Скользящее среднее в трейдинге: EMA и SMA — что выбрать? | Bybit Learn

Движущиеся средние — это популярные технические индикаторы, используемые в торговле для выявления трендов и потенциальных поворотных точек. В этой статье мы рассмотрим два широко используемых скользящих средних: простое скользящее среднее (SMA) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA). Мы обсудим, когда их использовать, а также их преимущества и различия, чтобы вы могли лучше знать, какое скользящее среднее значение использовать в вашей стратегии.

Ключевые выводы:

• Движущиеся средние помогают сглаживать данные о ценах и выявлять тренды и потенциальные поворотные точки.

• Простое скользящее среднее (SMA) обеспечивает равный вес для каждой точки данных, что делает его подходящим для долгосрочного выявления трендов.

• Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) больше влияет на недавние данные, что делает его более отзывчивым к текущим рыночным условиям.

Что такое скользящее среднее значение?

Скользящее среднее — это один из самых популярных инструментов, используемых в техническом анализе. Он применяется к графике, чтобы уменьшить колебания цены, рассчитывая среднюю цену за определённый период, чтобы трейдеры могли выявлять тренды и потенциальные поворотные точки.

Скользящее среднее отображается в виде линии над ценовым движением графика. Это универсальный технический индикатор, который можно применять к любым временным рамкам графика — от краткосрочных внутридневных графиков до долгосрочных еженедельных или ежемесячных графиков. Трейдеры полагаются на ценную скользящую среднюю информацию, такую как определение общего направления тренда и фильтрация рыночного шума, чтобы принимать более обоснованные торговые решения.

Существует несколько типов скользящих средних, но мы уделяем особое внимание SMA и EMA.

Что такое простое скользящее среднее (SMA)?

Одним из наиболее часто используемых типов скользящих средних является простое скользящее среднее (SMA). Его расчёт прост и обеспечивает надёжное представление предыдущих ценовых данных. Крупные организации используют SMA для анализа долгосрочных ценовых трендов. 

Когда использовать простое скользящее среднее

Многие трейдеры используют SMA при выявлении долгосрочных трендов. В результате она часто применяется в суточные, еженедельные или ежемесячные временные интервалы со входным значением 10, 20, 50 или 200.

Простое скользящее среднее даёт равный вес каждой точке данных в ценовом ряду. Это означает, что недавние цены имеют такой же вес при расчёте, как и старые точки данных. В результате SMA медленнее реагирует на резкие колебания цен.

Для подтверждения или проверки сигналов трейдеры часто используют SMA в сочетании с другими инструментами технического анализа. Например, если торговая стратегия включает анализ нескольких временных рамок, большинство трейдеров будут использовать SMA на 200 периодов в более крупном временном диапазоне, чтобы выступать в качестве долгосрочного среднего значения для выявления трендов.

Когда цена актива постоянно превышает SMA, это указывает на восходящий тренд, что указывает на потенциальную возможность покупки. И наоборот, когда цена постоянно остается ниже SMA, это указывает на нисходящий тренд, что указывает на вероятную возможность продажи.

Дневные трейдеры могут включать в свой SMA меньшие входные значения, например, 10 или 20 периодов. Это помогает ускорить скользящее среднее значение, чтобы быть более чувствительным к изменениям цены и быстро реагировать на любые краткосрочные сделки.

Наконец, кроссоверы между различными периодами SMA были популярной стратегией, которая делилась в Интернете для генерации торговых сигналов. Однако стратегия кроссовера SMA склонна задерживать новые тренды, поэтому будьте крайне осторожны, если рассматриваете его.

Как рассчитать простую скользящую среднюю

SMA рассчитывается путем суммирования цен закрытия актива за определённое количество периодов, а затем деления суммы на количество периодов. Расчёт SMA — это простая математическая формула, и, к счастью, его не нужно запоминать, поскольку пакеты для построения графиков на текущий день автоматически выполнят расчёт за вас. 

