Торговля на гэпах: стратегии получения прибыли от рыночных гэпов

Пробелы играют важную роль в техническом анализе и торговой стратегии. Опытные трейдеры знают, что ценовые пробелы дают большие сигналы о движении цены и тренде рынка. Ниже мы подробно рассмотрим, что такое пробел, а также рынки, на которых возникают пробелы, и причины формирования пробелов, а затем рассмотрим методы торговли пробелами.

Ключевые выводы:

• Пробел — это область на графике цен, в которой цена быстро растёт или падает, при этом торговая активность практически не происходит ни на одном уровне цены.

• Пробелы возникают регулярно на всех рынках. Понимание их индивидуальных ценовых паттернов может помочь выявить тренды.

• Популярной торговой стратегией является оценка текущих пробелов и прогнозирование их устранения в рыночных сделках.

Что такое пробел?

Пробел возникает, когда на графике есть пустое пространство или скачок цены, что указывает на то, что в определённом ценовом диапазоне торговля прошла практически или не осуществлялась. Пробелы обычно возникают в течение ночи или в периоды закрытия рынка, что приводит к видимому пробелу на графике. Они могут отображаться на графиках с различными временными периодами: Внутридневно, ежедневно, еженедельно или даже ежемесячно.

Пробелы — это наглядное представление значительных изменений в динамике спроса и предложения. Они отражают дисбаланс между покупателями и продавцами, что приводит к резкому движению цены. Размер и возникновение пробелов могут варьироваться от небольших пробелов, которые охватывают несколько ценовых уровней, до больших пробелов, которые охватывают несколько процентных пунктов.

На каких рынках наблюдается разрыв в цене?

Пробелы могут появиться в ценовых диаграммах любого финансового инструмента, включая акции, товары, валюты, криптовалюты и индексы. Они не ограничиваются конкретным рынком или классом активов, хотя некоторые цены активов более склонны к пробелам. Любые рынки, которые открываются и закрываются в определённое время, являются наиболее распространенными финансовыми рынками для ценовых пробелов. Это связано с тем, что цена меняется во время торговли в нерабочее время, а затем, по-видимому, «подпрыгивает» при открытии рынка.

На фондовом рынке разрыв обычно наблюдается из-за разрыва в торговых сессиях между открытой ценой рынка по сравнению с датой закрытия предыдущего дня. После завершения одной торговой сессии может появиться новая информация, такая как отчеты о прибыли, экономические данные или новости, которые влияют на настроения трейдера. Когда рынок снова открывается, это может привести к ценовому разрыву, что указывает на значительное изменение рыночных ожиданий.

Аналогичным образом, на сырьевых рынках во время перерыва в торговле на бирже может возникнуть пробел в цене. Ценовой разрыв может возникать из-за таких факторов, как дисбаланс предложения и спроса, геополитические события, погодные условия или экономические данные. Эти пробелы могут привести к значительным колебаниям цен на такие товары, как золото, нефть или сельскохозяйственные продукты, когда рынок снова откроется после периода закрытия.

Торговля на валютном рынке (или форекс) осуществляется круглосуточно и пять дней в неделю. Пробелы на рынке форекс возникают в основном в выходные или праздничные дни (например, Рождество и Новый год), когда торговля закрыта. Экономические или политические события, которые происходят в выходные, могут привести к ценовому разрыву, поскольку торговля возобновляется в понедельник.

На большинстве бирж криптовалютные рынки обычно торгуются непрерывно (24/7). Таким образом, пробелы в ценах в ночное время и в выходные дни встречаются редко. Однако важно отметить, что ценовые пробелы по-прежнему возникают на криптографиках, но они не видны на спотовых ценовых графиках. Одна из торговых стратегий, которую используют опытные криптотрейдеры, заключается в поиске пробелов в фьючерсных графиках биткоина и Ethereum, поскольку нет ночных или выходных торговых сессий.

Причины появления пробелов

Несколько факторов способствуют образованию пробелов в ценовых графиках. Ниже приведены некоторые распространенные причины возникновения пробелов.

Пресс-релизы: Значительные новости в сезон прибыли, публикации экономических данных, слияния и приобретения или изменения в законодательстве могут привести к пробелам в ценах на акции. Позитивные или отрицательные новости могут вызвать внезапный сдвиг настроения рынка, что приводит к просадке цен при возобновлении работы рынка.

Ночные события: События, происходящие при закрытии рыночной торговли, т. е. геополитические новости, глобальные экономические события или корпоративные действия, могут повлиять на настроения инвесторов и создать пробелы. Они могут привести к значительным изменениям рыночных ожиданий, что приводит к пробелам в возобновлении торговли. В сентябре 2001 года фондовый рынок США был закрыт на одну неделю из-за террористических атак. При возобновлении торговли цены значительно упали.

