Канал Кельтнера: что это такое и как им пользоваться
Keltner Channel — это универсальный инструмент, который помогает розничным криптовалютным трейдерам выявлять тренды, потенциальные перевороты и волатильность рынка. Он объединяет скользящие средние и средний истинный диапазон, чтобы получить представление о рыночных условиях.
Ключевые выводы:
Канал Кельтнера состоит из трёх линий: средней линии (обычно экспоненциальная скользящая средняя), верхней линии и нижней линии.
Каналы Keltner предоставляют информацию о волатильности цен. Расширение каналов предполагает повышенную волатильность, в то время как сужение каналов указывает на снижение волатильности.
Каналы Кельтнера используются для просадок и прорывов, что позволяет трейдерам входить и выходить из позиций на основе движения цены относительно каналов.
Что такое канал Кельтнера?
Канал Кельтнера — это мощный инструмент технического анализа, используемый розничными трейдерами для выявления волатильности, выявления трендов и потенциальных изменений трендов, а также принятия обоснованных торговых решений на криптовалютном рынке. Это универсальный индикатор, который объединяет элементы как скользящего среднего, так и индикатора конверта .
Канал Кельтнера, созданный чикагским трейдером Честером У. Келтнером в 1960-х годах, состоит из трёх линий, которые расширяются и сокращаются в зависимости от волатильности рынка. Основной расчёт включает экспоненциальное скользящее среднее (EMA) в сочетании со средним истинным диапазоном (ATR). Трейдеры анализируют позицию текущих ценовых действий по отношению к каналам Кельтнера, а также учитывают наклон линий каналов индикатора, чтобы определить тренды и потенциальные развороты на рынке.
Интерпретация каналов Кельтнера
Индикатор канала Кельтнера довольно прост, но также содержит много информации.
Ниже представлено описание его компонентов.
Средняя линия (EMA или SMA):Основой канала Кельтнера является средняя линия, которая обычно является EMA. Эта линия представляет направление тренда и выступает в качестве базового уровня для канала. Трейдеры используют разные периоды для EMA, в зависимости от их торгового стиля и временных рамок. Хотя по умолчанию средняя линия имеет 20 периодов EMA, средняя линия также может быть простой скользящей средней (SMA).
Верхняя линия канала :верхняя линия полосы отображается над средней линией и рассчитывается путем добавления множителя ATR к средней линии. ATR измеряет волатильность рынка, и трейдеры могут корректировать коэффициент в соответствии со своей допустимостью риска. Чем выше коэффициент, тем шире каналы, тем выше волатильность. Обычно трейдеры используют множитель 2 и настройку ATR 10.
Нижняя линия канала: И наоборот, нижняя полоса строится под средней линией, вычитая из нее кратное значение ATR. Эта линия представляет собой крайнее падение ниже среднего в пределах восходящего тренда или потенциальное отклонение от среднего в пределах нисходящего тренда. Опять же, настройка по умолчанию — это множитель 2 с настройкой ATR 10.
Канал Кельтнера предоставляет визуальное представление волатильности цены, а расширение каналов указывает на повышенную волатильность, а сужение каналов указывает на снижение волатильности. По мере падения волатильности обычно образуются диапазоны. Если волатильность будет расти, вероятно, появятся тренды.
Затем создаются торговые стратегии в соответствии с рыночными условиями. Стратегии торговли в диапазоне используются при снижении волатильности рынка, а также при расширении волатильности используются стратегии импульсов и просадок.
Как рассчитать канал Кельтнера
Расчёт канала Кельтнера состоит из нескольких простых шагов, в основном основанных на ATR и выбранном скользящем среднем. Большинство пакетов для построения графиков включают каналы Кельтнера, поэтому их не нужно рассчитывать вручную.
Однако рекомендуется понять, как работают каналы, чтобы найти оптимальные настройки для своей стратегии. Ниже представлено пошаговое руководство по расчёту каналов Кельтнера.
Расчёт канала Кельтнера
Средняя линия канала Кельтнера = EMA
Верхняя граница канала Кельтнера = EMA + (2 * ATR)
Нижняя граница канала Кельтнера = EMA − (2 * ATR)
EMA = экспоненциальная скользящая средняя за 20 периодов
ATR = средний истинный диапазон за 10 периодов
Выберите период для скользящего среднего: Первый шаг — решить, хотите ли вы использовать EMA или SMA в качестве центральной линии для вашего канала Кельтнера. Трейдеры часто используют 20 периодов EMA или SMA, но их можно изменить в соответствии с торговой стратегией и временными рамками.
Рассчитайте средний истинный диапазон: ATR — это мера волатильности рынка, которая обычно рассчитывается в течение 10 периодов для каналов Кельтнера.
Определите множитель: Множитель — это постоянное значение, используемое для изменения ширины канала Кельтнера. Обычный выбор — 2, но его можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями и уровнем волатильности в криптовалюте, которую вы торгуете.
