Простая скользящая средняя (SMA): что это такое и как ей пользоваться

Простое скользящее среднее — это широко используемый инструмент технического анализа, который рассчитывает среднюю цену инструмента за определённый период времени. Это «скользящее» среднее значение, поскольку оно постоянно обновляется с каждой новой ценовой линейкой, создавая линию на графике цен. Мы обсудим, что такое простое скользящее среднее значение, как его торговать, а также преимущества и недостатки его использования.

Ключевые выводы:

• Простое скользящее среднее значение рассчитывает среднюю цену актива за определённый период, обеспечивая для него среднюю и справедливую стоимость.

• Движущиеся средние часто используются в качестве фильтра тренда или для определения уровней поддержки для покупки или сопротивления для продажи.

• Скользящее среднее является отстающим индикатором, поэтому трейдеры часто рассматривают возможность его использования в сочетании с другими индикаторами или инструментами анализа для подтверждения.

Что такое простое скользящее среднее значение?

Простое скользящее среднее (SMA), инструмент, используемый трейдерами в техническом анализе, представляет собой среднюю цену инструмента за определённый период времени. Среднее значение называется «скользящим», поскольку это единая точка данных, которая пересчитывается с каждой новой ценовой полосой или свечей. Таким образом, она движется по мере обнаружения и торговли новыми ценовыми данными, создавая линию на графике цен.

Движущиеся средние могут быть применены к любому финансовому активу в любой график. Их можно использовать в инвестиционных стратегиях «покупай и храни», стратегиях промежуточных трендов и даже для определения краткосрочных трендов, используемых в дневной торговле.

Трейдеры используют скользящие средние значения для нескольких целей. Во-первых, они помогают определить общий тренд рынка. Например, наблюдая за тем, наклоняется ли простая скользящая средняя линия вверх или вниз (или вбок), трейдеры могут получить представление о направлении рынка и потенциальных возможностях.

Кроме того, SMA можно использовать для определения уровня поддержки или сопротивления цены. Когда цена тестирует скользящее среднее значение сверху, это часто считается бычьим сигналом, указывающим на потенциальные возможности покупки. И наоборот, когда цена растёт, чтобы проверить нижнюю сторону скользящего среднего, это рассматривается как медвежий сигнал, предполагающий возможные возможности продажи.

Кроме того, некоторые трейдеры также используют несколько скользящих средних для генерации торговых сигналов. Это можно сделать, выполнив поиск кроссоверов между различными скользящими средними линиями, такими как 50-дневная SMA, пересекающая 200-дневную SMA. Бычий кросс, известный как золотой крест, возникает, когда краткосрочная СМА пересекает 200-дневную СМА. Аналогичным образом, когда краткосрочная СМА пересекается ниже 200-дневной СМА, появляется медвежий кросс, называемый «крест смерти». Эти кроссы популярны для указания на потенциальное изменение направления тренда, но эти сигналы не являются надёжными (подробнее ниже).

Как рассчитать простую скользящую среднюю

Расчёт SMA — это относительно простой процесс, который состоит из нескольких простых шагов. Для расчёта скользящего среднего значения требуется только одна входная переменная, а именно длина желаемого скользящего среднего.

Общие входные значения для скользящей средней длины включают 10, 20, 50, 100 и 200.

Простая скользящая средняя формула

Рассмотрим 10-дневную SMA для определённой цены акций. В этом расчёте будут использоваться цены закрытия за последние 10 торговых дней. Ниже приведены цены закрытия в хронологическом порядке:

День 1: $50,00

День 2: $52,25

День 3: $51,50

День 4: $49,75

День 5: $48,90

День 6: $51,10

День 7: $52,40

День 8: $54,20

День 9: $55,80

День 10: $56,50

Для расчёта простых скользящих средних мы суммируем цены закрытия за период времени (в данном случае 10 дней) и делим сумму на количество периодов. 

В этом примере сумма цен закрытия составляет 50,00 + 52,25 + 51,50 + 49,75 + 48,90 + 51,10 + 52,40 + 54,20 + 55,80 + 56,50 = 522,40. Деление этой суммы на 10 (количество периодов) даёт нам СМА:

SMA = $522,40 / 10 = $52,24

Таким образом, 10-дневная SMA для этой акции составляет $52,24. Это значение представляет собой среднюю цену закрытия за 10 дней и может помочь нам определить общую тенденцию и потенциальные торговые возможности.

