Індекс спрямованого руху: як користуватися індикатором DMI
Індекс спрямованого руху (DMI) — це широко використовуваний технічний індикатор на фінансових ринках для оцінки напрямку та сили тренду. Розроблений Дж. Веллесом Уайлдером-молодшим, він складається з трьох індексів: індекс позитивної спрямованості (+DI), індекс негативної спрямованості (−DI) і середній індекс спрямованості (ADX).
У цій статті ми розглянемо, що таке DMI, що він вам підказує, і як використовувати його на трендових і волатильних ринках.
Ключові висновки:
DMI допомагає визначити тренди та їхні сильні сторони, що дозволяє трейдерам узгоджувати свої стратегії з переважаючими ринковими умовами.
Перехрещення +DI та −DI можуть служити сигналами для входу й виходу, надаючи трейдерам можливість отримати вигоду від імпульсних угод.
Незважаючи на те, що DMI має свої переваги, важливо враховувати його затримку та ймовірність генерування помилкових сигналів, що вимагає використання додаткових інструментів для підтвердження та розрахунку часу входу.
Що таке індекс спрямованого руху (DMI)?
Індекс спрямованого руху (DMI) є технічним індикатором, який широко використовується трейдерами на фінансових ринках для оцінки того, чи є тиск підвищення або зниження ціни більш домінуючим. Розроблений Дж. Веллесом Уайлдером-молодшим, DMI також допомагає трейдерам визначити, чи актив перебуває в сильному тренді чи фазі консолідації.
DMI складається з трьох елементів: індекса позитивної спрямованості (+DI), індекса негативної спрямованості (−DI) і середнього індекса спрямованості (ADX). Ці елементи працюють разом, щоб надати трейдерам цінну інформацію про напрямок і силу ринку, аби визначити, чи є ймовірність продовження тренду.
Індекси спрямованості (+DI та −DI)
Лінія позитивно спрямованого руху (+DI) та лінія негативно спрямованого руху (−DI) є невід’ємною частиною DMI. Ці індекси використовуються для вимірювання сили «бичачого» та «ведмежого» трендів відповідно.
+DI вимірює силу тренду зростання цін, вказуючи на присутність «биків» на ринку. Він обчислює різницю між поточним і попереднім максимумом, але лише якщо він позитивний. Потім отримані значення згладжуються протягом певного періоду. +DI може коливатися від 0 до 100, причому вищі значення вказують на сильніший «бичачий» тренд.
З іншого боку, −DI вимірює силу тренду спаду ціни, сигналізуючи про наявність «ведмедів» на ринку. Він виконує подібні розрахунки, як і +DI, але зосереджується на різниці між поточним і попереднім мінімумом. Як і +DI, −DI також вирівнюється протягом певного періоду. Значення коливаються від 0 до 100, причому високі значення вказують на сильніший «ведмежий» тренд.
Порівнюючи +DI та −DI, трейдери можуть оцінити боротьбу між покупцями та продавцями. Якщо +DI вище −DI, це говорить про те, що «бики» переважають, що вказує на потенціал більшого висхідного тиску, а це означає, що трейдери можуть вибрати довгу позицію.
І навпаки, якщо −DI вищий за +DI, це вказує на те, що на ринку домінують «ведмеді», що свідчить про потенціал для більшого тиску на зниження ціни, і трейдери можуть вибрати коротку позицію.
Середній індекс спрямованості (ADX)
Середній індекс спрямованості (ADX) є необов’язковим третім рядком індексу спрямованого руху. Він кількісно визначає силу тренду, визначеного +DI та −DI. На відміну від індикаторів спрямованості, ADX не розрізняє «бичачі» та «ведмежі» тренди, натомість зосереджується на загальній силі тренду, незалежно від напрямку.
ADX розраховується шляхом усереднення або згладжування різниці між показниками +DI та −DI протягом певного періоду. Отримані значення коливаються від 0 до 100, причому вищі показники вказують на сильніший тренд. Трейдери часто використовують порогове значення, як-от 20, щоб визначити, чи є тренд достатньо значним, щоб виправдати їхню увагу.
Коли ADX зростає, це свідчить про те, що ринок має сильний тренд, незалежно від того, чи це висхідний або спадний тренд. З іншого боку, зниження ADX може вказувати на тренд до ослаблення або період консолідації. Якщо ADX падає, доцільно застосувати стратегію розвороту або обмеженого діапазону, використовуючи інші технічні індикатори, щоб визначити потенційні можливості для торгівлі.
Як розрахувати індекс спрямованого руху
Формула DMI виглядає лячною. На щастя, пакети графіків автоматично розрахують індекс за вас і застосують до окремого вікна внизу вашого графіка.
Розрахунок DMI включає серію кроків, які враховують індекс позитивної спрямованості (+DI), індекс негативної спрямованості (−DI) та середній індекс спрямованості (ADX). Ось розбивка процесу розрахунку:
+DM (спрямований рух) = Поточний максимум − Попередній максимум
−DM = Попередній мінімум − Поточний мінімум
ATR = Середній справжній діапазон
n = Кількість періодів (загальне значення — 14)
Розрахуємо ATR: Для розрахунку середнього справжнього діапазону (ATR) потрібно виконати два кроки.
Крок 1. Розрахуємо справжній діапазон, знайшовши максимальне абсолютне значення з таких трьох значень:
Поточний максимум мінус значення при попередньому закритті
Поточний максимум мінус поточний мінімум
Поточний мінімум мінус значення при попередньому закритті
Крок 2. Маючи справжній діапазон, розрахуємо ATR за такою формулою:
ATR = [(Попереднє ATR * (n − 1)) + Справжній діапазон] / n періоди.
