Канал Keltner: що це таке та як ним користуватися
Канал Keltner — це універсальний інструмент, який допомагає роздрібним трейдерам криптовалюти визначати тенденції, потенційні реверсії та нестабільність ринку. Вона поєднує рухомі середні значення та середній справжній діапазон, щоб надати уявлення про ринкові умови.
Ключові висновки:
Канал Keltner складається з трьох ліній: середньої лінії (зазвичай експоненціального рухомого середнього), верхньої лінії та нижньої лінії.
Канали Keltner пропонують уявлення про нестабільність цін. Розширення каналів свідчить про підвищену волатильність, а звуження — про зниження волатильності.
Канали Keltner використовуються для відкатів і обговорення каналів, що дає трейдерам можливість входити в позиції та виходити з них на основі руху цін відносно каналів.
Що таке канал Keltner?
Канал Keltner — це потужний інструмент технічного аналізу, який використовують роздрібні трейдери для виявлення волатильності, визначення тенденцій і потенційних змін тенденцій, а також ухвалення обґрунтованих торгових рішень на ринку криптовалюти. Це універсальний індикатор, який поєднує елементи як рухомого середнього, так і конвертного індикатора .
Розроблений чиказьким зерновим трейдером Честером В. Келтнером у 1960-х роках, канал Келтнер складається з трьох ліній, які розширюються та укладають контракт, залежно від нестабільності ринку. Базовий розрахунок включає експоненціальне рухоме середнє (EMA) у поєднанні з середнім справжнім діапазоном (ATR). Трейдери розглядають позицію актуальної цінової дії відносно каналів Keltner, водночас враховуючи нахил ліній каналів індикатора, щоб визначити тенденції та потенційні реверсії на ринку.
Інтерпретація каналів Keltner
Індикатор каналу Keltner досить простий, але він також містить багато інформації.
Нижче наведено розбивку його компонентів.
Середня лінія (EMA або SMA):основою каналу Keltner є середня лінія, яка зазвичай є EMA. Ця лінія представляє напрямок тренду та є базовою для каналу. Трейдери використовують різні періоди для EMA залежно від свого стилю торгівлі та термінів. Хоча налаштування за замовчуванням для середньої лінії — це EMA у 20 періодів, середня лінія також може бути простим рухомим середнім (SMA).
Верхня лінія каналу : верхня лінія смуги нанесена над середньою лінією та отримується шляхом додавання кратності ATR до середньої лінії. ATR вимірює волатильність ринку, і трейдери можуть скоригувати множник відповідно до своєї толерантності до ризику. Вищий множник призводить до ширших каналів, що забезпечує вищу волатильність. Зазвичай трейдери використовують множник із 2, а налаштування ATR — 10.
Нижня лінія каналу: І навпаки, нижня лінія смуги зображена нижче середньої лінії шляхом віднімання від неї кількох ATR. Ця лінія представляє різке падіння нижче середнього в межах висхідної тенденції або потенційне відхилення від середнього в межах спаду. Знову ж таки, налаштування за замовчуванням — це множник 2 з налаштуванням ATR 10.
Канал Keltner забезпечує візуальне представлення волатильності ціни, а розширення каналів свідчить про підвищену волатильність і звужувальні канали, що свідчать про зниження волатильності. Коли волатильність падає, діапазони зазвичай формуються. Якщо волатильність зростає, тенденції можуть розвиватися.
Потім торгові стратегії створюються навколо ринкових умов. Діапазонні торгові стратегії застосовуються, коли волатильність на ринку знижується, а рушійні стратегії та стратегії розподілу використовуються, коли волатильність зростає.
Як розрахувати канал Keltner
Розрахунок каналу Keltner включає кілька простих кроків, в основному на основі ATR і вибраного рухомого середнього значення. Більшість пакетів графіків включають канали Keltner, тому вам не потрібно їх розраховувати вручну.
