Стратегия Мартингейла: Как превращать поражения в победы в ставках и трейдинге | Bybit Learn

Инвестировать в криптовалюты можно с помощью различных стратегий. Стратегия Мартингейла — это техника, лежащая в основе азартных игр. Хотя эту систему нельзя считать надёжной, она может хорошо работать с учётом непредсказуемости рынка. По правде говоря, стратегия Мартингейла — это смелая техника, основанная на удвоении ставки после каждого проигрыша, чтобы окупить все прошлые проигрыши и получить прибыль. Применение этой стратегии в торговле криптовалютами может снизить среднюю цену входа и увеличить прибыль.

В этой статье рассказывается о стратегии Мартингейла и её использовании в торговле фьючерсами на криптовалюты, а также о том, как можно повысить эффективность сделок с помощью торгового бота Фьючерсный Мартингейл. 

Главное

• Стратегия Мартингейла — это метод, который заключается в удвоении ставки после каждого проигрыша в попытке возместить все убытки и в конечном итоге получить прибыль.

• Она может использоваться в торговле фьючерсами на криптовалюты и даёт возможность увеличить прибыль или убытки.

• Bybit запустила торгового бота Фьючерсный Мартингейл с поддержкой искусственного интеллекта, который автоматизирует процесс увеличения позиции и предоставляет расширенные функции управления рисками, а также стратегии, рекомендованные искусственным интеллектом, высокую точность и простоту использования.

Что такое стратегия Мартингейла?

Стратегия Мартингейла — это разновидность системы ставок, зародившаяся во Франции в восемнадцатом веке. Она был разработана для игры, в которой игрок выигрывает, если монета выпадает орлом, и проигрывает, если выпадает решка. Этот подход заключается в удвоении ставки после каждого проигрыша, чтобы первый выигрыш возместил все предыдущие проигрыши, а также принёс прибыль, равную первоначальной ставке.

Логика этой стратегии заключается в том, что после серии неблагоприятных исходов вероятность благоприятного исхода увеличивается. Например, если монета подбрасывается честно, то вероятность того, что после пяти последовательных решек выпадет орёл, по-прежнему составляет 50%. Однако вероятность выпадения шести решек подряд составляет всего 1,56%. Увеличивая ставку после каждого проигрыша, игрок рассчитывает выиграть и компенсировать все предыдущие проигрыши.

Однако стратегия Мартингейла предполагает, что игрок обладает неограниченными средствами и может продолжать делать ставки. Конечно, на самом деле ни один игрок не обладает неограниченными средствами, и в большинстве игр есть максимальный лимит ставки или преимущество казино, которые снижают вероятность выигрыша. Таким образом, эта стратегия может не сработать, поскольку всегда существует вероятность того, что прежде чем игрок получит выигрыш, у него закончатся деньги или он достигнет максимального лимита ставки.

Как работает стратегия Мартингейла?

Так как же эта теория вероятности, первоначально использованная в игре с подбрасыванием монеты, работает в торговле криптовалютами? Конечно, торговля криптовалютами — это не азартная игра, поскольку информированный инвестор понимает, как будут работать его деньги. Тем не менее, стратегия Мартингейла может использоваться для получения дохода.

Всё начинается с выбора суммы и срока инвестиции. Эта сумма будет первоначальной ставкой. В конце этого срока необходимо оценить размер прибыли или убытка. Если получена прибыль, эту сумму можно инвестировать снова. Если получен убыток, необходимо удвоить сумму, дождаться окончания срока и оценить полученный результат.

Стратегия Мартингейла заключается не в удвоении суммы первоначальной ставки после каждого проигрыша, а в удвоении последней инвестированной суммы. Таким образом, если первая инвестиция в размере $100 привела к убытку, необходимо инвестировать $200, а если и эта сумма будет потеряна, нужно снова удвоить сумму до $400.