Например, для расчёта 10-дневной SMA необходимо суммировать цены закрытия актива за последние 10 дней и разделить сумму на 10. Каждый день падает самая старая цена закрытия, и к расчёту добавляется самая новая цена закрытия, создавая скользящее среднее значение, которое непрерывно адаптируется к недавним ценам.

Чтобы рассчитать простое скользящее среднее значение, выполните следующие действия:

1. Определите количество периодов, которое вы хотите использовать для скользящего среднего (например, 10, 50 или 200).

2. Добавьте цены закрытия актива за указанное количество периодов в самые последние данные о цене.

3. Разделите сумму на количество периодов.

Теперь давайте рассчитаем 10-дневный SMA со следующими ценами закрытия: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 и $27.

Сумма цен закрытия = $25 + $27 + $26 + $28 + $29 + $31 + $30 + $29 + $28 + $27 = $280

10-дневный SMA = $280 / 10 = $28

Повторяя этот процесс для каждого торгового дня, можно нанести SMA на график, чтобы увидеть среднее движение цены за указанный период.

Помните, что выбор периода SMA зависит от вашей стратегии и временных рамок, которые вы анализируете. Более короткие периоды быстрее реагируют на изменения цены, в то время как более длительные периоды обеспечивают более плавное среднее значение, которое отражает более значимые тренды.

Что такое экспоненциальное скользящее среднее (EMA)?

Помимо простого скользящего среднего, ещё одним популярным индикатором технического анализа является экспоненциальное скользящее среднее. Несмотря на то, что EMA подобно СМА, она уделяет больше внимания недавним данным, что делает его более отзывчивым к текущим рыночным условиям.

Расчёт EMA отличается от SMA тем, что включает фактор сглаживания, который экспоненциально уменьшает вес старых данных о цене. Это означает, что EMA придает большее значение текущей цене, позволяя ей быстро реагировать на изменения рыночных трендов.

Когда использовать экспоненциальное скользящее среднее

EMA особенно полезен для трейдеров, которые предпочитают сосредоточиться на краткосрочных трендах и ценовых действиях. Благодаря акценту на недавние цены EMA лучше подходит для получения и реагирования на быстрые изменения цены, чем SMA. Ниже приведены некоторые сценарии, в которых EMA может быть полезным.

Выявление изменений тренда: EMA может помочь трейдерам выявлять потенциальные изменения тренда раньше, чем простые скользящие средние. Поскольку EMA быстрее реагирует на изменения цены, она может своевременно сообщать о том, что тренд скоро изменится.

Момент движения: Трейдеры, которые стремятся заработать на краткосрочных колебаниях цен и импульсах, часто полагаются на EMA. Используя более короткие периоды EMA, они могут быстро входить в сделки и выходить из них на основе немедленного действия цены.

Торговые комиссионные: Трейдеры ищут колебания цены, которые преодолевают ключевые уровни поддержки или сопротивления. Поскольку EMA реагирует быстрее, падение цены выше его указывает на бычий тренд, в то время как падение ниже EMA указывает на потенциальный медвежий тренд.

Как рассчитать экспоненциальное скользящее среднее

Расчёт EMA включает несколько более сложную формулу по сравнению со СМА. Формула включает множитель, который определяет вес каждой точки ценовых данных. Для расчёта EMA необходимо выполнить следующие действия:

1. Определите количество периодов, которое вы хотите использовать для EMA.

2. Рассчитайте коэффициент сглаживания (SF) по следующей формуле: SF = 2 / (N + 1), где N обозначает количество периодов.

3. Начните с SMA первого периода в качестве начального значения EMA.

4. Для каждого последующего периода рассчитайте EMA по следующей формуле: EMA = (текущая цена − предыдущая EMA) × SF + предыдущая EMA

5. Повторите этот расчёт для каждого периода и обновите значение EMA соответствующим образом.

Расчёт 10-дневного EMA для акции со следующими ценами закрытия: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 и $27.

1. Мы рассчитаем EMA на 10 периодов.

