Что такое средний истинный диапазон (ATR) и как его использовать в торговле?

Все хотят знать, когда их любимая криптовалюта взорвется в волатильность? Давайте станем настоящим, думаю, вы не исключение.

Хорошая новость заключается в том, что вам больше не нужно чесать голову. В этом руководстве по торговле ATR изложены все необходимые сведения о волатильности рынка, чтобы вы не пропустите поездку.

ATR — это индикатор, который помогает трейдерам измерять волатильность и помогает находить подходящие рынки для увеличения прибыли. А самое главное — это хороший инструмент управления рисками для оценки идеального места для защиты стоп-лосс.

Тем не менее, ордера на стоп-лосс могут быть сложными.

Если стоп-лосс слишком широкий, вы рискуете потерять больше денег, чем хотели бы. С другой стороны, если стоп-лосс слишком узкий, вы рискуете преждевременно покинуть сделку.

Ключом является то, что ATR необходимо использовать в сочетании с торговой стратегией, чтобы получить реальное преимущество на рынке. Другими словами, это помогает инвесторам использовать волатильность в их пользу, а не против них. 

Итак, что же такое средний истинный диапазон?

Средний истинный диапазон — это индикатор на основе колебаний, который измеряет рыночную волатильность. ATR можно применять в любой период времени и использовать на любом рынке (акции, фьючерсы, криптовалюты, форекс и т. д.).

Но в чём смысл использования ATR?

Цель ATR — предоставить трейдерам информацию о том, сколько актива может двигаться за определённый период. Таким образом, вы сможете получить представление о будущей волатильности и получить больше инструментов для управления открытыми позициями в соответствии с рыночной средой.

Кроме того, индикатор среднего истинного диапазона используется для определения возможных целевых цен, а также для размещения стоп-лосс ордеров для обеспечения надёжного управления рисками.

Этот индикатор подходит для рынка криптовалют, особенно из-за волатильности. По этой причине ATR идеально подходит для определения возможного ценового диапазона криптовалют и помогает действовать и управлять активами на основе полученной информации.

Например, на следующем ежедневном графике BTCUSD видно, как увеличилась ATR (нижняя панель) в последнем сегменте из-за растущей волатильности. Если трейдеры ожидают роста волатильности, то это необходимо учитывать, прежде чем устанавливать:

• Размер позиции,
• Целевые показатели прибыли,
• Управление рисками

Но как работает ATR в криптотрейдинге?

Как правило, в криптотрейдинге можно использовать все индикаторы, используемые на рынке форекс или акций. ATR не является исключением. 

ATR помогает измерить изменения цен (волатильность). Неважно, исходит ли цена от акции, товара или криптовалюты. Тем не менее, она исключительно хорошо работает в криптотрейдинге, в основном из-за высокой волатильности. Например, в биткоинах были периоды, когда цена падала до 990% в год. Кроме того, цена резко падает, что значительно отличается от традиционного рынка.

Интересный факт о ATR заключается в том, что он предназначен только для измерения волатильности. Его нельзя использовать в качестве сигнала на покупку или продажу. 

Это связано с тем, что ATR должен обеспечивать возможный диапазон движений в течение определённого периода времени. Но НЕОпределЯЕТ, будет ли диапазон направлен на восходящий или минус.

Например, если суточная ATR составляет $5, это означает, что цена, вероятно, будет иметь суточный диапазон $5 во время следующего занятия. Поэтому, если цена уже привела к росту $5, то брать лонг-позицию рядом с верхней границей дня не идеально. Это связано с тем, что цена уже достигла среднего диапазона за этот день, и вероятно, восходящий тренд может потерять импульс.

Поэтому для получения максимальной прибыли от индикатора ATR его необходимо использовать в сочетании с торговой системой для получения торговых сигналов. ATR можно использовать для фильтрации ваших записей.