Как использовать стратегию Мартингейла в торговле криптовалютами

Стратегия Мартингейла может применяться во многих видах торговли, включая фьючерсы на криптовалюты, которые представляют собой контракты, позволяющие купить или продать базовый актив по заранее установленной цене в заранее установленную дату в будущем. Чтобы увеличить размеры сделок, трейдеры могут занимать средства на бирже и использовать кредитное плечо. Это означает, что можно потенциально увеличить прибыль или убытки, в зависимости от правильности прогнозов.

Используя стратегию Мартингейла в торговле фьючерсами на криптовалюты, трейдеры могут автоматически корректировать размер инвестиций с учётом рыночных условий. Например, если трейдер открывает длинную позицию (покупка), ожидая, что цена биткоина в будущем вырастет, но вместо этого она снижается, он может удвоить размер позиции по более низкой цене, надеясь, что в конечном итоге цена вырастет и биткоин можно будет продать дороже. Таким образом можно снизить среднюю цену входа и увеличить шансы на получение прибыли, когда рынок развернётся.

Инвесторы также могут использоватьстратегию обратного Мартингейла, такую как система Пароли. Этот подход заключается в удвоении ставки в случае получения прибыли и снижении суммы инвестиций вдвое в случае получения убытка. Эта система не столь эффективна, как стратегия Мартингейла, но она лучше работает при торговле с ограниченным количеством денег на динамичном рынке. Тем не менее, эта стратегия по своей природе сопряжена с более высокими рисками потери всех средств, если рынок продолжит двигаться против прогноза трейдера. 

Например, если цена биткоина продолжает падать, а трейдер удваивает размер позиции, он в конечном итоге достигнет точки, когда не сможет открывать позиции, или сработает ликвидация и биржа автоматически закроет все позиции (с убытком) для предотвращения дальнейших убытков. В результате, если трейдеры применяют стратегию Мартингейла в торговле фьючерсами на криптовалюты, они должны быть осторожны и использовать надлежащие методы управления рисками. 

Что такое Фьючерсный Мартингейл-бот на Bybit?

Фьючерсный Мартингейл-бот на Bybit — это автоматизированная программа, которая торгует бессрочными контрактами на Bybit, бирже криптовалютных деривативов. Бот использует стратегию Мартингейла, автоматически корректирует размер позиции в зависимости от рыночных условий, применяет расширенные функции управления рисками и использует для оптимизации торговых стратегий и снижения средних затрат стратегии, рекомендованные ИИ на основе анализа и исторических данных.

Попробовать Фьючерсного Мартингейл-бота

Как использовать стратегию Мартингейла для снижения размеров убытков

Фьючерсный Мартингейл-бот используется для автоматической торговли по системе Мартингейла. Перейдите к боту с вкладки «Торговать» в приложении Bybit или на компьютере, создайте бота и начните торговать, выполнив следующие действия.

• Задайте торговые параметры и правила управления рисками. Выберите торговую пару, процент снижения цены, множитель позиции, максимальное количество дополнительных ордеров за период, целевую прибыль за период и размер кредитного плеча. Дополнительно можно выбрать уровень стоп-лосс и активировать функцию «Включить цикл» или выбрать ИИ-стратегию, чтобы бот автоматически задал параметры.

• Выполняйте сделки и отслеживайте эффективность. Торговый бот разместит ордера на основе заданных параметров. Отслеживайте эффективность и корректируйте стратегию в соответствии с меняющимися рыночными условиями. Стратегия Мартингейла эффективна на боковых рынках, где цены часто изменяются и разворачиваются. Следует отметить, что применение этой стратегии на трендовых или волатильных рынках связано с большими рисками. На таких рынках данная стратегия может привести к серии непрерывных убытков и потере всех средств до получения первой прибыли. Поэтому будьте бдительны и адаптируйте собственную стратегию, чтобы максимально увеличить шансы на успех.

