Совершенство торговли разрывами: Стратегии получения прибыли от рыночных пробелов
Пробелы играют важную роль в техническом анализе и играют важную роль в торговой стратегии. Опытные трейдеры знают, что ценовые пробелы дают большое представление о движении цены и тренде рынка. Ниже мы подробно рассмотрим, что такое пробел, а также рынки, на которых возникают пробелы, и причины формирования пробелов, а затем рассмотрим методы торговли пробелами.
Ключевые выводы:
Пробел — это область на графике цен, в которой цена быстро растёт или падает, при этом торговая активность практически не происходит ни на одном уровне цены.
Пробелы возникают регулярно на всех рынках. Понимание их индивидуальных ценовых паттернов поможет выявить тренды.
Популярной торговой стратегией является оценка текущих пробелов и прогнозирование их устранения в рыночных сделках.
Что такое пробел?
Пробел возникает, когда на графике появляется пустое пространство или движение цены, что указывает на то, что торговая активность в определённом ценовом диапазоне была незначительной или отсутствовала. Пробелы обычно возникают в течение ночи или в периоды закрытия рынка, что приводит к видимому пробелу на графике. Они могут отображаться на графиках с различными временными периодами: Внутридневно, ежедневно, еженедельно или даже ежемесячно.
Пробелы — это наглядное представление значительных изменений в динамике спроса и предложения. Они отражают дисбаланс между покупателями и продавцами, что приводит к резкому изменению цены. Размер и возникновение пробелов могут варьироваться от небольших пробелов, которые охватывают несколько ценовых уровней, до больших пробелов, которые охватывают несколько процентных пунктов.
На каких рынках наблюдается разрыв в цене?
Пробелы могут появиться в ценовых диаграммах любого финансового инструмента, включая акции, товары, валюты, криптовалюты и индексы. Они не ограничиваются конкретным рынком или классом активов, хотя некоторые цены активов более склонны к пробелам. Любые рынки, которые открываются и закрываются в определённое время, являются наиболее распространенными финансовыми рынками для ценовых пробелов. Это связано с тем, что цена меняется во время торговли в нерабочее время, а затем кажется «прыгающей» при открытии рынка.
На фондовых рынках разрыв обычно наблюдается из-за разрыва в торговых сессиях между открытой ценой рынка по сравнению с датой закрытия предыдущего дня. После завершения одной торговой сессии может появиться новая информация, такая как отчеты о прибыли, экономические данные или новости, которые влияют на настроения трейдера. Когда рынок снова открывается, это может привести к ценовому разрыву, что указывает на значительное изменение рыночных ожиданий.
Аналогичным образом, на товарных рынках во время перерыва в торговле на бирже может возникнуть пробел в цене. Ценовой разрыв может возникать из-за таких факторов, как дисбаланс предложения и спроса, геополитические события, погодные условия или экономические данные. Эти пробелы могут привести к значительным колебаниям цен на такие товары, как золото, нефть или сельскохозяйственные продукты, когда рынок снова откроется после периода закрытия.
Торговля на валютном рынке (или форекс) осуществляется круглосуточно и пять дней в неделю. Пробелы на рынке форекс возникают в основном в выходные или праздничные дни (например, Рождество и Новый год), когда трейдинг закрыт. Экономические или политические события, которые проходят в выходные, могут привести к ценовому разрыву, поскольку торговля возобновится в понедельник.
На большинстве бирж крипторынки обычно торгуются непрерывно (24/7). Таким образом, пробелы в ценах в ночное время и в выходные дни встречаются редко. Однако важно отметить, что ценовые пробелы по-прежнему возникают на криптовалютных графиках, но они не видны на спотовых ценовых графиках. Одна из торговых стратегий, которую используют опытные криптотрейдеры, заключается в поиске пробелов в фьючерсных графиках биткоина и Ethereum, поскольку нет ночных или выходных торговых сессий.
Причины появления пробелов
Несколько факторов способствуют образованию пробелов в ценовых графиках. Ниже приведены некоторые распространенные причины возникновения пробелов.
Пресс-релизы: Значительные новости в сезон прибыли, экономические данные, слияния и приобретения или изменения в законодательстве могут привести к пробелам в ценах на акции. Позитивные или отрицательные новости могут привести к внезапному изменению настроения на рынке, в результате чего цены при открытии рынка упадут.
Ночные события: События, происходящие при закрытии рынка, например геополитические новости, глобальные экономические события или корпоративные действия, могут повлиять на настроения инвесторов и создать пробелы. Они могут привести к значительным изменениям рыночных ожиданий, что приводит к пробелам в возобновлении торговли. В сентябре 2001 года фондовый рынок США был закрыт на одну неделю из-за террористических атак. При возобновлении торговли цены значительно упали.
