Що таке середній справжній діапазон (ATR) і як його використовувати для торгівлі?

Кожен хоче знати, коли його улюблена криптовалюта перетвориться на волатильність? І давайте по-справжньому, гадаю, ви не виняток.

Хороша новина — вам більше не потрібно дряпати голову. Цей посібник з торгівлі ATR містить усе, що потрібно знати про нестабільність ринку, щоб ви не пропустили поїздку.

ATR — це індикатор, який допомагає трейдерам вимірювати волатильність і може допомогти вам знайти правильні ринки для максимального прибутку. Найкращий аспект — це також хороший інструмент для управління ризиками, який допоможе оцінити ідеальне місце для ваших втрат у захисті.

Однак ордери стоп-лос можуть бути складними.

Якщо стоп-лос занадто широкий, ви ризикуєте втратити більше грошей, ніж хотіли б. З іншого боку, якщо стоп-лос занадто обмежений, ви ризикуєте передчасно вийти з угоди.

Ключем є ATR, який слід використовувати разом із торговою стратегією, щоб отримати реальну перевагу на ринку. Іншими словами, це допомагає інвесторам використовувати волатильність на свою користь, а не проти них. 

Отже, який саме середній справжній діапазон?

Середній справжній діапазон — це показник на основі осциляторів, який вимірює ринкову волатильність. ATR можна застосовувати до будь-якого часового інтервалу, і він корисний на будь-якому ринку (статки, ф’ючерси, криптовалюти, форекс тощо).

Але в чому сенс використовувати ATR?

Метою ATR є надання трейдерам інформації про те, скільки активу може переміщуватися за певний період. Отже, щоб допомогти вам отримати уявлення про майбутню волатильність і, отже, мати більше інструментів для управління відкритими позиціями відповідно до ринкового середовища.

Крім того, для визначення можливих цінових цілей використовується індикатор середнього справжнього діапазону, а також інструмент розміщення стоп-лосних ордерів для надійного управління ризиками.

Цей індикатор підходить для ринку криптовалют, особливо через нестабільність. З цієї причини ATR ідеально підходить для визначення можливого цінового діапазону криптовалют, а також для того, щоб допомогти вам діяти та керувати своїми активами на основі інформації.

Наприклад, у наступній щоденній таблиці BTCUSD ми бачимо, як ATR (нижня панель) зросла в останньому сегменті через зростання волатильності. Якщо трейдери очікують зростання волатильності, його слід враховувати, перш ніж встановлювати:

• Розмір позиції,
• Цілі прибутку,
• Управління ризиками

Але як працює ATR у криптовалютній торгівлі?

Як правило, усі індикатори, що використовуються на ринку форексу або акцій, можна використовувати в торгівлі криптовалютою. А ATR не є винятком. 

ATR допомагає вам вимірювати зміни цін (волатильність). Не має значення, чи ціна надходить від акції, товару чи криптовалюти. Однак він надзвичайно добре працює в торгівлі криптовалютою, головним чином через високий рівень волатильності. Наприклад, у випадку з Bitcoin були періоди, коли ціна зросла до 990% за рік. Крім того, ціна різко падає, що поводиться зовсім інакше, ніж на традиційному ринку.

Цікавим фактом про ATR є лише вимірювання волатильності. Її не можна використовувати як сигнал купівлі або продажу. 

Це пов’язано з тим, що ATR має забезпечити можливий діапазон руху за певний період. Але він НЕ визначає, чи буде діапазон переставлено догори чи донизу.

Наприклад, якщо щоденний ATR становить $5, це означає, що ціна, ймовірно, матиме добовий діапазон $5 під час наступної сесії. Отже, якщо ціна вже перенесла $5, тоді зайняти довгу позицію біля вершини дня не ідеально. Це пов’язано з тим, що ціна вже досягла середнього діапазону за цей день, і цілком ймовірно, що висхідний тренд може втратити імпульс.

Тому, щоб отримати максимум від індикатора ATR, його потрібно використовувати в поєднанні з торговою системою, щоб отримувати торгові сигнали. ATR можна використовувати для фільтрування ваших записів.

