Стохастический RSI: что это такое и как он работает?

Биткоин переписывает историю с точки зрения оценки, разрушая сопротивление в размере $30 000 на дату написания этой статьи (28 июня 2023 г.). Регулярный рост биткоинов и альткоинов привел к появлению армии новых трейдеров, готовых погрузиться в криптотрейдинг. Хотя большинство трейдеров сразу же переходят к этому шагу, всегда стоит понимать технические индикаторы и инструменты, которые могут стратегировать точки входа и выхода для каждой сделки. Стохастическая RSI — это один из таких индикаторов, который позволяет трейдерам выявлять рыночные тренды.

Давайте подробно рассмотрим этот технический индикатор и его полезность в криптотрейдинге.

Ключевые выводы:

• Для повышения чувствительности к волатильности цены была внедрена стохастическая RSI с целью более точного определения перекупленных и перепроданных уровней актива.

• Он использует основы как стохастических, так и RSI индикаторов, которые адаптируются к историческим показателям актива для измерения уровня RSI относительно движения цены в течение периода времени.

• Индикатор стохастической RSI идеально подходит для торговли в течение дня и качания в таких волатильных торговых активах, как биткоин.

Что такое стохастическая RSI?

Stochastic RSI — это технический индикатор, основанный как на стохастическом генераторе, так и на индикаторе индекса относительной силы (RSI). Он варьируется по шкале от 0 до 1. Стохастическая RSI позволяет техническому трейдеру определить, находится ли актив на территории перепродажи (≥ 0,8) или перепродажи (≤ 0,2). Для получения рыночных трендов, которые более чувствительны по сравнению с RSI в отдельности, учитываются как индикатор RSI, так и стохастический колебатель. Стохастический индикатор RSI (или StochRSI) процветает, особенно благодаря его способности сравнивать ценовой диапазон актива и цену закрытия, чтобы поддержать его рыночный прогноз для точек изменения цены.

Поскольку этот индикатор тесно связан с RSI, важно понимать, как они связаны. Индикатор RSI отслеживает динамику актива, например, определяя, была ли криптовалюта перекуплена или продана. Он измеряется в диапазоне от 0 до 100, при этом значения выше 70 указывают на перекуп, а значения ниже 30 — на перепроданные позиции.

Однако RSI сама по себе подает ограниченные сигналы о покупке или продаже, не имея критических точек входа или выхода для внутридневной торговли. С другой стороны, стохастическая RSI более чувствительна к движениям рынка, что позволяет трейдерам более детально находить несколько сигналов входа/выхода. Тем не менее, важно сочетать стохастическую RSI с другими техническими индикаторами, чтобы избежать ранних/поздних продаж или покупок.

Как работает стохастическая RSI?

Стохастическая RSI изучает движения индикатора RSI в течение определённого периода времени. Он не подчеркивает текущие ценовые уровни. Самый популярный период расчёта составляет 14 (дней, сессий, часов или даже минут).

Полученное число представляет собой цифру от 0 до 1, качающуюся с центральной линией 0,5. Кроссоверы Centerline используются в основном для подтверждения сигналов о покупке или продаже. Перемещение выше 0,5 указывает на непрерывный сигнал о покупке, а снижение ниже 0,5 действует как непрерывный сигнал о продаже. Важно отметить, что некоторые калькуляторы StochRSI умножают результат на 100, предоставляя показания в диапазоне от 0 до 100. Кроме того, ещё одна популярная продолжительность расчёта StochRSI составляет 20 периодов.

Важно понимать, что StochRSI можно применять в любой период времени для выявления движения цены или рыночных трендов.

Как рассчитать стохастическую RSI

В стохастической RSI в качестве базы используется RSI. Формула StochRSI выглядит следующим образом:

Стохастическая RSI = (текущая RSI − самая низкая RSI) / (самая высокая RSI − самая низкая RSI)

Как уже упоминалось, трейдеры могут применять эту формулу в течение различных периодов торговли, включая дни, часы или даже минуты, и каждый трейдер должен понять, как прочитать стохастическую RSI, прежде чем применять её в криптотрейдинге.

Как выглядит стохастическая RSI?

