Индекс направленного движения: как использовать индикатор DMI

Индекс направленного движения (Directional Movement Index, DMI) — это технический индикатор для оценки направления и силы трендов, который широко используется на финансовых рынках. Концепция индикатора была разработана Дж. Уэллс Уайлдером-младшим (J. Welles Wilder Jr.). Индекс состоит из трёх индикаторов: индикатора положительной направленности (positive directional indicator, +DI), индикатора отрицательной направленности (negative directional indicator, −DI) и среднего индекса направленности (average directional index, ADX). 

В этой статье мы рассмотрим, что такое DMI, о чем он говорит, и как его использовать в восходящих, нисходящих и боковых трендах.

Главное

• DMI помогает выявлять тренды и их силу, благодаря чему трейдеры могут корректировать свои стратегии в соответствии с преобладающими рыночными условиями.

• Пересечения линий +DI и −DI могут служить сигналами для входа и выхода и предоставляют трейдерам возможность извлекать выгоду из смены тренда на рынке.

• Хотя DMI имеет свои преимущества, крайне важно учитывать, что это запаздывающий индикатор, который может давать ложные сигналы, и трейдерам нужно использовать дополнительные инструменты для подтверждения сигнала и выбора времени для входа в рынок.

Что такое индекс направленного движения (индикатор DMI)?

Индекс направленного движения (индикатор DMI) — это технический индикатор, который широко используется трейдерами на финансовых рынках для оценки того, какое давление на цену является доминирующим — в сторону повышения или в сторону понижения цен. Концепция индикатора была разработана Дж. Уэллс Уайлдером-младшим. Индикатор помогает трейдерам определить, находится ли актив в сильном тренде или в фазе консолидации.

DMI состоит из трёх компонентов: индикатора положительной направленности (positive directional indicator, +DI), индикатора отрицательной направленности (negative directional indicator, −DI) и среднего индекса направленности (average directional index, ADX). Эти компоненты вместе дают трейдерам ценную информацию о направлении и силе рынка и помогают им определить вероятность продолжения тренда.

Индикаторы направленности (+DI и −DI)

Линия индикатора положительной направленности (+DI) и линия индикатора отрицательной направленности (−DI) являются неотъемлемыми частями DMI. Эти индикаторы используются для оценки силы бычьих и медвежьих трендов.

+DI измеряет силу восходящего тренда, указывая на присутствие быков на рынке. Он вычисляет разницу между текущим и предыдущим максимумом, но только если она положительная. Окончательные значения индикатора за определённый период времени сглаживаются. Значения +DI могут находиться в диапазоне от 0 до 100, при этом более высокие значения указывают на более сильный бычий тренд.

С другой стороны, −DI измеряет силу нисходящего тренда, указывая на присутствие медведей на рынке. Расчёт выполняется так же, как и в индикаторе +DI, но в данном случае вычисляется разница между текущим и предыдущим минимумом. Как и в индикаторе +DI, значения индикатора −DI за определённый период времени также сглаживаются. Значения находятся в диапазоне от 0 до 100, при этом более высокие значения указывают на более сильный медвежий тренд.

Сравнивая показания индикаторов +DI и −DI, трейдеры могут оценить, как идёт борьба между покупателями и продавцами. Если +DI выше −DI, это указывает на то, что побеждают быки, и на возможность увеличения давления на цены и их дальнейший рост. В этом случае трейдеры могут делать выбор в пользу открытия длинных позиций (лонг-позиций).

И наоборот, если −DI выше +DI, это указывает на то, что на рынке доминируют медведи, и на потенциальное снижение цен. В этом случае трейдеры могут сделать выбор в пользу открытия коротких позиций (шорт-позиций).

Средний индекс направленности (Average Directional Index, ADX)

Средний индекс направленности (индикатор ADX) — это третья дополнительная линия индикатора направленного движения DMI. Он определяет силу тренда и учитывает суммы индексов +DI и −DI. В отличие от индикаторов направления, ADX не различает бычьи или медвежьи тренды, а фокусируется на общей силе тренда, независимо от направления.

