Скользящий стоп-ордер: что это такое и как им пользоваться

При торговле финансовыми рынками скользящий стоп-ордер — это продвинутый вариант традиционного стоп-лосса. В отличие от фиксированной и конкретной стоп-лосс, скользящий стоп-ордер использует скользящую сумму для определения времени отправки рыночного ордера.

В этой статье мы подробно рассмотрим концепцию скользящих стоп-ордеров, изучим, как использовать процент в качестве скользящей суммы, обсудим причины использования скользящих стоп-лосс, их плюсы и минусы и сравним скользящие стоп-лосс-ордера с скользящими стоп-ордерами.

Ключевые выводы:

• Задний стоп-ордер — это продвинутый вариант базового стоп-лосс-ордера, который использует скользящую сумму для определения времени отправки рыночного ордера.

• Скользящие стоп-ордера динамически корректируются, когда рынок движется в пользу трейдера, предлагая удобный подход к управлению рисками.

• Задний лимит стопа — это изменение скользящего стопа, которое позволяет трейдерам получить гарантию цены после исполнения.

Что такое скользящий стоп-ордер?

Скользящий стоп-ордер — это условный ордер, который использует скользящую сумму, установленную в сторону от текущей рыночной цены, а не от определённой фиксированной цены стоп-лосса, чтобы определить триггер для отправки рыночного ордера.

Таким образом, это продвинутый вариант обычного ордера стоп-лосс. В то время как стоп-лосс ордер устанавливает фиксированную цену стоп-лосса, по которой будет отправлен рыночный ордер для закрытия позиции и ограничения потенциальных убытков, скользящий стоп-ордер динамически корректируется с рыночной ценой.

При размещении скользящего стоп-ордера вы устанавливаете определённую сумму в процентах или долларах ниже текущей рыночной цены для длинной позиции или выше рыночной цены для короткой позиции. По мере того как рыночная цена движется в вашу пользу, скользящий ордер стоп-лосс движется соответствующим образом, сохраняя установленное расстояние от самой высокой достигнутой цены. Если рынок меняется, и цена достигает скользящего стоп-лосса, срабатывает скользящий стоп-ордер, и позиция закрывается.

Скользящие стоп-ордера предоставляют трейдерам гибкость и возможность получать более высокую прибыль на трендовых рынках. По мере движения рынка в вашу пользу скользящие остановки действуют как защитный механизм, позволяя вам оставаться в торговле и фиксировать более значительные движения цены. Это помогает автоматизировать стратегию выхода, устраняя необходимость в постоянных ручных настройках уровней стоп-лосс.

Как использовать процент в качестве скользящей суммы

Использование процентного значения в качестве скользящей суммы в скользящей стоп-платформе позволяет трейдеру адаптировать свою стратегию выхода к конкретным рыночным условиям и волатильности торгового актива. При настройке скользящего стопа с процентом указывается коэффициент, по которому рыночная цена может отследиться перед запуском стоп-лосса.

Например, если вы введёте гипотетическую лонг-позицию на биткоине по цене $50 000 и установите скользящий стоп-лосс на уровне 5%, скользящий стоп-ордер будет двигаться вверх по мере роста цены. Если цена достигнет $60 000, скользящая стоп-сумма будет установлена на уровне $57 000 (на 5% ниже пиковой цены). Если цена упадёт и достигнет $57 000, сработает скользящая остановка, и на рынке будет размещен ордер на продажу, и ваша позиция будет закрыта.

Использование процента в качестве скользящей суммы позволяет трейдерам поддерживать динамичный подход к стратегии выхода. Корректируя процент в зависимости от волатильности актива и рыночных условий, трейдеры могут оптимизировать управление рисками и максимально увеличить потенциальную прибыль.

Зачем использовать скользящие стоп-ордера?

Скользящие стоп-ордера имеют несколько преимуществ, что делает их неотъемлемой частью набора инструментов трейдера.

1. Управление рисками

Эффективное управление рисками имеет решающее значение для торговли, и в этом отношении крайне важную роль играют скользящие стоп-лосс-ордера. Устанавливая скользящую остановку на определённой процентной или долларовой сумме, трейдеры могут контролировать потенциальные риски. Если рынок против них повернётся, сработает скользящий стоп-лосс, ограничивающий потенциальные убытки. Эта функция помогает трейдерам защищать капитал и управлять рисками на волатильных рынках.

2. Защита прибыли

Одним из основных преимуществ скользящих стоп-лосс ордеров является их способность защищать прибыль. Автоматически корректируя стоп-цену по мере движения текущей рыночной цены в вашу пользу, скользящие стопы позволяют зафиксировать прибыль и получить часть прибыли, когда рынок в конечном итоге движется против вас. Эта функция удобна на трендовых рынках, где цены могут значительно колебаться.

3. Увеличение прибыли

Скользящие стоп-ордера позволяют трейдерам оставаться в успешных сделках в течение длительного времени, помогая им фиксировать большую часть сильных трендов. Вместо того, чтобы закрывать позицию слишком рано, скользящие остановки обеспечивают гибкость, необходимую для коррекции тренда и потенциального увеличения прибыли. Эта функция особенно ценна на рынках, которые, как правило, остаются в тренде в течение длительного времени.

4. Принятие решений без эмоций

Скользящие стоп-ордера устраняют необходимость в постоянных ручных настройках уровней стоп-лосс, что снижает влияние эмоционального принятия решений. После установки скользящего стоп-ордера он автоматически корректируется в зависимости от рынка, устраняя соблазн принимать импульсивные торговые решения на основе краткосрочных колебаний рынка. Такой автоматизированный подход позволяет трейдерам придерживаться заранее установленного торгового плана и избегать эмоциональных предубеждений.

