Средневзвешенная скользящая средняя (WMA): что это такое и как ей пользоваться

Движущиеся средние — это технические индикаторы, которые позволяют трейдерам понимать тренды и изменения на рынке. Они помогают выявлять потенциальные движения цен, обозначая как восходящие, так и нисходящие направления, а также выделяя потенциальные точки разворота или стабилизации. Среди различных типов индикаторов скользящего среднего взвешенное скользящее среднее (WMA) особенно полезно, поскольку оно уделяет особое внимание недавним ценам и не относится ко всем ценам одинаково. Это помогает трейдерам лучше понимать динамику рынка и принимать обоснованные решения о покупке или продаже.

Ключевые выводы:

• Взвешенные скользящие средние значения исключительно чувствительны к краткосрочным колебаниям рынка, поскольку они приоритизируют недавние точки данных, что позволяет трейдерам быстро выявлять развивающиеся тренды.

• Взвешенное скользящее среднее часто действует как динамическая зона поддержки и сопротивления, помогая трейдерам устанавливать оптимальные точки входа и выхода.

• Взвешенные скользящие средние могут своевременно подавать сигналы о потенциальной отмене тренда, когда цена превышает или опускается ниже средней цены, предупреждая трейдеров о потенциальных изменениях настроения на рынке и побуждая их рассмотреть возможность изменения своих позиций.

Что такое взвешенное скользящее среднее (WMA)?

Взвешенное скользящее среднее (WMA) — это инструмент технического анализа, используемый трейдерами для анализа направления тренда и выявления потенциальных областей поддержки цен и восходящих ралли, а также для выявления случаев, когда цены могут быть повышены и падать.

WMA попадает в более широкую категорию скользящих средних, которые являются одними из самых популярных инструментов, используемых криптотрейдерами для понимания рыночных трендов и потенциального изменения цены. В отличие от простой скользящей средней (SMA), которая даёт равный вес всем точкам данных в определённый период времени, взвешенная скользящая средняя присваивает разный вес прошлым точкам данных.

Самые последние точки данных взвешенного скользящего среднего имеют более высокий весовой коэффициент, в то время как старые точки данных получают постепенно более низкие веса. Это означает, что самые последние ценовые точки оказывают более значительное влияние на расчёт среднего значения, более точно отражая текущие рыночные настроения. 

Взвешенное скользящее среднее универсально и может применяться к любой криптографике в любой временной промежуток графика. Как правило, большинство трейдеров применяет скользящее среднее к почасовым, суточным или еженедельным графикам для определения направления тренда. Вне зависимости от временных рамок этот весовой коэффициент позволяет WMA реагировать более чувствительно на недавние цены, что делает его ценным инструментом для трейдеров, которые пытаются ловить ранние изменения трендов.

Как рассчитать взвешенное скользящее среднее (WMA)

Расчёт WMA включает в себя многоэтапный процесс, который присваивает весовой коэффициент разным точкам данных в соответствии с их хронологическим порядком. Этот процесс позволяет средневзвешенному значению придавать больше значения недавним ценам, при этом учитывая исторический набор данных. Выполните следующие действия для расчёта WMA:

1. Определите скользящий средний период времени: Выберите определённый период времени для скользящего среднего. Это может быть любой период, например 10 дней, 20 дней или любой другой период времени, который соответствует вашей торговой стратегии. В следующем примере мы будем использовать WMA с 5 периодами.

2. Назначить вес: Присвойте вес каждой точке данных в течение выбранного периода времени. Соответствующий весовой коэффициент обычно уменьшается по мере возвращения в прошлое, а схема взвешивания состоит в том, чтобы перечислить количество периодов и сложить их вместе. Для 5-периодной ВМА общий вес составляет 15.

5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15

Последняя точка данных получает наибольший вес в 5/15, а вторая — в 4/15. Последующие точки данных постепенно уменьшаются.

3. Рассчитайте взвешенные значения: Умножьте каждую точку ценовых данных на соответствующий весовой коэффициент. Например, если вы рассчитываете 5-дневную WMA для биткоина (BTC), которая имела следующие цены закрытия, то вот как измеряется вес:

4. Сумма взвешенных значений: Сложите общие взвешенные значения, рассчитанные на предыдущем этапе, чтобы получить сумму взвешенных значений, которые составляют взвешенное скользящее среднее.

