Средневзвешенное скользящее значение (WMA): что это такое и как им пользоваться

Движущиеся средние — это технические индикаторы, которые позволяют трейдерам понимать тренды и изменения на рынке. Они помогают выявлять потенциальные движения цены, указывать как вверх, так и вниз, а также выделять потенциальные точки разворота или стабилизации. Среди различных типов индикаторов скользящего среднего взвешенное скользящее среднее (WMA) особенно полезно, поскольку оно уделяет особое внимание недавним ценам и не относится ко всем ценам одинаково. Это помогает трейдерам лучше понимать динамику рынка и принимать обоснованные решения о покупке или продаже.

Ключевые выводы:

• Взвешенные скользящие средние чрезвычайно чувствительны к краткосрочным колебаниям рынка, поскольку они приоритизируют недавние точки данных, что позволяет трейдерам быстро выявлять развивающиеся тренды.

• Взвешенное скользящее среднее часто действует как динамическая зона поддержки и сопротивления, помогая трейдерам устанавливать оптимальные точки входа и выхода.

• Взвешенные скользящие средние могут своевременно подавать сигналы о потенциальных изменениях тренда по мере того, как цена преодолевает или опускается ниже средней цены, предупреждая трейдеров о потенциальных изменениях настроения на рынке и побуждая их рассмотреть возможность изменения своих позиций.

Что такое взвешенное скользящее среднее (WMA)?

Взвешенное скользящее среднее (WMA) — это инструмент технического анализа, используемый трейдерами для анализа направления тренда и выявления потенциальных областей поддержки цен и роста, а также для выявления случаев, когда цены могут быть повышены и падать.

WMA попадает в более широкую категорию скользящих средних, которые являются одними из самых популярных инструментов, используемых криптотрейдерами для понимания рыночных трендов и потенциального изменения цены. В отличие от простой скользящей средней (SMA), которая даёт равные весы всем точкам данных в течение определённого периода времени, взвешенная скользящая средняя присваивает различные веса прошлым точкам данных.

Последние точки данных взвешенного скользящего среднего имеют более высокий весовой коэффициент, в то время как старые точки данных получают постепенно более низкие значения веса. Это означает, что самые последние ценовые точки оказывают более значительное влияние на расчёт среднего значения, более точно отражая текущие рыночные настроения. 

Взвешенное скользящее среднее универсально и может применяться к любой криптографике в любой временной промежуток графика. Как правило, для определения направления тренда большинство трейдеров применяет скользящее среднее значение к почасовым, дневным или еженедельным графикам. Вне зависимости от временных рамок этот весовой коэффициент позволяет WMA реагировать более чувствительно на недавние цены, что делает его ценным инструментом для трейдеров, пытающихся ловить ранние изменения трендов.

Как рассчитать взвешенное скользящее среднее (WMA)

Расчёт WMA включает в себя многоэтапный процесс, который присваивает весовой коэффициент разным точкам данных в соответствии с их хронологическим порядком. Этот процесс позволяет средневзвешенному значению придавать больше значения недавним ценам, при этом учитывая исторический набор данных. Выполните следующие действия для расчёта WMA:

1. Определите скользящий средний период времени: Выберите определённый период времени для скользящего среднего. Это может быть любой период, например 10 дней, 20 дней или любой другой период времени, который соответствует вашей торговой стратегии. В следующем примере мы будем использовать WMA с 5 периодами.

2. Назначить вес : Присвойте вес каждой точке данных в течение выбранного периода времени. Соответствующий весовой коэффициент обычно уменьшается по мере возвращения в прошлое, а схема взвешивания состоит в том, чтобы перечислить количество периодов и сложить их вместе. Общий вес WMA на 5 периодов составляет 15.

5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15

Последняя точка данных получает наибольший вес в 5/15, а вторая — в 4/15. Последующие точки данных постепенно уменьшаются.

3. Рассчитайте взвешенные значения: Умножьте каждую точку ценовых данных на соответствующий весовой коэффициент. Например, если вы рассчитываете 5-дневную WMA для биткоина (BTC), которая имела следующие цены закрытия, то вот как измеряется вес:

4. Сумма взвешенных значений: Сложите все взвешенные значения, рассчитанные на предыдущем этапе, чтобы получить сумму взвешенных значений, которые составляют взвешенное скользящее среднее.

WMA = $1594,13 + $3025,40 + $4550,00 + $6627,73 + $8549,67

WMA = $24 346,93

По мере появления новых данных повторите указанные выше шаги для нового набора данных, чтобы рассчитать WMA на следующий период. Затем обновите взвешенные значения и их сумму соответствующим образом.