Однако перед тем как перейти к примеру, чтобы прояснить эти концепции, важно отметить, что на графике можно увидеть несколько способов рисования индикатора ATR:

1. Ниже ценового графика, где ATR отображается в новом окне.
2. На том же графике, поверх действия цены.

*Примечание: ATR может быть построен либо с использованием данных о цене за текущий активный период времени, либо с использованием данных о цене за другой период времени.

В следующем примере на графике BTCUSD за 1 час показаны ежедневные прогнозы ATR (14 периодов) на следующий день (см. красные и зеленые линии). Идея использования более низких временных рамок с ATR заключается в определении возможных областей, в которых цена может найти поддержку или сопротивление.

В этом конкретном примере ATR используется в сочетании с анализом ценового действия для поиска высокой вероятности входа. Здесь видно, что цена достигла верхней границы ATR, а это означает, что цена достигла верхней границы среднесуточного диапазона.

Идея заключается в поиске технического индикатора для создания короткой позиции. 

В этом случае внутренняя панель вниз предоставляет сигнал входа, который является входом с высокой вероятностью, поскольку он находится в верхней части ATR в течение ежедневного периода времени. Здесь можно увидеть, как сочетание ценового действия с индикатором ATR может обеспечить мощные сделки.

Можно ли использовать ATR для поиска рыночных трендов? 

Доверьтесь, не только вы неправильно интерпретировали ATR с индикатором тренда. На самом деле есть даже эксперты, которые тоже думают об этом.

Правда в том, что АРТ — это индикатор волатильности. 

Помните, что ATR показывает только то, насколько волатильна на рынке. Такая волатильность не всегда направлена (трейдинговые рынки), и её можно представить в боковом направлении.

Если вы всё ещё испытываете трудности с оборачиванием, следующий 30-минутный график BTCUSD поможет прояснить эти концепции. 

Посмотрите, как цены показывают один нисходящий тренд, а затем восходящий тренд? Это действие можно отнести к боковому рынку.

Обратите внимание, что рост ATR показывает рост волатильности. Другими словами, цены имеют больший диапазон движения. Тем не менее, этот диапазон не обязательно приводит к развитию трендового рынка. 

Это одна из причин, по которой ATR необходимо анализировать в сочетании с торговой методологией.

Почему индикатор ATR так важен?

ATR имеет важное значение, поскольку позволяет трейдеру понять, насколько волатильным является рынок. Кроме того, на основе этой информации и надёжной торговой стратегии трейдер может получить конкурентное преимущество перед другими трейдерами.

Важно помнить, что ATR должен использоваться в качестве фильтра для совершения сделок в хороших местах. Что лучше всего? Он также является мощным инструментом для определения уровней стоп-лосс и целевых показателей прибыли (эти две концепции описаны ниже).

Следует ли использовать ATR?

ATR должен использоваться всеми участниками рынка независимо от их инвестиционного горизонта.

Почему?

Это связано с тем, что индикатор ATR полезен для поиска сделок с высокой вероятностью и эффективного управления торговлей.

Для дневных трейдеров, исполнение которых происходит на графике за 5 минут и 15 минут, идеальным ATR должен быть среднесуточный истинный диапазон, чтобы иметь ссылку на уровни, на которых цена, вероятно, будет работать. 

С другой стороны, форсинг-трейдеры ATR должны быть еженедельным и ежемесячным средним истинным диапазоном в качестве основного ориентира, поскольку период хранения позиций больше.

Объяснение: Правильное использование среднего истинного диапазона

Правильное использование ATR должно осуществляться с помощью надёжного торгового плана, надлежащего управления рисками и конкретных торговых критериев. Другими словами, правильное использование ATR должно осуществляться с большим количеством элементов. Попробуйте включить ATR с движением цены, другими техническими индикаторами и рыночным контекстом, которые подтверждают позицию на рынке.