Визначимо спрямований рух (DM) для кожного періоду:
Якщо різниця між поточним і попереднім максимумом більша, ніж різниця між попереднім і поточним мінімумом, що призводить до позитивного значення, тоді цьому значенню присвоюється +DM.
Якщо різниця між попереднім і поточним мінімумом більша, ніж різниця між поточним і попереднім максимумом, і результат є позитивним значенням, тоді цьому значенню присвоюється −DM.
Згладимо значення +DM і −DM за вказаний період (n): Використаємо ковзну середню або експоненціальну ковзну середню, щоб згладити значення +DM і −DM окремо протягом вибраного періоду.
Розрахуємо +DI та −DI. Розділимо згладжені значення +DM і −DM на згладжені значення ATR і помножимо на 100, щоб отримати відсоткові значення для +DI і −DI.
Розрахуємо ADX.Згладимо абсолютне значення різниці між +DI та −DI протягом певного періоду, щоб отримати ADX.
Що каже індикатор DMI?
DMI — це комплексний показник, який дає змогу зрозуміти тренди на ринку та їхню силу. Нижче наведено деякі ключові ідеї, які пропонує індикатор DMI.
Ідентифікація тренду. DMI допомагає визначити, чи є актив у тренді чи у фазі бічної консолідації. Аналізуючи +DI та −DI, трейдери можуть визначити переважаючий тренд. Якщо +DI вище −DI, це свідчить про потенційний висхідний тренд, тоді як протилежне вказує на можливий спадний тренд.
Сила тренду. ADX для DMI кількісно визначає силу тренду, незалежно від його напрямку. Зростання ADX вказує на сильний тренд, тоді як зниження ADX свідчить про ослаблення тренду або період консолідації. Трейдери можуть використовувати ADX для оцінювання значущості трендів та ухвалення інформованих рішень щодо торгівлі.
Моменти входу та виходу. DMI може допомогти трейдерам визначити потенційні моменти входу та виходу. Під час висхідного тренду трейдери можуть розглянути можливість відкриття довгих позицій, коли +DI перетинає значення −DI. І навпаки, під час низхідного тренду перетинання +DI нижче −DI може вказувати на шанс відкрити короткі позиції. Трейдери також можуть шукати значення ADX вище певного порогу (наприклад, 20), щоб підтвердити силу тренду, перш ніж ухвалювати рішення щодо торгівлі.
Як використовувати DMI для визначення торгових трендів
Індикатор DMI має датчик сили тренду та вбудований в нього фільтр напрямку. Дотримуйтеся наведених нижче вказівок при торгівлі під час тренду:
По-перше, визначте, чи є тренд сильним. Подивіться на те, коли лінія ADX зростає та наближається до 20.
Потім визначте, чи лінії +DI або −DI піднімаються. Лінія, яка стає вищою та перетинає іншу, визначає напрямок тренду.
Наприклад, 8 січня 2023 року лінія ADX для графіку BTCUSD.P починає підвищуватися. У той час лінія +DI також підвищується та вже перетнула лінію −DI. Це свідчить про те, що тренд набирає сили зростання, щоб дає трейдеру зелене світло для торгівлі лонг.
У цій ситуації можна використовувати інші технічні інструменти, щоб точно визначити моменту входу у торгівлю або відкрити позицію лонг для покупки на пробої, оскільки очікується зростання Bitcoin. Дійсно, протягом наступного місяця Bitcoin зріс приблизно на 35%.
Як використовувати DMI у торгових діапазонах
По суті, діапазон не є трендом. Тому, якщо ADX знижується, це сигналізує про те, що тренд втрачає імпульс, і умови для зміни або розвороту діапазону зростають.
Коли з’являться умови для зміни діапазону, ви можете визначити рівні підтримки та опору, а потім спробувати купити на рівні підтримки та продати на рівні опору.
Крім того, трейдер може розглянути опціонну стратегію, яка використовує бічні немінливі ціни, як-от короткий стренгл, короткий стредл або «залізний метелик».
27 вересня 2022 року (у таблиці вище) лінія ADX для Bitcoin починає зниження. Це підказка того, що волатильність Bitcoin сповільнюється, і почнеться період консолідації.
Протягом наступного місяця ціни на Bitcoin справді консолідувалися між $18 600 і $20 400. У той час трейдер захотів би купити на рівні підтримки та продати на рівні опору.
Плюси та мінуси індексу спрямованого руху
DMI має кілька переваг для трейдерів. По-перше, він допомагає виявляти тренди та надає цінну інформацію для стратегій, що слідують трендам.
Крім того, елемент ADX кількісно визначає силу тренду, допомагаючи трейдерам оцінити значущість тренду. А ще, перетини +DI та −DI слугують потенційними сигналами для входу та виходу, допомагаючи трейдерам ефективно визначати час для своїх угод.
Проте є певні обмеження, які слід враховувати. DMI є індикатором із затримкою, тобто він може генерувати сигнали із затримкою в періоди високої волатильності ринку після того, як ринок уже почав тренд.
Крім того, він може створювати помилкові сигнали, особливо на нестабільних ринках або ринках із обмеженим діапазоном. Якщо ви підозрюєте, що ринок обмежений діапазоном, подумайте про використання інших інструментів технічного аналізу для визначення часу входу.
Обміркувавши ці плюси й мінуси, трейдери зможуть ухвалювати обґрунтовані рішення при застосуванні DMI у своїх торгових стратегіях.
Підсумки
На завершення, індекс спрямованого руху (DMI) є цінним технічним індикатором, який трейдери використовують для оцінювання тенденцій руху цін. Незважаючи на те, що DMI може допомогти трейдерам ухвалювати своєчасні торгові рішення, вони повинні пам’ятати про затримку DMI та можливість помилкових сигналів.
#Bybit #TheCryptoArk