WMA = $1594,13 + $3025,40 + $4550,00 + $6627,73 + $8549,67

WMA = $24 346,93

По мере появления новых данных повторите указанные выше действия для нового набора данных, чтобы рассчитать WMA на следующий период. Затем обновите взвешенные значения и их сумму соответствующим образом.

К счастью, большинство торговых платформ и программного обеспечения для построения графиков предлагают встроенные инструменты для расчёта WMA, поэтому трейдерам не всегда приходится выполнять эти расчёты вручную. Однако важно понять, как работает расчёт, чтобы лучше понять, почему он полезен для вас.

Как торговать взвешенным скользящим средним

Одной из причин, по которой скользящие средние так популярны, является то, что они универсальны и просты в использовании. Ниже приведены две стратегии, которые трейдеры могут использовать при торговле ВМА.

1. Фильтр трендов при анализе нескольких временных рамок

Анализ нескольких временных рамок — это метод использования различных временных рамок для спотовой торговли.

Например, определите направление тренда в дневном или 4-часовом временном диапазоне графика. Примените 200 WMA и посмотрите, где находится текущая цена. Если она выше скользящего среднего, ищите только сигналы о покупке, а если она ниже скользящего среднего, то ищите только сигналы о продаже.

Затем перейдите к 1-часовому временному промежутку и найдите сигнал от технического индикатора, который соответствует более крупному тренду. Например, если тренд поднимается, ищите бычий стохастический сигнал на покупку. И наоборот, следите за медвежьим стохастическим сигналом, который можно продать, если тренд падает.

Начните сделку и разместите стоп-лосс непосредственно под самой низкой точкой качания для сделки на покупку или чуть выше самой высокой точки качания для сделки на продажу. Чтобы поддерживать соотношение риска и прибыли от 1:2, необходимо стремиться к целевому значению, которое как минимум в два раза превышает расстояние до стоп-лосса.

2. Используйте взвешенное среднее значение в качестве динамического стоп-лосса

Учитывая, что WMA уделяет больше внимания краткосрочным ценам, некоторые трейдеры используют его в качестве стоп-лосса в импульсных сделках. Например, если взвешенное скользящее среднее за 10 дней пересекло скользящее среднее за 50 дней, трейдер может принять решение купить Ripple (XRP), ожидая, что тренд будет иметь сильную восходящую траекторию. Вместо создания лимитного ордера тейк-профит трейдер будет динамически отслеживать рынок, используя 50-дневную WMA в качестве скользящего стоп-лосса.

Если цены коснутся 50-дневной WMA, сделка будет закрыта. Преимущество этой стратегии заключается в том, что если тренд продолжится без достижения стоп-лосса, скользящее среднее за 50 дней в конечном итоге превысит цену входа, эффективно обеспечивая прибыльную сделку.

Плюсы и минусы взвешенного скользящего среднего

Преимущества

Чувствительность к недавним трендам: ВМА особенно эффективны для краткосрочного движения цен из-за их акцента на недавние данные. Трейдеры, специализирующиеся на краткосрочных торговых стратегиях, считают взвешенное скользящее среднее полезным для выявления быстрых изменений настроения рынка, а также изменений направления тренда.

Своевременное реверсирование сигналов: Поскольку WMA быстро реагирует на недавние цены, он может своевременно сообщать о поддержке и областях сопротивления. Это может помочь трейдерам входить или выходить из позиций в подходящие моменты, тем самым увеличивая прибыль и сводя к минимуму убытки.

Настраиваемые временные рамки: Трейдеры могут изменить временные рамки для WMA, адаптируя свой анализ к различным торговым стилям и стратегиям. Такая гибкость позволяет трейдерам адаптировать взвешенное скользящее среднее к различным рыночным условиям и временным горизонтам.

Недостатки

Повышенный уровень шума: Несмотря на то, что чувствительность WMA является преимуществом для регистрации краткосрочных трендов, она также может привести к повышенному шуму и ложным сигналам. Трейдеры должны проявлять осторожность и использовать дополнительные индикаторы или инструменты для подтверждения сигналов, генерируемых WMA.

Запаздывание за быстрым движением цены: Несмотря на их внимание к недавним данным, WMA по-прежнему могут отставать от исключительно быстрых колебаний цен, что может привести к упущению определённых возможностей.

Ограниченная применимость на некоторых рынках: Если рыночные условия изменятся с тихих на волатильные, WMA станет менее эффективной. Турбулентность рынка часто приводит к менее значительным колебаниям средней цены, что повышает вероятность ложных сигналов.