К счастью, большинство торговых платформ и программного обеспечения для построения графиков предлагают встроенные инструменты для расчёта WMA, поэтому трейдерам не всегда приходится выполнять эти расчёты вручную. Однако важно понять, как работает расчёт, чтобы лучше понять, почему он полезен для вас.

Как торговать взвешенным скользящим средним

Одна из причин, по которой скользящие средние так популярны, заключается в том, что они универсальны и просты в использовании. Ниже приведены две стратегии, которые трейдеры могут использовать при торговле ВМА.

1. Фильтр трендов при анализе нескольких временных рамок

Анализ нескольких временных рамок — это метод использования различных временных рамок графиков для спотовой торговли.

Например, определите направление тренда в суточном или 4-часовом временном интервале графика. Примените 200 WMA и посмотрите, где находится текущая цена. Если она выше скользящего среднего, ищите только сигналы о покупке, а если она ниже скользящего среднего, то ищите только сигналы о продаже.

Затем перейдите к 1-часовому временному промежутку и найдите сигнал от технического индикатора, который соответствует более крупному тренду. Например, если тренд поднимается, ищите бычий стохастический сигнал на покупку. И наоборот, следите за медвежьим стохастическим сигналом, чтобы продать, если тренд падает.

Начните сделку и разместите стоп-лосс непосредственно под самой низкой точкой качания для сделки на покупку или чуть выше самой высокой точки качания для сделки на продажу. Чтобы поддерживать соотношение риска и прибыли от 1:2, стремитесь к достижению целевой суммы, как минимум, в два раза превышающей расстояние до стоп-лосса.

2. Используйте взвешенное среднее значение в качестве динамического стоп-лосса

Учитывая, что WMA уделяет больше внимания краткосрочным ценам, некоторые трейдеры используют их как стоп-лосс в импульсных сделках. Например, если взвешенное скользящее среднее за 10 дней превышает скользящее среднее за 50 дней, трейдер может принять решение купить Ripple (XRP), ожидая, что тренд будет иметь сильную восходящую траекторию. Вместо создания лимитного ордера тейк-профит трейдер будет динамически отслеживать рынок, используя 50-дневную WMA в качестве скользящего стоп-лосса.

Если цены коснутся 50-дневной WMA и нарушат его, сделка будет закрыта. Преимущество этой стратегии заключается в том, что если тренд продолжится без достижения стоп-лосса, скользящее среднее за 50 дней в конечном итоге превысит цену входа, эффективно обеспечивая прибыльную сделку.

Плюсы и минусы взвешенного скользящего среднего

Плюсы

Чувствительность к недавним трендам: ВМА особенно эффективны для краткосрочного движения цены из-за их акцента на недавние данные. Трейдеры, специализирующиеся на краткосрочных торговых стратегиях, считают взвешенное скользящее среднее полезным для выявления быстрых изменений настроения рынка, а также изменений направления тренда.

Своевременное перенаправление сигналов: Поскольку WMA быстро реагирует на недавние цены, он может своевременно сообщать о поддержке и областях сопротивления. Это может помочь трейдерам входить или выходить из позиций в подходящие моменты, тем самым увеличивая прибыль и сводя к минимуму убытки.

Настраиваемые временные рамки: Трейдеры могут изменять временные рамки для WMA, адаптируя свой анализ к различным торговым стилям и стратегиям. Такая гибкость позволяет трейдерам адаптировать взвешенное скользящее среднее к различным рыночным условиям и временным горизонтам.

Минусы

Повышенный уровень шума: Несмотря на то, что чувствительность WMA является преимуществом для регистрации краткосрочных трендов, она также может привести к повышенному шуму и ложным сигналам. Трейдеры должны проявлять осторожность и использовать дополнительные индикаторы или инструменты для подтверждения сигналов, генерируемых WMA.

Запаздывание за быстрым движением цены: Несмотря на их внимание к недавним данным, WMA по-прежнему могут отставать от чрезвычайно быстрых движений цен, что может привести к упущению трейдерами определённых возможностей.

Ограниченное применение на некоторых рынках: Если рыночные условия изменятся с тихих на волатильные, WMA станет менее эффективной. Рыночная турбулентность часто приводит к менее значительным движениям средней цены, что увеличивает вероятность ложных сигналов.