Поскольку это скользящее среднее значение, самая старая цена (первая точка данных) упадёт, а самая последняя цена закрытия будет включена в расчёт по мере возникновения каждого нового торгового дня. Например, если цена закрытия для дня 11 составляет $57,80, то скользящее среднее пересчитывается путем падения самой старой точки (день 1 по цене $50,00) и включения дня 11 ($57,80). Новый скользящий средний результат составляет $53,02. Такое постоянное обновление гарантирует, что SMA останется актуальной и реагирует на изменения на рынке.

Рассчитывая простые скользящие средние за различные периоды (например, 20 дней, 50 дней или 200 дней), трейдеры могут получить представление о долгосрочных и краткосрочных трендах, которые могут помочь им принимать обоснованные торговые решения.

Как торговать простым скользящим средним

Трейдеры часто используют скользящие средние значения в сочетании с другими техническими торговыми инструментами. При использовании простого скользящего среднего существует три основные стратегии:

1. Определение ценовых трендов

2. Поддержка и сопротивление для определения краткосрочных изменений трендов

3. Скользящий средний кроссовер

Одной из самых популярных областей применения является использование скользящего среднего значения для определения текущего тренда. Стратегии, которые отслеживают тренды или включают анализ нескольких временных рамок, вероятно, имеют скользящее среднее значение, чтобы сигнализировать о направлении тренда.

Например, при анализе нескольких временных рамок для определения тренда в более крупном временном диапазоне графика будет использоваться SMA на 200 периодов. В этом примере дневной трейдер может использовать SMA на 200 периодов на двухчасовом графике цен, чтобы определить более крупную тенденцию.

Следующий шаг — отфильтровать сделки, чтобы искать лонг-позиции только в том случае, если цена выше 200 SMA, или только в шортах, если цена ниже 200 SMA.

На 30-минутном графике цен используйте индекс товарного канала (CCI), чтобы генерировать сигнал в направлении тренда. Добавление CCI поможет синхронизировать сделки с направлением тренда и потенциально повысить точность торговых решений.

Движущиеся средние также могут использоваться в качестве уровней поддержки и сопротивления. Это особенно полезно для 50-дневного и 200-дневного SMA в ежедневных ценовых графиках.

Крупные организации следят за этими скользящими средними значениями, поэтому когда цена возвращается к средней, игроки с большими деньгами рассматривают её как истинную среднюю (или «справедливую») цену. Они будут использовать скользящее среднее значение в качестве «поддержки и покупки», создавая скачок цены. Или же они используют скользящее среднее значение в качестве «сопротивления и продажи», что приводит к падению цены. 

Стратегия скользящего среднего кроссовера включает в себя два или более скользящих средних на одном графике. Когда они пересекаются, генерируется торговый сигнал. Хотя эта стратегия широко рекламируется, важно проявлять осторожность. В отличие от других упомянутых стратегий, эта стратегия не настолько надежна, и важно тщательно изучить её, чтобы вы знали о возможных рисках. 

Например, на графике выше, когда скользящее среднее значение за 50 дней пересекается ниже скользящего среднего за 200 дней, это называется кроссом смерти. Смертный кросс — это медвежий сигнал, указывающий на то, что рынок находится в тренде медвежьего движения. Однако, как видно выше, цена уже значительно снизилась, что делает кросс-сигнал о смерти очень поздним оповещением об изменяющихся рыночных условиях.

Обратное справедливо, когда краткосрочная СМА превышает долгосрочный тренд. Это называется «золотым крестом», который широко считается показателем бычьего рынка.

Плюсы и минусы простого скользящего среднего

Простое скользящее среднее, вероятно, является одним из самых популярных инструментов технического анализа, используемых трейдерами и организациями. Она предлагает несколько преимуществ, но также имеет недостатки. Рассмотрим эти преимущества и недостатки.

Плюсы

Сглаживает шум цены:скользящие средние цены на графиках позволяют трейдерам легко определять базовый тренд, отфильтровывая краткосрочные колебания цен и шумы. Это помогает трейдерам сосредоточиться на более широком направлении рынка и снижает влияние временных рыночных аномалий.

Легко понять: Расчёт SMA относительно прост и включает средние цены закрытия за определённый период. Такая простота делает его доступным для трейдеров с любым уровнем опыта, включая новичков в техническом анализе.