Пример стратегии Мартингейла

Чтобы проиллюстрировать, как работает стратегия Мартингейла на практике, давайте рассмотрим пример сделки с использованием Фьючерсного Мартингейл-бота. Приведём пример

Предположим, что текущая цена BTC составляет 26 000 USDT и у трейдера достаточно маржи, чтобы выставить максимальное количество дополнительных ордеров. Трейдер решает открыть шорт-позицию по BTCUSDT с первым ордером в размере 0,1 BTC и устанавливает следующие параметры для Фьючерсного Мартингейл-бота. 

• Сумма инвестиций: 26 000 USDT

• Деривативная пара:  BTCUSDT

• Повышение цены: 2%

• Множитель позиции:  1,2

• Кредитное плечо: 10x

• Макс. пополнений за период: 5

• Целевая прибыль за период: 2%

• Новый цикл: ВКЛ 

Предположим, что рыночная цена продолжает расти. В этом случае при каждом увеличении цены на 2% бот будет автоматически создавать дополнительные шорт-ордера вплоть до достижения целевой прибыли за данный период.  После третьего периода позиция выглядит следующим образом.

Обратите внимание, что в данном примере (этот пример приведён только в иллюстративных целях) каждый новый ордер увеличивает размер позиции в 1,2 раза. На самом деле, Фьючерсный Мартингейл-бот увеличивает размер каждого нового ордера на основе стоимости ордера, используемого для открытия позиции. Бот увеличит маржу ордера в Х раз относительно стоимости открытия предыдущего ордера.  Если множитель позиции установлен на 1,2, маржа последующего ордера будет равна стоимости открытия предыдущего ордера, умноженной на 1,2.

У дополнительных ордеров цена ордера определяется путём умножения средней цены активов на процент повышения или снижения цены.

Для лонг-позиций: цена следующего ордера = Средняя цена активов × (1 – процент снижения)

Для шорт-позиций: цена следующего ордера = Средняя цена активов × (1 + процент повышения)

Общая стоимость контракта

= ∑ количество × цена 

= 26 000 × 0,1 + 26 520 × 0,12 + 26 809 × 0,144 + 27 021 × 0,1728 = 14 312,12 USDT

Общий размер ордера

=∑ количество  

= 0,1 + 0,12 + 0,144 + 0,1728 = 0,5368 

Средняя цена активов (средняя цена входа)

= общая стоимость контракта / общий размер ордера 

= 14 312,12 / 0,5368 = 26 662 USDT

Предположим, что комиссия за финансирование незначительна. После выставления дополнительных ордеров текущая цена тейк-профит для этого периода составит:

Цена тейк-профит = (общая стоимость контракта – целевая прибыль х общая сумма инвестиций + комиссия) / размер ордера × (1 + 0,06%)

      = (14 312,12 – 2% × 26 000 + 8,5872) / 0,5368 / (1 + 0,06%)

= 25 694 USDT 

Если удваивать размер позиции после каждого убытка, то их можно возместить и получить прибыль, если цена в конечном итоге развернётся в пользу трейдера. Однако в этом примере также показаны риски, связанные с использованием стратегии Мартингейла.

• Нужно иметь достаточно средств, чтобы выдержать несколько последовательных убытков и каждый раз удваивать размер позиции. 

• Чтобы ограничивать убытки и фиксировать прибыль, необходимо устанавливать разумные уровни стоп-лосс и тейк-профит.  Если уровень стоп-лосс располагается слишком близко или слишком далеко, можно потерять больше, чем это допустимо, или упустить потенциальную прибыль.

• Необходимо внимательно следить за рыночными условиями и трендами и соответствующим образом корректировать стратегию. Если на рынке наблюдается сильный тренд или высокая волатильность, можно столкнуться с серией убытков, которые превысят требования к капиталу или марже.

Чтобы обеспечить эффективное управление рисками при использовании стратегии Мартингейла, выполняйте следующие рекомендации.

• Для снижения рисков и требований к марже выбирайте низкие размеры кредитного плеча.

• Чтобы увеличить шансы на выигрыш и совершать больше сделок, выбирайте меньшие размеры позиций.

• Для ограничения размера потенциального убытка и предотвращения ликвидации устанавливайте ордера стоп-лосс. 

