R стратегия. Фундаментальный анализ криптовалют и индикатор Williams%R. Индикаторы перекупленности перепроданности | Bybit Learn
Говорят, что фундаментальный анализ криптовалют (Фундаментальный анализ — это подход, используемый криптовалютными инвесторами для определения внутренней стоимости криптоактива….) расскажет вам историю, а технический анализ покажет, когда входить и выходить из сделки. Технический анализ поможет увидеть направление текущего тренда, а также перекупленность и перепроданность рынка. Williams %R – это инструмент, помогающий определить направление тренда и сигнализирующий, когда покупать и продавать. В данной статье мы расскажем об этом малоизвестном индикаторе, а также о четырёх стратегиях торговли с ним.
WPR индикатор описание
Williams%R — это индикатор момента, применяемый в техническом анализе. Он измеряет, индикатор перекупленности или перепроданности актива.
Williams %R (Вильямс), также называемый %R или процентный диапазон Уильямса, был разработан Ларри Уильямсом и впервые представлен в его книге 1979 года «Как я заработал миллион долларов». В 1973 году Соединённые Штаты Америки официально отказались от золотого стандарта, а без того высокая инфляция продолжала расти. В результате на многие сырьевые товары образовались сильные тренды, аналогичные наблюдаемым сегодня криптовалютным трендам.
В условиях сильных рыночных трендов стоит применять WPR индикатор описание момента и другие инструменты, которые помогут определить торговые возможности. Williams%R — это индикатор момента, который генерирует простые в отслеживании торговые сигналы, позволяющие трейдерам определять время входа и выхода из сделок.
Формула Williams %R
По сути, формула R определяет, насколько текущая цена близка к недавнему максимуму или минимуму. Например, результаты «-10» указывает, что актив находится в пределах верхних 10% диапазона. Результат «-90» указывает, что актив находится в пределах нижних 10% диапазона.
%R — это ограниченный осциллятор. Это означает (в данном случае), что выходные значения не могут быть больше нуля или меньше -100. Ограниченные осцилляторы легко читаются, что делает их крайне эффективными инструментами сигнализации перекупленности или перепроданности активов.
Значение Williams %R выше -20 считается перекупленным. Если криптовалюта поднимается выше -20, то она приближается к своим недавним максимумам и, возможно, скоро подвергнется коррекции.
Значение ниже -80 считается перепроданным и указывает на возможность приближения бычьего разворота.
Плюсы и минусы Williams %R
Как и другие технические индикаторы, R формула имеет как преимущества, так и недостатки.
Как ограниченный осциллятор, Williams %R крайне упрощает распознавание сигналов перекупленности и перепроданности: -20 означает перекупленность, а -80 — перепроданность. Не требуется никаких дополнительных математических вычислений.
Однако рынки могут оставаться перекупленными или перепроданными в течение длительных периодов времени. Например, если Williams %R колеблется между значениями −5 и 0, это просто означает, что на протяжении определённого периода измерения цена находится в узком диапазоне вблизи максимума.
Иными словами, показания этого Williams R индикатора теряют свою ценность при сильных и продолжительных трендах.
Индикатор WPR (Williams%R или Williams Overbought/Oversold Index) еще одним недостатком — применяемая в нём шкала измерения. Скорее всего, %R был создан для восходящих трендов и, следовательно, предназначен для определения близости рынка к максимуму. Таким образом, рынок всегда будет на процент ниже максимума, поэтому Ларри Уильямс умножает это соотношение на -100.
Однако результат вычислений несколько контринтуитивен. Как люди, мы легко понимаем восходящие тренды и положительные числа. Отрицательные числа требуют много умственных ресурсов для осознания. Поэтому отрицательные показания Williams %R требуют от нас больше энергии для их интерпретации.
Индикатор WPR описание торговой стратегии
Williams%R — универсальный осциллятор, имеющий множество применений. Он имеет множество паттернов, которые дают достоверные сигналы на покупку и продажу. Ниже мы расскажем о четырёх стратегиях, которые криптотрейдер может применять с индикатором Williams%R.
Покупка перепроданных и продажа перекупленных активов
Одним из преимуществ Williams %R являются его чётко определённые уровни перекупленности и перепроданности.
Трейдеру стоит подождать, пока перепроданный актив не поднимется выше -80 и тогда можно его покупать. Если же актив перекуплен, то стоит подождать, пока рынок не опустится ниже -20 и тогда можно продавать. На графике выше зелёными вертикальными линиями обозначены сигналы на покупке, а красными — на продажу.
К этой простой стратегии можно добавить ещё один слой, отсортировав сделки исключительно в направлении тренда. Цель такой сортировки заключается в использовании только тех сигналов, которые соответствуют направлению более крупного тренда и игнорировании сигналов, направленных против тренда.
На графике выше мы удалили сигналы на продажу, оставив только сигналы на покупку, поскольку биткоин растёт. Обратите внимание, что вскоре после того, как Williams %R опускается ниже -80 в область перепроданности, актив начинает расти.
Итак, в этой стратегии трейдер будет покупать в восходящем тренде, когда %R находится на отметке выше -80, игнорируя все сигналы на продажу. При нисходящем тренде трейдер будет открывать позиции на продажу, когда %R пересечёт отметку ниже -20, игнорируя при этом все сигналы на покупку.