Однак, перш ніж розглянути приклад для роз’яснення цих концепцій, важливо зазначити, що є кілька способів малювання індикатора ATR на графіку:

1. Нижче таблиці цін, де ATR малюється в новому вікні.
2. У тому ж графіку перекриття цінової дії.

*Примітка. ATR можна сформувати або за допомогою даних про ціну з поточного активного періоду часу, або за даними про ціну з іншого періоду часу.

У наступному прикладі ми наводимо на графіку BTCUSD за 1 годину добові прогнози ATR (періоди 14) на наступний день (див. червоні та зелені лінії). Ідея використання нижнього часового інтервалу з ATR полягає в тому, щоб визначити можливі області, де ціна може знайти підтримку або опір.

У цьому конкретному прикладі ATR використовується в поєднанні з аналізом дії ціни, щоб знайти високу ймовірність входу. Тут ви бачите, що ціна досягла верхньої межі ATR, а це означає, що ціна досягла верхньої межі середньодобового діапазону.

Отже, зараз ідея полягає в тому, щоб шукати технологічний індикатор для встановлення короткої позиції. 

У цьому випадку внутрішня нижня панель надає сигнал входу, який є високою ймовірністю входу, оскільки він знаходиться вгорі ATR добового інтервалу часу. Тут ви можете побачити, як поєднання цінової дії з індикатором ATR може забезпечити потужні угоди.

Чи можна дійсно використовувати ATR для пошуку ринкової тенденції? 

Повірте, це не лише ви неправильно зрозуміли ATR з індикатором тренду. Насправді є навіть експерти, які теж так думають.

Насправді ART є індикатором волатильності. 

Пам’ятайте, що ATR показує лише те, скільки волатильності є на ринку. Така волатильність не завжди спрямована (торгові ринки), її можна презентувати вбік.

Якщо вам все ще важко обернути навколо себе голівку, наступна30-хвилинна програма BTCUSD допоможе роз’яснити ці поняття. 

Подивіться, як ціни показують один спад і висхідний тренд? Ця дія може бути класифікована як інша.

Зверніть увагу, що терейз у ATRillustrates підвищує волатильність. Іншими словами, ціни мають більший діапазон руху. Однак цей діапазон не обов’язково перетворюється на трендовий ринок. 

Це одна з причин, чому ATR потрібно аналізувати разом із торговою методологією.

Чому індикатор ATR настільки важливий?

ATR має важливе значення, оскільки дає трейдеру відчуття того, наскільки мінливим є ринок. Крім того, на основі цієї інформації та надійної торгової стратегії трейдер може мати конкурентну перевагу перед іншими трейдерами.

Важливо пам’ятати, що ATR потрібно використовувати як фільтр для укладання угод у хороших місцях. Найкраща частина? Це також потужний інструмент для визначення рівнів стоп-лосу та цілей прибутку (ці дві концепції описані нижче).

Чи варто використовувати ATR?

ATR повинні використовувати всі учасники ринку незалежно від їхнього інвестиційного горизонту.

Чому?

Це пов’язано з тим, що індикатор ATR допомагає знаходити угоди з високою ймовірністю та ефективно керувати торгівлею.

Для трейдерів-денів, виконання яких наведено на графіку за 5 хвилин і 15 хвилин, ідеальний ATR повинен бути середньодобовим середнім діапазоном, щоб мати посилання на рівні, коли ціна може працювати. 

З іншого боку, ATR для трейдерів, що здійснюють інвестування, має бути щотижневим і щомісячним середнім фактичним діапазоном як основними референтами, оскільки період утримання позицій є довшим.

Пояснення: Правильне використання середнього справжнього діапазону

Правильне використання ATR має здійснюватися за допомогою надійного торгового плану, належного управління ризиками та конкретних торгових критеріїв. Іншими словами, правильне використання ATR слід виконувати з більшою кількістю елементів. Спробуйте включити ATR з рухами цін, іншими технічними показниками та ринковим контекстом, які перевіряють позицію на ринку.

