої сили та імпульсності. Хоча вони поділяють фундаментальні подібності, є деякі ключові відмінності.

• Основа вимірювання: Стохастичний осцилятор використовує ціну закриття криптоактиву як свою базу, тоді як стохастична RSI використовує RSI як свою основу. Варто зазначити, що у стохастичній ДІБ може бути більше ніж стохастичні осцилятори, оскільки в ній RSI використовується як вхідний параметр, тоді як RSI вимірює величину останніх прибутків і втрат активу за певний період для визначення його стану.

• Масштаб вимірювання: Стохастичний осцилятор використовує значення від 0 до 100 для відстеження руху ринку. Тим часом стохастична ДІБ покладається на шкалу від 0 до 1, де 0,5 діє як її осьова лінія. Індикатор RSI коливається від 0 до 100 з урахуванням середнього прибутку та збитків за вибраний період.

• Кількість сигналів: Стохастична RSI більш чутлива до руху ринку та надає більше інформації про умови надмірної купівлі та надмірної торгівлі порівняно зі стохастичними осциляторами. Індикатор RSI використовує фіксовані порогові значення 70 і 30, відповідно, для сигналізації про перекуп або перепродану територію.

де n = кількість торгових періодів і K = сума.

Візуальний приклад цих технічних індикаторів такий: 

Як використовувати Стохастичну RSI для торгових сигналів

Одним із основних способів використання RSI стохастичних товарів є виявлення торгових сигналів. Як трейдер може використовувати цей індикатор для інтерпретації рухів криптовалюти.

• Сигнал купівлі: Будь-який показник нижче 0,2 знаходиться в діапазоні за обсягом продажу, тобто коли StochRSI рухається вище 0,2, трейдер може вважати його сигналом купівлі.

• Сигнал продажу: Якщо показник перевищує 0,8, криптовалюта стає свідком відходу від стану заборгованності. Саме час продати криптоактив.

• Зворотний тренд: Трейдери також можуть використовувати StochRSI як індикатор поточних тенденцій ціноутворення для криптовалюти та відповідно коригувати свої стратегії.

Сповіщення про купівлю/зворотний сигнал

• Сигнали надмірної борги:Якщо StochRSI криптовалюти порушує мітку 0,8 і залишається вище цієї лінії, вона перебуває в регіоні з надмірним продажем. Трейдери, які хочуть швидко отримати прибуток, можуть закрити свої позиції. У той же час трейдери можуть застосовувати стратегію шортингу, якщо вартість опускається нижче за 0,8.

• Надлишкові сигнали:Коли StochRSI опускається нижче 0,2, криптовалюта перебуває в регіоні, де продається борг. Ціни наближаються до найнижчого рівня протягом вибраного періоду часу, надаючи правильну можливість купити (після того, як він перевищує 0,2).

У таблиці нижче показано використання StochRSI для прогнозування руху ціни BTCUSDT:

StochRSI вимірює вартість RSI в межах високого/низького діапазону періоду. Коли фактичний індикатор RSI фіксує низький показник нижче 40, StochRSI буде близьким до 0, і навпаки: якщо показник RSI фіксується як високий, то ДІБ близька до показника 100.

Стохастичні стратегії торгівлі RSI

• Торгівля з StochRSI: Однією з найпоширеніших стратегій є торгувати між рівнями від 0,2 до 0,8. Наприклад, під час торгового сеансу (BTC/USDT) з низькою RSI 25 та високою RSI 60, при поточних рівнях 50, StochRSI виявляється на рівні 0,71. Оскільки StochRSI наближається до позиції з надмірною заборгованістю, варто дочекатися бичачої корекції та зміни ціни. Якщо відбувається реверсія, трейдер може відкрити коротку позицію близько 0,5. Така ж стратегія стосується довгих викликів.

• Використання StochRSI та розбіжності для виявлення реверсій: Оскільки StochRSI дуже чутливий, доцільно використовувати його з іншими технічними показниками. Трейдер повинен звернути увагу на розбіжність між ціною BTC і StochRSI, щоб спостерігати за поверненням тренду.

