EMA проти SMA: Який середній показник руху кращий?

Середні значення, що рухаються — це популярні технічні індикатори, які використовуються під час торгівлі для виявлення тенденцій і потенційних точок повороту. У цій статті ми розглянемо два поширені рухомі середні значення: просте рухоме середнє (SMA) та експоненціальне рухоме середнє (EMA). Ми обговоримо, коли їх використовувати, а також їхні переваги та відмінності, щоб ви могли бути краще поінформовані про те, яке середнє переміщення використовувати у своїй стратегії.

Ключові висновки:

• Переміщувані середні значення допомагають згладити дані про ціни, визначити тенденції та потенційні точки розвороту.

• Просте рухоме середнє (SMA) дає однакову вагу кожній точці даних, що робить її придатною для ідентифікації довгострокових трендів.

• Експоненційне рухоме середнє (EMA) приділяє більше ваги останнім даним, що робить його більш чутливим до поточних ринкових умов.

Що таке середній показник руху?

Рухове середнє значення — це один із найпопулярніших інструментів технічного аналізу. Він застосовується до діаграми для згладжування коливань цін шляхом розрахунку середньої ціни за певний період, щоб трейдери могли визначити тенденції та потенційні точки розвороту.

Пересувне середнє з’являється як лінія над ціновою дією графіка. Це універсальний технічний індикатор, який можна застосувати до будь-яких часових рамок графіків — від короткострокових графіків протягом дня до довгострокових графіків щотижня або щомісяця. Трейдери покладаються на цінні аналітичні середні значення, які забезпечують переміщення, як-от визначення загального напрямку тренду та фільтрація ринкового шуму для ухвалення більш обґрунтованих торгових рішень.

Є кілька різних типів рухомих середніх значень, але тут ми зосереджуємося на SMA та EMA.

Що таке середній показник простого руху (SMA)?

Одним із найпоширеніших типів рухомих середніх значень є просте рухоме середнє (SMA). Його розрахунок простий і забезпечує надійне представлення попередніх даних про ціну. Великі установи використовують SMA для аналізу довгострокових тенденцій цін. 

Коли використовувати «Середній рух»

Багато трейдерів використовують SMA для визначення довгострокових тенденцій. У результаті його часто застосовують щодня, щотижня або щомісяця, при цьому вхідна вартість становить 10, 20, 50 або 200.

Просте рухоме середнє дає однакову вагу кожній точці даних у ціновій серії. Це означає, що останні ціни мають ту ж вагу в розрахунку, що й старі точки даних. У результаті SMA повільніше реагує на різкі коливання цін.

Трейдери часто використовують SMA в поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу для підтвердження або перевірки сигналів. Наприклад, якщо торгова стратегія включає аналіз кількох часових рамок, більшість трейдерів використовуватимуть SMA у 200 періодах у більшому часовому діапазоні графіка, щоб виступати в ролі середнього довгострокового значення для виявлення тенденцій.

Коли ціна активу постійно перевищує SMA, це свідчить про тенденцію, що вказує на потенційну можливість купівлі. І навпаки, коли ціна постійно залишається нижче за SMA, це вказує на спад , сигналізуючи про ймовірну можливість продажу.

Денні трейдери можуть включати в SMA менші вхідні значення, як-от 10 або 20 періодів. Це допомагає прискорити середній показник руху, щоб бути більш чутливим до руху цін, швидко реагуючи на будь-які короткострокові угоди.

Нарешті, кросовери між різними періодами SMA стали популярною стратегією, якою діляться в Інтернеті для отримання торгових сигналів. Однак стратегія перехресної торгівлі SMA схильна до запізнення на нові тренди, тому будьте дуже обережними, якщо розглядаєте це.

Як розрахувати середнє простого руху

SMA розраховується шляхом узагальнення цін закриття активу за певну кількість періодів, а потім ділення суми на кількість періодів. Розрахунок SMA — це проста математична формула, і, на щастя, вам не потрібно запам’ятовувати її, оскільки пакети графіків за поточний день автоматично виконають для вас розрахунок. 