Стохастическая RSI использует RSI в качестве входных данных и применяет формулу стохастического осциллятора, чтобы получить значение от 0 до 1 для любого определённого периода времени.

Ниже представлено визуальное представление стохастической СИБ. 

Криптотрейдеры, использующие стохастическую RSI, могут выбрать любой период и проанализировать движение криптоактива. В следующих разделах мы подробно рассмотрим различные способы использования StochRSI.

Стохастический колебатель в сравнении со стохастическим RSI в сравнении с индексом относительной силы (RSI)

Эти три технических индикатора используются для анализа движения цены активов на основе их силы и импульса. Несмотря на то, что у них есть фундаментальные сходства, есть некоторые ключевые различия.

• База измерения: Стохастический генератор использует цену закрытия криптоактива в качестве базы, в то время как стохастический RSI использует RSI в качестве базы. Обратите внимание, что стохастическая RSI может задерживать больше, чем стохастические колебатели, поскольку она использует RSI в качестве своего входа, в то время как RSI измеряет величину недавних приростов и убытков актива в течение определённого периода для определения его состояния.

• Масштаб измерения: Стохастический генератор использует значение от 0 до 100 для отслеживания движения рынка. Стохастическая RSI, тем временем, основана на шкале от 0 до 1, где 0,5 действует в качестве его центральной линии. Индикатор RSI колеблется от 0 до 100 с учётом средней прибыли и убытков за выбранный период.

• Количество сигналов: Стохастическая RSI более чувствительна к движениям рынка и предоставляет больше информации о перекупленных и перепроданных условиях по сравнению со стохастическими колебателями. Индикатор RSI использует фиксированные пороги 70 и 30 соответственно, чтобы сигнализировать о перепродаже или перепродаже территории.

где n — количество торговых периодов, а K — сумма.

Визуальный пример этих технических индикаторов: 

Как использовать стохастическую RSI для торговых сигналов

Одним из основных способов использования стохастической RSI является определение торговых сигналов. Вот как трейдер может использовать этот индикатор для интерпретации движений криптовалюты.

• Сигнал покупки: Любое показание ниже 0,2 находится в диапазоне перепродажи. Это означает, что по мере того, как StochRSI поднимается выше 0,2, трейдер может считать его сигналом о покупке.

• Сигнал продажи: Если значение превышает 0,8, то криптовалюта становится свидетелем обратного движения из перекупленного состояния. Настало время продать криптоактив.

• Изменение тренда: Трейдеры также могут использовать StochRSI в качестве индикатора текущих ценовых трендов для криптовалюты и соответствующим образом корректировать свои стратегии.

Сигналы перекупа/перепродажи

• Сигналы о перепродаже: если StochRSI криптовалюты нарушает отметку 0,8 и остается выше этой линии, она находится в регионе перепродажи. Трейдеры, желающие получить быструю прибыль, могут закрыть свои позиции. В то же время трейдеры могут применять стратегию шортинга, если стоимость падает ниже 0,8.

• Сигналы перепродажи:Когда StochRSI падает ниже 0,2, криптовалюта находится в регионе перепродажи. Цены близки к самым низким уровням в течение выбранного периода времени, что даёт правильную возможность для покупки (когда она превысит 0,2).

На графике ниже показано использование StochRSI для прогнозирования движения цены BTCUSDT:

StochRSI измеряет значение RSI в верхнем/нижнем диапазоне периода. Когда фактический индикатор RSI зафиксирует низкое значение ниже 40, StochRSI будет близок к нулю, и наоборот: если значение RSI зафиксирует высокое значение, StochRSI будет близок к показанию 100.

Стратегии торговли стохастическими RSI

• Торговля со StochRSI: Одной из наиболее распространенных стратегий является торговля между уровнями от 0,2 до 0,8. Например, на торговой сессии (BTC/USDT) с низким RSI 25 и высоким RSI 60, а текущие уровни 50, StochRSI достигает 0,71. Поскольку StochRSI близок к позиции перекупленной, стоит дождаться бычьей коррекции и отмены цены. Если происходит разворот, трейдер может открыть короткую позицию около 0,5. Такая же стратегия применяется к длинному коллу.