Лимит вверх/лимит вниз: На некоторых рынках механизмы автоматических выключателей останавливают торговлю, когда колебания цены превышают заранее установленный порог. Когда торговля возобновляется после такой остановки, это может привести к пробелам в цене, поскольку рынок приспосабливается к новой информации. Например, в течение одного дня S&P 500 движется на 7%, 13% и 20%, что приводит к временной остановке торговли.
Неликвидные или волатильные рынки: Тонкоторгованные или очень волатильные рынки более подвержены пробелам, даже в тот же торговый день. Более низкие уровни ликвидности или быстрые колебания цены могут привести к пробелам, поскольку рынок пытается сопоставить ордера на покупку и продажу по определённым ценам. Это может обостриться после публикации основных новостей. Эти ценовые пробелы возникают постоянно и видны на графике продолжительностью 15 секунд или короче.
Что происходит при заполнении пробела?
Как уже упоминалось ранее, ценовой разрыв — это видимое пустое пространство на графике цен. После создания пробела цены могут измениться и заполнить пробел. По сути, цена рынка возвращается к уровню цены до разрыва.
Не ожидается, что ценовой разрыв займёт место. Его можно заполнить в течение часов, дней, недель или месяцев.
На рисунке выше ценовой разрыв начинается с $180,59. После снижения пробела коррекция прекращается, и цена растёт, чтобы заполнить пробел и вернуться к $180,59 после периода.
Большинство ценовых пробелов заполняются в течение относительно короткого периода времени, но рынок не обязательно. В зависимости от типа разрыва можно предвидеть, где будет покрываться или не покрываться ценовой разрыв.
Типы пробелов
Мы можем определить тип пробела в зависимости от модели и места его появления в тренде. В этом разделе мы рассмотрим четыре типа пробелов: Распространенные пробелы, пробелы в продолжении, пробелы в устранении и пробелы в исчерпании.
Распространенные пробелы
Наиболее распространенным типом являются распространенные пробелы, также известные как торговые пробелы или пробелы в области. Они часто возникают из-за регулярных колебаний рынка и могут быть обнаружены в любой рыночной среде. Распространенные пробелы обычно имеют низкую прогностическую ценность, поскольку они обычно заполняются относительно быстро.
Распространенные пробелы могут возникать как в восходящих, так и в нисходящих трендах и характеризуются отсутствием крупных новостей или событий, которые приводят к движению цены. Они представляют собой временную паузу в текущем тренде и указывают на незначительный сдвиг настроения рынка. Цена часто повторяется, чтобы заполнить пробел и возобновить предыдущий тренд.
В выходные дни, если ценовой разрыв на рынке форекс, трейдеры получат прибыль в понедельник, ожидая, что пробелы будут устранены. В целом, эти пробелы часто считаются менее значительными для принятия решений, и трейдеры могут сосредоточиться на других типах пробелов, которые предлагают более сильные торговые сигналы.
Пробелы в продолжении
Непрерывные пробелы (также известные как пробелы в пробежке) усиливают преобладающую тенденцию на рынке. Они возникают в рамках текущего тренда и являются признаком стабильного движения рынка, сопровождаемого большим объёмом, что подтверждает скачок цены. Непрерывные пробелы обычно указывают на то, что существующая тенденция, вероятно, сохранится, и несколько пробелов могут появляться последовательно. Трейдеры могут использовать первоначальный разрыв в качестве сигнала для входа или добавления позиций в соответствии с существующим трендом.
Устранение пробелов
Пробелы возникают, когда цена ломается через значительный уровень поддержки или сопротивления, что приводит к значительному движению цены. Эти пробелы часто сопровождают важные новости, отчеты о доходах или другие события, связанные с движением рынка. Пробелы считаются более значительными, чем общие пробелы, поскольку они указывают на потенциальный сдвиг настроений рынка и могут привести к формированию новых трендов.
В восходящем тренде разрыв возникает, когда ценовые разрывы поднимаются и пересекаются выше уровня сопротивления. Это сигнализирует о решительном переходе от покупателей, что указывает на возможность сильного бычьего тренда. И наоборот, в нисходящем тренде разрыв возникает, когда ценовой разрыв падает, падает ниже критического уровня поддержки и указывает на значительное давление продажи и потенциал сильного медвежьего тренда.
Более высокие торговые объёмы часто сопровождают разрывы, поскольку повышенное участие рынка подтверждает значимость разрыва. Трейдеры ищут пробелы как возможность входить в позиции в направлении пробела, ожидая продолжения нового тренда.
Пробелы в истощении
Пробелы в истощении указывают на возможное истощение текущего тренда, что указывает на потенциальное изменение тренда или временную паузу в направлении преобладающего тренда . Эти пробелы обычно возникают в конце значительного движения цены и предполагают, что настроения рынка меняются.