Рассчитайте верхний и нижний диапазоны: Для расчёта верхней линии канала добавьте скользящее среднее значение к значению ATR, умноженному на выбранный множитель. Аналогичным образом, для нижней линии канала вычтите значение ATR, умноженное на множитель, из скользящего среднего.
Теперь, после расчёта верхней и нижней линий канала Кельтнера, их можно построить на графике цен. Эти линии будут динамически корректироваться в зависимости от рыночных условий, отражая изменения волатильности (т. е. ATR). Это динамичное качество делает Keltner Channel ценным инструментом для трейдеров, который позволяет им адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.
Лучшие настройки для каналов Кельтнера
Лучшие настройки канала Кельтнера могут отличаться в зависимости от ваших торговых целей, криптовалюты, которую вы торгуете, и выбранного срока графика.
Настройки канала Кельтнера по умолчанию — это 20-периодный EMA с 10-периодным ATR с использованием множителя 2x. Любой из этих параметров можно изменить в соответствии с вашей стратегией. Однако вот несколько общих рекомендаций, которые помогут выбрать лучшие настройки.
Скользящий средний интервал времени: Подумайте о сроках торговли. Краткосрочные дневные трейдеры могут предпочесть более низкие периоды для скользящего среднего значения, например, EMA на 10 периодов, в то время как долгосрочные трейдеры могут использовать EMA на 50 периодов. Поэкспериментируйте с разными временными рамками, чтобы узнать, какой из них лучше всего соответствует вашей торговой стратегии.
Множитель: Выбираемый множитель можно изменить, поскольку он определяет ширину и чувствительность канала к колебаниям цены. Множитель 2 является общей отправной точкой, но его можно настроить как более высокий или более низкий, чтобы соответствовать волатильности криптовалюты, которую вы торгуете. Более высокие коэффициенты расширяют канал, а более низкие — сужают его. Дневные трейдеры обычно рассматривают более низкий множитель, например 1,5, из-за более короткого периода времени на графике.
Средний истинный диапазон: Ещё один способ изменить ширину верхней и нижней полос — это количество периодов, используемых в ATR. Более короткий период восстановления, например 7, приведёт к более волатильным диапазонам. Более длительный период просмотра позволит получить более гладкие полосы. Если дневной трейдер хочет разгладить группы, он может рассмотреть возможность более длительного периода просмотра, например, 20.
Помните, что универсального подхода к лучшим параметрам канала Кельтнера не существует. Трейдеры должны настраивать настройки в соответствии с рыночными условиями и индивидуальными предпочтениями, постоянно совершенствуя свою стратегию на основе опыта и анализа.
Стратегии канала Кельтнера
Канал Кельтнера в основном используется в качестве индикатора тренда и движения. Существует несколько стратегий, в зависимости от вашего стиля торговли.
Стратегия отката
Когда рынок движется вверх, цены в основном остаются в верхней части канала Кельтнера. Скользящее среднее можно рассматривать как зону поддержки, так что при падении цен скользящее среднее может быть местом стоимости, где покупатели решают купить.
Для реализации этой стратегии сначала необходимо дождаться, пока цены достигнут средней линии. Если цена временно падает ниже средней линии, дождитесь, пока она восстановится до средней линии. Затем разместите стоп-лосс примерно на полпути между скользящим средним и нижней линией канала. Стремитесь к верхней границе для соотношения риска и прибыли около 1:2.
В нисходящем тренде это будет противоположно, за исключением цен, хранящихся в нижней зоне канала Кельтнера. В таких случаях возвращение к скользящему среднему значению даёт возможность шорт-продавцам войти. Стоп-лосс должен быть расположен примерно посередине между скользящим средним и верхней полосой, а мишень — в нижней полосе.
Стратегия работы в группах
Иногда рынок быстро движется и падает. В таких случаях для быстрого перехода можно использовать просадку канала Кельтнера.
После настройки индикатора на графике дождитесь закрытия цены выше верхней границы или ниже нижней границы.
В примере выше биткоин собирается, чтобы создать закрывающую свечу над верхней полосой на 15-минутном графике. Трейдер рассматривает это как сигнал о покупке. Стратегия выхода включает в себя динамическую скользящую остановку на основе средней линии (EMA). Как только цена коснётся или пересекёт среднюю линию, трейдер закроет сделку.
В сильных восходящих трендах цены, как правило, остаются в верхней части канала Кельтнера. Это позволяет покупателям потенциально блокировать прибыльную сделку, поскольку скользящее среднее имеет возможность наверстать упущенное, что позволяет трейдерам выходить из своих позиций, пока цены остаются благоприятными.
Объединение просадок и просадок
Вы заметите, что стратегия обратной протяжки входит в лонг-позицию по средней линии, в то время как для стратегии просадки выход также происходит в этом случае.
Если вы хотите объединить обе стратегии, войти в лонг-позицию в просадке, но вместо выхода по средней линии разместите стоп-лосс посередине между средней линией и нижней полосой.
Это решение зависит от того, хотите ли вы больше свободы в динамическом стоп-лоссе, чтобы оставаться в позиции в течение более длительного времени. Однако иногда это может означать выход из позиции по менее выгодной цене.