• Не жадничайте и используйте тейк-профит ордера, чтобы фиксировать прибыль.

• Чтобы распределить средства по всем позициям и избежать ликвидации, переключитесь с режима изолированной маржи на режим кросс-маржи.

• Используйте скользящие стоп-ордера, чтобы следовать за ценой и зафиксировать прибыль в случае разворота тренда.

• Если рыночные условия не подходят для текущей стратегии, переключитесь на другую торговую пару или торгового бота.

Сравнение стратегии Мартингейла с Марковским анализом

Марковский анализ — это математический метод, изучающий поведение случайных величин, которые изменяются с течением времени на основе определённых правил или вероятностей. Согласно данному методу, будущее состояние системы зависит только от её текущего состояния, а не от предыдущей истории.

• С помощью Марковского анализа можно моделировать различные явления, такие как погодные условия, цены на акции и распространение заболевания. Он может использоваться для анализа игр или рынков, связанных с неопределённостью и случайностью, таких как рулетка или блэкджек.

• Стратегия Мартингейла также может использоваться в игровых ставках или на рынках, связанных с неопределённостью и случайностью. Однако она отличается от Марковского анализа своими предположениями, ограничениями и сферами применения. 

Марковский анализ предполагает, что будущее состояние системы зависит только от её текущего состояния, а стратегия Мартингейла предполагает, что вероятность благоприятного исхода увеличивается после ряда неблагоприятных исходов. 

Марковский анализ требует наличия точных данных и вероятностей для каждого возможного состояния и перехода, в то время как стратегия Мартингейла предполагает наличие неограниченных средств и отсутствие ограничений на размер ставки.

Как начать работу с Фьючерсным Мартингейл-ботом на Bybit

Чтобы начать работу с Фьючерсным Мартингейл-ботом, трейдеры могут выполнить следующие действия.

Шаг 1. Создание Фьючерсного Мартингейл-бота

• Перейдите на страницу «Торговать» или «Инструменты» наBybit и нажмите на «Торговый бот».

• Нажмите «Создать» на странице «Создание Фьючерсного Мартингейл-бота».

• Выберите между ИИ-стратегией или ручным режимом, затем выберите контракт и направление ордера, а также задайте такие параметры, как размер инвестиций, стоп-лосс и кредитное плечо.

• Подтвердите свои настройки и нажмите «Создать».

Шаг 2. Изменение параметров бота

• Перейдите в раздел «Мои боты» на странице «Торговые боты Bybit» и нажмите на нужного бота.

• Настройте сумму инвестиций или коэффициент стоп-лосс и нажмите «Подтвердить».

Для получения дополнительной информации о настройке параметров перейдите по этой ссылке.

Шаг 3. Просмотр бота

• Нажмите «Просмотреть мои боты» и выберите для просмотра бота Фьючерсный Мартингейл.

Шаг 4. Прекращение работы бота

• Чтобы прекратить работу бота, нажмите на кнопку «Прекратить» в правом верхнем углу страницы бота. Все ожидающие исполнения ордера будут отменены, а активная позиция закрыта. Средства будут возвращены на аккаунт финансирования.

Попробовать Фьючерсного Мартингейл-бота

Стратегия Мартингейла: преимущества

Стратегия Мартингейла имеет несколько преимуществ, которые могут привлекать трейдеров. 

• Быстрое возмещение убытков. Трейдеры могут использовать стратегию Мартингейла для быстрого возмещения убытков, увеличивая свою ставку после каждого проигрыша. Одним выигрышем можно компенсировать все предыдущие потери и получить прибыль, равную первоначальной ставке.

• Высокая потенциальная прибыль. Трейдеры могут получить высокую прибыль, если вероятность выигрыша выше, чем вероятность проигрыша, а коэффициент выплаты выше, чем 1 к 1. Например, если вероятность выигрыша составляет 60%, а коэффициент выплаты составляет 2 к 1, используя эту стратегию, трейдер может рассчитывать на получение средней прибыли в размере 20% на ставку.