В восходящем тренде истощающий пробел появляется как восходящий пробел, что указывает на окончательный скачок давления на покупку. Этот разрыв часто отражает сумасшедшую покупку в последнюю минуту до того, как тренд перевернется или перейдёт в фазу консолидации. И наоборот, в нисходящем тренде истощающий пробел появляется как нисходящий пробел, что означает окончательный скачок давления на продажу до того, как тренд потенциально перевернется или приостановится.
Пробелы в истощении характеризуются большим объёмом, поскольку трейдеры и инвесторы спешат воспользоваться последними оставшимися возможностями в текущем тренде. Технические аналитики часто используют дополнительные сигналы подтверждения, такие как разрывы линии тренда, нарушения поддержки/сопротивления или формирование паттернов графиков разворота, прежде чем рассматривать возможность разворота тренда на основе истощения.
Как торговать разрывом
Каждый тип пробела предоставляет уникальную информацию о поведении рынка и потенциальных торговых возможностях. Распознавая характеристики общих пробелов, постоянных пробелов, разрывов и истощения, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и повышать эффективность торговли.
Ниже приведены некоторые ключевые соображения при торговле разрывом.
Определите тип пробела: Прежде чем начать сделку, необходимо определить пробел, с которым вы сталкиваетесь. Подумайте, является ли это общим, продолжением, разрывом или истощением, поскольку для каждого типа могут потребоваться разные торговые стратегии.
Оцените тренд рынка: Проанализируйте более широкий рыночный контекст и настроения, чтобы определить, соответствует ли пробел преобладающему тренду или представляет собой потенциальную реверсию или продолжение. Например, разрыв в пробеге (или продолжении) обычно будет двигаться в том же направлении, что и преобладающий тренд. С другой стороны, исчерпывающий пробел указывает на то, что цены в ближайшее время могут двигаться в противоположном направлении.
Подтвердите с помощью технических индикаторов: Используйте технические индикаторы для подтверждения торговых сигналов, связанных с пробелом. Уровни поддержки и сопротивления, линии трендов и другие ценовые модели могут помочь подтвердить значимость разрыва и подтвердить потенциальные торговые возможности.
Определите точки входа и выхода: На основе анализа определите чёткие точки входа и выхода для ваших сделок. Рассмотрите возможность использования ордеров стоп-лосс для защиты вашей позиции на случай, если сделка будет направлена против вас. Затем установите целевые показатели прибыли на основе потенциального движения цены после разрыва.
Торговые стратегии и советы
Рассматривая стратегию трейдинга на разрыве, ознакомьтесь с двумя наиболее распространенными паттернами пробелов, которые можно добавить в торговый репертуар.
Проблемно : Эта стратегия включает торговлю в направлении разрыва и ожидание продолжения ценового тренда, что оставляет разрыв открытым. Продолжение и пробелы — это лучшие типы для этой стратегии.
Если баланс простаивает, трейдеры могут войти в лонг-позиции, ожидая дальнейшего роста цены. Если пробелы в акциях уменьшаются, трейдеры могут закоротить акции, ожидая дальнейшего движения вниз. Ни в одном из сценариев трейдеры не ожидают, что ценовой разрыв скоро будет исполнен.
В примере выше обратите внимание, что длинная зеленая свеча (точка 1) указывает на серьёзную покупку и сильный тренд к росту. Трейдер может купить в момент открытия следующего сеанса и разместить стоп-лосс чуть ниже вчерашнего закрытия. Целевое значение будет в два раза больше расстояния до стоп-лосса.
Затем через несколько недель ценовые разрывы уменьшаются после длинной красной свечи (пункт 2). Трейдер, который замечает эту тенденцию, может продать шорт на следующем открытии и разместить стоп-лосс чуть выше цены до разрыва.
Устранение пробелов и заполнение пробелов: Эта стратегия по устранению пробелов включает торговлю против направления пробела, ожидая изменения цены для полного или полного заполнения пробела. Эта стратегия измеряет динамику текущего тренда и использует пробелы в качестве целевых цен.
Выше мы видим снижение, которое включает в себя продолжение пробела. Цена продолжает снижаться, а затем некоторое время торгует вбок.
Затем один последний разрыв истощения забирает шорты и открывает дверь для повышения цены.
Трейдер, замечающий эту настройку, может ориентироваться на цену предварительного пробела в продолжении. Цены часто возвращаются к старым пробелам. Несколько дней спустя цена на самом деле растёт и заполняет этот пробел.
Один важный совет по торговле: Когда цена начинает заполнять первую часть пробела, она обычно завершает работу и заполняет весь пробел. Таким образом, при торговле этой стратегией можно ориентироваться на ценовые уровни до разрыва.
Заключение
Ценовой разрыв из-за дисбаланса покупателей и продавцов. Пробелы дают важную информацию трейдерам как о ценах, так и о ценовых паттернах на торговых графиках. Торговля пробелами — это популярная стратегия, которую используют опытные трейдеры, поскольку они ожидают заполнения пробелов или их появления.
#Bybit #TheCryptoArk