Лимит вверх/лимит вниз: На некоторых рынках автоматические выключатели останавливают торговлю, когда колебания цены превышают заранее установленный порог. Когда торговля возобновляется после такой остановки, это может привести к пробелам в цене, поскольку рынок приспосабливается к новой информации. Например, в течение одного дня S&P 500 движется на 7%, 13% и 20%, что приводит к временной остановке торговли.

Неликвидные или волатильные рынки: Тонкие или очень волатильные рынки более подвержены пробелам, даже в тот же торговый день. Более низкие уровни ликвидности или быстрые колебания цены могут привести к пробелам, поскольку рынок пытается сопоставить ордера на покупку и продажу по определённым ценам. Это может обостриться после публикации основных новостей. Эти ценовые пробелы возникают постоянно и видны на графике продолжительностью 15 секунд или короче.

Что происходит при заполнении пробела?

Как уже упоминалось ранее, ценовой разрыв — это видимое пустое пространство на графике цен. После создания пробела цены могут измениться и заполнить пробел. По сути, цена рынка возвращается к уровню цены до разрыва.

Не ожидается, что ценовой разрыв займёт место. Его можно заполнить в течение часов, дней, недель или месяцев.

На рисунке выше ценовой разрыв начинается с $180,59. После снижения пробела коррекция прекращается, и цена растёт, чтобы заполнить пробел и вернуться к $180,59 после периода.

Большинство ценовых пробелов заполняются в течение относительно короткого периода времени, но рынок не обязательно. В зависимости от типа разрыва можно предвидеть, где будет покрываться или не попадать ценовой разрыв.

Типы пробелов

Мы можем определить тип пробела в зависимости от паттерна и места его появления в тренде. В этом разделе мы рассмотрим четыре типа пробелов: Общие пробелы, пробелы в продолжении, пробелы в устранении и пробелы в исчерпании.

Распространенные пробелы

Наиболее распространенным типом являются распространенные пробелы, также известные как торговые пробелы или пробелы в области. Они часто возникают из-за регулярных колебаний рынка и могут быть обнаружены в любой рыночной среде. Распространенные пробелы обычно имеют низкую прогностическую ценность, поскольку они обычно заполняются относительно быстро.

Распространенные пробелы могут возникать как в восходящих, так и в нисходящих трендах и характеризуются отсутствием крупных новостей или событий, которые приводят к движению цены. Они представляют собой временную паузу в текущем тренде и указывают на незначительный сдвиг настроения рынка. Цена часто повторяется, чтобы заполнить пробел и возобновить предыдущий тренд.

В выходные дни, если ценовой разрыв на рынке форекс, трейдеры получат выгоду в понедельник, ожидая, что пробелы будут устранены. В целом, эти пробелы часто считаются менее значительными для принятия решений, и трейдеры могут сосредоточиться на других типах пробелов, которые предлагают более сильные торговые сигналы.

Пробелы в продолжении

Непрерывные пробелы (также известные как пробелы в пробежке) усиливают преобладающую тенденцию на рынке. Они возникают в рамках текущего тренда и являются признаком стабильного движения рынка, сопровождаемого высоким объёмом, что подтверждает рост цены. Непрерывные пробелы обычно указывают на то, что существующая тенденция, вероятно, сохранится, и несколько пробелов могут появляться последовательно. Трейдеры могут использовать начальный разрыв в качестве сигнала для входа или добавления позиций в соответствии с существующим трендом.

Устранение пробелов

Пробелы возникают, когда цена падает через значительный уровень поддержки или сопротивления, что приводит к значительному движению цены. Эти пробелы часто сопровождают важные новости, отчеты о доходах или другие события, связанные с движением рынка. Пробелы считаются более значительными, чем общие пробелы, поскольку они указывают на потенциальный сдвиг настроений рынка и могут привести к формированию новых трендов.

В восходящем тренде разрыв возникает, когда ценовые пробелы поднимаются и пересекаются выше уровня ключевого сопротивления. Это указывает на решительный шаг со стороны покупателей, что указывает на потенциал сильного бычьего тренда. И наоборот, в нисходящем тренде разрыв возникает, когда ценовые пробелы уменьшаются, падают ниже критического уровня поддержки и указывают на значительное давление продажи и потенциал для сильного медвежьего тренда.

Более высокие торговые объёмы часто сопровождают устранённые пробелы, поскольку повышенное участие на рынке подтверждает значимость этого пробела. Трейдеры ищут пробелы в позициях в направлении пробела, ожидая продолжения нового тренда.

Пробелы в истощении

Пробелы в истощении указывают на возможное истощение текущего тренда, что указывает на потенциальное изменение тренда или временную паузу в направлении преобладающего тренда. Эти пробелы обычно возникают в конце значительного движения цены и предполагают, что настроения на рынке меняются.

