Як використовувати співвідношення ризику та винагороди (RR) для криптовалютної торгівлі
Хорошої торгової стратегії часто недостатньо для отримання стабільного прибутку від криптовалютної торгівлі. Прибуткові трейдери зазвичай мають певні методи, які вони використовують для досягнення своїх кінцевих фінансових цілей.
Більшість трейдерів витрачають час на вивчення графіків цін, перегляд історичних даних і пошук наступної великої можливості. Незважаючи на те, що це конструктивна діяльність, на яку кожен повинен бути присутнім, не кожен трейдер приділяє час, щоб зосередитися на потенційних збитках або прибутках щодо взятого ризику.
Можливість визнати хороше співвідношення ризику та винагороди може допомогти вам спланувати належну стратегію управління ризиками та визначити, чи досягнете ви успіху в довгостроковій перспективі та досягнете своїх фінансових цілей, чи просто пощастить в короткостроковій перспективі.
Незалежно від того, чи ви початківець, чи досвідчений трейдер, цей посібник ознайомить вас із основами співвідношення ризику та винагороди, зокрема з його використанням, методом розрахунку та управлінням ризиками, щоб мінімізувати ваші втрати.
Ключові висновки:
Співвідношення ризику та винагороди означає взаємозв’язок між потенційними збитками та прибутками для будь-якої конкретної угоди.
Формула співвідношення ризику та винагороди така: Коефіцієнт ризику/винагороди = (Точка входу — Точка стоп-лосу) / (Ціль прибутку — Точка входу)
Що таке співвідношення ризику та винагороди?
Співвідношення ризику та винагороди (RR) визначає взаємозв’язок між потенційними збитками та прибутками для будь-якої конкретної угоди. Він визначається різницею ціни входу від стоп-лосу та ціни отримання прибутку. У кожній торговій стратегії ідеальним підходом є отримання максимальної винагороди від мінімального ризику.
Трейдери можуть визначити ризик, знайшовши різницю в ціні між ордером на вхід і ордером стоп-лос. З іншого боку, цільові показники прибутку вказують на ціновий рівень, коли трейдер може вийти з ринку зі значним прибутком. Трейдери можуть визначити винагороду, виміряючи відстань між точкою входу та цільовим прибутком.
Торговий ордер стоп-лос автоматично продає вашу криптовалюту, щойно ціна досягне рівня стоп-лос . Якщо це станеться, ордер автоматично закриється, щоб запобігти подальшим збиткам на торговому акаунті, якщо ціна знизиться.
Різниця у відсотках між рівнем стоп-лосу та дохідності допомагає визначити коефіцієнт RR і є ефективним способом відпрацювати вашу торгову стратегію. Низьке співвідношення RR також відоме як асиметрична винагорода за ризики, в яких потенційні прибутки від інвестицій значно перевищують можливі збитки, і ризик варто взяти на себе.
Як розрахувати співвідношення ризику та винагороди
Трейдери повинні обчислити ризик, який вони беруть на одну угоду, порівняно з винагородою, яку вони отримують, щоб визначити співвідношення ризику та винагороди. Під час торгівлі вручну трейдери аналізують і встановлюють ці рівні, перш ніж відкривати позицію.
Ризик — це сума грошей, які трейдер може втратити, як визначено в ордері стоп-лос. Іншими словами, різниця між стоп-лосом і ціною входу. Так само винагорода — це потенційний прибуток, встановлений трейдером. Ми можемо виміряти його, обчисли відстань між точкою входу та цільовим прибутком.
Співвідношення ризику та винагороди — це отримана нами частка, яка ділиться на винагороду ризик.
Ми можемо розрахувати його за цією простою формулою:
Якщо коефіцієнт менше 1, ви берете на себе нижчий ризик, щоб отримати більший прибуток. Нижче наведено три можливі результати розрахунку:
Ризик > Винагороди
Ризик < Винагорода
Ризик = винагорода
Серед цих трьох випадків метою є зниження ризику, ніж винагорода, щоб щоразу, коли угода досягає стоп-лосу, ваші збитки зводяться до мінімуму. Кінцевою метою є збереження якомога нижчих ризиків у кожній угоді, щоб максимально збільшити потенційний прибуток.
Нижче наведено приклад угоди з бажаним співвідношенням ризику та винагороди:
На зображенні вище ми бачимо стоп-лос, отримуємо прибуток і точку входу. Тепер розберемо їх у формулі та визначимо співвідношення ризику та винагороди.
Співвідношення ризику та винагороди = (44 738 − 43 676)/(47 591 − 44 738)
Коефіцієнт ризику/винагороди тут становить 1:2,68, що менше 1.