Расчёт ATR

Чтобы рассчитать ATR, сначала необходимо рассчитать текущий истинный диапазон. Эти диапазоны определяются самым высоким абсолютным значением, выбранным из следующих трех формул:

• Текущий высокий — предыдущее закрытие
• Текущий низкий — предыдущее закрытие
• Высокий ток — низкий ток

Проще говоря, мы можем определить ценовой диапазон любого определённого периода как разницу между самой низкой ценой сделки и самой высокой ценой сделки.

Во-вторых, среднее значение рассчитывается по отношению к истинному диапазону предыдущих периодов. По умолчанию ATR использует для расчёта последние 14 периодов, поскольку его разработчик Дж. Уэллз Уилдер-младший принял это число в качестве основного ориентира, поэтому по умолчанию почти у всех платформ есть 14 периодов. Однако это число можно изменить в разделе настроек.

Формула ATR представлена ниже:

Текущая ATR = ((предыдущая ATR x 13) + текущая TR) / 14

Что такое хороший уровень ATR?

Хороший период расчёта индикатора ATR составляет 14 периодов, поскольку по умолчанию это количество используется большинством торговых платформ. Таким образом, большое количество розничных и институциональных трейдеров, вероятно, отдают этот уровень в качестве основного ориентира.

Важно всегда учитывать ATR за 14 периодов в соответствующих временных интервалах, таких как 4 часа, день, неделю и месяц, поскольку глаза многих участников рынка находятся на этих уровнях.

Зачем использовать ATR в качестве стоп-лосса?

ATR обычно используется в качестве скользящей системы стоп-лосс, поскольку позволяет использовать волатильность в качестве меры для защиты текущих позиций на рынке. Кроме того, он помогает хранить сделки в течение более длительного времени и получать максимальную отдачу от трендовых рынков.

Задние остановки должны перемещаться только в пользу текущей позиции и никогда не против нее. Скользящий SL предназначен для ограничения риска и фиксации прибыли без чрезмерной прибыли.

Следующий 15-минутный график биткоина является хорошим примером использования ATR для скользящих убытков.

После того, как цена сработала на коротком входе в момент разрыва медвежьего флага и рынок движется в нашу пользу, необходимо спроецировать скользящий стоп-уровень. Он рассчитывается на основе суммы текущей цены закрытия и единовременной* текущей ATR:

• Уровень скользящих стоп-лоссов для шорт-позиции = (текущая цена закрытия + 1ATR*)
• Уровень скользящих стоп-лоссов для длинной позиции = (текущая цена закрытия — 1ATR*)

*Примечание: количество добавлений или вычитаний ATR зависит от стиля торговли. Обычно наиболее распространенными факторами являются 1–3 ATR.

В этом конкретном примере уровень скользящих стоп-лоссов определяется индикатором, который автоматически проецирует этот уровень на нас (красная линия). Таким образом, работа трейдера заключается в перемещении ордера стоп-лосс на основе этой ссылки.

Обратите внимание, что эта скользящая стоп-система обеспечила короткую сделку? Он предоставляет достаточно места для работы позиции и получения максимальной прибыли от движения в направлении вниз, прежде чем произойдёт разворот.

Использование ATR для установки целевой прибыли

Основное преимущество размещения целей с ATR заключается в том, что он дает представление о разумных ценовых целях на основе базовой волатильности.

Индикатор ATR обеспечивает справедливое приближение к возможному диапазону следующего дня. Однако для точной настройки ваших выходов нам нужно больше, чем индикатор ATR. Установка целевых цен с помощью индикатора ATR должна осуществляться в сочетании с рыночной структурой, такой как поддержка и уровни сопротивления, предыдущие качающиеся высокие/низкие точки, скользящее среднее и т. д.

Следующий ежедневный график BTCUSD с еженедельной ATR (14) (красная линия) — отличный пример определения целей. 