2. Определите коэффициент сглаживания: SF = 2 / (10 + 1) = 0,1818

3. Начните с 10-дневного SMA в качестве начального значения EMA: EMA = $28

4. Рассчитайте 10-дневный EMA для второго периода: EMA = ($27 − $28) × 0,1818 + $28 = $27,1818

5. Повторите этот расчёт для каждого последующего периода, чтобы получить значения EMA.

Построив график EMA на графике, трейдеры могут визуально анализировать взаимосвязь между ценой и линией EMA, чтобы выявлять потенциальные торговые возможности и принимать обоснованные решения.

Помните, что выбор периода EMA зависит от стратегии и желаемого уровня реагирования на изменения цены. Более короткие периоды EMA реагируют быстрее, но могут быть более подвержены ложным сигналам, в то время как более длительные периоды EMA обеспечивают более плавное среднее значение, но медленнее реагируют на колебания цены.

Ключевые различия между EMA и SMA

Хотя в техническом анализе обычно используются как экспоненциальная скользящая средняя (EMA), так и простая скользящая средняя (SMA), у них есть некоторые ключевые различия. Ниже представлена таблица со сравнением, в которой представлены их различия.

Преимущества EMA по сравнению со SMA

ЕМА имеет несколько преимуществ перед SMA, что делает его популярным выбором для многих трейдеров.

Отзывчивость: EMA быстро реагирует на текущие изменения цен, позволяя трейдерам быстрее фиксировать тренды и потенциальные торговые возможности.

Своевременное оповещение: Из-за акцента на текущих ценах EMA может предоставлять своевременные сигналы для отмены трендов и точек входа/выхода на рынке.

Сниженная задержка: EMA имеет меньшую задержку, чем SMA, что позволяет трейдерам быстрее принимать решения в соответствии с текущими рыночными условиями.

Преимущества СМА по сравнению с EMA

Хотя у EMA есть свои сильные стороны, SMA также предлагает уникальные преимущества:

Простота: Расчёт SMA прост, поэтому он понятен трейдерам с любым уровнем опыта.

Плавность: SMA обеспечивает более гладкую и стабильную сигнальную линию, снижая влияние краткосрочных колебаний цены и обеспечивая более чёткое общее представление о трендах.

Надёжность: Более широко используется SMA — от малого трейдера до крупного учреждения. Это делает сигналы вокруг него более надёжными.

Какое скользящее среднее лучше для дневной торговли?

Хотя оба скользящих средних используются для дневной торговли, при этом трейдеры стремятся извлечь выгоду из краткосрочных движений цен в течение одного торгового дня, часто предпочтительными являются экспоненциальные скользящие средние. Их реакция на недавние изменения цен позволяет дневным трейдерам быстро выявлять и реагировать на внутридневные тренды и изменения цен, обеспечивая более своевременные сигналы входа и выхода.

Какое скользящее среднее лучше всего подходит для торгов на качалках?

Когда речь заходит о качающейся торговле, стратегия, которая включает в себя среднесрочные движения цен в течение нескольких дней или недель, могут быть эффективными как экспоненциальные скользящие средние, так и простые скользящие средние. Выбор между EMA и SMA зависит от предпочтений трейдера. Реагирование EMA на текущие цены может помочь качающимся трейдерам выявлять краткосрочные колебания и фиксировать меньшие колебания цены. С другой стороны, многие качающиеся трейдеры используют анализ нескольких временных рамок, что делает SMA более надёжной и чёткой, а также предоставляет более чёткую картину общего тренда.

Заключение

Простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние являются важными техническими индикаторами. У каждого скользящего среднего есть свои преимущества и пригодность для различных торговых стратегий и временных рамок. SMA обеспечивает более гладкую и стабильную сигнальную линию, что делает её надёжной для долгосрочного выявления трендов. С другой стороны, реакция EMA на недавние изменения цен хорошо подходит для краткосрочного выявления трендов и фиксирования коротких колебаний цены. Понимая различия и преимущества этих двух типов скользящих средних, трейдеры могут улучшить свой анализ и принять более обоснованные торговые решения.

#Bybit #TheCryptoArk