Средняя линия как фильтр тренда
Другой способ использовать Процент Вильямса %R — это сосредоточиться на средней линии, находящейся на значении -50.
На графике выше мы отметили середину осциллятора пунктирной линией на отметке -50. Когда R M williams поднимается выше этой средней линии, то это будет означать, что тренд возрастает и может продолжить двигаться выше.
А когда линия %R находится ниже средней линии -50, это говорит о слабом рынке, который может ослабнуть ещё больше.
Очевидно, что значение %R будет скакать туда-сюда между бычьей и медвежьей территориями. Однако в какой-то из этих территорий значение будет задерживаться дольше, чем в другой. Таким образом, трейдер может начать открывать позиции, когда линия индикатора пересекает -50 в любом направлении.
Расхождение бычьего и медвежьего осцилляторов
Бывают моменты, когда осциллятор двигается независимо от ценового поведения, создавая расхождение. Такая ситуация указывает на вероятность скорого разворота тренда.
Например, на 2-часовом графике Биткоина выше цена растёт с 13 по 21 сентября. После краткой коррекции, начавшейся 21 сентября, Биткоин снова начинает расти и достигает локального максимума.
Однако осциллятор %R не поднимается до нового максимума. Это расхождение, при котором осциллятор не подтверждает новый максимум цены, является медвежьим сигналом, указывающим на приближающуюся коррекцию. Так и произошло — в течение нескольких часов BTC упал на 20%.
Подобное также может произойти при бычьем расхождении.
Этот 4-часовой график биткоина с апреля 2021 года иллюстрирует пример бычьего расхождения. Цена биткоина падает и достигает первого минимума 23 апреля. Осциллятор Williams %R указывает на сильную перепроданность, а биткоин растёт на небольшую сумму.
Затем биткоин снова корректируется ниже и достигает нового минимума. Однако осциллятор %R не падает, что образует бычье расхождение. И за следующие несколько дней Биткоин вырастает на 30%.
Williams %R стратегия внутриграничного разворота
Бывают моменты, когда рынок настолько силён, что коррекции крайне неглубоки, а актив не входит в состояние перепроданности. Именно во время этого состояния рынка следует хорошо себя расположить. С этим может помочь стратегия внутриграничного разворота.
На дневном графике Биткоина выше видно, как лин
ия Williams %R пытается скорректироваться ниже. Однако рынок настолько силён, что линия %R едва опускается ниже -50 и не достигает области перепроданности -80.
Это бычий провал, потому что минимум колебания не достигает уровней перепроданности. Если вы заметили подобные ситуации на графике, то ищите возможности позиционировать на долгосрочную перспективу.
В течение следующих четырёх месяцев Биткоин вырос почти в 3 раза в результате этой бычьей энергии.
Williams %R против других торговых индикаторов
У Williams %R и других осцилляторов есть некоторые сходства. Важно знать сходства и различия между разными осцилляторами, чтобы определить, какой из них будет работать лучше всего лично для вас.
Williams %R vs. Быстрый стохастический осциллятор
Диапазон Williams %R вычисляет текущий уровень рынка относительно самого высокого максимума за отчётный период. Быстрый стохастический осциллятор, в свою очередь, сравнивает текущий уровень рынка относительно самого низкого минимума. В результате эти два осциллятора, по сути, делают одно и то же, а их графики очень схожи.
Если вы посмотрите на эти две формулы, то увидите, насколько они похожи. Однако у них есть два основных различия. Первое отличие, которое мы уже обсуждали, заключается в том, что %R рассчитывается с использованием недавних максимумов, в то время как быстрый стохастический рассчитывается с использованием недавних минимумов.
Второе отличие — это множитель. Из-за различных множителей %R имеет ограниченный диапазон выходного сигнала от 0 до -100, а быстрый стохастический осциллятор — от 0 до +100.
Williams %R vs. Индекс относительной силы
Индекса относительной силы (RSI) — это тоже ограниченный осциллятор. Как и в случае с быстрым стохастическим, индикатор RSI также находится в диапазоне от 0 до 100. Однако на этом их сходства заканчиваются.
Расчёт RSI включает в себя усреднение «восходящих» дней по сравнению с «нисходящими». По сути, это вычисление силы, с которой крипторынок растёт в бычьи дни по сравнению со слабыми коррекциями в медвежьи дни. RSI используется для расчёта усреднённых значений движения рынка.
Обратите внимание на разницу с %R, который представляет собой чистое сравнение цен с максимумом или минимумом диапазона. Williams%R вычисляет, насколько близка текущая цена к максимуму и минимуму диапазона.
Поэтому данные, полученные от RSI и Williams %R будут кардинально различаться.
На показаниях Williams R в приведённом выше примере видны пересечения уровня перепроданности ниже -80. В то время как у RSI показатели ни разу не достигают уровня перепроданности в 30. Поскольку Биткоин в настоящее время находится в восходящем тренде, его относительная сила явно проявляется в осцилляторе RSI.
Подводя итоги
Инструмент Williams %R отлично подойдёт, чтобы точно выявить индикаторы перекупленности перепроданности криптовалют. Более того, %R универсален, так как с ним можно использовать аж четыре торговые стратегии: от простой «покупки на провалах» до внутриграничного разворота.
Несмотря на некоторую контринтуитивность показателей %R, это удобный и простой осциллятор, подходящий как для новичков, так и для опытных трейдеров, уже работавших со стохастическим и RSI осцилляторами.