Однак бажано зрозуміти, як працюють канали, щоб ви могли знайти найкращі налаштування для своєї стратегії. Нижче наведено покроковий посібник з розрахунку каналів Keltner.
Розрахунок каналу Keltner
Середня лінія каналу Keltner = EMA
Верхній рівень каналу Keltner = EMA + (2 * ATR)
Нижній рівень каналу Keltner = EMA − (2 * ATR)
EMA = Експонентне рухоме середнє за 20 періодів
ATR = Середній справжній діапазон за 10 періодів
Виберіть період для середнього значення переміщення : Перший крок — вирішити, чи хочете ви використовувати EMA або SMA як осьову лінію для вашого каналу Keltner. Трейдери часто використовують EMA або SMA у 20 періодів, але ви можете скоригувати це відповідно до своєї торгової стратегії та часових рамок.
Обчислення середнього справжнього діапазону : ATR — це показник волатильності ринку, який зазвичай обчислюється за 10 періодів для каналів Keltner.
Визначте множник: Множник — це постійне значення, яке використовується для регулювання ширини каналу Keltner. Спільний вибір — 2, але ви можете налаштувати його відповідно до своїх уподобань і рівня волатильності в криптовалюті, якою ви торгуєте.
Обчисліть верхню й нижню банди : Для розрахунку верхньої лінії каналу додайте рухоме середнє значення до значення ATR, помноженого на вибраний множник. Аналогічно, для нижньої лінії каналу відніміть значення ATR, помножене на множник, від рухомого середнього значення.
Тепер, коли ви розрахували верхню та нижню лінії каналу Keltner, ви можете записати їх на свій графік цін. Ці лінії динамічно коригуються на основі ринкових умов, що відображають зміни волатильності (тобто ATR). Ця динамічна якість робить канал Keltner цінним інструментом для трейдерів, що дозволяє їм адаптуватися до мінливих ринкових середовищ.
Найкращі налаштування для каналів Keltner
Найкращі налаштування каналу Keltner можуть відрізнятися залежно від ваших торгових цілей, криптовалюти, якою ви торгуєте, та бажаного періоду часу для графіків.
За замовчуванням налаштування каналу Keltner — це EMA у 20 періодах з ATR у 10 періодів з використанням множника у 2 рази. Будь-який із цих параметрів можна змінити відповідно до вашої стратегії. Однак ось кілька загальних рекомендацій, які допоможуть вам вибрати найкращі налаштування.
Переміщення середнього інтервалу часу : Розгляньте часовий проміжок своєї торгівлі. Трейдери на короткий день можуть віддавати перевагу нижчим періодам для рухомого середнього значення, наприклад EMA на 10 періодів, тоді як довгострокові трейдери можуть використовувати EMA на 50 періодів. Спробуйте різні часові рамки, щоб побачити, який із них найкраще відповідає вашій торговій стратегії.
Множинний : Вибраний вами множник можна регулювати, оскільки він визначає ширину та чутливість каналу до руху цін. Помноження 2 — це поширена відправна точка, але ви можете налаштувати його вище або нижче, щоб відповідати волатильності криптовалюти, якою ви торгуєте. Вищі множники розширюють канал, а нижчі — звужують його. Трейдери-дени зазвичай розглядають нижчий множник, наприклад 1,5, через коротший проміжок часу, який вони використовують.
Середній проміжок часу справжнього діапазону: Іншим способом коригування ширини верхньої та нижньої смуг є кількість періодів, що використовуються в ATR. Коротший період повернення, наприклад 7, призведе до більш нестабільних смуг. Тривалий період окупності дасть більш плавні смуги. Якщо трейдер дня хоче розрівняти групи, він може розглянути довший період окупності, наприклад 20.
Пам’ятайте, що немає універсального підходу, коли йдеться про найкращі параметри каналу Keltner. Трейдери повинні налаштувати свої налаштування відповідно до ринкових умов та індивідуальних уподобань, постійно вдосконалюючи свою стратегію на основі досвіду та аналізу.