В восходящем тренде истощающий пробел появляется как восходящий пробел, что указывает на окончательный скачок давления на покупку. Этот пробел часто отражает сумасшедшую покупку в последнюю минуту до того, как тренд перевернется или перейдёт в фазу консолидации. И наоборот, в нисходящем тренде истощающий пробел появляется как нисходящий пробел, что означает окончательный скачок давления на продажу до того, как тренд потенциально перевернется или приостановится.

Пробелы в истощении характеризуются большим объёмом, поскольку трейдеры и инвесторы спешат воспользоваться последними оставшимися возможностями в текущем тренде. Технические аналитики часто используют дополнительные сигналы подтверждения, такие как разрывы линии тренда, нарушения поддержки/сопротивления или формирование графиков разворота, прежде чем рассматривать возможность разворота тренда на основе истощения.

Как торговать разрывом

Каждый тип пробела предоставляет уникальную информацию о поведении на рынке и потенциальных торговых возможностях. Распознавая характеристики общих пробелов, пробелов в продолжении, пробелов в устранении и пробелов в исчерпании, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и повышать эффективность торговли.

Ниже приведены некоторые ключевые соображения при торговле разрывом.

Определите тип пробела: Прежде чем начать сделку, необходимо определить пробел, с которым вы сталкиваетесь. Подумайте, является ли это распространённым, продолжением, разрывом или исчерпывающим пробелом, поскольку для каждого типа могут потребоваться разные торговые стратегии.

Оцените тренд рынка: Проанализируйте более широкий рыночный контекст и настроения, чтобы определить, соответствует ли пробел преобладающему тренду или представляет собой потенциальную реверсию или продолжение. Например, пробел в пробежке (или продолжении) обычно будет двигаться в том же направлении, что и преобладающий тренд. С другой стороны, исчерпывающий пробел указывает на то, что цены в ближайшее время могут двигаться в противоположном направлении.

Подтвердите с помощью технических индикаторов: Используйте технические индикаторы для подтверждения торговых сигналов, связанных с пробелом. Уровни поддержки и сопротивления, линии трендов и другие ценовые модели могут помочь подтвердить значимость разрыва и подтвердить потенциальные торговые возможности.

Определите точки входа и выхода: На основе анализа определите чёткие точки входа и выхода для ваших сделок. Рассмотрите возможность использования ордеров стоп-лосс для защиты вашей позиции на случай, если сделка будет направлена против вас. Затем установите целевые показатели прибыли на основе потенциального движения цены после разрыва.

Торговые стратегии и советы

Рассматривая стратегию трейдинга на основе пробелов, ознакомьтесь с двумя наиболее распространенными паттернами пробелов, которые следует учитывать при добавлении в торговый репертуар.

Пробелы: Эта стратегия включает торговлю в направлении разрыва и ожидание продолжения ценового тренда, что оставляет разрыв открытым. Продолжение и пробелы — это лучшие типы для этой стратегии.

Если запасы пропадут, трейдеры могут войти в лонг-позиции, ожидая дальнейшего роста цены. Если баланс простаивает, трейдеры могут закоротить акции, ожидая дальнейшего движения вниз. Ни в одном из сценариев трейдеры не ожидают, что ценовой разрыв скоро будет восполнен.

В примере выше обратите внимание, что длинная зеленая свеча (точка 1) указывает на серьезную покупку и сильный тренд к росту. Трейдер может купить в момент открытия следующей сессии и разместить стоп-лосс чуть ниже вчерашнего закрытия. Целевое значение будет в два раза больше расстояния до стоп-лосса.

Затем через несколько недель ценовые пробелы уменьшаются после длинной красной свечи (пункт 2). Трейдер, который замечает эту тенденцию, может продать шорт на следующем открытии и разместить стоп-лосс чуть выше цены до разрыва.

Устранение пробелов и заполнение пробелов: Эта стратегия по устранению пробелов предполагает торговлю против направления пробела, ожидая возврата цены для полного заполнения пробела. Эта стратегия измеряет динамику текущего тренда и использует пробелы в качестве целевых цен.

Слева мы видим снижение, которое включает пробел в продолжении. Цена продолжает снижаться, а затем некоторое время торгует вбок.

Затем один последний пробел в истощении забирает шорт и открывает дверь для повышения цены.

Трейдер, замечающий эту настройку, может ориентироваться на цену предварительного пробела в продолжении. Цены часто возвращаются к старым пробелам. Несколько дней спустя цена на самом деле растёт и заполняет этот пробел.

Один важный совет по торговле: Когда цена начинает заполнять первую часть пробела, она обычно завершает работу и заполняет весь пробел. Таким образом, при торговле этой стратегией можно ориентироваться на ценовые уровни до разрыва.

Заключение

Ценовой разрыв из-за дисбаланса покупателей и продавцов. Пробелы дают важную информацию трейдерам как о ценах, так и о ценовых паттернах на торговых графиках. Пробелы в торговле — это популярная стратегия, которую используют опытные трейдеры, поскольку они ожидают заполнения пробелов или просто разрывов.

#Bybit #TheCryptoArk