Що вам каже коефіцієнт RR?
Знайти тренд на нестабільному ринку криптовалют може бути складно, незалежно від того, чи використовуєте ви технічний аналіз або фундаментальний аналіз. Співвідношення ризику та винагороди залишається одним із найважливіших інструментів, які допомагають критично визначити точку входу в торгівлю, стоп-лос або ордер на отримання прибутку. Зазвичай трейдери визначають напрямок ціни за допомогою кількох технічних і/або базових інструментів. Однак, навіть якщо ви дотримуєтеся хорошої торгової стратегії, завжди існує можливість збитків, оскільки ніхто не знає про майбутнє.
Тому висока волатильність криптовалюти та непередбачуваний ринок роблять це з використанням обов’язкового співвідношення ризику та винагороди для торгівлі криптовалютою. Тому використання стоп-лосу в кожній угоді має важливе значення. Крім того, це може допомогти вам збільшити ймовірність виграшу угод. Нерозумно ризикувати всіма вашими інвестиціями в одну угоду, а також не має сенсу ризикувати $1000 за прибуток на $100. Знову ж таки, більшість аналітиків рекомендують для угод співвідношення ризику та винагороди не більше ніж 1:2 або 0,5.
Що таке співвідношення «оптимальний ризик/винагорода»?
У кожній торговій стратегії отримання більших прибутків є основною метою. Тому рекомендується співвідношення ризику та винагороди не більше ніж 1:2, тобто з максимальним значенням 0,5. Однак немає фіксованих правил використання, оскільки це залежить від очікування та стратегії, яку ви використовуєте.
Розгляньмо концепцію очікуваності торгівлі або середній прибуток для кожної угоди, яку розмістив інвестор, за такою формулою:
E = [1 + (ВАГА/Л)] × P − 1
Де:
W = Середня вигода
L = Середня втрата
P = Ставка виграшу
Для денних трейдерів і трейдерів, що гойдаються, важливо визначити очікуваність і зіставити її зі співвідношенням ризику та винагороди. Наприклад, якщо ви укладаєте десять угод, з яких шість є прибутковими, ваша ставка виграшу становить 6/10 або 60%.
Припустімо, що з тих десяти угод, за якими ви отримали прибуток, ви отримуєте $6000, а також втрачаєте $2000 на свої чотири втрачені угоди. У цьому випадку ваша середня виграш має становити $6000/6 = $1000, тоді як чотири програшні угоди з збитками $2000 призводять до середніх втрат $2000/4 = $500.
Тепер давайте застосуємо формулу:
E= [1 + (1000/500)] × 0,6 – 1 = 0,80
Тому ваша торгова орієнтовність 80% дуже висока.
Чи можете ви покладатися лише на співвідношення R/R для торгівлі?
Коефіцієнт ризику й винагороди відіграє важливу роль у здійсненні угод, хоча хороше співвідношення R/R все ще не забезпечує прибутковості. Це інструмент, розроблений для захисту від несподіваного руху ринку, який може позбавити потенціалу прибутку. Крім використання відповідного співвідношення R/R, враховуйте й інші фактори:
Належні знання про ринок і застосування дослідження ринку щодо пов’язаних з ним ризиків під час торгівлі
Ретельно перевірені та вигідні торгові стратегії, використовуючи багато зворотних тестів, перш ніж продовжити роботу з реальними грошима
Очікуваний дохід на одну угоду, що визначається як сума капіталу, на який ви ризикуєте, і ставка потенційної вигоди в одній угоді.
Загалом рекомендується дотримуватися низки правил, написаних у вашому торговому контрольному списку, щоб отримати максимальну вигоду від ринку.
Технічні індикатори та співвідношення R/R для максимального збільшення винагород
Очевидно, що під час торгівлі ви не можете покладатися виключно на співвідношення ризику та винагороди. Торгівля або інвестування без належного визначення розміру позиції та хороший R/R лише максимізують ваші ризики. Фінансова торгівля вимагає систематичного підходу до збільшення потенційної винагороди, і немає місця для вгадування ціни або азартних ігор.
Ось кілька кроків, які потрібно виконати, щоб збільшити свій успіх і знизити ризик.
Встановлення стоп-лосу шляхом визначення ризиків
Ризик на торгівлю — це різниця між точкою входу та рівнем стоп-лосу. Рівень стоп-лосу — це точка виходу, на якій ваша угода має автоматично закритися, щоб мінімізувати втрати.