Стратегії каналів Keltner
Канал Keltner в основному використовується як індикатор тенденції та імпульсності. Є кілька різних стратегій залежно від стилю торгівлі.
Стратегія відкату
Коли ринок стає більшим, ціни в основному залишаються у верхній частині каналу Keltner. Переміщення середнього значення можна розглядати як зону підтримки, так що коли ціни падають, рухоме середнє може бути місцем вартості, де покупці вирішують купити.
Щоб реалізувати цю стратегію, спочатку дочекайтеся, поки ціни досягнуть середньої лінії. Якщо ціна тимчасово опускається нижче середньої лінії, дочекайтеся її відновлення середньої лінії. Потім розмістіть стоп-лос приблизно посередині між рухомим середнім значенням і нижньою лінією каналу. Прагніть до верхньої смуги співвідношення ризику та винагороди приблизно 1:2.
Протилежне твердження вірне в низхідному тренді, за винятком цін, що утримуються в нижній зоні каналу Keltner. У таких випадках повернення до середньорухового значення надає можливість шорт-продавцеві ввійти. стоп-лос повинен бути розташований приблизно посередині між рухомим середнім і верхньою смугою, при цьому об’єкт контролю розташований на нижній смузі.
Стратегія прориву
Бувають випадки, коли ринок швидко рухається та розпадається. За таких обставин для швидкого руху можна використати розподіл каналів Keltner.
Після встановлення індикатора на графіку дочекайтеся закриття ціни над верхньою або нижче нижньої.
У наведеному вище прикладі Bitcoin об’єднує для створення свічки закриття над верхньою смугою на графіку тривалістю 15 хвилин. Трейдер сприйматиме це як сигнал купівлі. Стратегія виходу передбачає впровадження динамічної зупинки трейлінгу на основі середньої лінії (EMA). Як тільки ціна торкається або перетинає середню лінію, трейдер закриває угоду.
У сильних трендах ціни зазвичай залишаються у верхній частині каналу Keltner. Це дає покупцям змогу потенційно зафіксувати прибуткову угоду, оскільки рухоме середнє має шанс поспостерігати за зростанням цін, дозволяючи трейдерам виходити з позицій, поки ціни залишаються сприятливими.
Поєднання відкатів і розбиття
Ви помітите, що стратегія відкату переходить на довгу позицію в середині, тоді як для стратегії розподілу вихід також відбувається в цій ситуації.
Ви самі вирішуєте, чи поєднувати обидві стратегії, потрапляючи на довгу позицію в розі, але замість виходу посередині розташуйте стоп-лос посередині між середньою та нижньою смугами.
Це рішення залежить від того, чи хочете ви більше схилятися до динамічної стоп-лосу, щоб залишатися на позиції протягом більш тривалого часу. Однак іноді це може означати вихід із позиції за менш вигідною ціною.
Канали Keltner порівняно з бандами Bollinger
Коли йдеться про технічний аналіз, трейдери часто стикаються з питанням, чи використовувати канали Keltner або банди Bollinger . Обидва показники, засновані на волатильності, допомагають трейдерам визначити потенційні точки входу та виходу, але вони мають відмінності в розрахунку та інтерпретації.
Канали Keltner у порівнянні з бандами Bollinger: Ключові відмінності
Метод розрахунку
Канали Keltner: Канали Keltner використовують ATR для вимірювання волатильності та створення динамічних меж каналів. Верхню та нижню лінії каналу Keltner визначають шляхом додавання або віднімання ATR від рухомого середнього значення відповідно.
Боллінгові банди : Для вимірювання волатильності ціни боллінгові банди використовують стандартне відхилення. Смуги складаються з трьох ліній: середня лінія — це просте рухоме середнє, а верхня та нижня смуги обчислюються шляхом додавання та віднімання кратності стандартного відхилення від середньої лінії.
Заяви про волатильність
Канали Keltner: Канали Keltner забезпечують більш плавне представлення волатильності, що призводить до зниження чутливості ліній каналів. Вони можуть краще підходити для трейдерів, які шукають чіткіші сигнали про тренд.
