Просте ковзне середнє (SMA): що це таке та як ним користуватися

Просте рухоме середнє значення — це поширений інструмент технічного аналізу, який обчислює середню ціну інструмента за вказаний період. Це «рухове» середнє значення, оскільки воно постійно оновлюється з кожною новою ціновою планкою, створюючи лінію на графіку цін. Ми обговоримо, що таке просте рухоме середнє, як торгувати ним, а також переваги та недоліки його використання.

Ключові висновки:

• Просте рухоме середнє обчислює середню ціну активу за певний період, забезпечуючи для нього середню та чесну вартість.

• Середні значення, що рухаються, часто використовуються як фільтр тренду або для визначення рівнів підтримки для купівлі або опору для продажу.

• Пересувне середнє значення є індикатором затримки, тому трейдери часто розглядають можливість використання його разом з іншими індикаторами або інструментами аналізу для підтвердження.

Що таке «середній показник простого руху»?

Просте рухоме середнє (SMA) інструмент, який використовуються трейдерами в технічному аналізі, представляє середню ціну інструмента за вказаний період часу. Середнє значення називається «переміщуванням», оскільки це єдина точка даних, яка перераховується з кожною новою ціновою планкою або свічкою. Отже, він рухається, коли нові дані про ціни відкриваються та торгуються, створюючи лінію на графіку цін.

Середні значення переміщення можна застосувати до будь-якого фінансового активу в будь-який часовий проміжок графіка. Їх можна використовувати для інвестиційних стратегій «купівля-та-холдинг», стратегій гойдингу середньої тренду та навіть для визначення короткострокових тенденцій, що використовуються в денній торгівлі.

Трейдери використовують рухомі середні значення для кількох цілей. По-перше, вони допомагають визначити загальний тренд ринку. Наприклад, спостерігаючи за тим, чи похила проста рухома середня лінія вгору або вниз (або в бік), трейдери можуть дізнатися напрямок ринку та потенційні можливості.

Крім того, SMA можна використовувати для визначення рівнів підтримки або опору ціни. Коли ціна перевіряє пересувне середнє вище, це часто вважається бичачим сигналом, що вказує на потенційні можливості купівлі. І навпаки, коли ціновий мітинг падає на нижню частину рухомого середнього значення, він розглядається як ведмежий сигнал, що пропонує можливі можливості продажу.

Крім того, деякі трейдери також використовують кілька рухомих середніх значень для генерування торгових сигналів. Це можна зробити шляхом пошуку кросоверів між різними рухомими середніми лініями, такими як 50-денний SMA, що перетинається вище або нижче 200-денного SMA. Бичачий кросовер, відомий як «золотий хрест», виникає, коли короткострокова SMA перетинається над 200-денною SMA. Аналогічно, коли короткотермінова SMA перетинається нижче 200-денного SMA, з’являється ведмежий кросовер під назвою «смертельний хрест». Ці хрестики популярні для відображення потенційної зміни напрямку тренду, але ці сигнали ненадійні (більше про це дивіться нижче).

Як розрахувати середнє простого руху

Розрахунок SMA — це відносно простий процес, який включає кілька простих кроків. Для розрахунку середньоквадратичного значення руху, а саме довжини бажаного середньоквадратичного значення руху, потрібна лише одна вхідна змінна.

Загальні вхідні значення для рухомої середньої довжини включають 10, 20, 50, 100 і 200.

Середня формула «Простий рух»

Розрахуємо 10-денну SMA конкретної ціни акцій. У цьому розрахунку використовуються ціни закриття за останні 10 торгових днів. Ось ціни закриття в хронологічному порядку:

День 1: $50,00

День 2. $52,25

День 3: $51,50

День 4. $49,75

День 5. $48,90

День 6: $51,10

День 7. $52,40

День 8: $54,20

День 9: $55,80

День 10: $56,50

Для розрахунку простих рухомих середніх значень ми підсумовуємо ціни закриття за період часу (у цьому випадку — 10 днів) і ділимо суму на кількість періодів. 

У цьому прикладі сума ціни закриття становить 50,00 + 52,25 + 51,50 + 49,75 + 48,90 + 51,10 + 52,40 + 54,20 + 55,80 + 56,50 = 522,40. Поділ цієї суми на 10 (кількість періодів) дає нам SMA:

SMA = $522,40 / 10 = $52,24

Отже, 10-денна SMA для цієї акції становить $52,24. Ця вартість представляє середню ціну закриття за період часу 10 днів і може допомогти нам визначити загальну тенденцію та потенційні можливості для торгівлі.