Каналы Кельтнера и боллингеры
Когда речь заходит о техническом анализе, трейдеры часто сталкиваются с вопросом о том, следует ли использовать каналы Кельтнера или группы Боллингеров. Оба показателя являются популярными индикаторами, основанными на волатильности, которые помогают трейдерам выявлять потенциальные точки входа и выхода, но они отличаются в плане расчёта и интерпретации.
Каналы Кельтнера и боллингеры: Ключевые различия
Способ расчёта
Каналы Кельтнера: Каналы Кельтнера используют ATR для измерения волатильности и создания динамических границ канала. Верхняя и нижняя линии канала Кельтнера определяются путем добавления или вычитания ATR из скользящего среднего значения соответственно.
Боллингеры: Для измерения волатильности цены в боллинге используются стандартные отклонения. Полосы состоят из трёх линий: средняя линия представляет собой простое скользящее среднее значение, а верхняя и нижняя полосы рассчитываются путем добавления и вычитания кратного стандартного отклонения от средней линии.
Заверения о волатильности
Каналы Кельтнера: Каналы Кельтнера обеспечивают более гладкое представление волатильности, что приводит к менее отзывчивым каналам. Они лучше подходят для трейдеров, которым нужны более четкие сигналы о трендах.
Боллингеры: Боллингеры реагируют на быстрые изменения цены из-за использования стандартного отклонения. Это делает их чувствительными к краткосрочным колебаниям цен и может привести к чрезвычайно широким диапазонам. [См. выпуклости боллингера на рисунке выше.]
Интерпретация сигналов
Каналы Кельтнера: Каналы Кельтнера часто используются для определения направления тренда и потенциальных прорывов, когда цена выходит за границы канала. Для подтверждения тренда трейдеры могут использовать каналы Кельтнера.
Боллингеры: Полосы Боллингера обычно используются для выявления перекупленных и перепроданных условий. Когда цена достигает или пересекает верхнюю границу диапазона, это может указывать на перекупленные условия, в то время как прикосновение или пересекание нижней границы может указывать на условия перепродажи.
Что лучше: Каналы Кельтнера или боллингеры?
Выбор между каналами Кельтнера и боллингерами в конечном итоге зависит от вашего торгового стиля и целей. Нет единого наилучшего ответа, поскольку оба индикатора предлагают уникальную информацию о волатильности рынка.
Каналы Кельтнера предпочтительнее для трейдеров, которые ценят более ровные сигналы тренда и хотят сосредоточиться на подтверждении тренда. Индикатор может быть полезен на трендовых рынках, где ищут четкие сигналы просадки.
Полосы Боллингера сложнее использовать для обнаружения хороших сигналов, поскольку их мера волатильности может значительно изменить диапазоны. Таким образом, полосы Боллингера лучше подходят для рынков с ограниченным диапазоном и могут помочь определить экстремальные цены.
Если вы ищете тренды и импульсы, то каналы Кельтнера будут более полезны. На рынках с ограниченным диапазоном банды Боллингера помогают выявлять перекупленные и перепроданные уровни.
Ограничения канала Кельтнера
Каналы Кельтнера — это ценный инструмент технического анализа, но у них есть свои ограничения, о которых трейдеры должны знать.
Как и любой следящий за трендом индикатор, канал Кельтнера может генерировать ложные сигналы в периоды низкой волатильности. Трейдеры могут столкнуться с випсоу, при которых цена кратко пересекает границы канала, а затем переворачивается, что приводит к потенциальным убыткам.
Каналы Кельтнера также считаются индикатором отставания, поскольку они основаны на исторических ценовых данных. Это означает, что они могут не подавать своевременные сигналы во время быстро меняющихся рыночных условий или внезапных изменений цены.
Стратегия Keltner Channel может не работать одинаково для всех криптовалют или финансовых инструментов. Некоторые активы демонстрируют уникальное поведение, такое как чрезвычайная волатильность, которое может не соответствовать характеристикам индикатора.
Кроме того, найти лучшие настройки канала Кельтнера может быть непросто. Идеальный скользящий средний период и множитель могут отличаться для каждого трейдера и рынка, что требует непрерывных корректировок и тестирования.
Наконец, использование торговых решений исключительно на Keltner Channels может быть рискованным. Трейдеры часто рассматривают возможность включения других индикаторов и графиков для подтверждения сигналов и снижения риска ложноположительных результатов.
Трейдеры должны понимать эти ограничения при включении Keltner Channels в свои торговые стратегии. Канал Кельтнера не является индикатором безопасности, и его использование является лишь частью более широкого набора инструментов для технического анализа.
Выводы
Каналы Кельтнера являются ценным инструментом для трейдеров криптовалют, но важно понимать их ограничения. Они могут генерировать ложные сигналы на рынках с низкой волатильностью, запаздывать в быстро меняющихся условиях и требовать постоянной настройки. Чтобы максимально увеличить эффективность, трейдерам следует рассмотреть возможность объединения каналов Кельтнера с другими индикаторами и стратегиями.
#Bybit #TheCryptoArk