Боллінгові банди : Боллінгові банди більше реагують на швидкі зміни цін через використання ними стандартного відхилення. Це робить їх чутливими до короткострокових цінових піків і може призвести до надзвичайно великих діапазонів. [Дивіться випинання бичачого банда на зображенні вище.]
Інтерпретація сигналу
Канали Keltner: Канали Keltner часто використовуються для визначення напрямку тренду та потенційних проривів, коли ціна перетинає межі каналу. Для підтвердження тренду трейдери можуть покладатися на канали Keltner.
Боллінгові банди : Боллінгові банди зазвичай використовуються для виявлення умов надмірної купівлі та продажу. Коли ціна торкається верхньої смуги або перетинає її, це може вказувати на умови надмірної купівлі, тоді як торкання нижньої смуги або її перетин може означати умови надмірної торгівлі.
Що краще: Канали Keltner або банди болінгерів?
Вибір між каналами Keltner і бандами Bollinger зрештою залежить від вашого стилю й цілей торгівлі. Не існує єдиної найкращої відповіді, оскільки обидва індикатори пропонують унікальні уявлення про нестабільність ринку.
Канали Keltner надають перевагу трейдерам, які цінують більш плавні сигнали про тренд і хочуть зосередитися на підтвердженні тренду. Індикатор може бути інструментальним на трендових ринках, де потрібні чіткі сигнали прориву.
Для виявлення хороших сигналів складніше використовувати бандажі болінгерів, оскільки їх волатильність може значно спотворити банди. Тому банди Bollinger краще підходять для ринків із широким діапазоном і можуть допомогти визначити екстремальні ціни.
Якщо ви шукаєте тренди та динаміки, то канали Keltner стануть більш корисними. На ринках із широким діапазоном банди «Боллінг» можуть допомогти виявити рівень надмірної купівлі та надмірної торгівлі.
Обмеження каналів Keltner
Хоча Keltner Channels є цінним інструментом технічного аналізу, вони мають власний набір обмежень, про які трейдери повинні знати.
Як і будь-який індикатор, що слідує за трендом, канал Keltner може створювати помилкові сигнали в періоди низької волатильності. Перед поверненням трейдери можуть зіткнутися з збитками, коли ціна ненадовго перетинає межі каналу, що призведе до потенційних втрат.
Канали Keltner також вважаються індикатором затримки, оскільки вони покладаються на дані про історичну ціну. Це означає, що вони можуть не надавати своєчасних сигналів під час швидкоплинних ринкових умов або раптових змін цін.
Стратегія каналу Keltner може не працювати однаково для всіх криптовалют або фінансових інструментів. Деякі активи демонструють унікальну цінову поведінку, таку як надзвичайна волатильність, яка може не відповідати характеристикам індикатора.
Крім того, знайти найкращі налаштування каналу Keltner може бути складно. Ідеальний пересувний середній період і множник можуть відрізнятися для кожного трейдера та ринку, що вимагає постійних коригувань і тестувань.
Нарешті, покладання виключно на канали Keltner для прийняття торгових рішень може бути ризикованим. Трейдери часто розглядають можливість включення інших індикаторів і схем графіків для підтвердження сигналів і зниження ризику хибних позитивних результатів.
Трейдери повинні розуміти ці обмеження, включивши канали Keltner у свої торгові стратегії. Канал Keltner не є дуростійким індикатором, а його використання є лише частиною ширшого набору інструментів у технічному аналізі.
Висновок
Хоча Keltner Channels є цінним інструментом для трейдерів криптовалют, важливо зрозуміти їхні обмеження. Вони можуть генерувати помилкові сигнали на ринках низької волатильності, затримуватися в умовах швидких змін і вимагати постійного налаштування. Щоб максимізувати свою ефективність, трейдери повинні розглянути можливість поєднання каналів Keltner з іншими показниками та стратегіями.
#Bybit #TheCryptoArk