Наприклад, для розрахунку SMA за 10 днів ви додасте ціни закриття активу за останні 10 днів і поділите суму на 10. Щодня найстаріша ціна закриття падає, і до розрахунку додається нова ціна закриття, створюючи рухоме середнє, яке постійно адаптується до останніх цін.

Ось кроки для розрахунку простого рухомого середнього значення:

1. Визначте кількість періодів, які ви хочете використовувати для рухомого середнього значення (наприклад, 10, 50 або 200).

2. Додайте ціни закриття активу за вказану кількість періодів у останніх даних про ціну.

3. Розділіть суму на кількість періодів.

Тепер розрахуймо SMA за 10 днів з такими цінами закриття: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 і $27.

Сума ціни закриття = $25 + $27 + $26 + $28 + $29 + $31 + $30 + $29 + $28 + $27 = $280

10-денний SMA = $280 / 10 = $28

Повторюючи цей процес для кожного торгового дня, ви можете намалювати SMA на графіку, щоб візуалізувати середній рух ціни за вказаний період.

Пам’ятайте, що вибір періоду SMA залежить від вашої стратегії та періоду часу, який ви аналізуєте. Коротші періоди швидше реагують на зміни цін, тоді як тривалі періоди забезпечують більш плавне середнє, що відображає більш важливі тенденції.

Що таке середнє значення експоненційних рухів (EMA)?

Окрім простого рухомого середнього, ще одним популярним індикатором технічного аналізу є експоненціальне рухоме середнє. Незважаючи на те, що це схоже на SMA, EMA більше зважує останні дані, що робить його більш чутливим до поточних ринкових умов.

Розрахунок EMA відрізняється від SMA тим, що він включає згладжувальний фактор, який експоненціально знижує вагу даних про старі ціни. Це означає, що EMA має більше значення для поточної ціни, що дає йому змогу швидко реагувати на зміни ринкових тенденцій.

Коли використовувати середнє експоненційне переміщення

EMA особливо корисне для трейдерів, які воліють зосередитися на короткострокових тенденціях і цінових діях. Через свою увагу на останніх цінах EMA краще підходить для фіксації та реагування на швидкі зміни цін, ніж SMA. Нижче наведено деякі сценарії, за яких EMA може принести користь.

Визначення змін тенденції : EMA може допомогти трейдерам виявляти потенційні зміни тренду раніше, ніж прості рухомі середні значення. Оскільки EMA реагує швидше на рух цін, він може надавати своєчасні сигнали, коли тренд збирається змінити напрямок.

Момент катання: Трейдери, які прагнуть скористатися короткостроковими коливаннями цін і імпульсами, часто покладаються на EMA. Використовуючи коротші періоди EMA, вони можуть швидко входити до угод і виходити з них на основі негайної дії ціни.

Торгові розпродажі: Трейдери-роботи шукають руху цін, які проривають ключові рівні підтримки або опору. Оскільки EMA реагує швидше, розрив ціни над ним свідчить про бичачу тенденцію, тоді як перерва під EMA свідчить про потенційну ведмежу тенденцію.

Як розрахувати середнє експоненційне переміщення

Розрахунок EMA передбачає дещо складнішу формулу порівняно з SMA. Формула містить множник, який визначає вагу кожної точки даних ціни. Нижче наведено кроки для розрахунку EMA:

1. Визначте кількість періодів, які ви хочете використовувати для EMA.

2. Розрахуйте коефіцієнт розгладжування (SF) за такою формулою: SF = 2 / (N + 1), де N — кількість періодів.

3. Почніть з SMA першого періоду як початкової вартості EMA.

4. Для кожного наступного періоду обчислюйте EMA за такою формулою: EMA = (Поточна ціна − Попередня EMA) × SF + Попередня EMA

5. Повторюйте цей розрахунок для кожного періоду, відповідно оновлюючи значення EMA.

За наведеною вище формулою розрахуйте 10-денний EMA для акції з такими цінами закриття: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 і $27.

1. Ми розрахуємо EMA за 10 періодів.