• Использование StochRSI и дивергенция для выявления разворотов: Поскольку StochRSI очень чувствителен, имеет смысл использовать его с другими техническими индикаторами. Трейдер должен обратить внимание на расхождение между ценой BTC и StochRSI, чтобы выявить изменение тренда.

Пример: Как использовать стохастическую RSI для дневной торговли

Так как стохастическая RSI позволяет трейдерам выявлять перекупленные или перепроданные условия, она служит отличным инструментом для определения движения рынка. Ниже приведен пример.

Выявление и торговля краткосрочными трендами

Используя эту стратегию, трейдеры должны обращать внимание на осевую линию (0,5); любое движение выше 0,5 указывает на восходящий тренд, в то время как движение ниже 0,5 указывает на медвежий тренд. Трейдеры могут размещать триггеры на покупку, поскольку стоимость превышает 0,5. Аналогичным образом, криптотрейдеры могут использовать шорт-продажу или продажу, когда колебатель опустится ниже уровня 0,5.

Спотовая отмена цены

Криптовалютные рынки известны своей волатильностью. Трейдинг криптовалюты в течение дня требует от трейдера мгновенного обнаружения любых изменений цены, чтобы избежать значительных убытков. Трейдеры могут использовать стохастическую RSI для выявления любых таких изменений цены и более эффективного открытия или закрытия позиций из-за его чувствительности к изменениям цены. Трейдерам рекомендуется использовать дивергенцию и сближение в качестве дополнительных индикаторов при торговле на отмене цен.

Например, если StochRSI поднимается выше 0,80, это может означать, что актив перекуплен, но также может указывать на сильный восходящий тренд и оставаться выше 0,80 в течение длительного периода времени. И наоборот, если она падает ниже 0,2, это означает начало сильного нисходящего тренда. Любое движение к 1,0 может считаться очень сильной восходящей тенденцией, а любое движение к 0 указывает на очень слабую тенденцию.

Преимущества стохастической RSI

• Больше сигналов о покупке или продаже: Стохастическая RSI обеспечивает больше сигналов о покупке или продаже по сравнению с индикатором RSI из-за более высокой чувствительности. Он предназначен для прогнозирования экстремальных показателей до того, как фактическая RSI достигнет пределов. При правильном использовании криптотрейдеры могут определить несколько торговых возможностей.

• Индикатор движения рынка: Для трейдеров, планирующих ежедневные стратегии, StochRSI может помочь определить импульс, тем самым позволяя трейдерам подготовить подходящую стратегию.

• Выявите короткие просадки и восходящие тренды для скальпинга: Основная идея скальпинга заключается в том, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных движений в цене криптовалюты. StochRSI позволяет трейдерам выявлять краткосрочные просадки, создавая идеальную возможность для скальпирования. Однако для подтверждения движения рынка важно использовать его с другими техническими индикаторами. Сильный восходящий или нисходящий тренд может стать свидетелем нарушения этих установленных цен.

Ограничения

• Дистанционно от реальной цены криптовалют: В отличие от индикатора RSI, который использует цену криптоактива в качестве основы для расчёта, стохастический RSI использует RSI в качестве основы, отводя его на два уровня от фактической цены криптовалюты. Вполне возможно увидеть более высокую развязку между ценами и стохастическими показателями RSI. Кроме того, в некоторых случаях трейдеры могут заметить небольшую задержку.

• Более высокая волатильность: Основное использование стохастического индикатора RSI заключается в поиске большего количества позиций для покупки или продажи, что может быть недостатком для новых криптотрейдеров. Рекомендуется использовать стохастическую стратегию RSI в сочетании с другими техническими параметрами, такими как DMA и индикаторы сопротивления поддержки.

Заключение

Индикатор стохастической RSI имеет свои преимущества и ограничения. Использование стохастической RSI в сочетании с другими индикаторами может помочь трейдерам создать эффективную торговую стратегию. Однако его не рекомендуется использовать в качестве единственного индикатора из-за высокой волатильности криптовалюты и отдалённых отношений с текущими ценами на активы.

#Bybit #TheCryptoArk