Наприклад: Як використовувати Стохастичну RSI для денної торгівлі

Оскільки стохастична RSI дозволяє трейдерам визначати умови надмірної або надмірної купівлі, вона є чудовим інструментом для визначення руху ринку. Нижче наведено приклад.

Визначте й торгуйте короткостроковими трендами

Використовуючи цю стратегію, трейдери повинні звертати увагу на осьову лінію (0,5); будь-який рух вище 0,5 вказує на тенденцію, тоді як рух нижче 0,5 вказує на ведмежий тренд. Трейдери можуть розміщувати тригери купівлі, оскільки вартість перевищує 0,5. Аналогічно, криптотрейдери можуть використовувати коротко-продати або продати, коли осцилятор рухається нижче рівня 0,5.

Спостерігати за поверненням цін

Ринки криптовалюти відомі через їхню волатильність. Для торгівлі криптовалютою протягом дня трейдер повинен миттєво виявляти будь-які коливання цін, щоб уникнути значних втрат. Трейдери можуть використовувати стохастичну RSI для виявлення будь-яких таких змін цін, а також для більш ефективного відкриття або закриття позицій через свою чутливість до руху цін. Трейдерам рекомендується використовувати розбіжність і збіжність як додаткові індикатори під час торгівлі на основі реверсії цін.

Наприклад, якщо StochRSI рухається вище за 0,80, це може означати, що актив заборгований, але він також може вказувати на сильний тренд і залишатися вище за 0,80 протягом тривалого періоду. І навпаки, якщо він падає нижче за 0,2, це вказує на початок сильного спаду. Будь-який рух до 1,0 можна вважати дуже сильним трендом, а будь-який рух до 0 означає дуже слабкий тренд.

Характеристики стохастичної ДІБ

• Більше сигналів для купівлі або продажу: Стохастична RSI надає більше сигналів про купівлю або продаж порівняно з індикатором RSI через підвищену чутливість. Він призначений для прогнозування екстремальних показників, перш ніж фактична RSI досягне кінцівок. У разі правильного використання криптотрейдери можуть визначити кілька торгових можливостей.

• Індикатор руху ринку: Для трейдерів, які планують щоденні стратегії, StochRSI може допомогти визначити імпульс, тим самим дозволяючи трейдерам підготувати відповідну стратегію.

• Визначте короткі відкати та тенденції зростання шкіри голови: Основна ідея скальпінгу — отримати вигоду від короткострокових рухів ціни криптовалюти. StochRSI дає трейдерам змогу виявляти короткострокові відкати, створюючи ідеальну можливість для скальпінгу. Однак важливо використовувати його з іншими технічними показниками, щоб підтвердити рух ринку. Сильний тренд у бік зростання або зниження може стати причиною порушення цих встановлених цін.

Обмеження

• Відрізняється від реальної ціни криптовалют: На відміну від індикатора RSI, який використовує ціну криптоактиву як основу для розрахунку, у стохастичній RSI використовується RSI як основа, що відводить її на два рівні від фактичної ціни криптовалюти. Досить можливо спостерігати більш високу від’єднання між цінами та показниками RSI у стохастичній системі. Крім того, у деяких випадках трейдери можуть стати свідками невеликої затримки.

• Більша волатильність: Основне використання індикатора RSI стохастичної торгівлі полягає в тому, щоб знайти більше позицій для купівлі або продажу, що може бути недоліком для нових криптотрейдерів. Рекомендується використовувати стратегію RSI стохастичного характеру разом з іншими технічними параметрами, такими як DMA та індикатори стійкості до підтримки.

Підсумки

Стохастичний індикатор RSI має свої переваги, а також обмеження. Використання стохастичного RSI разом з іншими індикаторами може допомогти трейдерам створити ефективну торгову стратегію. Однак не рекомендується використовувати його як єдиний індикатор через вищу волатильність криптовалюти та віддалені відносини з актуальними цінами активів.

#Bybit #TheCryptoArk