• Простота. Стратегия Мартингейла не предполагает каких-либо сложных вычислений или анализа. Трейдерам нужно только увеличивать ставку после каждого проигрыша, пока они не выиграют.

Недостатки стратегии Мартингейла

Стратегия Мартингейла может быть рискованной и непрактичной по следующим соображениям.

• Непредсказуемая вероятность. Стратегия предполагает, что положительный исход становится более вероятным после ряда неблагоприятных исходов. Однако на самом деле это предположение не всегда соответствует действительности. Многие игры и рынки показывают независимые и случайные результаты, на которые не влияют прошлые события. Например, вероятность выпадения орла или решки при честном подбрасывании монеты всегда составляет 50%, независимо от того, сколько раз монета была подброшена.

• Негативная ожидаемая доходность. Большинство игр и рынков имеют преимущество казино или комиссии, которые снижают ожидаемую доходность каждой ставки. В результате стратегия Мартингейла может иметь негативную ожидаемую доходность в долгосрочной перспективе. Например, если преимущество казино составляет 5%, ожидаемая доходность каждой ставки составит −5%, независимо от размера или результата ставки.

Почему стратегия Мартингейла пользуется популярностью на финансовых рынках?

Стратегия Мартингейла особенно популярна в торговле на бирже Форекс. Основная причина заключается в том, что валюты, как правило, не падают до нулевых значений, как это случается с акциями. Страны почти никогда не становятся банкротами, в отличие компаний с их акциями, поэтому убытки будут немного ниже, чем обычно. Это сглаживает проблему, связанную с серией убытков в стратегии Мартингейла, поскольку компенсировать убытки можно немного раньше.

Ещё одним преимуществом торговли на рынке Форекс является то, что трейдеры могут зарабатывать проценты. Это позволяет получать доход даже при получении убытков. Чтобы компенсировать убытки, трейдер может брать займы в валюте с низкой процентной ставкой и покупать на эти средства валюту с высокой процентной ставкой.

Эффективна ли стратегия Мартингейла на криптовалютных рынках?

Стратегия Мартингейла очень хорошо сочетается со стандартными движениями рынка криптовалют. Особенно легко оценить преимущества этой стратегии можно в периоды, когда рынок переживает нестабильную фазу. Когда рынок внезапно рушится, размеры убытков могут быть пугающими. Тем не менее, когда он восстанавливается, трейдеры могут заработать достаточно денег, чтобы покрыть все свои убытки и получить приличную прибыль.

Стратегия Мартингейла может быть особенно эффективной при инвестировании в криптовалюты. Трейдеры имеют некоторое влияние на результаты, поскольку они могут не просто полагаться на случай, а выбирать нужную криптовалюту на основе предположений о поведении цены. И, в отличие от подбрасывания монеты, криптовалютные рынки не являются игрой с нулевой суммой — даже если прибыль получить не удаётся, дело редко доходит до полной потери всех инвестиций. Даже обвалившаяся криптовалюта сохраняет определенную ценность.

Некоторые инвесторы предпочитают использовать модифицированную версию стратегии Мартингейла: вместо того, чтобы удваивать первоначальную ставку, они вычитают стоимость снижающейся криптовалюты из недавних удвоенных инвестиций, что позволяет им использовать немного меньше средств, сохраняя при этом суть стратегии.

Заключение

Стратегия Мартингейла – это метод, который заключается в удвоении размера ставки после каждого проигрыша с целью компенсировать убытки и получить прибыль. Использование этой стратегии в торговле фьючерсами на криптовалюту может снизить среднюю цену входа, но несёт в себе высокий уровень риска. Фьючерсный Мартингейл-бот с поддержкой ИИ на Bybit автоматизирует процесс увеличения позиции, предоставляет расширенные функции управления рисками и рекомендует стратегии с использованием искусственного интеллекта. Хотя рассматриваемая стратегия отличается простотой и может быть использована для компенсации убытков и получения прибыли, она имеет свои недостатки и риски, которые нужно тщательно контролировать.