Цінова дія або рух активу, нанесеного з плином часу на графіку, визначає, що роблять покупці та продавці на ринку. Якщо ви уважно прочитали прайс-лист, ви побачите, що ціна часто поважає певні рівні підтримки та опору кілька разів. Якщо ми можемо встановити стоп-лос від них, ціна, швидше за все, повернеться.
Приклад наведено нижче.
На зображенні вище ми бачимо, що Bitcoin рухається вище від сильної підтримки $30 000. Отже, купівля на цьому рівні з ризиком нижче $30 000 підвищує ймовірність перемоги.
Іншим підходом є використання підтримки або опору лінії тренду, з якої ціна часто своєчасно повертається.
На зображенні вище показано, як ціна повертається з лінії тренду підтримки, а свічки демонструють коригування ціни з лінії тренду та рухаються вище.
Окрім статичної чи трендової підтримки, ціни часто відхиляються від динамічного рівня. Експоненціальне рухоме середнє (EMA) є чудовим прикладом динамічної підтримки та рівня опору. EMA — це тип рухомого середнього значення, яке згладжує ціни, ставлячи більше ваги на останню дію ціни. Наприклад, якщо ціна наближається до EMA за 20 періодів, існує висока ймовірність того, що рухоме середнє буде діяти як динамічна підтримка або рівень опору.
На наведеній вище діаграмі ми бачимо, як ціна зростає з динамічної підтримки. У зв’язку з цим можна безпечно розмістити стоп-лос нижче 20 EMA. Тому ціна відновлюється та зростає зі співвідношенням ризику та винагороди приблизно 1:4.
Як встановити правильний цільовий прибуток для мінімізації ризиків
Перш ніж укладати угоду, рекомендується оцінити ризик і винагороду. У вищезазначеному розділі ми розглянули, як вимірювати ризики за допомогою опору підтримки та рухомих середніх значень. До вимірювання винагород застосовуються ті самі правила. Якщо ціна зростає та досягає значного рівня опору, вона має більшу ймовірність реагування на ці рівні ціни.
Вище наведено приклад того, як налаштувати дохід на основі рівнів опору. Тут 40 000 працює як суттєва точка повернення ціни, з якої ціна знижується, що робить рівень значущим. Отже, якщо ви купили BTCUSD після відхилення на рівні 30 000, мета отримання прибутку має становити 40 000.
Для визначення можливих цінових цілей використовується інструмент під назвою розширення Fibonacci. Основним підходом є розгляд рівня розширення на 161,8% (1,618) як основної ціни.
На зображенні вище показано, як рівень розширення Fibonacci працює як основна точка реверсії ціни. Наприклад, якщо ви купуєте після порушення 61,8% коригування рівня гойдингу, основний рівень отримання прибутку повинен становити 161,8%.
Дози та мінуси співвідношення ризику та винагороди
Коефіцієнт ризику/заробітку не є найважливішим елементом торгівлі. Крім встановлення прийнятного рівня прибутку, ви повинні дізнатися, як максимізувати прибутки та мінімізувати збитки.
Однією з поширених помилок є те, що трейдери, перш ніж аналізувати ринок, мають на увазі ризик/нагороду. Це може призвести до встановлення рівнів стоп-лосу та прибутку на основі їхньої точки входу. Однак вони повинні враховувати вартість своїх інвестицій, ризик на одну торгівлю та ринкові умови, що стосуються цієї угоди.
Найкраще співвідношення ризику та винагороди має встановити баланс між нижчим ризиком і вищою винагородою. У зв’язку з цим наведені далі умови торгового плану можуть допомогти підвищити ймовірність виграшу, окрім пропозиції відмінного співвідношення ризику та винагороди:
Відповідні ринкові умови
Визначення активного торгового сеансу для укладення угоди
Пошук відповідних рівнів цін, за яких можна встановити стоп-лос і отримати прибуток за цими ринковими умовами
Враховуючи як ймовірність отримання прибутку, так і втрату угод, а також відсоток беззбитковості
Підсумки
Загалом ключові моменти щодо співвідношення R/R на ринку криптовалюти такі:
Лише низький ризик/прибуток не є достатньою інформацією для торгівлі
Трейдери повинні знати, як досягти рівнів винагороди за допомогою торгового методу
Перш ніж відкривати угоду, трейдери повинні мати значну інформацію про ринкові умови
Мати обґрунтований торговий план, щоб найкраще використовувати співвідношення ризику та винагороди
Співвідношення ризику та винагороди — це не найкращий показник ваших знань про торгівлю, але це чудовий інструмент, і трейдери повинні мати належне управління торгівлею та ефективні стратегії для отримання угод.