Когда использовать скользящую остановку

Иногда использование этого специализированного ордера имеет смысл, а другие — мало прибыли. Ниже приведено несколько сценариев, в которых скользящие остановки могут быть особенно выгодными.

Тенденции движения: Задние остановки идеально подходят для выявления потенциала сильных трендов. Когда на рынке наблюдается длительная восходящая или нисходящая тенденция, скользящий стоп-лосс позволяет оставаться в сделке до тех пор, пока тренд сохраняется, защищая прибыль.

Управление волатильностью: На волатильных рынках цены могут быстро колебаться. Скользящие стопы помогают управлять рисками, динамически корректируя рыночную цену. Они могут обеспечить буфер от внезапного изменения цены, что позволит вам получать прибыль, давая место для ордера.

Защита больших прибыли: Если вы накопили значительную прибыль в сделке, то скользящая остановка поможет защитить эту прибыль. По мере того как рынок движется в вашу пользу, стоп-цена увеличивается, гарантируя, что вы выйдете из сделки, при этом значительная часть прибыли останется неизменной, если цена изменится на противоположную.

Автоматизация стратегии выхода: Скользящие остановки устраняют необходимость в постоянном мониторинге и ручной настройке уровней стоп-лосс. Эта функция особенно важна для трейдеров, которые имеют ограниченное время или предпочитают более удобный подход к управлению своими позициями.

Как правило, скользящие стоп-ордера лучше всего использовать, если планируется хранить сделки в течение нескольких дней или дольше. Задние стоп-ордера можно использовать в более короткие сроки и внутридневные сделки, но дневные трейдеры обычно считают их менее эффективными. Это связано с тем, что тренды дневной торговли довольно малы, что делает прямую тейк-профит и стоп-лосс более эффективными.

Плюсы и минусы скользящих стоп-ордеров

Как и любой торговый инструмент, скользящие стоп-лосс-ордера имеют как преимущества, так и ограничения. Рассмотрим плюсы и минусы их использования.

Плюсы

Защита прибыли: Задний стоп-лосс позволяет защитить прибыль, автоматически корректируя стоп-лосс по мере движения рынка в вашу пользу. Эта функция помогает зафиксировать прибыль и снизить риск потери потенциальной прибыли.

Гибкость: Задний стоп-лосс-ордер обеспечивает гибкость в управлении сделками. Он позволяет участвовать в росте потенциала тренда, а также ограничивает убытки от изменения цены.

Управление рисками: Устанавливая скользящий стоп-лосс, можно ограничить убытки, если рынок повернется против вашей позиции. Эта функция управления рисками помогает защитить капитал и поддерживать дисциплину в торговой стратегии.

Снижение эмоциональных предубеждений: Замедленный стоп-лосс помогает избежать эмоционального принятия решений за счёт автоматизации стратегии выхода. Это может предотвратить импульсивные реакции на краткосрочные колебания рынка и поддерживать более дисциплинированный подход к торговле.

Минусы

Риск Випсоу: На волатильных или вздутых рынках триггерная цена скользящего стоп-лосса может быть более подвержена риску достижения. Это может привести к частым выходам и упущенным возможностям, если рынок позже стабилизируется в вашу пользу.

Влияние шума на рынке: Задние остановки чувствительны к краткосрочному рыночному шуму. Небольшие колебания цены могут привести к преждевременной остановке, что приведет к преждевременным выходам и потенциально пропустить дальнейшие движения цены.

Ограниченная защита в пробелах: скользящие стоп-ордера могут не обеспечивать значительной защиты во время рыночных пробелов или экстремальных движений цен. В таких случаях ордер может исполняться по цене, отличной от ожидаемой, что потенциально может привести к большему убытку или упущенной возможности для получения прибыли.

Установка скользящей суммы: Выбор подходящей скользящей суммы требует тщательного рассмотрения. Слишком широкая настройка может привести к преждевременному выходу из сделок, а слишком плотная настройка может подвергнуть вашу позицию ненужному риску.

Зависимость скользящих стоп-лосс от скользящего лимита стоп-лосса

Торговые стоп-лосс-ордера и лимитные стоп-ордера — это два варианта скользящих стоп-ордеров, каждый из которых служит разным целям.

Скользящий стоп-лосс: Ордер с скользящим стоп-лоссом предназначен для защиты прибыли, автоматически корректируя стоп-цену по мере движения рынка в вашу пользу. Она соответствует самой высокой цене, достигнутой с момента размещения ордера, и поддерживает динамический стоп-уровень ниже рыночной цены. Если цена падает и достигает стоп-цены, срабатывает ордер на продажу, и позиция закрывается по преобладающей рыночной цене.

Лимит скользящей остановки: В скользящем лимитном стоп-ордере функции скользящего стоп-лосса сочетаются с лимитным ордером. Он также отслеживает самую высокую цену, достигнутую с момента размещения ордера, но после срабатывания он конвертируется в лимитный ордер, а не рыночный ордер. Это означает, что после достижения скользящего стоп-лосса срабатывает лимитный ордер с указанной лимитной ценой. Позиция закрывается только в том случае, если рынок достигает лимитной цены или выше, что обеспечивает дополнительный контроль над ценой выхода.

Как стоп-лосс, так и стоп-лимитные ордера предлагают преимущества и соображения. Выбор между ними зависит от того, хотите ли вы гарантированное исполнение или гарантированная цена.

Заключение

Скользящие стоп-ордера — это мощные инструменты в наборе инструментов трейдера, которые предлагают гибкость, управление рисками и потенциал для защиты прибыли и увеличения прибыли. Автоматизируя стратегию выхода и динамически корректируя рыночную цену, эти ордера помогают трейдерам эффективно управлять позициями и ориентироваться на популярных рынках.

#Bybit #TheCryptoArk