Оскільки це рухоме середнє, найстаріша ціна (перша точка даних) падає, а остання ціна закриття включається до розрахунку в міру настання кожного нового торгового дня. Наприклад, якщо ціна закриття на день 11 становить $57,80, то перераховується ковзне середнє шляхом падіння найстарішої точки (день 1 о $50,00) з урахуванням дня 11 ($57,80). Новий середній показник руху становить $53,02. Таке постійне оновлення гарантує, що SMA залишається актуальним і реагує на зміни на ринку.

Розраховуючи прості рухомі середні значення за різні періоди (наприклад, за 20 днів, 50 днів або 200 днів), трейдери можуть отримати інформацію про довгострокові та короткострокові тенденції, що може допомогти їм у прийнятті обґрунтованих торгових рішень.

Як торгувати звичайним рухом

Трейдери часто використовують рухомі середні значення разом з іншими технічними торговими інструментами. Є три основні стратегії використання простого рухомого середнього значення:

1. Визначити тенденції цін

2. Підтримка й опір для визначення короткострокових змін тренду

3. Пересувний середній кросовер

Одним із найпопулярніших способів використання є використання пересувного середнього значення для визначення актуального тренду. Стратегії, які пов’язані з трендом або включають аналіз за кількома кадрами, можуть мати рухоме середнє для сигналізації напрямку тренду.

Наприклад, при багаточасових рамках більший графік використовуватиме SMA у 200 періодах для визначення тренду. У цьому прикладі трейдер може використовувати SMA у 200 періодах на графіку цін за дві години для визначення більшого тренду.

Наступним кроком є фільтрування угод, щоб ви шукали довгі позиції, лише якщо ціна перевищує 200 SMA, або лише шорти, якщо ціна нижча за 200 SMA.

На графіку цін за 30 хвилин використовуйте індекс торгового каналу (CCI), щоб генерувати сигнал у напрямку тенденції. Додавання CCI допоможе вам синхронізувати угоди з напрямком тренду та потенційно підвищити точність ваших торгових рішень.

Середні значення, що рухаються, також можна використовувати як рівні підтримки та опору. Це особливо корисно для SMA за 50 днів і 200 днів на графіках щоденних цін.

Великі установи слідують цим рухомим середнім значенням, тому коли ціна повертається до середнього, гравці великих грошей вважають її справжньою середньою (або «справедливою») ціною. Вони використовуватимуть ковзне середнє як «підтримку та купівлю», створюючи різку позицію ціни. Або вони використовуватимуть ковзне середнє як «стійкість і продаж», що спричиняє зниження ціни. 

Стратегія переїздного середньоквадратичного кросовера включає два або більше пересувних середніх значень на одній діаграмі. Коли вони перетинаються, генерується торговий сигнал. Хоча цю стратегію широко оголошують, важливо бути обережними. На відміну від інших згаданих стратегій, ця стратегія не є такою надійною, і важливо її перевіряти, щоб ви знали про можливі ризики. 

Наприклад, у наведеній вище таблиці, коли 50-денне рухоме середнє значення хрещується нижче 200-денного рухомого середнього, це називається хрестиком смерті. Смертельний хрест — це ведмежий сигнал, що свідчить про те, що ринок має ведмежий тренд. Однак, як бачите вище, ціна вже значно знизилася, що робить смерть сигналом дуже пізнього оповіщення про зміни ринкових умов.

Протилежне твердження вірне, коли SMA короткого періоду перетинається над довгостроковою тенденцією. Це називається золотим хрестом, який широко вважається показником бичачого ринку.

За та мінуси середньостатистичного простого руху

Просте рухоме середнє, можливо, є одним із найпопулярніших інструментів технічного аналізу, які використовують трейдери та установи. Він пропонує кілька переваг, але також є недоліки. Розгляньмо ці переваги та недоліки.

Плюси

Згладжує ціновий шум: Рухає по гладких цінах на графіках, що спрощує для трейдерів визначення базової тенденції шляхом фільтрації короткострокових коливань цін і шуму. Це допомагає трейдерам зосередитися на ширшому ринковому напрямку та зменшує вплив тимчасових ринкових аномалій.

Легко зрозуміти: Розрахунок SMA відносно простий, що включає середні ціни закриття за певний період. Ця простота робить її доступною для трейдерів усіх рівнів досвіду, зокрема для початківців у технічному аналізі.

