Стохастическая RSI: Что это такое и как это работает?

Биткоин переписывает историю с точки зрения оценки, разрушая сопротивление в размере $30 000 на дату написания этого документа (28 июня 2023 г.). Регулярный рост биткоина и альткоинов привел к появлению армии новых трейдеров, готовых погрузиться в криптотрейдинг. Хотя большинство трейдеров сразу же переходят к действиям, всегда стоит понимать технические индикаторы и инструменты, которые могут стратегировать точки входа и выхода для каждой сделки. Одним из таких индикаторов является стохастическая RSI, которая позволяет трейдерам выявлять рыночные тренды.

Давайте подробно рассмотрим этот технический индикатор и его полезность в криптотрейдинге.

Ключевые выводы:

• Для повышения чувствительности к волатильности цены была внедрена стохастическая RSI с целью более точного определения перекупленных и перепроданных уровней актива.

• Он использует основы как стохастических, так и RSI индикаторов, которые адаптируются к историческим показателям актива для измерения уровня RSI относительно движения цены в течение периода времени.

• Стохастический индикатор RSI — это идеальный инструмент для торговли в течение дня и качания для таких волатильных торговых активов, как биткоин.

Что такое стохастическая RSI?

Stochastic RSI — это технический индикатор, основанный как на стохастическом колебателе, так и на индикаторе индекса относительной силы (RSI ). Он варьируется по шкале от 0 до 1. Стохастическая RSI позволяет техническому трейдеру определить, находится ли актив на территории перепродажи (≥ 0,8) или перепродажи (≤ 0,2). Для получения рыночных трендов, которые более чувствительны по сравнению с RSI в отдельности, учитываются как индикатор RSI, так и стохастический колебатель. Стохастический индикатор RSI (или StochRSI) процветает, особенно благодаря его способности сравнивать ценовой диапазон актива и цену закрытия, чтобы поддержать прогноз рынка для точек изменения цены.

Поскольку этот индикатор тесно связан с RSI, важно понимать, как они связаны. Индикатор RSI отслеживает динамику актива, например, определяя, была ли криптовалюта перекуплена или продана. Он измеряется в диапазоне от 0 до 100, при этом значения выше 70 указывают на покупку, а значения ниже 30 — на позиции с перепродажей.

Тем не менее, RSI сама по себе подает ограниченные сигналы о покупке или продаже, не имея критических точек входа или выхода для внутридневной торговли. С другой стороны, стохастическая RSI более чувствительна к движению рынка, что позволяет трейдерам более детально находить несколько сигналов входа/выхода. Однако важно сочетать стохастическую RSI с другими техническими индикаторами, чтобы избежать ранних/поздних продаж или покупок.

Как работает стохастическая RSI?

Стохастическая RSI изучает движения индикатора RSI в течение определённого периода времени. Это не подчеркивает текущие ценовые уровни. Самый популярный период расчёта составляет 14 (дней, сессий, часов или даже минут).

Полученное число представляет собой цифру от 0 до 1 с качающейся центральной линией 0,5. Переключения на осевую линию используются в основном для подтверждения сигналов о покупке или продаже. Перемещение выше 0,5 указывает на непрерывный сигнал о покупке, а снижение ниже 0,5 действует как непрерывный сигнал о продаже. Важно отметить, что некоторые калькуляторы StochRSI умножают результат на 100, предоставляя показания в диапазоне от 0 до 100. Кроме того, ещё одна популярная продолжительность расчёта StochRSI составляет 20 периодов.

Важно понимать, что StochRSI можно применять в любой период времени для выявления движения цены или рыночных трендов.

Как рассчитать стохастическую RSI

В стохастической RSI в качестве базы используется RSI. Формула StochRSI выглядит следующим образом:

Стохастическая RSI = (текущая RSI − самая низкая RSI) / (самая высокая RSI − самая низкая RSI)

Как уже упоминалось, трейдеры могут применять эту формулу в разные периоды торговли, включая дни, часы или даже минуты, и каждый трейдер должен понять, как прочитать стохастическую RSI, прежде чем применять её к криптотрейдингу.

Как выглядит стохастическая RSI?