ADX рассчитывается путём усреднения или сглаживания разницы между значениями +DI и −DI за определённый период. Полученные значения находятся в диапазоне от 0 до 100, при этом более высокие показания указывают на более сильный тренд. Трейдеры часто используют уровни (например, уровень 20), чтобы определить, стоит ли обратить внимание на тренд.

Рост ADX указывает на сильное движение на рынке, независимо от того, какой это тренд, восходящий или нисходящий. И наоборот, снижение ADX может указывать на ослабление тренда или переход в фазу консолидации. Если ADX падает, рекомендуется торговать на развороте рынка или в боковом канале, используя при этом другие технические индикаторы, которые могут помочь в выявлении потенциальных торговых возможностей.

Как рассчитывается индекс направленного движения

Формула DMI выглядит устрашающе. К счастью, графические системы сами рассчитают этот индекс, а показания индикатора можно будет увидеть в отдельном окне внизу графика.

Расчёт DMI включает ряд шагов, которые учитывают значения индикатора положительной направленности (+DI), индикатора отрицательной направленности (−DI) и среднего индикатора направленности (ADX). Расчёт выполняется следующим образом.

+DM (направленное движение) = текущий максимум − предыдущий максимум

−DM = предыдущий минимум − текущий минимум

ATR = средний истинный диапазон

n = количество периодов (как правило используется значение 14)

Расчёт ATR: расчёт среднего истинного диапазона (ATR) происходит в два шага. 

Шаг 1. Рассчитайте истинный диапазон, найдя максимальное абсолютное значение для следующих трёх значений:

• paзницa мeжду тeкущeй мaкcимaльнoй ценой и цeнoй зaкpытия пpoшeдшeгo дня

• paзницa мeжду тeкущeй мaкcимaльнoй и минимaльнoй цeнoй

• paзницa мeжду тeкущeй минимальной ценой и цeнoй зaкpытия пpoшeдшeгo дня

Шаг 2. Зная истинный диапазон, вычислите ATR по формуле: 

ATR = [(предыдущее значение ATR * (n − 1)) + истинный диапазон] / n периодов.

Определите направление движения (DM) для каждого периода: 

• если разница между текущим и предыдущим максимумом больше разницы между предыдущим и текущим минимумом, в результате чего получается положительное значение, то это значение будет присвоено индикатору +DM.

• если разница между текущим и предыдущим минимумом больше разницы между предыдущим и текущим максимумом, в результате чего получается положительное значение, то это значение будет присвоено индикатору -DM.

Сгладьте значения +DM и −DM за указанный период (n): используйте скользящую среднюю или экспоненциальную скользящую среднюю для сглаживания значений +DM и −DM за определённый период.

Рассчитайте +DI и −DI: разделите сглаженные значения +DM и −DM на сглаженные значения ATR и умножьте на 100, чтобы получить процентные значения для +DI и −DI.

Рассчитайте ATR: для получения ADX сгладьте абсолютное значение разницы между +DI и −DI за определённый период.

На что указывает индикатор DMI?

DMI — это комплексный индикатор, который даёт представление о рыночных трендах и их силе. Ниже приведены некоторые ключевые моменты, на которые указывает индикатор DMI.

Определение тренда. DMI помогает определить, находится ли актив в тренде или в фазе консолидации. Анализируя +DI и −DI, трейдеры могут определить преобладающий тренд. Если +DI выше −DI, это указывает на потенциальное повышение цены, а если +DI ниже −DI — на возможное снижение цены.

Сила тренда. ADX определяет силу тренда независимо от его направления. Растущий ADX указывает на сильный тренд, в то время как снижающийся ADX указывает на ослабление тренда или период консолидации. Трейдеры могут использовать ADX для оценки значимости трендов и принятия обоснованных торговых решений.