Розрахунок ATR

Для розрахунку ATR спочатку потрібно обчислити поточний справжній діапазон. Ці діапазони визначаються найбільшим абсолютним значенням, вибраним із цих трьох формул:

• Поточний високий — попереднє закриття
• Поточне зниження — попереднє закриття
• Поточний високий– поточний низький рівень

Простіше кажучи, ми можемо визначити ціновий діапазон будь-якого періоду як різницю між найнижчою ціною угоди та найвищою ціною угоди.

По-друге, середнє значення обчислюється з урахуванням справжнього діапазону попередніх періодів, за замовчуванням ATR забирає останні 14 періодів для розрахунку, оскільки його розробник Дж. Веллес Вайлдер, молодший прийняв це число як його основне посилання; тому майже всі платформи за замовчуванням мають 14 періодів. Однак цей номер можна змінити в розділі налаштувань.

Формула ATR наведена нижче:

Поточний ATR = ((Попередній ATR x 13) + Поточна TR) / 14

Що вважається хорошим рівнем ATR?

Хороший період розрахунку для індикатора ATR становить 14 періодів, оскільки за замовчуванням це число використовується більшістю торгових платформ. Отже, велика кількість роздрібних і інституційних трейдерів, ймовірно, вважає цей рівень головним довідковим.

Важливо завжди пам’ятати про 14-періодний ATR відповідних часових періодів, як-от 4 год, щодня, щотижня та щомісяця, оскільки очі багатьох учасників ринку знаходяться на цих рівнях.

Навіщо використовувати ATR як стоп-лос?

ATR зазвичай використовується як система стоп-лосу трейлінгу, оскільки дозволяє використовувати волатильність як засіб захисту поточних позицій на ринку. Крім того, це допомагає утримувати угоди протягом довшого часу та отримувати максимум від трендових ринків.

Трейлінг-стоп слід переміщувати лише на користь поточної позиції та ніколи проти неї. Trailing SL призначений для обмеження ризиків і блокування прибутку, не приносячи занадто багато прибутку.

Наступний 15-хвилинний графік Bitcoin — це гарний приклад використання ATR для стекінгу втрат.

Після того, як ціна спричинила короткий вхід на розрив ведмежого прапора та ринок рухається на нашу користь, ви повинні проєктувати рівень стоп-лосу трейлінгу. Він обчислюється на основі суми поточної ціни закриття та одного разу* поточної ATR:

• Рівень стоп-лосу для короткої позиції= (Поточна ціна закриття + 1ATR*)
• Рівень стоп-лосу для довгої позиції= (Поточна ціна закриття – 1ATR*)

*Примітка. Кількість разів, коли ви можете додати або відняти ATR, залежить від стилю торгівлі. Зазвичай найпоширенішими факторами є 1–3 ATR.

У цьому конкретному прикладі рівень стоп-лосу трейлінгу визначається індикатором, який автоматично проектує рівень для нас (червона лінія). Таким чином, робота трейдера полягає в переміщенні ордера стоп-лос на основі цього посилання.

Зверніть увагу, як ця система трейлінгу забезпечила коротку торгівлю? Вона надає достатньо місця, щоб дозволити позиції займатись і отримати максимум від руху спаду, перш ніж відбудеться реверсія.

Використання ATR для встановлення цільового прибутку

Основна перевага розміщення цілей за допомогою ATR полягає в тому, що він дає підказку про обґрунтовані цілі ціни на основі базової волатильності.

Індикатор ATR дає справедливе наближення можливого діапазону на наступний день. Але щоб точно налаштувати виходи, нам потрібно більше, ніж індикатор ATR. Встановлення цільових цін за допомогою індикатора ATR слід виконувати разом із ринковою структурою, такою як рівні підтримки та опору, попередні високі/низькі точки гойдання, середнє рухоме значення, тощо.

Наступний щоденний графік BTCUSD з щотижневим ATR (14) (червона лінія) — це чудовий приклад того, як визначити цілі. 

Наприклад, подивіться, як після того, як ціна досягла подвійного низу, основними двома мішенями були рівень опору A та B. Однак той, хто мав більше шансів досягнути, був регіон A, оскільки це саме той момент, коли щотижневий ATRis, подивіться, як негайно торкається ціни в цій області, яку він знизився.