Stochastic RSI использует RSI в качестве входных данных и применяет формулу стохастического осциллятора, чтобы получить цифру от 0 до 1 для любого определённого периода времени.

Ниже представлено визуальное представление стохастической СИБ. 

Криптотрейдеры, использующие стохастическую RSI, могут выбрать любой период и проанализировать движение криптоактива. В следующих разделах мы подробно рассмотрим различные способы использования StochRSI.

Стохастический колебатель в сравнении со стохастическим RSI в сравнении с индексом относительной силы (RSI)

Эти три технических индикатора используются для анализа движения цены активов на основе их силы и импульса. Несмотря на то, что у них есть фундаментальные сходства, есть некоторые ключевые различия.

• База измерения: Стохастический колебатель использует цену закрытия криптоактива в качестве базы, в то время как стохастический RSI использует RSI в качестве базы. Обратите внимание, что стохастическая RSI может запаздывать больше, чем стохастические колебатели, поскольку она использует RSI в качестве своего входа, в то время как RSI измеряет величину недавних прибылей и убытков актива в течение определённого периода для определения его состояния.

• Масштаб измерения: Стохастический колебатель использует значение от 0 до 100 для отслеживания движения рынка. Стохастическая RSI, тем временем, основана на шкале от 0 до 1, где 0,5 выступает в качестве центральной линии. Индикатор RSI колеблется от 0 до 100 с учётом средней прибыли и убытков за выбранный период.

• Количество сигналов: Стохастическая RSI более чувствительна к движениям рынка и предоставляет больше информации о перекупленных и перепроданных условиях по сравнению со стохастическими колебателями. Индикатор RSI использует фиксированные пороги 70 и 30 соответственно, чтобы сигнализировать о перекупленной или перепроданной территории.

где n = количество торговых периодов, а K = сумма.

Визуальный пример этих технических индикаторов: 

Как использовать стохастическую RSI для торговых сигналов

Одним из основных способов использования стохастической RSI является определение торговых сигналов. Вот как трейдер может использовать этот индикатор для интерпретации движений криптовалюты.

• Сигнал покупки: Любое показание ниже 0,2 находится в диапазоне перепродажи. Это означает, что по мере того, как StochRSI поднимается выше 0,2, трейдер может считать его сигналом о покупке.

• Сигнал продажи: Если значение превышает 0,8, криптовалюта становится свидетелем обратного движения из состояния перекупленности. Настало время продать криптоактив.

• Переворот тренда: Трейдеры также могут использовать StochRSI в качестве индикатора текущих ценовых трендов для криптовалюты и соответствующим образом корректировать свои стратегии.

Сигналы перекупа/перепродажи

• Сигналы о перепродаже: если StochRSI криптовалюты нарушает 0,8 и остается выше этой линии, она находится в регионе перепродажи. Трейдеры, желающие получить быструю прибыль, могут закрыть свои позиции. В то же время трейдеры могут применять стратегию шортинга, если стоимость падает ниже 0,8.

• Сигналы перепродажи: когда StochRSI падает ниже 0,2, криптовалюта находится в регионе перепродажи. Цены близки к самым низким уровням в течение выбранного периода времени, что даёт правильную возможность для покупки (когда она превысит 0,2).

На графике ниже показано использование StochRSI для прогнозирования движения цены BTCUSDT:

StochRSI измеряет значение RSI в верхнем/нижнем диапазоне периода. Когда фактический индикатор RSI зафиксирует низкое значение ниже 40, StochRSI будет близок к нулю, и наоборот: если значение RSI зафиксирует высокое значение, StochRSI будет близок к показанию 100.

Стратегии торговли стохастическими RSI

• Торговля со StochRSI: Одной из самых распространенных стратегий является торговля между уровнями от 0,2 до 0,8. Например, на торговой сессии (BTC/USDT) с низким RSI 25 и высоким RSI 60, а текущие уровни 50, StochRSI достигает 0,71. Поскольку StochRSI близок к позиции перекупленной, стоит дождаться бычьей коррекции и отмены цены. Если происходит разворот, трейдер может открыть шорт-позицию около 0,5. Такая же стратегия применяется к длинному коллу.