Широке використання та визнання: SMA — популярний показник серед трейдерів. Отже, значна кількість учасників ринку стежить за SMA, збільшуючи її потенційну актуальність та ефективність як рівень підтримки/резистивності.

Мінуси

Індикатор лагування. Одним з основних обмежень SMA є те, що це індикатор лайкінгу. Оскільки він покладається на дані про історичну ціну, він повільно реагує на останні зміни цін. Як наслідок, вона може не надавати своєчасних сигналів для входу або виходу з угод у періоди швидких ринкових змін.

Рівномірне зважування цін. SMA однаково ставиться до всіх цін протягом вибраного періоду, незалежно від їхньої близькості до поточної ціни. Така рівна зваженість може неточно відображати поточні ринкові наміри, оскільки старі ціни мають такий самий вплив, як і останні.

Може генерувати помилкові сигнали: Як і будь-який технічний індикатор, SMA не є дурнепроникним і, таким чином, може генерувати помилкові сигнали. Трейдери повинні знати, що SMA може виробляти сигнали купівлі або продажу, які не завжди можуть відповідати фактичним рухам ринку. Ось чому багато трейдерів розглядають можливість використання SMA разом з іншими індикаторами або інструментами аналізу для підтвердження.

Середнє значення простого руху порівняно з середнім експонентним рухом

Окрім простого рухомого середнього (SMA), ще одним поширеним інструментом технічного аналізу є експоненціальний рухомий середній (EMA). Хоча обидва індикатори слугують аналогічним цілям, визначають тенденції та генерують торгові сигнали, між ними існують значні відмінності. Розуміння цих відмінностей може допомогти трейдерам визначити, коли використовувати один над іншим. Розгляньмо ключові відмінності та їх практичні наслідки.

Метод розрахунку

Основна різниця між простим і експоненціальним рухомим середнім значенням полягає в методах розрахунку. Просте рухоме середнє значення (SMA) за певний період займає середні ціни, а експоненціальне рухоме середнє дає більше ваги нещодавнім цінам, що робить його більш чутливим до недавньої ринкової активності. Розрахунок експоненціального рухомого середнього значення (EMA) приводить до експоненціального зниження ваги до старих цін, при цьому останні ціни отримують найвищу вагу.

Реагування на зміни цін

EMA швидше реагує на нещодавні цінові дії порівняно з SMA. Оскільки EMA має більше значення для недавніх цін, він швидше адаптується до змін у цінах активів і настрої. Ця реакція робить EMA кращим вибором для трейдерів, які прагнуть зафіксувати короткострокові рухи цін або скористатися перевагами ринкових умов, що швидко змінюються.

Ефект згладжування

Незважаючи на те, що EMA більш чутливе до недавніх цінових дій, SMA забезпечує більш плавну лінію на графіках цін. Розрахунок SMA вимагає однакової ваги всіх цін протягом періоду часу, що призводить до менш нестабільної лінії. Цей згладжувальний ефект SMA може бути корисним для трейдерів, які зосереджуються на довгострокових трендах і фільтрують короткострокові шуми або коливання.

Торгуйте між чутливістю та гладкістю

Вибір між SMA та EMA залежить від часу трейдера та торгової стратегії. Трейдери з коротшим строком дії або ті, хто прагне отримати прибуток на денних або короткострокових цінових рухах, можуть віддавати перевагу EMA через свою реакцію. З іншого боку, трейдери з довшим часом або ті, хто віддає перевагу більш плавному аналізу тенденцій, можуть схилятися до SMA.

Як прості, так і експоненціальні рухомі середні значення зазвичай використовуються для підтвердження тенденцій. Коли рух ціни перевищує ковзне середнє, це свідчить про потенційний тренд, тоді як рух ціни нижче вказує на ймовірний спад. Однак через чутливість EMA він може надавати більш ранні сигнали про зворотну тенденцію порівняно з SMA.

У результаті знову вибір між SMA та EMA залежить від уподобань трейдера, часу та торгової стратегії. EMA швидше реагує на недавні зміни цін і підходить для короткострокової торгівлі, тоді як SMA забезпечує більш плавний аналіз тенденцій і часто надає перевагу довгостроковій торгівлі.

Висновок

Просте рухоме середнє (SMA) забезпечує плавний аналіз трендів і популярне серед трейдерів. Розуміючи свої переваги та недоліки, трейдери можуть ефективно інтегрувати рухомі середні значення в свій технічний аналіз і торгові рішення.

#Bybit #TheCryptoArk