Взвешенное скользящее среднее — это чрезвычайно универсальный инструмент, который обеспечивает чувствительность трейдеров к краткосрочным колебаниям цен и своевременным сигналам о движении цены на плавном и предсказуемом рынке. Его настраиваемые временные рамки могут быть скорректированы в соответствии с различными торговыми стилями, хотя трейдеры должны знать о потенциальном шуме и ложных сигналах.

Средневзвешенное скользящее среднее (WMA) в сравнении с простым скользящим средним (SMA)

Взвешенное скользящее среднее (WMA) и простое скользящее среднее (SMA) — это как широко используемые технические индикаторы для торговли, так и анализа графиков, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и приложения. Важно понимать разницу между этими скользящими средними значениями, чтобы определить, когда лучше использовать один или другой.

Средневзвешенное скользящее значение (WMA)

Взвешенное скользящее среднее присваивает изменяющийся вес различным точкам данных в течение выбранного периода времени. Эта схема взвешивания более важна для недавних движений цен, что делает её более корректной на краткосрочные изменения настроений рынка. Трейдеры, сосредоточенные на краткосрочных торговых стратегиях, часто предпочитают WMA за их способность фиксировать быстрые колебания цен и своевременно предоставлять сигналы для потенциального изменения тренда.

Поскольку WMA рассчитываются путем умножения каждой точки данных на определённый вес и суммирования взвешенных значений, они обеспечивают баланс между сглаживанием шума и быстрой реакцией на колебания цены.

Простой скользящий средний (SMA)

С другой стороны, простое скользящее среднее рассчитывает среднее движение цены за определённое количество периодов, придавая равный вес всем точкам данных. SMA известна простотой расчёта. Он обеспечивает более гладкое представление ценовых трендов по сравнению с WMA, поскольку учитывает более широкий спектр исторических данных.

SMA особенно полезна для выявления долгосрочных трендов и обеспечения более стабильного представления о рынке. Трейдеры, которые используют более длительные сроки и инвестиционные горизонты, часто считают простое скользящее среднее полезным для стратегий отслеживания трендов.

Ключевые различия

Наиболее значительное различие между WMA и SMA заключается в их схемах взвешивания, поскольку WMA присваивает изменяющийся вес точкам данных, в то время как SMA одинаково обрабатывает все точки данных.

В то время как WMA более чувствителен к недавним изменениям цены, простое скользящее среднее значение отстает. Таким образом, SMA обеспечивает более гладкое представление более длительных трендов и часто предпочтительнее для долгосрочного анализа.

Средневзвешенное скользящее среднее (WMA) в сравнении с экспоненциальным скользящим средним (EMA)

Взвешенное скользящее среднее и экспоненциальное скользящее среднее — это похожие технические индикаторы, которые по сути достигают похожих целей.

Оба этих типа скользящих средних используют различные веса для каждого набора данных, что делает их более чувствительными к недавним изменениям цены. На высоком уровне трейдеры, которые используют один из них, также могут быть заинтересованы в использовании другого. Однако WMA и EMA присваивают вес недавним точкам данных немного разными способами.

Самые последние данные больше взвешиваются по WMA из-за его расчётного множителя. Это означает, что в сильных трендах взвешенное скользящее среднее будет ближе к цене и достигнет дальнейших экстремальных значений относительно экспоненциального скользящего среднего и простого скользящего среднего брата. Если появится изменение цены, EMA немного запустит тренд, поскольку EMA отстает от WMA по изменению тренда.

В заключение следует отметить, что выбор между взвешенным скользящим средним (WMA), простым скользящим средним (SMA) и экспоненциальным скользящим средним (EMA) зависит от предпочтительного периода времени, стиля торговли и стратегии трейдера. Понимая сильные и слабые стороны различных индикаторов, трейдер может эффективно интегрировать их в свой торговый инструментарий для улучшения процесса принятия решений.

Заключение

Взвешенное скользящее среднее (WMA) является ценным техническим индикатором для определения направления тренда и расшифровки потенциальных реверсов в криптовалюте. Её отличительная схема взвешивания подчеркивает недавние данные о цене, что позволяет трейдерам фиксировать быстрые изменения настроений на рынке и делать своевременный выбор. 

Интегрируя WMA в свои аналитические инструменты и согласуя его с другими техническими индикаторами, трейдеры могут перемещаться по динамичному криптовалютному ландшафту с повышенной точностью и уверенностью, что в конечном итоге повышает их торговые результаты.

#Bybit #TheCryptoArk