Широкое распространение и признание: SMA является популярным индикатором среди трейдеров. Таким образом, значительное количество участников рынка следят за SMA, повышая его потенциальную актуальность и эффективность в качестве уровня поддержки/устойчивости.

Минусы

Индикатор запаздывания:Одно из основных ограничений SMA заключается в том, что он является индикатором запаздывания. Поскольку она основана на исторических данных о цене, она медленно реагирует на недавние изменения цены. В результате в периоды быстрых движений рынка он может не предоставлять своевременных сигналов для входа или выхода из сделок.

Равный вес цен: SMA одинаково относится ко всем ценам за выбранный период, независимо от их близости к текущей цене. Этот равный вес может неточно отражать текущие рыночные настроения, поскольку более старые цены оказывают такое же влияние, как и более новые.

Может генерировать ложные сигналы: Как и любой технический индикатор, SMA не является надёжной и может генерировать ложные сигналы. Трейдеры должны знать, что SMA может генерировать сигналы о покупке или продаже, которые не всегда могут соответствовать фактическим движениям рынка. Поэтому многие трейдеры рассматривают возможность использования SMA в сочетании с другими индикаторами или инструментами анализа для подтверждения.

Простое скользящее среднее по сравнению с экспоненциальным скользящим средним

Помимо простого скользящего среднего (SMA), другим широко используемым инструментом технического анализа является экспоненциальное скользящее среднее (EMA). Хотя оба индикатора служат одинаковым целям, выявляя тренды и генерируя торговые сигналы, между ними существуют значительные различия. Понимание этих различий может помочь трейдерам определить, когда использовать один из них. Рассмотрим основные различия и их практические последствия.

Способ расчёта

Основное различие между простым и экспоненциальным скользящим средним заключается в методах расчёта. Простое скользящее среднее (SMA) принимает средние цены за определённый период, в то время как экспоненциальное скользящее среднее больше влияет на недавние цены, что делает их более чувствительными к недавней рыночной активности. Расчёт экспоненциального скользящего среднего (EMA) присваивает экспоненциально снижающийся вес более старым ценам, при этом самые последние цены получают самый высокий вес.

Реагирование на изменения цены

EMA быстрее реагирует на недавнее изменение цены по сравнению со СМА. Поскольку EMA придаёт большее значение недавним ценам, она быстрее адаптируется к изменениям цен и настроений на активы. Такая отзывчивость делает EMA предпочтительным выбором для трейдеров, желающих зафиксировать краткосрочные колебания цен или воспользоваться быстро меняющимися рыночными условиями.

Эффект сглаживания

Несмотря на то, что EMA более чувствителен к недавним изменениям цены, SMA обеспечивает более гладкую линию в ценовых графиках. Для расчёта SMA требуется равный вес всех цен в течение периода времени, что приводит к менее волатильной линии. Этот эффект сглаживания SMA может быть полезен трейдерам, которые сосредоточены на долгосрочных трендах и фильтруют краткосрочные шумы или колебания.

Успех между отзывчивостью и гладкостью

Выбор между SMA и EMA зависит от временного горизонта и торговой стратегии трейдера. Трейдеры с более коротким периодом времени или те, кто хочет извлечь выгоду из внутридневных или краткосрочных движений цен, могут предпочесть EMA из-за своей отзывчивости. С другой стороны, трейдеры с более продолжительным горизонтом или те, кто приоритизирует более плавный анализ трендов, могут наклониться к SMA.

Для подтверждения трендов обычно используются как простые, так и экспоненциальные скользящие средние. Когда колебания цены превышают скользящее среднее значение, это указывает на потенциальную тенденцию к росту, в то время как движение цены ниже указывает на вероятную тенденцию к снижению. Однако из-за отзывчивости EMA он может предоставлять более ранние сигналы об изменении тренда по сравнению с SMA.

В результате выбор между SMA и EMA снова зависит от предпочтений трейдера, временного горизонта и торговой стратегии. EMA обеспечивает более быструю реакцию на недавнее движение цены и подходит для краткосрочной торговли, в то время как SMA обеспечивает более плавный анализ трендов и часто используется для долгосрочной торговли.

Заключение

Простое скользящее среднее (SMA) обеспечивает плавный анализ трендов и пользуется популярностью среди трейдеров. Понимая свои преимущества и недостатки, трейдеры могут эффективно использовать скользящие средние в своих технических анализах и торговых решениях.

#Bybit #TheCryptoArk