Коли ми знаходимося на сильному торговому ринку, ми можемо використовувати кілька ATR як місце для отримання прибутку. Ринки, що втечуть, відомі перевищенням цільового значення ATR.

Наприклад, якщо поточний щоденний ATR Bitcoin становить $200, тоді ви можете розмістити цільовий прибуток у 2 або 3 рази вище вартості ATR. Це буде цільовий прибуток у $400 або $600.

Нижче наведено найкращі приклади використання ATR для встановлення цілей прибутку.

1. Визначте ринкову структуру, наприклад підтримку та опір.
2. Використовуйте вищі часові рамки ATR. Залежно від способу торгівлі ви можете використовувати щоденний, щотижневий або щомісячний графік.
3. Виберіть цільовий прибуток, де є вплив факторів, ринкової структури та ATR.

Використання середнього справжнього діапазону для спотового помилкового розподілу

Іншим використанням індикатора ATR є виявлення фальшивих або фальшивих проривів.

Спотувати фальшиві прориви складно.

Хибні прориви зазвичай виникають, коли ціна тимчасово ламається вище (нижче) ключової схеми консолідації, підтримки або рівня опору, попередньої висоти гойдання або низької гойдання, але негайно змінює напрямок.

У більшості випадків ви можете сказати, чи є розподіл реальним, чи не тільки після факту. Але це не використовується для трейдерів. Уявіть, що ви вже пропустили човен, тож у чому полягає суть утримання на рейках для рук? Простим способом вирішення цієї проблеми є використання середнього справжнього діапазону, який є провідним показником.

Правило номер один з фальшивих торгових проривів полягає в тому, щоб шукати сигнал розбіжності між індикатором ATR та дією ціни. Іншими словами, якщо між індикатором ATR і ціновою дією є розбіжності, ми потенційно маємо справу з фальшивим проривом.

Наприклад, якщо прорив нижче рівня підтримки не супроводжується зростанням ATR, він часто показує помилковий прорив.

Як правило, фальшиві прориви зазвичай виникають, коли вартість ATR низька.

На завершення, щоб виявити помилковий прорив за допомогою індикатора ATR, просто шукайте ці підказки:

1. Ціна вже досягла свого середньодобового справжнього діапазону або перевищила верхню межу діапазону.
2. Розрив не супроводжується зростанням ATR.

Приклад справи: ATR у криптоторгівлі

У багатьох випадках найкращий спосіб зрозуміти концепцію — це на практичному прикладі. У цьому випадку ми використовуватимемо 15-хвилинний графік Bitcoin, щоб показати, як можна укладати та керувати контрактом.

Запис ґрунтується на рухомій системі середнього значення (можна використовувати будь-який технічний аналіз). Тут тривалий вхід спрацьовує, коли середньошвидке (10 SMA) перетнуло середньострокове значення (20 SMA) догори. Початковий ризик був нижчим за останній низький рівень гойдингу (див. графік).

Після того, як позиція зайде на нашу користь, трейлінг-стоп повинен базуватися на середньому справжньому діапазоні, який є зеленою лінією. Отже, коли ціна зростає, лінія ATR також зростає. Трейлінг-стоп завжди слід переміщувати на користь угоди, доки не спрацьовує SL.

Обмеження 

ATR — це потужний індикатор, який дає змогу вивести торгову ефективність на новий рівень. Однак його основне обмеження полягає в тому, що саме по собі він надає лише інформацію. Але не корисно отримувати точні сигнали входу. Його завжди потрібно аналізувати разом із торговою стратегією, щоб отримати максимум від індикатора. Іншими словами, ATR завжди залежить від торгової стратегії або торгової системи.

Висновок

Отже, ATR може бути потужним інструментом у вашому торговому арсеналі, щоб отримати максимум від нестабільних ринків. Наприкінці дня прогнозний характер індикатора ATR може надати нам точні параметри управління ризиками, а також обґрунтовані цілі ціни.