2. Визначте коефіцієнт розгладжування: SF = 2 / (10 + 1) = 0,1818

3. Почніть з 10-денної SMA як початкової вартості EMA: EMA = $28

4. Розрахуйте 10-денний EMA за другий період: EMA = ($27 − $28) × 0,1818 + $28 = $27,1818

5. Повторюйте цей розрахунок для кожного наступного періоду, щоб отримати значення EMA.

На графіку трейдери можуть візуально проаналізувати взаємозв’язок між ціною та лінією EMA, щоб визначити потенційні можливості для торгівлі та прийняти обґрунтовані рішення.

Пам’ятайте, що вибір періоду EMA залежить від стратегії та бажаного рівня реагування на зміни цін. Коротші періоди EMA реагують швидше, але можуть бути більш сприйнятливими до помилкових сигналів, тоді як тривалі періоди EMA забезпечують більш плавне середнє, але повільніше реагують на рух цін.

Ключові відмінності між EMA та SMA

Хоча як експоненціальне рухоме середнє (EMA), так і просте рухоме середнє (SMA) зазвичай використовуються в технічному аналізі, вони мають деякі ключові відмінності. Ось порівняльна таблиця, в якій висвітлюються їхні відмінності.

Переваги EMA над SMA

EMA має кілька переваг над SMA, що робить його популярним вибором для багатьох трейдерів.

Відповідальність : EMA швидко реагує на поточні зміни цін, дозволяючи трейдерам швидше фіксувати тенденції та потенційні торгові можливості.

Своєчасні сигнали: Через акцент на поточних цінах EMA може своєчасно подавати сигнали щодо спотворення тенденцій і точок входу/виходу на ринку.

Зменшений рівень: EMA має меншу затримку, ніж SMA, що дає трейдерам змогу швидше ухвалювати рішення на основі поточних ринкових умов.

Переваги SMA понад EMA

Хоча EMA має свої сильні сторони, SMA також пропонує унікальні переваги:

Простота : Розрахунок SMA простий, що робить його зрозумілим для трейдерів усіх рівнів досвіду.

Гладкість : SMA забезпечує більш плавну та стабільну лінію сигналу, зменшуючи вплив короткострокових коливань цін і забезпечуючи чіткіше загальне зображення тренду.

Надійність: SMA більше широко дотримується — від малого трейдера до великої установи. Це робить сигнали навколо нього надійнішими.

Який середній показник ходьби є кращим для денної торгівлі?

Хоча обидва рухомі середні значення використовуються для денної торгівлі, тоді як трейдери мають на меті отримати вигоду від короткострокових змін цін протягом одного торгового дня, часто бажано використовувати експоненціальні рухомі середні значення. Реагування на останні зміни цін дає трейдерам змогу швидко визначати тенденції та спотворювати ціни й реагувати на них, надаючи більш своєчасні сигнали входу та виходу.

Який середній показник руху кращий для торгівлі свінгом?

Коли йдеться про гойд-торгівлю , стратегія, яка передбачає фіксацію середньострокових руху цін протягом кількох днів або тижнів, можуть бути ефективними як експоненціальні рухомі середні значення, так і прості рухомі середні значення. Вибір між EMA та SMA залежить від уподобань трейдера. Реагування EMA на поточні ціни може допомогти трейдерам, що гойдаються, визначити короткострокові коливання та зафіксувати менші зміни цін. З іншого боку, багато трейдерів, що гойдаються, включають певний тип аналізу кількох часових рамок, що робить гладкість і стабільність SMA надійнішими та забезпечує чіткіше уявлення про загальну тенденцію.

Заключні думки

Прості рухомі середні та експоненціальні рухомі середні значення — це цінні технічні індикатори. Кожне рухоме середнє має свої переваги та придатність для різних торгових стратегій і часових періодів. SMA забезпечує більш плавну та стабільну лінію сигналу, що робить її надійною для ідентифікації довгострокових трендів. З іншого боку, реакція EMA на останні зміни цін добре підходить для короткострокової ідентифікації тренду та отримання коротких коливань цін. Розуміючи відмінності між цими двома типами рухомих середніх значень, трейдери можуть покращити аналіз і ухвалювати більш обґрунтовані торгові рішення.

#Bybit #TheCryptoArk