Например, посмотрите, как после того, как цена достигла двойного дна, двумя основными целями были уровни сопротивления A и B. Однако одна из них с большими шансами на достижение была область A, поскольку именно в этой точке располагался еженедельный ATR, посмотрите, как моментально цена снизилась.

Когда мы находимся на сильном торговом рынке, мы можем использовать несколько ATR для получения прибыли. Разбегающие рынки известны тем, что превзошли целевой показатель ATR.

Например, если текущая суточная ATR биткоина составляет $200, то можно разместить целевую прибыль в 2 или 3 раза выше значения ATR. Это будет целевая прибыль $400 или $600.

Ниже приведены рекомендации по использованию ATR для определения целевых показателей прибыли:

1. Определите структуру рынка, такую как поддержка и сопротивление.
2. Используйте более высокие временные рамки ATR. В зависимости от вашего торгового стиля можно использовать график за день, неделю или месяц.
3. Выберите целевую прибыль, где есть совпадение факторов, структуры рынка и ATR.

Использование среднего истинного диапазона для спотовой ложной дискуссии

Ещё одно использование индикатора ATR — это обнаружение поддельных просадок или поддельных просадок.

Выявление ложных просадок — это непросто.

Ложные прорывы обычно происходят, когда цена временно падает выше (ниже) ключевого паттерна консолидации, уровня поддержки или сопротивления, предыдущего высокого колебания или низкого колебания, но немедленно меняет направление.

В большинстве случаев вы можете определить, действительно ли прорыв или не только после этого факта. Но это не приносит пользу трейдерам. Представьте, что вы уже пропустили корабль, и в чём же заключается необходимость держаться за поручни? Простой способ решить эту проблему — использовать средний истинный диапазон, который является ведущим индикатором.

Первое правило торговли ложными прорывами заключается в поиске сигнала расхождения между индикатором ATR и действием цены. Другими словами, если есть разногласия между индикатором ATR и ценовым движением, мы потенциально имеем дело с ложным прорывом.

Например, если прорыв ниже уровня поддержки не сопровождается ростом ATR, он часто показывает ложное прорыв.

Как правило, ложные прорывы обычно возникают при низкой стоимости ATR.

Таким образом, для выявления ложных прорывов с помощью индикатора ATR просто найдите следующие сигналы:

1. Цена уже достигла среднесуточного истинного диапазона или выше верхней границы диапазона.
2. Прорыв не сопровождается ростом ATR.

Пример: ATR в криптотрейдинге

Во многих случаях лучший способ понять концепцию — это практический пример. В этом случае мы будем использовать 15-минутный график биткоина, чтобы показать, как можно совершать и управлять сделкой.

Вход основан на системе скользящих средних (может использоваться любой технический анализ). Здесь лонг-вход сработал, когда быстро скользящее среднее значение (10 SMA) превысило медленно скользящее среднее значение (20 SMA) в сторону роста. Первоначальный риск был ниже последнего низкого колебания (см. график).

После того как позиция пойдёт в нашу пользу, скользящий стоп-ордер должен быть основан на среднем истинном диапазоне, который представляет собой зеленую линию. Таким образом, когда цена вырастает, линия ATR также продвигается. Задняя остановка всегда должна перемещаться в пользу сделки до срабатывания SL.

Ограничения 

ATR — это мощный индикатор, который выводит ваши торговые показатели на новый уровень. Однако основное ограничение заключается в том, что сама по себе она предоставляет только информацию. Однако нет необходимости получать точные сигналы входа. Чтобы получить максимальную отдачу от индикатора, его необходимо анализировать в сочетании с торговой стратегией. Другими словами, ATR всегда зависит от торговой стратегии или торговой системы.

Заключение

Таким образом, ATR может быть мощным инструментом в вашем торговом арсенале, чтобы извлечь максимальную выгоду из волатильных рынков. В конце концов, прогнозирующий характер индикатора ATR может предоставить нам точные параметры управления рисками, а также разумные целевые цены.