Точки входа и выхода. DMI может помочь трейдерам определить потенциальные точки входа и выхода. Во время восходящего тренда трейдеры могут открывать длинные позиции, когда +DI будет пересекать −DI снизу вверх. И наоборот, во время нисходящего тренда они могут открывать короткие позиции, когда +DI будет пересекать −DI сверху вниз. Трейдеры также могут проверять, находится ли ADX выше определённого уровня (например, 20), чтобы подтвердить силу тренда перед принятием торговых решений.

Как использовать DMI для торговли в тренде

В индикатор DMI встроены индикатор силы тренда и фильтр направления движения. Для торговли в тренде следуйте приведённым ниже рекомендациям.

Во-первых, определите силу тренда. Следите за тем, чтобы линия ADX поднималась и приближалась к уровню 20.

Затем определите, поднимаются ли выше линии +DI или −DI. Если одна из этих линий повышается и пересекает другую линию, то это определяет направление тренда.

Например, 8 января 2023 г. на графике BTCUSD.P линия ADX начинает подниматься выше. В то же время линия +DI тоже поднимается выше и уже пересекла линию −DI. Это указывает на то, что тренд приобретает силу, а трейдер получает зелёный свет на открытие длинной позиции.

В этой ситуации можно также использовать другие технические инструменты, чтобы точно определить момент входа или открыть длинную позицию на пробое, поскольку ожидается рост цены биткоина. В течение следующего месяца цена биткоина действительно выросла примерно на 35%. 

Как использовать DMI для торговли в диапазоне

Если цены находятся в диапазоне — это по сути не тренд. Если ADX снижается, это указывает на потерю трендом импульса, и увеличивается возможность разворота или начала торговли в диапазоне.

После того, как появятся условия для торговли в диапазоне, можно определить уровни поддержки и сопротивления, а затем покупать на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления.

Кроме того, трейдер может применить стратегии торговли опционами, такие как «стрэнгл», «стрэддл» и «железная бабочка», которые дают возможность получать прибыль в боковых трендах с низкой волатильностью цен.

27 сентября 2022 г. (на графике биткоина выше) линия ADX начинает опускаться ниже. Это признак того, что волатильность снижается и начинается период консолидации.

В следующем месяце цена биткоина действительно консолидировалась в диапазоне от $18 600 до $20 400. В то время трейдер мог бы покупать на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления.

Преимущества и недостатки индекса направленного движения

DMI даёт трейдерам несколько преимуществ. Во-первых, он помогает выявлять тренды и предоставляет ценную информацию трейдерам, использующим стратегию следования за трендом. 

Кроме того, ADX позволяет определять силу тренда и значимость тренда для трейдеров. Пересечения +DI и −DI служат сигналами для входа и выхода и помогают трейдерам эффективно определять время для сделок. 

Однако у этого индикатора есть несколько недостатков, которые следует учитывать. DMI является запаздывающим индикатором, то есть в периоды высокой волатильности он может давать сигналы с запозданием, когда на рынке уже образовался тренд. 

Кроме того, он может генерировать ложные сигналы, особенно на неустойчивых рынках или когда движение котировок происходит в узком диапазоне. При наличии подозрений, что торговля будет вестись в таком диапазоне, для определения времени входа используйте дополнительные инструменты технического анализа.

Приняв во внимание эти плюсы и минусы индикатора, трейдеры могут включать DMI в свои торговые стратегии, чтобы принимать с его помощью обоснованные решения.

Заключение

В заключение следует отметить, что индекс направленного движения (DMI) является ценным техническим индикатором, который используется трейдерами для определения трендов. Несмотря на то, что DMI может помочь трейдерам принимать своевременные торговые решения, необходимо помнить о запаздывающей природе DMI и возможных ложных сигналах.

#Bybit #TheCryptoArk