Взвешенное скользящее среднее — это чрезвычайно универсальный инструмент, который обеспечивает чувствительность трейдеров к краткосрочным колебаниям цены и своевременным сигналам отмены на гладком и предсказуемом рынке. Его настраиваемые временные рамки можно корректировать в соответствии с различными торговыми стилями, хотя трейдеры должны знать о потенциальных шумах и ложных сигналах.

Средневзвешенное скользящее среднее (WMA) в сравнении с простым скользящим средним (SMA)

Взвешенное скользящее среднее (WMA) и простое скользящее среднее (SMA) — это как широко используемые технические индикаторы для торговли и анализа графиков, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и приложения. Понимание разницы между этими скользящими средними значениями имеет решающее значение, чтобы можно было определить, когда лучше использовать их.

Средневзвешенное скользящее значение (WMA)

Взвешенное скользящее среднее присваивает изменяющийся вес различным точкам данных в течение выбранного периода времени. Эта схема взвешивания более важна для недавних движений цен, что делает её более чувствительной к краткосрочным изменениям настроения рынка. Трейдеры, уделяющие особое внимание краткосрочным торговым стратегиям, часто отдают предпочтение WMA за способность фиксировать быстрые колебания цен и своевременно передавать сигналы о потенциальной отмене трендов.

Поскольку WMA рассчитываются путем умножения каждой точки данных на определённый вес и суммирования взвешенных значений, они обеспечивают баланс между сглаживанием шума и быстрой реакцией на колебания цены.

Простой скользящий средний (SMA)

С другой стороны, простая скользящая средняя рассчитывает среднее движение цены за определённое количество периодов, придавая равный вес всем точкам данных. СМА известна простотой расчёта. Он обеспечивает более гладкое представление ценовых трендов по сравнению с WMA, поскольку учитывает более широкий спектр исторических данных.

SMA особенно полезна для выявления долгосрочных трендов и обеспечения более стабильного представления о рынке. Трейдеры, которые используют более длительные сроки и инвестиционные горизонты, часто считают простое скользящее среднее полезным для стратегий отслеживания трендов.

Ключевые различия

Наиболее значительное различие между WMA и SMA заключается в их схемах взвешивания, поскольку WMA присваивает различные значения точкам данных, в то время как SMA одинаково обрабатывает все точки данных.

В то время как WMA более чувствителен к недавним изменениям цены, простое скользящее среднее отстает. Таким образом, SMA обеспечивает более гладкое представление более длительных трендов и часто предпочтительнее для долгосрочного анализа.

Средневзвешенное скользящее среднее (WMA) в сравнении с экспоненциальным скользящим средним (EMA)

Взвешенное скользящее среднее и экспоненциальное скользящее среднее — это похожие технические индикаторы, которые по сути достигают похожих целей.

Оба этих типа скользящих средних используют различные веса для каждого набора данных, что делает их более чувствительными к недавним изменениям цены. На высоком уровне трейдеры, которые используют один из них, также могут быть заинтересованы в использовании другого. Однако WMA и EMA присваивают вес недавним точкам данных немного разными способами.

Самые последние данные в большей степени взвешиваются по WMA из-за его расчётного множителя. Это означает, что в сильных трендах взвешенное скользящее среднее будет приближаться к цене и достигать дальнейших пределов относительно экспоненциального скользящего среднего и простого скользящего среднего значения для братьев и сестер. Если появится изменение цены, EMA будет немного начнёт с изменения тренда, поскольку EMA отстает от WMA в изменении тренда.

В заключение следует отметить, что выбор между взвешенным скользящим средним (WMA), простым скользящим средним (SMA) и экспоненциальным скользящим средним (EMA) зависит от предпочтительного периода времени, стиля торговли и стратегии трейдера. Понимая сильные и слабые стороны различных индикаторов, трейдер может эффективно интегрировать их в свой торговый инструментарий для улучшения процесса принятия решений.

Выводы

Взвешенное скользящее среднее (WMA) — это ценный технический индикатор для определения направления тренда и расшифровки потенциальных реверсий в криптовалюте. Её отличительная схема взвешивания подчеркивает недавние данные о ценах, что позволяет трейдерам фиксировать быстрые изменения настроений на рынке и делать своевременный выбор. 

Интегрируя WMA в свои аналитические инструменты и согласуя его с другими техническими индикаторами, трейдеры могут перемещаться по динамичному криптовалютному ландшафту с повышенной точностью и уверенностью, что в конечном итоге повышает их торговые результаты.

#Bybit #TheCryptoArk