• Использование StochRSI и дивергенция для выявления разворотов: Поскольку StochRSI очень чувствителен, имеет смысл использовать его с другими техническими индикаторами. Трейдер должен обратить внимание на расхождение между ценой BTC и StochRSI, чтобы выявить изменение тренда.

Приведём пример. Как использовать стохастическую RSI для дневной торговли

Поскольку стохастическая RSI позволяет трейдерам выявлять перекупленные или перепроданные условия, она служит отличным инструментом для определения движения рынка. Ниже приведен пример.

Выявление и торговля краткосрочными трендами

Используя эту стратегию, трейдеры должны обращать внимание на осевую линию (0,5); любое движение выше 0,5 указывает на восходящий тренд, в то время как движение ниже 0,5 указывает на медвежий тренд. Трейдеры могут размещать триггеры на покупку, поскольку стоимость превышает 0,5. Аналогичным образом, криптотрейдеры могут использовать шорт-продажу или продажу, когда колебатель опустится ниже уровня 0,5.

Отмена цен на споте

Криптовалютные рынки известны своей волатильностью. Трейдинг в криптовалюте в течение дня требует от трейдера немедленного выявления любых изменений цены, чтобы избежать значительных убытков. Трейдеры могут использовать стохастическую RSI для выявления любых таких отмен цен, а также для более эффективного открытия или закрытия позиций из-за своей чувствительности к изменениям цены. Трейдерам рекомендуется использовать дивергенцию и сближение в качестве дополнительных индикаторов при торговле ценами.

Например, если StochRSI поднимается выше 0,80, это может означать, что актив перекуплен, но также может указывать на сильный восходящий тренд и оставаться выше 0,80 в течение длительного периода времени. И наоборот, если он падает ниже 0,2, это означает начало сильного нисходящего тренда. Любое движение к 1,0 может считаться очень сильной восходящей тенденцией, а любое движение к 0 указывает на очень слабую тенденцию.

Плюсы стохастической RSI

• Больше сигналов о покупке или продаже: Стохастическая RSI обеспечивает больше сигналов о покупке или продаже по сравнению с индикатором RSI из-за более высокой чувствительности. Он предназначен для прогнозирования экстремальных показателей до того, как фактическая RSI достигнет пределов. При правильном использовании криптотрейдеры могут определить несколько торговых возможностей.

• Индикатор движения рынка: Для трейдеров, планирующих ежедневные стратегии, StochRSI может помочь определить импульс, тем самым позволяя трейдерам подготовить подходящую стратегию.

• Выявите короткие просадки и восходящие тренды для скальпирования: Основная идея скальпинга заключается в том, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных движений в цене криптовалюты. StochRSI позволяет трейдерам выявлять краткосрочные просадки, создавая идеальную возможность для скальпирования. Однако для подтверждения движения рынка важно использовать его с другими техническими индикаторами. Сильный восходящий или нисходящий тренд может стать свидетелем нарушения этих установленных цен.

Ограничения

• Дистанционно от реальной цены криптовалют: В отличие от индикатора RSI, который использует цену криптоактива в качестве основы для расчёта, стохастический RSI использует RSI в качестве основы, отводя его на два уровня от фактической цены криптовалюты. Вполне возможно увидеть более высокую разницу между ценами и стохастическими показателями RSI. Кроме того, в некоторых случаях трейдеры могут заметить небольшую задержку.

• Более высокая волатильность: Основное использование стохастического индикатора RSI заключается в поиске большего количества позиций для покупки или продажи, что может быть недостатком для новых криптотрейдеров. Рекомендуется использовать стохастическую стратегию RSI в сочетании с другими техническими параметрами, такими как DMA и индикаторы поддержки.

Заключение

Индикатор стохастической RSI имеет свои преимущества и ограничения. Использование стохастической RSI в сочетании с другими индикаторами может помочь трейдерам создать эффективную торговую стратегию. Однако его не рекомендуется использовать в качестве единственного индикатора из-за высокой волатильности криптовалюты и отдалённых отношений с текущими ценами активов.

#Bybit #TheCryptoArk